Re: las estrategias rentables EXISTEN!
Gracias, tienen mejor pinta. Voy a probar con el Pivot_Backtest que tiene los buffers bien ordenaditos y hace bien el cambio justo a las 0:00 . Superponiéndolo con el otro se ve que muchos dias los niveles son parecidos....pero el otro indicador hace escalones a horas raras, y a veces las lineas las pone muy juntas. Probaré. Poco a poco. Gracias.
Re: las estrategias rentables EXISTEN!
Rarísimo.......pero rarísimo rarísimo, y pasa también con el indicador nuevo. Resulta que tu cargas el indicador en cualquier gráfico y funciona bien, pero cuando haces el backtest no funciona bien. lo pongo en modo visual, y veo esto: os adjunto la foto.
Da igual a qué fecha lo pongas. Te dibuja los niveles de los días pasados bien, pero empieza a funcionar....y coloca los soportes y resistencias muy muy pegados, o fuera del precio, rarísimo, y el sistema que todavía no sabe que sólo puede hacer una operación al día claro....se vuelve loco. Lo acabaré y dejaré corriendo en cuenta demo para ver si funciona pero la idea era hacer el backtest, probarlo en más pares, probar mejoras.........y no sé porqué hace eso...... alguna idea?????? Un saludo,
Re: las estrategias rentables EXISTEN!
usa el pivotdaily v2, ese indicador no une los dias y puede resolver el problema, aunq yo no entiendo nada de programacion...
tambien debes tener en cuenta que hay varios tipos de S/R, los pivotdaily y los fibopointdaily... de estos ultimos, solo el autopivot es el que encontre que se quede grabado, y para mi los fibos son preferibles. un saludo
Re: las estrategias rentables EXISTEN!
Tanto el autopivot como el pivotdaily v2 me dan los mismos valores, no sé cual es el que usa en teoría proporciones de fibonacci y cual no, pero a mi me dan los mismos soportes y resistencias. El autopivot no me sirve porque no usa buffers y no guarda los valores de los días anteriores, pero he cambiado el código para el pivotdaily v2 y............EL MISMO PROBLEMA!. En un gráfico normal lo calcula bien......en el backtester NO. Es desesperante. No entiendo qué puede fallar, igual me tengo que meter a entender cómo lo calcula todo el indicador pero es una movida... Vamos, que estoy un poco atascado  .Otra cosa en la que me he fijado es que algunos brokers como alpari cuentan la tarde-noche del domingo como el final del viernes anterior....y eso está bien porque asi calcula los soportes para el lunes correctamente, pero en otros brokers para calcular el lunes te coge solo la tarde y noche del domingo, que ya abrió el mercado.......y claro los datos son muy diferentes. Tambien hay brokers que su hora en el servidor está una hora atrasada....y como algunos indicadores no tienen la opción de elegir la hora a la que quieres calcular los soportes.....pues todo cambia también. Vamos que está resultando más dificil de lo que pensaba. Alguna idea de por qué el indicador funciona bien en real......pero se vuelve loco en backtest? Un saludo
Re: las estrategias rentables EXISTEN!
de que puede pasar en backtest ni idea, pero lo lo de los indicadores... los fibo no son iguales a los puntos pivote, y broker utiliza siempre gmt+2 para estas cosas, por lo que dices de que el domingo sino se descuadran, sigo buscando indis...
Re: las estrategias rentables EXISTEN!
Ok. me resulta muy raro que algo tan conocido y relativamente sencillo como los indicadores de Pivot Points no funcionen bien en backtest............hasta que no encuentre el problema, el proyecto está en pausa. Una preguntilla. En esta estrategia, que es diaria, tienes en algún momento en cuenta los soportes y resistencias semanales de alguna forma?. imaginemos que esta noche, al ver el eurusd, vemos que la R2 diaria se acerca ya a la R2 semanal, muy dificil de romper, o inlcuso imaginemos que la R2 diaria está por encima de la R2 semanal. Seguimos nuestra estrategia al pie de la letra?, le damos más peso a la sell stop que a la buy stop?, colocamos sólo la sell stop?, ponemos el TP de la buy stop en el R2 más restrictivo?. Un saludo
Re: las estrategias rentables EXISTEN!
Te cuento lo que hice hoy ya que cada dia o semana son distintas.
El lunes en la estrategia semanal se toco la apertura de buy stop y posteriormente volvio a bajar el precio, como aun no se poner lo SL en esa estrategia, y ya que yo SIEMPRE tradeo con SL pues los pongo debajo de la zona rosa, total que esta semana el lunes se me abrio la buystop pero posteriormente se me cerro en sl. Esta estrategia es 95% fiable, lo que pasa esque por mi miedo de los SL pues me los cazan, y ya que nadie me ayuda a posicionarlos pues sique en prueba sin pasar a real. Despues de este rollazo centremonos en hoy. Hoy aplique la estrategia de dos ordenes en S/R y los TP a S/R mas alla de 10 pips a las ordenes de apertura. Esta la sigo a rajatabla, pase lo que pase, aunque se acabe el mundo, no modifico las aperturas, pero como el lunes habia tocado la apertura de la estrategia semanal buystop pues estaba mas confiado, y si esto ocurre si que miro a la estrategia semanal, ya que muy posiblemente se cumplira. Puse la sellstop de hoy porque mi estrategia es asi. Pero como tu comentas le di mas peso a la buystop por lo antes mencionado, ahora bien, tenia claro que podia ir arriba pasando la resitencia semanal, pero HASTA DONDE? ahi esta el tema, y aunque hubiera una resitencia semanal en 1.3361 no le hice caso y me centre en la diaria. Tambien dices que aver a cual le damos mas peso, a la R2 semanal o R2diaria, ami la importancia de cada una me da igual, si transpasa una semanal, pues analizamos las diarias y ahi entran en juego otros factores... Resumiendo, si tienes una estrategia diaria fiable, usala a rajatabla, eso si puedes utilizar otras estrategias como filtro para nada mas que estar mas confiado 
Re: las estrategias rentables EXISTEN!
como van esos resultados por aqui? llevo semanas sin entrar al mercado y he roto la rutina q llevaba...espero ponerme pronto a ello d nuevo
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