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Hola a todos, abro este hilo en respuesta a la petición de los usuarios en son-confiables-los-back-testing-t3039.html

Qué opinaís? Qué problemas os habeís encontrado cuando habeís hecho un backtest? Qué recursos utilizaís (bases de datos, libros, ideas, etc.)?

Saludos,
FXWizard

Primero que nada agradecer a nuestro muy eficiente y colaborador Wizzard a nuestra peticion.
Personalmente y mas en un comienzo he aprendido mucho de trading realizando Back Testing, Yo los aprendi ha hacer con el gran tutor Daniel Arturo Ruiz. Mi decepcion comenzo cuando comence a sentir y evidenciar que los optimos resultados del Back no eran los mismos que en mi cuenta real. Discrepan en porcentaje importante en ocasiones y viene frustracion luego de realizar un arduo trabajo alimentando la base de datos del Back.
Puntualizando mi desconteto y desde mi punto de vista, la impresicion se da por la naturaleza propia de la gran mayoria de los indicadores de "repintar" datos actuales y del pasado, lo cual altera la confiabilidad y por ende la estrategia operativa: entradas, salidas, TP, SL, etc.
No quiero decir que sean malos, sino que tal vez si llegamos a alguna conclusion al final de este hilo, podamos ver mas objetivamente esta herramienta y darle la importancia acorde con su real beneficio.
Saludos a todos.
jusiur

Saludos a todos.

¿Alguién conoce algún softwarte/método o proceso de realizar back testing de manera fiable? Fiable al menos en saber que cierto porcentaje del resultado del back testing será el resultado de la estrategía en la operatividad real.

Hola amigos... los unicos software que pueden ser buenos... es usar el mismo metatrader descargando los precios historicos, el Forextester, el Price Motion Forex, y el Magic Intuition. Esos son lo que personalmente me parece los mejores que hay en el mercado. Si la estrategia realizada en el backtesting no satisface las expectativas, pues no queda otra que tener que hacer forwardtesting. Recomiendo bastante usar el Magic Intuition, eso me ha mejorado exponencialmente mi respuesta automatica en el analisis de escenarios. La estrategia Thv de cobra que suelo usar en mi trading diario, le hice directamente forwardtest.

Saludos a todos. Se me presentan varias dudas respecto a este tema de os backtesting:

- chuyito, ¿tienes experiencia o conocimiento sobre que tan buenos son los backtesting realizados en MT4? Mas que todo lo que me interesa es que tan fiable es el resultado de este, por ejemplo, que porcentaje en promedio puede ser conveniente quitarle a las ganancias

- FXWizard, en el articulo anterior dijiste "Finalmente nuestro sistema tiene que trabajar usando reglas lógicas e indicadores que no repinten". Con repintar te refieres a que realizando un backtesting puede pasar que los indicadores psen dos veces por el mismo lugar (que serian movimientos que no ocurrieron realmente)? ¿Cómo se que indicadores no repintan?

- ¿Forward Testing es poner la estrategia a funcionar con un poco de dinero real para conocer mas objetivamente el verdadero resultado de la esrategia? de ser así, ¿cuál sería un tiempo prudencial para poner a prueba la estrategia? (tomando en cuenta lo de que lo que ha funcionado antes no necesariamente va a funcionar hoy)

- ¿Walk Forward es tomar la estrategia y testearla, por ejemplo, desde 2006 al 2007, luego del 2007 a 2008, y así sucesivamene? ¿es así? de ser eso, ¿qué pasa cuando no se hace de esa manera sino realizando el backtesting en una sola prueba desde el 2006 al 2010? ¿por que es recomendable hacerlo por parte (naturalmente, si es eso a lo qe se refiere el Walk Forward)?

- En la función de probar estrategia de MT4, una vez realizado el testeo histórico en el informe aparece una barra con el título "calidad del modelado". Digamos que probe una estrategia y me da como calidad del modelado un 90%. ¿Por qué modeló un 10%? ¿en base a que modela estos ticks? Es decir, puediera modelarlos sacando un promedio en base a los resultados del 90% que no fueron modelados, lo que me haría pensar que probablemente los resultados son mas fiables, pero, ¿es así?

Muchas gracias de antemano.
Saludos y muchos éxitos
trader201

Retomo este hilo, disculpad la tardanza en la respuesta, he tenido bastante lio estos días. Vamos allá con la respuesta a las preguntas que plantea trader201:

FXWizard, en el articulo anterior dijiste "Finalmente nuestro sistema tiene que trabajar usando reglas lógicas e indicadores que no repinten". Con repintar te refieres a que realizando un backtesting puede pasar que los indicadores psen dos veces por el mismo lugar (que serian movimientos que no ocurrieron realmente)? ¿Cómo se que indicadores no repintan?

Cuando se habla de repintar, se refiere a que un indicador cambiará completamente su comportamiento pasado en base a nuevos ticks. Posiblemente un ejemplo sencillo aclara el asunto: si insertas una media móvil en un gráfico cierras el programa, esperas unos minutos y vuelves a abrirlo, la media no ha cambiado excepto en la última barra si ésta no ha cerrado; por el contrario, si coges el indicador ZigZag y haces lo mismo, lo más probable es que cambie todo o parte del indicador por lo que resultará inútil utilizarlo como referencia ya que variará cada vez que abramos el programa por lo que cualquier backtesting que hagas en este último caso no será válido (si cierras y abres el programa, y repites el backtest el resultado será completamente distinto).

¿Forward Testing es poner la estrategia a funcionar con un poco de dinero real para conocer mas objetivamente el verdadero resultado de la esrategia? de ser así, ¿cuál sería un tiempo prudencial para poner a prueba la estrategia? (tomando en cuenta lo de que lo que ha funcionado antes no necesariamente va a funcionar hoy)

¿Walk Forward es tomar la estrategia y testearla, por ejemplo, desde 2006 al 2007, luego del 2007 a 2008, y así sucesivamene? ¿es así? de ser eso, ¿qué pasa cuando no se hace de esa manera sino realizando el backtesting en una sola prueba desde el 2006 al 2010? ¿por que es recomendable hacerlo por parte (naturalmente, si es eso a lo qe se refiere el Walk Forward)?

En términos de sistemas de trading, Forward Testing y Walk Forward es lo mismo. La idea básica, retomando tu ejemplo, es que tomes una muestra de datos entre 2004 y 2010, hagas backtest y optimización en el periodo 2004-2008 y luego apliques el resultado obtenido al periodo 2009-2010. Una forma más sofisticada de hacer esto es tomar pequeñas muestras (un trimestre o semestre), optimizar parámetros y aplicarlos al siguiente subperiodo, y repetir el proceso hasta terminar toda la muestra. De esta forma podemos evaluar si los parámetros se mantienen estables en el tiempo (lo que se denomina robustez), cómo se comporta el sistema en diferentes situaciones del mercado, etc.

En la función de probar estrategia de MT4, una vez realizado el testeo histórico en el informe aparece una barra con el título "calidad del modelado". Digamos que probe una estrategia y me da como calidad del modelado un 90%. ¿Por qué modeló un 10%? ¿en base a que modela estos ticks? Es decir, puediera modelarlos sacando un promedio en base a los resultados del 90% que no fueron modelados, lo que me haría pensar que probablemente los resultados son mas fiables, pero, ¿es así?

En este artículo explican bastante bien el tema: http://articles.mql4.com/93 , échale un vistazo. Básicamente cuanto mayor sea la calidad del modelado, más fiables serán los resultados. Lo fundamental para obtener buenos resultados es utilizar históricos de calidad.


Si encuentro un rato iré subiendo algunos recursos de interés para que podaís hacer backtests de calidad.


Saludos,
FXWizard