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por **charlycgc2005** » 25 May 2014, 20:40

Hobby escribió:No sé.

Supongo que Charly se lo habrá estudiado a fondo.

Depende de la volatilidad y el coste de abrir y cerrar operación.

Yo, mi opinión, es que no debería pasar del EURUSD y del USDJPY.

Los demás son muy caros y no sé si la volatilidad los hace idóneos para esta estrategia scalping.

Charly ha aprendido más en 2 meses que yo en 2 años.

Así que ahora ,ya no me atrevo a darle una opinión que seguramente el me debatiría con argumentos seguramente demasiado solidos como para poderle debatir con ideas presumiblemente solidas.

Este Charly ... ya da miedo... es una maquina. Estoy acogonidooooo.

Saludos.

Nen Hobby que dices no exageres tio.
Si soy un novato a vuestro lado.
Saludos.

De momento funciona bien en los 9 pares elegidos por el diferencial mas bajo.

En real?
Pues una incógnita también lo veremos juntos.

por **charlycgc2005** » 25 May 2014, 20:42

LuisG escribió:Charly

Puedes subir tu ultimo BT en el par que mejor te rinda, y si no es mucho pedir, podrias subirlo otro bt con solo precios de apertura minuto a minuto.

Gracias

Ok.
Luis miro de acertelo. En el mejor par que funciona es el eurusd pero solo por tener menos spread.
Funciona en cualquier par mientras el spread se mantenga contenido.
O sea dentro de unos límites por ese motivo funciona a esas horas.

Saludos.
Por cierto Luis lo de apertura a 1 minuto? Es mas fiable tick a tick y mas en una estrategia como la mia que va a por poco.
Ya dirás.

por **charlycgc2005** » 25 May 2014, 20:59

Bueno chicos tendrias que probar esto.
Imagimemos que tenemos 2 eas diferentes o el mismo en pares muy diferentes.

Uno da ratio sharpe 0.2
Otra da ratio sharpe 0.1

Como serian las siguientes operaciones mas optimas?
Mmea1 = Accountbalance() * (0.2/(0.2+0.1) )*riesgo /stop limit
Mmea2 = Accountbalance () *(0.1/(0.2+0.1)) *riesgo/stop limit
Evidentemente que el primer valor del ratio sharpe tiene que ser calculado sobre un histórico de operaciones suficiente para considerar fiable.

Y esto se actualiza para cada operación.
Pero tiene muy buena pinta.

Que opinais?
Saludos.
Esto ya existe?

por **Andrest** » 26 May 2014, 10:23

Creo que te complicas demasiado... pero aun asi puedes explicarnos algo acerca del ratio de sharpe? como se calcula o la formula? muy poca gente lo tiene en cuenta y como te dije unos post atrás parece ser que en forex no es muy preciso porque depende de un factor que hay que ver cada broker el que utiliza...

Y con esa formula que pusiste que obtendrías?¿? mmea1= al lotaje para el ea1? Yo ya es que aqui me he perdido y dudo mucho que sea el único xD

por **charlycgc2005** » 26 May 2014, 11:09

Andrest escribió:Creo que te complicas demasiado... pero aun asi puedes explicarnos algo acerca del ratio de sharpe? como se calcula o la formula? muy poca gente lo tiene en cuenta y como te dije unos post atrás parece ser que en forex no es muy preciso porque depende de un factor que hay que ver cada broker el que utiliza...

Y con esa formula que pusiste que obtendrías?¿? mmea1= al lotaje para el ea1? Yo ya es que aqui me he perdido y dudo mucho que sea el único xD

Hola Andrest si lo que calcula es el lotaje para la próxima operación.

No depende de cada bróker el sharpe simplificado solo depende de tus operaciones.
Divide la media de las ganancias entre la desviación standard de tis ganancias con respecto a la media .
En palabras simple te dice lo concentrado o lo centrado que esta tu ea en ese momento para conseguir las ganancias
Saludos.

por **charlycgc2005** » 26 May 2014, 11:38

El calculo es super sencillo. En forex hay que Hablar de sharpe simplificado.
Cualquier excel o en myfxbook o cualquier calculadora te da el valor.
Creo que es algo nuevo e innovador y. Muy muy sencillo.
Te dice que apuestes por el ea que mejor te va a funcionar en ese momento en tu cuenta.
Vamos genial.

Saludos.

por **Urano** » 26 May 2014, 16:09

charlycgc2005 escribió:
LuisG escribió:Charly

Puedes subir tu ultimo BT en el par que mejor te rinda, y si no es mucho pedir, podrias subirlo otro bt con solo precios de apertura minuto a minuto.

Gracias

Ok.
Luis miro de acertelo. En el mejor par que funciona es el eurusd pero solo por tener menos spread.
Funciona en cualquier par mientras el spread se mantenga contenido.
O sea dentro de unos límites por ese motivo funciona a esas horas.

Saludos.
Por cierto Luis lo de apertura a 1 minuto? Es mas fiable tick a tick y mas en una estrategia como la mia que va a por poco.
Ya dirás.

Gracias, aunque (como siempre) preguntaba cosas concretas

1) Es el mismo set para todos los pares?
2) puedes indicarnos que bróker es en cada cuenta?(en dos de ellos aparece other)
3) ultima optimizacion
4) bt min a min. obviamente para comparar que tan diferentes pueden ser con el tick a tick

Saludos

por **Optimofx** » 26 May 2014, 16:25

Porque usas interes compuesto en los backtest?? Sabes que la informacion que recoges despues no es fidedigna? Los ultimos resultados seran siempre muchos mas significantes que los primeros y ademas no obtendras el valor real de la mayoria los resultados de la estrategia.
Si quieres estudiar una estrategia siempre tiene que ser a lote fijo, lo demas son pajas mentales.

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