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charlycgc2005 escribió:Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
Período 5 minutos (M5) 2001.03.22 00:00 - 2014.03.21 23:55 (2001.03.22 - 2014.03.22)
Modelo Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles)
Parámetros MagicNumber=0; SignalMail=true; EachTickMode=true; Slippage=3; UseStopLoss=true; StopLoss=250; UseTakeProfit=true; TakeProfit=50; UseTrailingStop=false; TrailingStop=30;

Barras en la prueba 964946 Ticks modelados 86024174 Calidad del modelado 90.00%
Errores de gráficos mal agrupados 0

Depósito inicial 500.00 Diferencial 2
Beneficio neto total 769402.05 Beneficio bruto 1095458.00 Pérdida bruta -326055.95
Factor de beneficio 3.36 Rentabilidad esperada 140.43
Disminución absoluta 29.01 Disminución maximal 12858.95 (1.67%) Disminución relativa 23.61% (271.18)

Total de operaciones 5479 Posiciones cortas (ganado %) 2713 (96.31%) Posiciones largas (ganado %) 2766 (94.43%)
Operaciones de beneficios (% del total) 5225 (95.36%) Operaciones de pérdidas (% del total) 254 (4.64%)
Mayor Operaciones de beneficios 277.17 Operaciones de pérdidas -1656.99
Media Operaciones de beneficios 209.66 Operaciones de pérdidas -1283.68
Máximo ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 314 (74913.87) pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) 3 (-4071.81)
Máximo beneficios consecutivos (número de ganancias) 74913.87 (314) pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -4071.81 (3)
Media ganancias consecutivas 23 pérdidas consecutivas 1

Mientras mas aumento el tiempo de la prueba mas se dispara los rendimientos y bajan los DD.????
Como puede ser???
Y pensad que cuando lleva 1500 operaciones ya limito el fixed Ratio, sino no habría números suficientes.!!!
Estoy haciendo algo raro?
Ya no sé que pensar.
Lo he probado durante 1 año, 2 años, 3 años , 4 años , 5 años y siempre gana. Pero apartir de 6 años todo se dispara rápidamente.

sebastifx escribió:

charlycgc2005 escribió:Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
Período 5 minutos (M5) 2001.03.22 00:00 - 2014.03.21 23:55 (2001.03.22 - 2014.03.22)
Modelo Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles)
Parámetros MagicNumber=0; SignalMail=true; EachTickMode=true; Slippage=3; UseStopLoss=true; StopLoss=250; UseTakeProfit=true; TakeProfit=50; UseTrailingStop=false; TrailingStop=30;

Barras en la prueba 964946 Ticks modelados 86024174 Calidad del modelado 90.00%
Errores de gráficos mal agrupados 0

Depósito inicial 500.00 Diferencial 2
Beneficio neto total 769402.05 Beneficio bruto 1095458.00 Pérdida bruta -326055.95
Factor de beneficio 3.36 Rentabilidad esperada 140.43
Disminución absoluta 29.01 Disminución maximal 12858.95 (1.67%) Disminución relativa 23.61% (271.18)

Total de operaciones 5479 Posiciones cortas (ganado %) 2713 (96.31%) Posiciones largas (ganado %) 2766 (94.43%)
Operaciones de beneficios (% del total) 5225 (95.36%) Operaciones de pérdidas (% del total) 254 (4.64%)
Mayor Operaciones de beneficios 277.17 Operaciones de pérdidas -1656.99
Media Operaciones de beneficios 209.66 Operaciones de pérdidas -1283.68
Máximo ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 314 (74913.87) pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) 3 (-4071.81)
Máximo beneficios consecutivos (número de ganancias) 74913.87 (314) pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -4071.81 (3)
Media ganancias consecutivas 23 pérdidas consecutivas 1

Mientras mas aumento el tiempo de la prueba mas se dispara los rendimientos y bajan los DD.????
Como puede ser???
Y pensad que cuando lleva 1500 operaciones ya limito el fixed Ratio, sino no habría números suficientes.!!!
Estoy haciendo algo raro?
Ya no sé que pensar.
Lo he probado durante 1 año, 2 años, 3 años , 4 años , 5 años y siempre gana. Pero apartir de 6 años todo se dispara rápidamente.

pues a buena hora...has encontrado el Santo Grial jeje

por cierto...ya lo tienes en un servicio de alojamiento rodando en demo ??, ....oye pero donde esta el. backest sin aplicar MM ??

Pues un bt al 99.90% gana mas.
Y en real mas que un bt 99.90%

Saludos.

saludos,

Lucas Grijander escribió:

charlycgc2005 escribió:grafica bt 99.90%

Esta xula.

Ahora que me fijo, el DD máximo que llevas en el último BT es de 381.50, que aunque ponga 17.89%, en realidad sería un 76,3% si te pillase al empezar. Lo veo muy alto, quizá deberías plantearte bajar el riesgo cuando hagas el forward.

charlycgc2005 escribió:el ea lleva incluido el Fixed Ratio.
La estrategia es dejar actuar con el tiempo el F.R.

Andrest escribió:

Lucas Grijander escribió:

charlycgc2005 escribió:grafica bt 99.90%

Esta xula.

Ahora que me fijo, el DD máximo que llevas en el último BT es de 381.50, que aunque ponga 17.89%, en realidad sería un 76,3% si te pillase al empezar. Lo veo muy alto, quizá deberías plantearte bajar el riesgo cuando hagas el forward.

Permiteme discrepar en eso, ya que por el manejo del volumen que tiene la estrategia nunca podría perder 381 al principio, con 500. esa perdida de 381 igual fue cuando el capital ya estaba desarollado (según mis calculos los pierde cuando tiene unos 2100 aprox. las perdidas del final serian) y por ende el volumen se ajusto al capital... no se si me explico...


Si con 500 euros el ea arranca con 0.1 lotes... igual cuando lleva 2100 los lotes son 0.5 (por decir algo) por tanto es imposible que con 500 euros el ea opere con 0.5 por el mm que tiene...

Por cierto! en hora buena! tiene muy buena pinta