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tonyfx escribió:

FXPoison escribió:yo llevo casi 1 año buscando una martingala baloanceada o bien una desbalanceada pero capaz de suplir sus pérdidas. He llegado a distintas conclusiones luego de cientos de backtest e ideas y he tenido exito en ocasiones dando origen a sistemas realmente rentables... me di cuenta de que es imposible generar una martingala de la nada, poniendo ordenes al tun-tun... ya que aunque tus probabilidades son del 50% a medio y largo plazo, en el corto plazo tendrás rachas de hasta 20 pérdidas consecutivas... por ejemplo... alguna vez se han preguntado cuantas veces el precio del EURUSDa puede moverse 10 puntos al alza sin moverse 10 puntos a la baja? he trabajado ese tema y he programado sistemas de prueba automaticos para averiguarlo (hace ya un tiempo)... la respuesta es 15-20... el mercado puede dispararse 150-200 puntos sin oscilar 10 pts y eso es lo que arruina una martingala comun. pero que sucederia si utilizaramos el factor volumen o el factor tiempo para colocar nuestras ordenes? no es lo mismo una martingala que coloque 20 operaciones de 10 pts en el mismo dia que una que lo haga en 20 dias separados verdad?... es alli cuando la martingala puede funcionar, cuando se utiliza otro factor que impida que el mercado nos arruine.

Tambien tengo algunas curiosidades que nunca pude responderme, por ejemplo, el precio del EURUSD puede recorrer + de 150 puntos sin oscilar 10 pts en la direccion contraria, pero es imposible perder 9 veces consecutivas una operacion de 1000 pts... esto es posible en otros pares pero nunca se ha dado en el EURUSD.

Espero haber contribuido y quedo atento a este hilo.

Interesantes datos Poison y gran trabajo la tarea que te has encomendado. Sería interesante que postearas algunos numeros precisos para darnos alguna idea más clara, igual entiendo tu punto.

¿Al decir 200 puntos te refieres a 20 pips? Bueno, pues aquí se me viene una idea y sería desajustar un poco el SL y los TP, dando oportunidad a que el ratio beneficio riesgo se igual. Me explico, no es lo mismo perder 120 pips frente a a 80 pips, cuando las estadísticas van a nuestro favor.

Este ejemplo podría ser que en cada operación perdedora, perdiera 60 pips, y cuando gane, gane 80, así, en dos operaciones tenemos que el mercado se movió fuertemente en nuestra contra, dándonos perdidas de 120 pips sin oscilar a nuestro favor en lo más mínimo. Creo aquí ya es lo que dice Wizard y Kazekirino, de que el mercado en corto plazo, intradía o scalping irá en nuestra contra, pero ¿que sucede si estiramos el SL de manera proporcional con respecto a nuestro TP? Creo que ahí esta la clave en juntar estadísticas a largo plazo, que es cuando funcionan

Andrest escribió:Cambiar la compra por la venta no lo hará ganador, no he llegado a probarlo pero te lo dejo aqui para que lo pruebes.

Configura el lotaje, SL y TP que estan por defecto a 100pips y 0,1l

Tonyfxsell.ex4

Akita11 escribió:Este hilo es más peligroso que un tiro en un ojo!
Es un error lo que están pensando.
Hay un tipo de martingala que es promediando pero es para el que sabe atrapar el precio, de lo contrario es más fácil ganarse la lotería sin comprarla.

Andrest escribió:Exacto kaze, por eso los eas geberalmente asiaticos con tp de 5pips y sl de mas de 20 tienen tan alto porcentaje de aciertos...

Igual lo de la martingala se ha desvirtuado un poco porque no es una martingala en si lo que propone... Pero sigo estando con akita de que no puede ir bien la cosa... Almenos de esa forma...

Yo estoy con una estrategia algo similar en lo que a 50/50 se refiere, en la que aplico 100 ppips de tp y 100 de Sl y me va bastante bien siempre y cuando respete a rajatablas esos margenes al ser margenes tan grandes las comisiones y el spread ocupan un porcentaje insignificante... Pero la apertura no la hago a boleo y siempre en grafico de 1 dia e incluso semanal.