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Si la probabilidad de fallo es del 10% y la de acierto del 90%.

La probabilidad de dos fallos seguidos sería del 1%. Considerando que son sucesos independientes (p= 0.1^2 = 0.01).

De todas formas a eso habría que añadir el spread que empeoraría la probabilidad.

La martingala, es muy peligrosa. Y el hecho de abrir las posiciones aleatoriamente no tiene ninguna lógica, se está perdiendo potencial en la estrategia.

Un saludo

Si predator tiene razón en que hay 0,1% de que salten tres stop loss seguidos pues lo dejo porque yo lo veía aun más lejos que pasara eso.
Si de cada 1000 operaciones gano +5000 pero cuando me saltan las tres perdidas seguidas pierdo -5550 estadísticamente pierdo -550 por cada 1000 operaciones. Aunque si hago mis entradas en base a mi análisis técnico quizás pueda alejar la death trade un poco más, no se creo que lo voy a dejar. Voy a seguir pensando...

Como a mi lo de calcular provabilidades con elementos como las cotizaciones para determinar hacia donde ira el precio no me gusta prefiero ir a una operativa más segura.

En concreto lo que he realizado es un sistema que abre dos ordenes pendientes separadas una distancia en pips (300 pips en 5 digitos), cuando el precio toca una orden, esta se convierte en orden a mercado ya sea buy o sell, en este momento lo que hago es sustituir la otra orden que queda pendiente por una con el doble de volumen que la que tengo abierta a mercado.

de esta manera se establece una banda con dos líneas en la inferior siempre entrara una sell stop y en la superior una buy stop, ni que decir tiene que cuando se llega a una banda con una orden abierta, esta va en negativo, y al tocar la pendiente y hacerla a mercado cerramos la de la banda opuesta y la sustituimos por otra igual opero de volumen doble a la que queda abierta.

El sistema termina cuando una orden gana los pìps que separan las ordenes inicialmente, es decir cuando abres una ordene tiene dos posibilidades 1º que se marche el precio contra la banda contraria en cuyo caso cierra la orden en perdidas o 2º que salga ganadora cerrando al número de pips de separación de la banda.

Como el volumen inical de la primera orden es de 0.1 y la máxima es de 12,8 duplicando hemos tenido una secuencia de 8 veces seguidas que ha saltado el stoploss situación que se ha repetido en tres ocasiones durante el 2011.

Como veis no usa ningún indicador solo deja que el precio se mueva ¿será esto entrar al azar?.

Este sistema lo tengo programado bajo el nombre de ilustrativo de: "Banda Pin Pong".

El testeo que adjunto lo he realizado durante el 2011, un saludo.

Hola elcctroo, mira veo dos cosillas importantes :
1.- la calidad del modelado es muy mala 25%.
2.- El periodo de pruebas es muy corto.

Deberias hacer un backtest con calidad de 90-99% y minimo 3 años. Es mi opinion.
Te lo digo por que he testeado algunos EAs que en un año dan resultado excelentes , pero si miras un poco mas acaban perdiendolo todo ( con martingala).
Si quieres te puedo hacer un backtest de 99% de calidad y del 2007 hasta la fecha o te indico como hacerlo tu mismo. Es un poco largo, pero merece la pena hacer los backtest con esa calidad.
Un saludo.

Aunque una martingala es una martingala y el riesgo que no salgan antes que se nos acaba el credito es ENORME. .. lo que propone Elcctro es una martingala interna o invertida.

En una martingala normal un spike del precio sin retroceso nos jode la cuenta. Por lo cual tienden a funcionar mejor en mercado de rango
o en algunos pares cruces de poca tendencia.

En las martingalas internas como lo explicado por Elccro es el pin-pong o rango el que jode la cuenta. Si el precio no rompe los rangos
el lote incrementa super rapido.

En lo de Elcctro la calidad del resulatdo no "tan" crucial... por lo que se esta usando un TP de 30 pips. Pero de todos modos en mejor que "todo" backtest sea de calidad 99%.

Creo que en otro hilo de martingala subi un EA que hace lo mismo. Y se pueden ajustar los pips de la banda.. 20. 30, etc.
El unico asunto con el que subi tiene el multiplicador de lote codificado internamente en 1.6 y no 2 .

Por lo cual ahi estan las alternaticas para los que le gustan las martingalas y el stress. Seria ideal que no hubieran problemas de ejecucion durante las noticias. Es el mejor momento de usar una martingala invertida. No importa para donde se mueve el precio... lo importante es que se mueva lo suficiente para cualquier lado para salir con profits.

J.
.

A ese sistema se le conoce como las cajitas, y hay multitud de versiones, todas perdedoras . Con cajas de 20 pips se registraron 24 giros 1 vez al año con ratio 2 a 1, o diseñas una progresión menos agresiva, o simplemente cuando venga el coco, romperá el cerdito hucha que hiciste.

Por muy improbable que sea que pierdas, no generas suficiente balance para aguantar un tortazo de ese tamaño. Mira tu testeo, aun no has conseguido doblar la cuenta, si contáramos que el riesgo max es una cuenta cuando empezamos, te falta aun para que podamos empezar a hablar de beneficios. Eso sin decirte que vas a hacer rico al broker.

Te voy a hablar con sinceridad, no desperdicies meses en este tipo de estrategias que no tienen mas dificultad que el mecanismo de un chupete.Si algo así funcionara, simplemente los mercados no podrían sostenerse.Eso no quita que se pueda usar una progresión controlada para maximizar beneficios o recuperar parcialmente perdidas. Yo trabajaria eso de forma paralela. El tiempo es oro, y los años pasan sin ver resultados y sobre todo la paciencia se agota.Pero es un consejo, te deseo suerte.

Elecctro mira el mensaje privado que te envio.

elcctroo escribió:Como a mi lo de calcular provabilidades con elementos como las cotizaciones para determinar hacia donde ira el precio no me gusta prefiero ir a una operativa más segura.

En concreto lo que he realizado es un sistema que abre dos ordenes pendientes separadas una distancia en pips (300 pips en 5 digitos), cuando el precio toca una orden, esta se convierte en orden a mercado ya sea buy o sell, en este momento lo que hago es sustituir la otra orden que queda pendiente por una con el doble de volumen que la que tengo abierta a mercado.

de esta manera se establece una banda con dos líneas en la inferior siempre entrara una sell stop y en la superior una buy stop, ni que decir tiene que cuando se llega a una banda con una orden abierta, esta va en negativo, y al tocar la pendiente y hacerla a mercado cerramos la de la banda opuesta y la sustituimos por otra igual opero de volumen doble a la que queda abierta.

El sistema termina cuando una orden gana los pìps que separan las ordenes inicialmente, es decir cuando abres una ordene tiene dos posibilidades 1º que se marche el precio contra la banda contraria en cuyo caso cierra la orden en perdidas o 2º que salga ganadora cerrando al número de pips de separación de la banda.

Como el volumen inical de la primera orden es de 0.1 y la máxima es de 12,8 duplicando hemos tenido una secuencia de 8 veces seguidas que ha saltado el stoploss situación que se ha repetido en tres ocasiones durante el 2011.

Como veis no usa ningún indicador solo deja que el precio se mueva ¿será esto entrar al azar?.

Este sistema lo tengo programado bajo el nombre de ilustrativo de: "Banda Pin Pong".

El testeo que adjunto lo he realizado durante el 2011, un saludo.

La idea es buena pero tienes que calcular cada una de las pérdidas que sufres por separado al coste de entrada que tuvo: si multiplicaba x2 el lote en la 4.ª entrada, desde 0.01 lotes, en nuevo volumen es de 0.08 lotes pero tienes 3 pérdidas anteriores cada una a un coste diferente (la primera con cad pip de SL al tamaño del lote 0.01, la 2.ª a 0.02 y la 3.ª a 0.04). Si no calculas cuantos pips ha de recorrer en esa 4.ª entrada para recuperar todo lo anterior JAMAS recuperas lo perdido por mucho que dupliques el lote.

Sl2.