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Hobby escribió:Buenas.

La mejor manera de saber si repintan o no es poniéndolos en el TF de 1M.

Es la prueba del algodón y rápido.

Por cierto Charly ... te hacía una pregunta sobre el RSI en un post anterior.


Saludos.

No tranquilo seguro que no repintan los he usado desde hace tiemp.
Sobre todo el Zerolagstoch y no repitan.
Saludos.

EEOOOO.

IIIOOOOO


Que hi ha algu ?.

Hobby escribió:EEOOOO.

IIIOOOOO


Que hi ha algu ?.

Bon dia!
Bueno yo sigo por aquí.
Ayer muy bien los pequeñines.
2 buy 2 sell 4 ok todo en eurusd.
Los sistemas parecen diferentes.
Bueno ya estan las 4 cuentas en positivo. La que peor iva fuen un error mio lo podeis ver el sl estaba en el doble de lo normal. Jugeteando con el ea me la lio.
Pero bueno se ha recuperado el machote.
Muy bien la ultima versión v14 unos 40 dolares en 1 semana.
Los dd muy contenidos en las 4 cuentas.
De MOMENTO TODO SOBRE LO PREVISTO.
ya veremos a donde llegamos.

En fin.
Sigo trabajando con el ratio sharpe. En otro hilo un experto creo yo que no le da la importancia que le doy yo.
Todos sabemos que da mejores resultados 2 o mas eas mediocres que 1 de magnífico.
Diversificar suaviza el dd de la cuenta y aumenta el beneficio.
Eso no lo digo yo. Es un hecho.
Muy bien no se si existe pero en una misma cuenta 2 eas trabajando aplicarias el mismo mm para los dos?
El mm en función de AccountBalance y sl de los eas?!
Pues no error. Aqui aparece el Ratio sharpe que nos dira que propoecion de AccountBalance aplicaremos al mm.

No se si esto ya existe o algo parecido pero lo que yo veo tiene muy muy buena pinta.
No hara falta optimitzaciones ni horas buscando el santo grial ni nada de eso.
Un par de eas mediocres y para adelante.
Saludos.

Ya diréis si hay algun estudio o algo referente a esto mas que nada para no perder mas tiempo.
Jejejejejej.

charlycgc2005 escribió:
Muy bien no se si existe pero en una misma cuenta 2 eas trabajando aplicarias el mismo mm para los dos?
El mm en función de AccountBalance y sl de los eas?!
Pues no error. Aqui aparece el Ratio sharpe que nos dira que propoecion de AccountBalance aplicaremos al mm.

No se si esto ya existe o algo parecido pero lo que yo veo tiene muy muy buena pinta.
No hara falta optimitzaciones ni horas buscando el santo grial ni nada de eso.
Un par de eas mediocres y para adelante.

Hola Charly.

Algo he leído sobre ese tema pero parece que tu estas más puesto.

¿Podrías darnos alguna clase didáctica al respecto o/y algún link al respecto ?.

Saludos.

Pues link ninguno.
Todo es autodidacta.
Ok.
Como intento explicarlo.
Hay muy poca información sobre la aplicación real del ratio sharpe en el mundo del forex.
Básicamente que si un ea tiene mejor Ratio sharpe es mejor que el otro ea y punto.
En mql4 no existe este indicador habría que crearlo.
En mql5 creo que si existe.
Quizas tendria que adaptarlo a mql4 o hacerlo de nuevo. Pero es una currada de tiempo.

La idea es la siguiente.
Antes de cada operación saber el ratio sharpe del ea en cuestión.
Entonces en una misma cuenta operar varios eas y el mm de cada ea será en función de un multiplicador de una función del Ratio, del AccountBalance y sl de cada ea.
Asi el mm sera diferente para cada ea de la cuenta, se ve logico no?
Si tenemos dos eas en la misma cuenta que son lo mas inversamente corrwlacionados posible no es logico que afecten a la cuenta por un igual.

Bueno estoy en ello.
Pero creo que voy por buen camino seria una aplicacion en real mas que interesante.

Cuando concluya explico algo mas.
Saludos.

Vale Charly ...

Cuando quieras.


Pero una cosa ... ¿ no sería más sencillo buscarle el máximo DD permitido por nosotros a cada EA y luego poner cada uno de ellos con el MM dividido según la cantidad de EAs puestos en la misma cuenta ?.


Solo pregunto , ¿ eh?.

Saludos.

Hobby escribió:Vale Charly ...

Cuando quieras.


Pero una cosa ... ¿ no sería más sencillo buscarle el máximo DD permitido por nosotros a cada EA y luego poner cada uno de ellos con el MM dividido según la cantidad de EAs puestos en la misma cuenta ?.


Solo pregunto , ¿ eh?.

Saludos.

Eso esta bien Hobby.
Pero lo que yo te comento es algo mas avanzado.
Es ajustar el mm a cada ea segun las operaciones ocurridos.
Osea personalizar el Lote para cada ea.
En tu caso los tratas de la misma forma y lo que haces es dividir el riesgo.
Pero la idea es no solamente disminuir el riesgo sino también aumentar los beneficios.
Saludos.

Hay muy poca informacion en forex con respecto al sharpe ratio, y al parecer no es muy precisa almenos en forex, cito a carlessan del otro post:

carlessan escribió: El ratio de Sharpe se utiliza básicamente para medir el riesgo de los fondos de inversión, y hay una variable en su fórmula, que en Forex no existe. La fórmula base es: Rentabilidad del fondo, menos el activo libre de riesgo, (en lo que en fondos se usa normalmente la deuda pública) dividido entre la desviación típica, la cual representa la volatilidad del activo.

En forex, el activo libre de riesgo para compararlo con el rendimiento, no existe y se suele poner este valor a cero, quedando la fórmula como: Rentabilidad/Desviación típica, alterando el resultado de la misma al carecer de su variable comparativa del rendimiento.

El ratio de Sharpe expresa la rentabilidad obtenida respecto al activo libre de riesgo en relación al riesgo soportado. Si el valor del activo libre de riesgo es cero, el ratio nos va a dar una lectura un poco distinta ya que el valor del rendimiento resulta neto: simplemente nos mide el rendimiento respecto al riesgo. Es un ratio válido pero debe interpretarse respecto a su valor final sobre todo en Forex. El ratio de Sharpe por esta razón en Forex suele tener valores superiores que en los fondos de inversión induciendo a una lectura "distinta".

Vamos que seria mas sencillo algo simlar a lo que dice hobby e incluso puede que mas preciso calculándolo sobre el max DD de cada EA, creo yo... pero a ver si nos puedes ampliar la informacion o darnos pistas de como llegas a las conclusiones que llegas