Forex.es

Por cierto los enlaces de las 4 cuentas de myfxbook.

Saludos.

Buenas ayer los pequeñines muy perezosos
2 operaciones 2 ok
Eurusd y usdcad.

Saludos.

He aquí unas dudas respecto a los resultados:

1) ¿Creen que el mejor rendimiento que ocurre en icmarkets y en eurusd, es porque el BT lo hicieron con datos de ese bróker?
2) ¿creen que en real con 5 pips de sl funcionara igual? debe haber alguien que haya puesto una estrategia asi en real.
(editado: el SL esta en 10, creo que ahora se comportara muy similar al BT)
3) ¿creen que poner el mismo set para todos los pares es recomendable?
4) ¿Qué hay de la correlacion?, ya que entran casi al mismo tiempo. En otro hilo se menciona al DPS y yendo a su cuenta oficial myfxbook en un solo dia 10 jul del 2013, perdió todo lo que había ganado.
http://www.myfxbook.com/members/forexmo ... nfx/523490

saludos

LuisG escribió:He aquí unas dudas respecto a los resultados:

1) ¿Creen que el mejor rendimiento que ocurre en icmarkets y en eurusd, es porque el BT lo hicieron con datos de ese bróker?
2) ¿creen que en real con 5 pips de sl funcionara igual? debe haber alguien que haya puesto una estrategia asi en real.
(editado: el SL esta en 10, creo que ahora se comportara muy similar al BT)
3) ¿creen que poner el mismo set para todos los pares es recomendable?
4) ¿Qué hay de la correlacion?, ya que entran casi al mismo tiempo. En otro hilo se menciona al DPS y yendo a su cuenta oficial myfxbook en un solo dia 10 jul del 2013, perdió todo lo que había ganado.
http://www.myfxbook.com/members/forexmo ... nfx/523490

saludos

Hola Luis.
Mi opinion despues de anos de circo.
1) No. El rendimiento en forward demo tendria que ser igual en cualquier otro broker que tuviera cotizaciones similares a IC.

2) Mientras mas chicos sean los stops hay mas posibilidad de desviacion de resultados En real. Si un BT es hecho como debe ser, el forward demo deberia ser exactamente igual al BT. Pero hay solo 1 forma de probar eso y creo que Charlie todavia no lo hace.
Para mi esa es la prueba mas importante despues que una estrategia da buenos rendimientos en BT.
Se tiene que empezar un Forward test al mismo tiempo que se empieza algun software que guarde los datos en ticks en algun archivo exclusivo. Despues de un par de semanas, paras el forward test y el software. Y corres un BT al igual que lo corres siempre con los datos que guardastes. Si las entradas son iguales en numero y exactas en precios, entonce el BT 100% confiable. De ahi el proximo paso es empezar una cuenta real, y una demo simultaneamente e ir viendo si hay discrepancias demo/real . Con eso ya se puede proyectar algo totalmente realistico a largo plazo.

3). No. Pero si el BT muestra buenos resultados con el mismo set porque no.

4. ) Igual respuesta de la 3

J.

Hola buenas.
Pues totalmente de acuerdo con jeuro.
Lo único que comentas en el punto 2. Es muy interesante pero como se hace.
No conozco ningún software que haga lo que dices. Cual es? Para mirar.
Lo mas parecido que he hecho es 2 semanas de demo forward y después comparar con bt 9990 %.
Los resultados iguales pero habia diferencia de segundos en las entradas pero resultado igual.


Saludos.
Ya me dirás cómo se puede hacer así todos aprendemos.
Gracias.

Hola Charly.

Hace un par de anos Birt y geektrader crearon un EA que collecta tick data de cualquier Broker.
Esta en este hilo
http://www.donnaforex.com/forum/index.php?topic=6720.0

Honestamente perdi el rastro de este asunto porque uso Jforex para BT y Dukascopy guarda sus cotizaciones en ticks por lo
cual no hay necesidad de usar otro software.

Siempre habra una super minina diferencia de cotizaciones entre Brokers, pero aunque sea minima , al final no sabemos si la diferencia
son por cotizaciones diferentes o que el EA gatilla diferente en forward y BT. Por ende la nececidad de usar los mismos datos que se hizo el forward
para posterioermete hacer el BT.

No hay mas ni nada que aprender. Es fastidioso sincronizar el comienzo y el final. Ademas hay que aseguranse que se guardo los tick necesarios para que todos los indicadores
saquen los mismos calculos, etc. . Al final Es la gran falta de mt4 y de los Brokers que la ofrecen. No guardan la historia en ticks. (que sea a proposito o no ya entramos a teorias de conspiracion )


El ultimo paso de sincronizar una demo y real es logico. Los ticks que se guardan son los precios "cotizados". No los precios ejecutados. Y siempre hay diferencias.

J.

jeuro12 escribió:Hola Charly.

Hace un par de anos Birt y geektrader crearon un EA que collecta tick data de cualquier Broker.
Esta en este hilo
http://www.donnaforex.com/forum/index.php?topic=6720.0

Honestamente perdi el rastro de este asunto porque uso Jforex para BT y Dukascopy guarda sus cotizaciones en ticks por lo
cual no hay necesidad de usar otro software.

Siempre habra una super minina diferencia de cotizaciones entre Brokers, pero aunque sea minima , al final no sabemos si la diferencia
son por cotizaciones diferentes o que el EA gatilla diferente en forward y BT. Por ende la nececidad de usar los mismos datos que se hizo el forward
para posterioermete hacer el BT.



No hay mas ni nada que aprender. Es fastidioso sincronizar el comienzo y el final. Ademas hay que aseguranse que se guardo los tick necesarios para que todos los indicadores
saquen los mismos calculos, etc. . Al final Es la gran falta de mt4 y de los Brokers que la ofrecen. No guardan la historia en ticks. (que sea a proposito o no ya entramos a teorias de conspiracion )


El ultimo paso de sincronizar una demo y real es logico. Los ticks que se guardan son los precios "cotizados". No los precios ejecutados. Y siempre hay diferencias.

J.

Ok gracias.
Lo mira a ver.
Yo los bt al 9990 los hago con los datos del tickhistory que también los saca de la base de datos de dukas.
Entonces es parecido a lo que tu dices no?

Saludos.

.
Si es parecido Charlie, al final todos los precios cotizados son similares porque el mercado es uno.
Pero ese es el detalle, parecido pero no igual.

La unica forma de saber si tu codigo interpola de alguna u otra forma es correr un forward demo,
guardar los ticks en corristes el forward ... y despues hacer el BT con esos ticks. No los de tickshistory
ni Dukas ni de nadie.

Nosotros hacemos lo mismo cuando una estrategia se ve con buena estadistica de BT en jforex.
Corremos un forward y despues comparamos con un BT del mismo tick inicial al tick final. La unica difrencia es que no tenemos que guardar
ticks porque Dukascopy ya guarda la historia de esa manera.

J.