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Estoy maquinando una nueva estrategia que se me ocurrió después de leer el hilo sistema-hedging-never-loser-t1144.html aunque eso de “never loser” no lo comparto porque siempre hay riesgos.
Soy novato en esto así que ha de haber mil errores pero creo que merece la pena darle una vuelta. Como en el hilo que cito, la estrategia se basa en aprovechar la descorrelación que sufren algunos pares que normalmente están correlacionados. En el gráfico que adjunto utilizo un indicador en ambos pares EURUSD y GBPUSD, el MA de 200 sesiones en M1.
Como se puede apreciar, el grafico es muy similar, pero sufre una descorrelación a las 11:40 que se restaura más tarde. Lo que hago es lo siguiente:

1. Calculo la diferencia de cotización de un par al otro en la MA200: 1,5737– 1,3140 = 0,2597
2. Calculo la diferencia de cotización de un par al otro en el precio actual: 1,5740 – 1,3160 = 0,2580
3. Las líneas de media móvil deben tener una dirección muy similar
4. Si hay una diferencia importante inicio la operación, en este caso hay 17 puntos de diferencia
5. Elijo el par que más alejado está de su media. Si está alejado por debajo, compro ese y vendo el otro. Si está alejado por encima, vendo ese y compro el otro. En el ejemplo el que más alejado está es EURUSD y está por encima de la media, de modo que lo vendo y compro GBPUSD.
6. Cierro ambas posiciones cuando la suma aritmética del profit de las posiciones es al menos la mitad que la diferencia calculada anteriormente (17 pip)

En el ejemplo cierro EURUSD sell a 1,3147 y cierro GBPUSD a 1,5738 con profit de 13 pips y -2 pips, lo que me da un beneficio neto de 11 pips, en los 18 minutos que duró la operación.
El cierre lo hago cuando ambos pares vuelven a tener una correlación mayor que la que tenían en el momento de abrir las posiciones.
Las ventajas son, que lo más probable es que la correlación llegue rápido. Si los precios suben mucho o bajan mucho, tengo ambas operaciones cubiertas una con la otra. Solo aumentarán mis pérdidas si los pares se descorrelacionan más, pero tengo tiempo de decidir si corto perdidas o no. Si abro la posición cuando los pares están muy descorrelacionados, tengo más opciones de entrar en beneficio pronto.
Tengo que estudiar el tema un poco más, pero creo que esto puede funcionar.

¿Sugerencias?

Hola Otto:

Las correlaciones de dos pares son raras traisoneras, y es dificil de definir cuando estan es una correlacion "normal" o descorrelacionadas.
La idea en general tiene sentido.

Si las vas a codificar tendria 2 sugerencias:
a)
Para tener una idea mas general de la "desviacion" seria bueno que a cada cierre de vela calcularas
como mencionas en el numero 1 y 2 , pero tambien calcularas lo mismo 200 velas atras. Asi creo que tendrias algo asi como
para "comparar" si la diferencia del los precios actuales tienen una desviacion fuera de lo comun en relacion a los MA s.

B)
Dale una mirada a como se ve la idea en una grafica de barras renko. En mi opinion los MA son un poco mejor en estas graficas.
Ademas si codificas el chequeo y ejecucion al cierre de velas, la renko es mas preciso. Ejemplo.. suponte que hay un spike en uno de los pares de 35 pips y luego
el precio baja al niver donde estaba... todo en menos de un minuto. En grafica de un minuto perdistes la oportunidad de la desviacion. En la de renko ( digamos
que estas usando barras de 2,3, o 5 pips) la agarras sin problema.

J.
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Pues resulta que lo he codificado en un Expert Advisor y he hecho pruebas durante todo 2011 y sale ganador, pero hay un par de veces que la descorrelación aumenta más de 100 pips cuando tengo una posición abierta. Hay que buscar una forma de ver cuando la descorrelación se va a dar la vuelta y empieza a volver al origen, que será el mejor momento de entrar. La verdad es que está complicada la cosa. Estaba entusiasmado cuando escribía el programa para el backtest y me ha decepcionado un poco. En el ejemplo parto de 250 USD y acaba en 511,13 USD. O sea que duplica la cuenta en un año (con lote fijo de 0,1), pero no me gusta que la descorrelación no es tan predecible como yo pensaba. ¿Mas ideas?

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Concuerdo, Lamentablemente no son nada predecibles. Las correlaciones a vecen se van y no vuelven despues de anos.
Ahi te doy el dato que por eso yo les meto el tercer par. Al EUR/USD-GBP/USD le meto el EUR/GBP porque siempre mantienen
el producto GBP/USD* EUR/GBP= EUR/USD

Por ahi es donde se puede crear un hedge mas calculado por si alguno de los pares se sale del carril. Para eso obligatoriamente se tiene que usar renko.

Tengo esta corriendo desde enero 4 con el EuR/USD, USD/CHF y EUR/CHF ( el mismo principio) Al comienzo tenia mal el parametro de uno de los pares y se fue mucho en DD, pero de ahi va mas menos bien. Lamentablemente no he podido hacer backtest para darle toques finales al concepto. No usa indicadores, todo se da vuelta en torno a la equacion.

A lo mejor me hechas una mano y compartimos. Mi abilidad matematica gira mas a lo financiero que a la matematica pura y de ahi creo mis propios enredos.

J.
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Estoy a punto de desechar esta estrategia, aunque me da pena porque he llegado a conseguir un buen balance. Desde 500 USD, 1699 UDS de beneficio NETO. Lo que ocurre es que no encuentro una forma de predecir que los pares se descorrelacionan durante varios días. Es una pena porque los dos tercios finales de la gráfica me resultan casi hasta excitantes. En fin, ahí os dejo la gráfica.

Hola @OttoTrader,

¿Podrías publicar el código también? Así todos aprendemos y/o incluso podríamos encontrar formas de mejorar tu idea....ya nos dices...

yo tb empece con las correlaciones/descorrelaciones y con resultados bastante interesantes, pero ahora mismo no puedo seguir adelante con este tema