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Estimada gente, vengo leyendo este foro desde hace dias y finalmente hoy decidi registrarme y participar. Mi nombre es Ricardo Calvo, desde hace unos meses me introduje en este mundo del forex y por mi cuenta me aboqué a la tarea de construir un programa (soy programador) para probar un metodo basado en el cruce de medias en la historia de datos del par EUR/USD, datos que pude descargar a mi maquina desde una cuenta demo en FXCM, desde el 2001 a la fecha en 15 minutos.

Mi programa realiza miles de simulaciones variando parametros de entrada y va armando un ranking del juego de parametros segun la mayor cantidad de pips obtenidos.
Los parametros del metodo son los siguientes :
EMA corta , EMA larga, Stop Loss, Profit y dos valores que agregué por mi cuenta despues de notar que aportaban pips al sistema : los llamo SE y SS, SE: separacion en pips despues del cruce de las medias en la señal de entrada y SS:separacion de pips despues del cruce de las medias en la salida.

Veamos a un ejemplo :
EMA corta : 18 , EMA larga : 40, SL : 50, Profit : 100, SE : 2 , SS : 10
Significa que la señal de entrada la tengo 2 pips despues del cruce de las medias 18,40 y la señal de salida la tengo por SL, Profit o 10 pips despues del cruce de las mismas medias en sentido contrario.

En mi programa hago variar la EMA corta de 5 a 40, por cada EMA Corta hago variar la larga de 10 a 60, para cada cruce hago variar el SL de 20 a 150 en saltos de 10, por cada una de estas combinaciones hago variar el Profit tambien de 20 a 150 ... y asi con SE y SS. Ya podrán imaginarse la cantidad de combinaciones o simulaciones que debe realizar el sistema ... millones. Para eso dispongo de una maquina (normal, core 2 duo) que lleva mas de 1 mes con dicha prueba funcionando las 24 hs del dia y va por el 80% del total. Hasta ahora la mejor combinacion de parametros es:
EMA Corta:16, larga: 26, Sl: 130, Profit: 300, SE:0 y SS:17 . El sistema registra en promedio 1 operacion por semana y suma en total desde el 2001 a la fecha unos 14000 pips, algo asi como 130 pips mensuales.
La fiabilidad del sistema esta dada por la muestra de datos empleada para el backtesting : todos los datos disponibles en 15 minutos para el par.

Mi intencion es seguir haciendo estos trabajos ya que me apasiona la programacion y ahora el forex. Recien termino de programar el metodo de Alexander Elder para 1hora en el EUR/USD segun premisas que obtuve del sitio http://analisistecnicoforex.blogspot.co ... re-es.html , que emplea momentum y una media simple. Me lleve una gran desilucion al ver los malos resultados.

Bueno, ya no los quiero aburrir con tanto relato, espero ansioso sus comentarios y consejos que me orienten un poco en este nuevo camino, y me ofrezco tambien para realizar el backtesting a metodos no muy complejos.

Un saludos para todos,
Ricardo Calvo

Pelado66 escribió:....me aboqué a la tarea de construir un programa (soy programador) para probar un metodo basado en el cruce de medias en la historia de datos del par EUR/USD, datos que pude descargar a mi maquina desde una cuenta demo en FXCM, desde el 2001 a la fecha en 15 minutos.

Mi programa realiza miles de simulaciones variando parametros de entrada y va armando un ranking del juego de parametros segun la mayor cantidad de pips obtenidos.
Ricardo Calvo

Saludos Ricardo. Existen dos TEMAS en esta seccion sobre sistemas automatizados (Expert Advisors o EAs), donde te sentirás como en tu casa, pues va exactamente de esto.

Gracias Estrada, por tu cordial bienvenida.
Ya estoy mirando esos temas que me aconsejas.

Saludos,
Ricardo Calvo

Hola Ricardo, yo tbn estuve haciendo n pruebas tratando de optimizar una estrategia en un backtest durante 2 o3 semanas, aunque la estrategia y los filtros fueron diferentes la forma de tratar de optimizarla fue muy parecida a la tuya, pensaba que si estos parametros, SL y TP eran los mas optimos en el pasado estadisticamente deberian ser igualmente optimos en el futuro; esta semana lei 2 libros interesantes; analisis tecnico y vivir del trading ; una pequena parte de ambos mencionan que debemos hacer un test mas que nada para: comprobar si la estrategia funciona, en que circunstancias funcionan mejor , determinar puntos de entrada, salida, etc...
Pero no debemos tratar de optimizarla de la forma en que hemos hecho (ante nada debemos tener una razon para un SL,TP o cierre de la operacion) ya que lo mas probable es que se trate de una coincidencia y que probablemente no funcionara en el futuro como en el pasado .

Bueno, en caso te interese aqui te dejo el enlace que encontre en el foro para que descargues los libros.
http://foros.expansion.com/laboratorio/ ... ibros.html

El libro de vivir del trading me parecio mejor, pero en el de anal tecnico hay un capitulo donde te explican 5 pasos para realizar un plan; que no esta en el de vivir del trading; lo demas esta en libro de vivir del trading.

Buenos días, leyendo me doy cuenta que estas puesto en esto de programar EAs, quisiera saber si estarías dispuesto a yudarme a programar uno en concreto (da muy buenos resultados en manual), bueno digo que me ayudes pero en realidad es que mi idea de programar es muy básica o casi nula y si aceptas yo además aprenderé más en esto de la programación.
Gracias de antemano

Roger1974, gracias por responderme:
Entiendo tu punto de vista, entiendo que no todo lo que anduvo en el pasado deba andar en el futuro, pero me cuestra creer que un metodo que produce una curva de balance ascendente y sostenida a lo largo de 8 años, con muy distintas condiciones de mercado, ahora justo comience a perder.
Tambien creo que trader novatos como yo, sin conocimientos y experiencia suficiente para identificar buenas señales de entrada, necesitamos sobre todo al comienzo un metodo que nos imponga al menos un marco de referencia, una guia para operar.
Me ofrezco a enviarle a quien lo pida dos archivos excel generados por mi programa, uno con la representacion grafica del saldo mensual desde 12/2001 a la fecha y otro con las señales de entrada y salida en todo ese periodo para verificar contra la pantalla.

amontilla, gracias por respondeme:
Claro que estoy dispuesto a ayudar! como dije al principio, soy apasionado de la programacion y llevar cada metodo a codificacion me resulta un desafio interesante y divertido.
Soy programador de los viejos, trabajo en VisualFoxPro y mi forma de desarrollar estos programas es importar todos los datos posibles para el par a analizar hacia un archivo nativo de VFP, en formato DBF, luego estudio la formula de los indicadores que interevienen en el metodo a investigar, codifico y ejecuto el programa, luego lanzo el archvivo resultado de señales a Excel para verificar contra la pantalla de cualquer broker, tambien obtengo en excel una grafica representativa de la evolucion del saldo en el periodo analizado (busco siempre una curva ascendente, que se hunda lo menos posible)
Luego intento ir un poco mas alla, haciendo que el programa varie en un amplio rango los parametros que definen los indicadores (ej: si el metodo dice que se usa una SMA(20) yo la hago variar de 10 a 30, etc) realizando una simulacion para cada juego de parametros y almacenando el saldo de pips obtenido, al final descubro que parametros produjeron la mayor cantidad de pips.
Solo indicame cual es ese metodo que da tan buenos resultados en manual!

Saludos
Ricardo Calvo

Hola Ricardo, yo tbn soy novato, y por lo mismo por ningun motivo me atreveria a decir que el backtest que hiciste de resultados negativos en el futuro, si se entendio asi no fue mi intencion; es mas yo pienso seguir con la estrat. que backtestee pero con otro enfoque.
Inicialmente me anime a escribirte xq vi que estamos en la misma situacion y al ver tu rpta veo que hasta pensamos igual !!! ,es mas aunque parezca mentira tbn use datos desde el 2001( B.datos alpari) EUR/$ y graficos de 15 min.
Bueno solo queria decirte que mi enfoque sobre el backtest ha cambiado despues de leer el libro y por eso te lo recomendaba.

Hola Ricardo.
Buenos días, la estrategia es la siguiente, se lama “el tunel” y sólo funciona bien con el par GBP/JPY en tiempo de 1 hora.

Sólo se usan dos indicadores:
1.- MA de 50 periodos, Shift:0, MA method: linear Weighted, Aply to: High
2.- MA de 50 periodos, Shift:0, MA method: linear Weighted, Aply to: Low


Se entra en compra cuando la vela cruza el MA de 50 periodos High. El stop loss se pone en el valor del MA 50 periodos Low. La toma de ganancias se pone a 100 pips de la entrada.

Hasta aquí teóricamente no habría problema para la programación (Creo).

La especificación empieza ahora.
Siempre se entra con 3 lotes (por separado) y el stoploss al principio es el mismo para los tres. El límite del primer lote es de 100 pips,el límite del 2º y 3º lote no tienen, el stploss del 2º lote y del 3º son dinámicos, es decir, van cambiando cada vez que se forma una nueva vela, una vez que se ha conseguido el límite del primer lote, el stploss del 2º lote se pone en el valor del MA 50 High y el del 3º lote se pone en el MA 50 Low. El stoploss va cambiando (como había comentado antes) hasta que nos saque del mercado.
Bueno eso es todo.
Mi correo es amontillaforex@gmail.com.
Si no te es molestia conforme vayas programando me lo vas enviando para ir aprendiendo un poco
Gracias y un saludo.