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FXWizard escribió:

tonyfx escribió: (...) Entrare siempre con entradas en compra, para igualar el mercado en probabilidades de un 50:50

El problema lo tienes en esa frase: ¿puedes garantizar esas probabilidades a lo largo del tiempo?

Saludos,
FXWizard

No Wizard, con operaciones a la compra siempre es lo que intento pero claro hay tendencias en donde no es 50:50. Por eso me creare dos sistemas, con la misma operativa pero uno yendo a favor de tendencia y otro en compra. Por ejemplo, en este caso, considero la tendencia relevante intradía bajista, y entro a la compra, ya veré que tal va. Por otro lado, tengo otra cuenta en la que opero siempre en venta, ya veré cual da mejores resultados.

Saludos Wizard.

OK, ahora la pregunta del millón: ¿has estimado de forma seria si el precio pasa el mismo tiempo en tendencia bajista y en tendencia alcista?

Saludos,
FXWizard

No se si es asi como lo quieres, no se si entendi bien del todo, pero de ser asi puedes llegar a fundir la cuenta el mismo dia.

El backtest es con datos de IC, swap, spread 0,9 y comision.

yo llevo casi 1 año buscando una martingala baloanceada o bien una desbalanceada pero capaz de suplir sus pérdidas. He llegado a distintas conclusiones luego de cientos de backtest e ideas y he tenido exito en ocasiones dando origen a sistemas realmente rentables... me di cuenta de que es imposible generar una martingala de la nada, poniendo ordenes al tun-tun... ya que aunque tus probabilidades son del 50% a medio y largo plazo, en el corto plazo tendrás rachas de hasta 20 pérdidas consecutivas... por ejemplo... alguna vez se han preguntado cuantas veces el precio del EURUSDa puede moverse 10 puntos al alza sin moverse 10 puntos a la baja? he trabajado ese tema y he programado sistemas de prueba automaticos para averiguarlo (hace ya un tiempo)... la respuesta es 15-20... el mercado puede dispararse 150-200 puntos sin oscilar 10 pts y eso es lo que arruina una martingala comun. pero que sucederia si utilizaramos el factor volumen o el factor tiempo para colocar nuestras ordenes? no es lo mismo una martingala que coloque 20 operaciones de 10 pts en el mismo dia que una que lo haga en 20 dias separados verdad?... es alli cuando la martingala puede funcionar, cuando se utiliza otro factor que impida que el mercado nos arruine.

Tambien tengo algunas curiosidades que nunca pude responderme, por ejemplo, el precio del EURUSD puede recorrer + de 150 puntos sin oscilar 10 pts en la direccion contraria, pero es imposible perder 9 veces consecutivas una operacion de 1000 pts... esto es posible en otros pares pero nunca se ha dado en el EURUSD.

Espero haber contribuido y quedo atento a este hilo.

FXWizard escribió:

tonyfx escribió: (...) Entrare siempre con entradas en compra, para igualar el mercado en probabilidades de un 50:50

El problema lo tienes en esa frase: ¿puedes garantizar esas probabilidades a lo largo del tiempo?

Saludos,
FXWizard

Con cualquier EA de pruebas te das cuenta de que la probabilidad del mercado es del 50-50 a medio y largo plazo el problema esta en el corto plazo, en las tendencias intradiarias, ya que en las mayores tendencias siempre hay oscilaciones de varios cientos o al menos decenas de puntos... en cambio en una tendencia intradiaria puedes arruinar una cuenta con martingalas.

Saludos.

Kazekirino escribió:

FXWizard escribió:

tonyfx escribió: (...) Entrare siempre con entradas en compra, para igualar el mercado en probabilidades de un 50:50

El problema lo tienes en esa frase: ¿puedes garantizar esas probabilidades a lo largo del tiempo?

Saludos,
FXWizard

Con cualquier EA de pruebas te das cuenta de que la probabilidad del mercado es del 50-50 a medio y largo plazo el problema esta en el corto plazo, en las tendencias intradiarias, ya que en las mayores tendencias siempre hay oscilaciones de varios cientos o al menos decenas de puntos... en cambio en una tendencia intradiaria puedes arruinar una cuenta con martingalas.

Saludos.

Correcto, a eso iba: yo sé que si cojo una muestra amplia de velas es muy probable que la proporción de subidas y bajadas sea del 50%. La cuestión es cómo están ordenadas esas velas, ya que en ese caso una simple martingala puede fundir la cuenta con un par de rachas malas en el corto plazo.

Personalmente creo que una martingala puede servir en el caso de un sistema del cual sabemos que sus rachas de pérdidas no son superiores a 3-5 operaciones por ejemplo. En ese caso, cuando tenemos varias operaciones perdedoras seguidas, por ejemplo 4, doblamos posición en el siguiente trade para compensar un poco y ya. Pero poco más, a la martingala hay que tratarla con mucho respeto.

Saludos,
FXWizard

Andrest escribió:No se si es asi como lo quieres, no se si entendi bien del todo, pero de ser asi puedes llegar a fundir la cuenta el mismo día.

El backtest es con datos de IC, swap, spread 0,9 y comision.

Ya vi los datos y están bien Andrés. ¿Que pasa sí invertimos la estrategia, sería ganadora? El caso es acomodar las estadísticas a nuestro favor, ¿entramos a la venta o invertimos el SL con el TP?

Ahora lo estoy probando, sin EA, manual, a tiempo real y parece que hubo una mini corrección que me permitió mantener mi balance positivo, debido a que consideraba la tendencia bajista y entrando siempre a la compra, me permitió esto. Igual voy a probar con 2 escenarios, uno en contra de tendencia (como en este caso fue) y otro a favor.

Y añadiré uno extra, en donde si entro a la compra y toca mi SL, entro nuevamente a la compra hasta que toque mi TP, y ahí, entro a la venta. Abra que enseñarme a programar EA'S.

Sigo pensando que es cuestión de estadística, pero en fin, ya veremos. Saludos y gracias Andrés

FXPoison escribió:yo llevo casi 1 año buscando una martingala baloanceada o bien una desbalanceada pero capaz de suplir sus pérdidas. He llegado a distintas conclusiones luego de cientos de backtest e ideas y he tenido exito en ocasiones dando origen a sistemas realmente rentables... me di cuenta de que es imposible generar una martingala de la nada, poniendo ordenes al tun-tun... ya que aunque tus probabilidades son del 50% a medio y largo plazo, en el corto plazo tendrás rachas de hasta 20 pérdidas consecutivas... por ejemplo... alguna vez se han preguntado cuantas veces el precio del EURUSDa puede moverse 10 puntos al alza sin moverse 10 puntos a la baja? he trabajado ese tema y he programado sistemas de prueba automaticos para averiguarlo (hace ya un tiempo)... la respuesta es 15-20... el mercado puede dispararse 150-200 puntos sin oscilar 10 pts y eso es lo que arruina una martingala comun. pero que sucederia si utilizaramos el factor volumen o el factor tiempo para colocar nuestras ordenes? no es lo mismo una martingala que coloque 20 operaciones de 10 pts en el mismo dia que una que lo haga en 20 dias separados verdad?... es alli cuando la martingala puede funcionar, cuando se utiliza otro factor que impida que el mercado nos arruine.

Tambien tengo algunas curiosidades que nunca pude responderme, por ejemplo, el precio del EURUSD puede recorrer + de 150 puntos sin oscilar 10 pts en la direccion contraria, pero es imposible perder 9 veces consecutivas una operacion de 1000 pts... esto es posible en otros pares pero nunca se ha dado en el EURUSD.

Espero haber contribuido y quedo atento a este hilo.

Interesantes datos Poison y gran trabajo la tarea que te has encomendado. Sería interesante que postearas algunos numeros precisos para darnos alguna idea más clara, igual entiendo tu punto.

¿Al decir 200 puntos te refieres a 20 pips? Bueno, pues aquí se me viene una idea y sería desajustar un poco el SL y los TP, dando oportunidad a que el ratio beneficio riesgo se igual. Me explico, no es lo mismo perder 120 pips frente a a 80 pips, cuando las estadísticas van a nuestro favor.

Este ejemplo podría ser que en cada operación perdedora, perdiera 60 pips, y cuando gane, gane 80, así, en dos operaciones tenemos que el mercado se movió fuertemente en nuestra contra, dándonos perdidas de 120 pips sin oscilar a nuestro favor en lo más mínimo. Creo aquí ya es lo que dice Wizard y Kazekirino, de que el mercado en corto plazo, intradía o scalping irá en nuestra contra, pero ¿que sucede si estiramos el SL de manera proporcional con respecto a nuestro TP? Creo que ahí esta la clave en juntar estadísticas a largo plazo, que es cuando funcionan