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pon el robot para provarlo

Hola Estrada,

Es seguro que hay diferencias entre las plataformas en demo y en real, pero yo apenas las he notado. Cuando doy una orden de compra a un precio determinado en una u otra plataforma hasta ahora no he encontrado diferencias apreciables en la ejecución, quizás las diferencias en pips se agrandan a la hora de las noticias importantes y también se incrementan los errores de entrada en mercado. Este EA lanza las órdenes a mercado, no a precio fijo, si bien, es cierto que a veces no entra exactamente en el precio buscado, parece ser que no le molesta demasiado esta contingencia. Hasta ahora en real me ha funcionado bien con la limitación de solo 15 órdenes en mercado, aunque también es cierto que solo lo habré utilizado unas 6 o 7 veces.

Sabes, me gustaría disponer de datos históricos fiables para hacerle un test con anterioridad al 4-2-2010. Si los tienes ponte en contacto conmigo a través de mi email.

Tienes razón, no dispongo de 50.000 euros para hacerle la prueba de fuego, pero aunque los tuviera no estoy seguro de que lo hiciera, pues parece ser que los pobres no tenemos lo que hay que tener para salir de pobres.

Cuando descubra como enviar datos en este foro te mando la gráfica. Mas interesante que la gráfica que es una linea recta ascendente, son el resumen y la lista de las operaciones realizadas, pero como estos archivos son tan grandes no se si se podrían enviar correctamente. Los resultados del test cotejados con los resultados de 11 meses de demo coinciden en lo principal que es que no hay ninguna caida en el EA, aunque las entradas y salidas no coinciden exactamente ni tampoco el resumen final, pero la diferencia es mínima.

Un saludo.

Hola, ahí va la gráfica, a ver si puedo mandar el resumen....

Hola, el resumen es un archivo muy grande por la enorme cantidad de operaciones y no se mandarlo, pero aquí pongo lo que he podido recuperar en modo texto del resumen y unas pocas operaciones iniciales:

Strategy Tester: PromediarStrategy Tester Report
Promediar
AlpariUK-Demo (Build 229)

SímboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Período1 minuto (M1) 2010.02.04 09:33 - 2010.12.13 01:56 (2010.02.01 -
2010.12.15)
ModeloCada tick (el método más preciso basado en todos los períodos
menores disponibles)
Parámetrosganancias=10; perdidaspermitidas=50000; volumen1=0.01;
magico=114; preciocentral=1.1; comision=0.00015; Margen_Stop=0.0005;

Barras en la prueba308641Ticks modelados8959196Calidad del modelado24.99%
Errores de gráficos mal agrupados0

Depósito inicial50000.00
Beneficio neto total115407.73Beneficio bruto381703.52Pérdida
bruta-266295.80
Factor de beneficio1.43Rentabilidad esperada1.56
Disminución absoluta13009.31Disminución maximal48707.02
(42.29%)Disminución relativa42.29% (48707.02)

Total de operaciones74064Posiciones cortas (ganado %)74064
(64.67%)Posiciones largas (ganado %)0 (0.00%)
Operaciones de beneficios (% del total)47898 (64.67%)Operaciones de
pérdidas (% del total)26166 (35.33%)
MayorOperaciones de beneficios389.88Operaciones de pérdidas-191.69
MediaOperaciones de beneficios7.97Operaciones de pérdidas-10.18
Máximoganancias consecutivas (beneficios en dinero)51 (3839.56)pérdidas
consecutivas (pérdidas en dinero)68 (-5558.65)
Máximobeneficios consecutivos (número de ganancias)6602.64 (48)pérdidas
consecutivas (número de pérdidas)-6404.49 (64)
Mediaganancias consecutivas7pérdidas consecutivas4

Núm.TiempoTipoOrdenVolumenPrecioS / LT / PBeneficiosBalance
12010.02.04 09:33sell10.011.384420.000000.00000
22010.02.04 09:34sell20.021.384930.000000.00000
32010.02.04 09:36sell30.031.385470.000000.00000
42010.02.04 09:40sell40.041.384950.000000.00000
52010.02.04 09:44sell50.051.385460.000000.00000
62010.02.04 09:48sell60.061.384930.000000.00000
72010.02.04 09:53sell70.071.385440.000000.00000
82010.02.04 09:55sell80.081.384930.000000.00000
92010.02.04 10:01close80.081.384550.000000.000002.2050002.20
102010.02.04 10:01close70.071.384550.000000.000004.5050006.70
112010.02.04 10:01close60.061.384550.000000.000001.6550008.35
122010.02.04 10:01close50.051.384550.000000.000003.2950011.64
132010.02.04 10:01close40.041.384550.000000.000001.1650012.80
142010.02.04 10:01close30.031.384550.000000.000001.9950014.79
152010.02.04 10:01close20.021.384550.000000.000000.5550015.34
162010.02.04 10:01close10.011.384550.000000.00000-0.0950015.25
172010.02.04 10:01sell90.011.384410.000000.00000
182010.02.04 10:03sell100.021.383900.000000.00000
192010.02.04 10:06sell110.031.383390.000000.00000
202010.02.04 10:14sell120.041.383890.000000.00000
212010.02.04 10:15sell130.051.383390.000000.00000
222010.02.04 10:22sell140.061.383920.000000.00000
232010.02.04 10:27sell150.071.383410.000000.00000
242010.02.04 10:30close150.071.382960.000000.000002.2850017.53
252010.02.04 10:30close140.061.382960.000000.000004.1650021.69
262010.02.04 10:30close130.051.382960.000000.000001.5550023.24
272010.02.04 10:30close120.041.382960.000000.000002.6950025.93
282010.02.04 10:30close110.031.382960.000000.000000.9350026.86
292010.02.04 10:30close100.021.382960.000000.000001.3650028.22
302010.02.04 10:30close90.011.382960.000000.000001.0550029.27


Un saludo.

hola!

los datos historicos te los puedes bajar desde el propio broker, yo en alpari, para backtest tengo mas de 4 millones de barras de 1minuto,eso equivale a unos 12 o 13 años, puede que no sea fiable 100% pero para backtest vale mas que de sobra.

el historico de operaciones puedes subirlo a megaupload, 4shared o similar y poner el link, no creo que haya ningun problema al respecto.

pero la cuestion esta en si quieres compartirlo para que podamos verlo todos, testearlo e intentar mejorarlo si es posible o si por el contrario solo quieres enseñar que bien te funciona, en cuyo caso este hilo no tiene ningun sentido, puesto que si en estrategias de trading no se muestra la estrategia es algo absurdo.

un saludo.

Hola, cual será el motivo por el que los test no salen igual cuando el mercado está cerrado, por lo menos con Alpari. Se supone que los datos de cotizaciones almacenados en mi ordenador desde que me abrí una cuenta con ellos deben ser siempre los mismos.

Observando los resultados del backtest observo:

Disminución absoluta 13009.31 Disminución maximal48707.02 (42.29%)Disminución relativa42.29% (48707.02)

Disculpen mi ignorancia pero ¿No son muy altos estos porcentajes más cuando se esta operando con 0,01 de apalancamiento y en TF M1?

Sin más,

Marcos

Los resultados no son los mismos con el mercado cerrado, porque la plataforma Metatrader se queda con los spreads que hay en los pares en el momento del cierre de mercado, momento en que los spreads se abren mucho.

Saludos