Forex.es

Muy bien hechos tus cálculos.

Otra forma de administrar tu capital es usar el fixed ratio. Sin martingala, te permitirá aumentar el tamaño de los lotes en función del tamaño de la cuenta para obtener beneficios en proporción geométrica y no aritmética.

No es una crítica a tu sistema basado en la distribución por campana de Gauss pero, viendo tu nivel, creo que aplicas un sistema lineal en el mercado, que no es lineal. Si la estructura que ves te parece que se puede resolver por lo escrito por Aristóteles, Euclides o Newton estarás desperdiciando oportunidades que tienes delante. Se dice que el mercado es fractal, por lo que Mandelbrot se acerca más a la información que nos aporta el gráfico, tanto vela a vela como en su conjunto.

Cualquiera que haya operado con un poco de experiencia, ha aprendido que los mercados no son simples o con un resultado mecánico. Si los humanos fuésemos máquinas, la acción de precio sería un sistema de elementos atractores de dos simples recipientes con la fuerza de la oferta y la demanda. Un péndulo colgado entre 2 imanes es un sistema de elementos atractores. El elemento atractor es simple, lineal y monótono. Un mercado de dos atractores (oferta vs. demanda) no tendría complejidad, poca linealidad, turbulencia o volatilidad.

Para mí, el mercado es generado por una turbulenta actividad colectiva y es un fenómeno no lineal.

Sl2.

Buenas Comepips!!
He estado estudiando tu estrategia y realmente tiene muy buena pinta. Incluso con divisas diferentes, porque creo que tú decías que sólo operabas con EUR/USD.
Verás, he hecho un testing con las 00:00 de hoy y hasta este momento, y variando un poco el TP, es decir, fijándolo al igual que fijas tú los SL. Lo he fijado en todas las operaciones a 20 pips y el SL a 50 como tú, o sea, scalping puro y duro, para poder hacerlo un poco rápido. El resultado ha sido, 8 operaciones tocando el TP (160 pips de beneficio, incluyendo una que ha tocado las dos órdenes, la buy y luego la sell), una tocó el SL (50 pips de pérdida) y otras dos aún no han activado ninguna orden.
La conclusión que he sacado es que se ganan muchas operaciones, pero veo que con un SL tan alto, en cuanto se te cierren tres en negativo, hasta luego el día. Me he dado cuenta que en cuanto entra en acción la orden no suele haber mucha fluctuación, y en el caso en que va contratendencia, se va claramente a pique, por lo que creo que se podría recortar en 30 el SL, o casi mejor poner un trailing, no??
Y una duda, ¿Tú crees que sólo funcionaría tomando el final del día como referencia, o a lo mejor en períodos de 12 o 24 horas, sin importar la hora en que te encuentres??

Un saludo, y gracias por tus aportaciones, que creo que están bastante interesantes.

Muy buenas señores. Este post se creo para animar a la gente a que cree estrategias estables, con las pautas del primer post.
Como veo que hay varios comentarios, voy a contestar a todo con este post.
En primer lugar, me gustaría comentarles una asociación de la peligrosidad del forex y como operar sin estar prevenido puede ser catastrófico. Imagínense que conducen un ferrari, que van por una carretera con muchas curvas, a 200, llueve, no tienen puesto el cinturón de seguridad y no disponen de airbag, bien así es como me siento yo cuando opero con un sistema de trading sin saber lo que ha pasado antes, sin saber que es lo que tendré que hacer si falla durante un tiempo determinado, en cuanto tiempo quiero conseguir un objetivo, como puede fallar etc. Ustedes se montarían en ese coche en esas circunstancias?

Algunos me planteáis que utilice sistemas de análisis como el Mandelbrot que es una versión modificada y mejorada del movimiento Browniano que precisan mas el mercado por sus variables aleatorias, guerras, políticas, catástrofes, etc. Estos sistemas no ofrecen una visión estable, solo hay que saber que no fueron acabados, y dicen que el mercado no es estable, tiende a equilibrio... Yo soy estudiante de ingeniería y no admito resultados aleatorios, ni posibles, solo admito resultados exactos con unas determinadas tolerancias, TODO LO DEMÁS ES DEJAR EL DINERO EN MANOS DE LA SUERTE. Y eso solo lo pueden ofrecer las matemáticas, incluso el calculo de error, todo lo que nos rodea TODO se puede representar en matemáticas, incluso el comportamiento humano, no voy a entrar en debate que se puede hacer ni como.

Bien para iniciar otro periodo de trading y acusado indirectamente de que soy un kamikace con mis lotajes campanas etc he realizado un backtest de 2321 periodos, 11 años, desde el 2001, ya que el euro lleva desde 1999 no tomo los dos primeros años porque veo que es un periodo de estabilización. Asique ya tengo todas las acciones que ha tomado el precio en mi estrategia. El resultado porsupuesto que no voy a publicar por el trabajo realizado, pero si decirles varias cosas.

-se cumple en los 11 años analizados, con una variación del 14% como máximo, con lo que me enorgullece decir que he encontrado una estrategia estable para bastantes años venideros.
-he añadido otra apertura de posiciones a otra hora del día, osea que abriré 2 posiciones diarias en diferente horario, se obtiene mas del doble de beneficios, ya que la mayoría de las 2º entrada se cubren las perdidas de un sl en el mismo dia y que cuando se tocan los 2 tp de los dos horarios se ganan 2 veces, total se ha incrementado mucho la rentabilidad de la estrategia.Añadiendo esta segunda apertura se consigue beneficios de mas de 4000pip/año, como máximo se alcanzo 5372pips.
-para todos los que quieran saber la estrategia decirles, que no es la estrategia que yo encontré, si no que hay que armarse de paciencia y visualizar lo que el mercado hace REPETITIVAMENTE. Ya que mi estrategia no es la única que he creado, ES LA QUE MAS HE DESARROLLADO, la que mas beneficios me aporta y la que menos peligro tiene. ya que como puse en algún post estudiando el mercado he creado otras estrategias, de como se comporta el precio, no se cumplen de manera estable y que en su totalidad ofrecen mayor numero de pips, pero que no son estables y pueden hacer perder todo el monto de la cuenta.
-y que como no puede ser de otra manera, cada año reviso mi estrategia, la analizo mejoro y sigo operando en una estrategia que me deja el dia libre. La desarrolle atendiendo a unas necesidades, no podía operar durante el día, y necesitaba una estrategia automática pero sin el riesgo del EAs que me los plantee pero como todos sabeis tienen sus pros y sus contras asique mejor una estrategia mixta, que dure 15 minutos al día en situar ordenes y que se autopere. Asique no desarrolléis estrategia en base a experiencias, necesidades, exigencias de otros trader. analizar vuestras propias necesidades y a partir de ahí plantearos como operar, las estrategias vienen solas, eso si, si no conseguís crear ninguna eficiente no os dediquéis a esto, estareis dentro del porcentaje de los perdedores y posiblemente nunca salgáis de él.

No creo que conteste a mas post ya que me centrare en mis estudios y operativa.
Un saludo y buena "suerte"

Me doy por aludido en cuanto a lo de Mandelbrot.

Que se pueda parametrizar tus gráficos de forma matemática no quiere decir que sus movimientos sean "exactos", solo medibles. Desde la teoría de ángulos de Gann, pasando por la de Dunnigan de la raíz cuadrada y la de Elliot, TODAS se pueden esquematizar y resolver con ecuaciones de 2º grado.

Es cierto que aquí los sistemas que rinden beneficios "de verdad", una vez creados, tienen que responder a parámetros estadísticos que nos aporten los datos necesarios para cerciorarnos de sus posibles beneficios, pero no necesitas calcular la frecuencia ni la varianza ni tampoco una desviación normal (campana de Gauss). Tú has copiado de aquí:http://jldexcelsp.blogspot.com.es/2009/01/grficos-de-distribucin-normal-gauss-con.html y has introducido tus datos para ver si los resultados "te cuadran". Esto está pensado para hacer cálculos sobre volatilidad, como los que se hacen para los contratos de opciones o warrants, utilizando las desviaciones para calcular el rango de movimiento esperado. Aquí tienes un ejemplo: http://www.youtube.com/watch?v=5WsFUUZ5Doc

Yo también opero mi cuenta en 2 franjas horarias diferentes, solo que yo espero un breakout sobre un rango con un win profit de 59% y una esperanza de 1.44. También opero futuros del Ibex desde hace 3 meses con un acumulado de +920 puntos en lo que llevamos de mes.

El trabajo consiste en tomar las series históricas (OHLC) y calcular para que producto cotizado (me da igual un índice que un par de divisas) hace qué y en qué momento para diseñar una estrategia. No eres el único que trabaja así.

Otra cosa es que seas capaz de reconocer una divergencia en un oscilador para hacer tu operativa o ver si estás al comienzo de la onda 3 para aprovecharla (que es donde está la "pasta"). Está es la forma de seguir el precio, es decir a los "tiburones".

Navar escribió:Me doy por aludido en cuanto a lo de Mandelbrot.

Que se pueda parametrizar tus gráficos de forma matemática no quiere decir que sus movimientos sean "exactos", solo medibles. Desde la teoría de ángulos de Gann, pasando por la de Dunnigan de la raíz cuadrada y la de Elliot, TODAS se pueden esquematizar y resolver con ecuaciones de 2º grado.

Es cierto que aquí los sistemas que rinden beneficios "de verdad", una vez creados, tienen que responder a parámetros estadísticos que nos aporten los datos necesarios para cerciorarnos de sus posibles beneficios, pero no necesitas calcular la frecuencia ni la varianza ni tampoco una desviación normal (campana de Gauss). Tú has copiado de aquí:http://jldexcelsp.blogspot.com.es/2009/01/grficos-de-distribucin-normal-gauss-con.html y has introducido tus datos para ver si los resultados "te cuadran". Esto está pensado para hacer cálculos sobre volatilidad, como los que se hacen para los contratos de opciones o warrants, utilizando las desviaciones para calcular el rango de movimiento esperado. Aquí tienes un ejemplo: http://www.youtube.com/watch?v=5WsFUUZ5Doc

Yo también opero mi cuenta en 2 franjas horarias diferentes, solo que yo espero un breakout sobre un rango con un win profit de 59% y una esperanza de 1.44. También opero futuros del Ibex desde hace 3 meses con un acumulado de +920 puntos en lo que llevamos de mes.

El trabajo consiste en tomar las series históricas (OHLC) y calcular para que producto cotizado (me da igual un índice que un par de divisas) hace qué y en qué momento para diseñar una estrategia. No eres el único que trabaja así.

Otra cosa es que seas capaz de reconocer una divergencia en un oscilador para hacer tu operativa o ver si estás al comienzo de la onda 3 para aprovecharla (que es donde está la "pasta"). Está es la forma de seguir el precio, es decir a los "tiburones".

Hay que tener mas cuidado en escribir, lo del comepips no es copia de esa pagina que solo habla de la campana de gauss y su uso en excel, es solo una aplicacion correcta su metodo para determinar los stops adecuados,

Gracias comepips por compartir

Fíjate si he tenido cuidado, LuisG, que hasta he reconocido de donde sacó su excel.

Se me antoja extraño que un estudiante de ingeniería necesite "copiar" una excel. Es es para los que, como yo, estamos menos formados, y mira, de esa web he aprendido a hacer mejor mis estadísticas.

Calcular la cantidad de pips que te puede llegar a dar una estrategia es correcto y necesario; aplicar esta idea para determinar el SL, ya no lo tengo tan claro. Las fórmulas que se usan para el cálculo de la distribución normal se usan en estadística desde no sé cuanto tiempo, de hecho, todas las encuestas que veas sus resultados se calculan así.

Ya le dije que su sistema es muy parecido a 2 que tengo. Uno, como el suyo, abre la posición a las 0:00 solo que yo puse una condición para decidir una dirección operativa en lugar de estudiar el gráfico en S/R para poner las órdenes OCO y dejar que el "azar" decida cual salta antes. En mi histórico, da un beneficio del 30% (2010-30,67%; 2011-30,59%; 2012-24,32% hasta ahora).

Yo quise aportar que el mercado es fractal, que se mueve por impulsos, que esos impulsos son medibles y que se puede encontrar una razón matemática en ellos. Una cosa es tener una estrategia que funciona y otra vivir de esto con ella. En teoría, solo te hacen falta 3 pips al día para vivr del forex, pero ¿qué tamaño ha de tener tu cuenta para que el lotaje te dé el equivalente que tu consideras "con esto me basta"?¿Cuántos pips voy a aguantar en dirección contraria para que me dé lo que quiero? Creo que si lo que tiene lo combina con las fórmulas de administración exponencial del capital como la que le dije de Ralph Vince, además, conseguirá un rendimiento mucho mejor. Responder con una "sobrada", es para los "Gordon Gecko" que existen y sobre todo, para los que creen que lo son ya.

Estoy de acuerdo contigo en que el ha compartido información valiosa y otros creen que esto es una competición. También paso de esas opiniones. Aquí solo debe contar lo que nos da nuevas ideas, enfoques... tampoco nos va a solucionar la vida un post de un foro, y menos cuando no te has formado para esto y despendes de tu propia capacidad para conseguir la información y procesarla, siendo muy constante y paciente.

Sl2.

Hola a todos, bueno, visto que ya se ha solucionado unos post que no aportaban nada, me decido a continuar con este tema.

Navar, si copio una plantilla de excel es porque es una plantilla de excel para eso esta, no tiene nada que ver que sea estudiante de ingenieria, de hecho en mi universidad no enseñan a utilizarlo, se da porsupuesto, y en mi instituto tampoco me enseñaron, aprendi por mi cuenta. Asique si copio una plantilla es porque expresamente fui a buscar una plantilla de ese tema.

Bien aclarado esto, te doy las gracias por la informacion, sobre las formas de aumentar lotaje y por el nombre Ralph Vince, para no copiar/pegar pongo informacion de una web externa de gestion monetaria: http://www.efxto.com/articulos-forex/4125-modelos-de-gestion-monetaria-para-el-trading y http://www.x-trader.net/articulos/gestion-monetaria/estrategias-de-gestion-monetaria.html

Me he animado a crear una cuenta myfxbook, asique empezare a mostrar el crecimiento de la nueva estrategia, partiendo de 100 euros, esta semana anterior y en la presente estoy testeando en demo ya que necesito coger la inercia necesaria de las 2 aperturas diarias, asique para la proxima abrire la real y tambien mostrare los resultados de la cuenta de la plataforma myfxbook aqui.

A continuacion os muestro como con una gestion de riesgo diferente, aumentando cada mes el doble de eur/pip, CON UN 4% ARRIESGADO INCIAL , veremos que se consigue en el mismo periodo...a partir de 100000 mi broker no me permite tener 1/500 asique se tendria que dividir la cuenta en 2 cuentas o 4, operandolas de igual manera, y asi sucesivamente. En esta estrategia solo es una operacion diaria con sl variable(max -50pips)

elcomepips escribió:

PiTERMAN escribió:

elcomepips escribió:Perdona OttoTrader me confundi en la palabra, no son 0,5 lotes, son 0,5 euros por pip, que equivalen a 0.07 lotes... yo no veo excesivo el invertir 0.07 lotes con ese apalancamiento, si no te sintieras comodo con 1/200 apalancate 1/500, y te aseguro que no pasara nada, si sigues invirtiendo ese lotaje seguiras ganando 0.5 por pip y podras abrir mas posiciones, no se que problema hay a grandes apalancamientos, a mas apalancamiento mismo lotaje, mismo eur/pip(tanto ganancias como perdidas) y puedes abrir mas posiciones(aunque yo solo abro una al dia)... Nunca he tenido mas de 3 perdidas seguidas, lo unico que me costo es salir de esos 100 euros iniciales, una vez que pase el segundo mes, subi a 1 euro por pip(0.13lotes), y asi mes a mes, subiendo 0.5 euros. Es poquito pero en el trading o se va poco a poco o...

Como dices?! Estas ariesgando 0.5 euros x pip en 1 cuenta de 100 € ?? Estas seguro en eso??
Eso significaria q arriesgas 25% de tu cuenta en cada trade?! ...en 4 trades fallidos consecutivos llegarias a Margin Call. Esto para mi es 1 autentico suicidio, q ni lo llamaria trading, mejor dicho GAMBLING = Casino con 0% gestion monetaria, 0% control de riesgo.

Aparte algo falla en tus numeros, xq 0.5 euros x pip no equivalen a 0.07 lotes idependiente si tu apalancamiento es 200:1 o 500:1

Buenas, no amigo son exactamente lo que pongo, te adjunto foto del calculo, creo que el gambling es trabajar en demo y que TODO SALGA BIEN, y que luego pases a real y te afecten todo tipo de cosas que en demo porsupuesto no te afectan por que no pierdes nada, asique si tengo una estrategia con un buen backtest, y no pierdo mas de 3 veces seguidas, el unico riesgo que tengo es al comenzar, luego ya vas cogiendo mas margen y cada vez es mas dificil que te pille el margin call, asi que si arriesgo 100 euros en una buena estrategia para operar en real, es cosa mia, otros se lo gastan en cursos, indicadores, etc etc...

Y cuando te topes con 5, 10 o 20 pérdidas seguidas???