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rocodino escribió:

Lucas Grijander escribió:Aladdin 5 modificación del Wall Street y en este caso habláis del Aladdin 8 modificación del Robin Vol ... En su día ya estuvimos un grupo dándole caña a estos y otros EAs del estilo como el Square, 4indis y demás.

No quiero quitaros la ilusión, así que sólo diré que os servirán como experiencia y aprendizaje.

Hola compañeros, muchas gracias a todos por los datos que aportais cada día, yo también he leido todos los mensajes, incluso algunos varias veces para ver si le saco algo, y la verdad que ahora estoy algo mas contento de cuando empecé puesto que veo mi curva con mejor pinta. Lo que me falta por aplicarle a mi estrategia es lo del Fixed Ratio, la verdad no se como hacerlo puesto que nunca lo he aplicado, me podeis echar una manita en esto.

Gracias.

Alguna ayudita por favor.

Si te hubieses leído todos los mensajes, sabrías que el Fixed Ratio ya no lo usamos, al menos Charly y yo.

Si ya lo se, lo que utilizáis ahora es el mm clasico, pero es que para mi estrategia creo que vendrá mejor el fixed ratio.

Andrest escribió:Yo soy de la idea de que si logro hacer un EA realmente ganador no lo vendo ni de coña... y dudo que alguien que lo consiga realmente lo venda

Cierto.

Pero piensa que algunos de esos EAs comerciales (pocos) tienen una base buena. Lo que pasa es que sus autores no han perdido el tiempo en buscar buenas optimizaciones. Solo han buscado una configuración rápida que les diera como resultado grandes beneficios en 2 o 3 años para poder pavonarlos con la única finalidad de venderlos.

Yo creo, por ejemplo, que todos los EAs Aladdins son buenas elecciones de otros EAs con buenas bases.
Sigo pensando que la falta de buenas configuraciones en los EAs con buena base es precisamente el infierno en que se convierte buscar optimizaciones a modo de tick.

Saludos.

Hobby escribió:El problema con los EAs es que no se pueden hacer optimizaciones como Dios manda a modo de Tick por que tardas semanas y semanas por que dudo que nadie tenga tanta paciencia para ello para que al final resulte que el 90% de ellos son un fiasco. Cierto ... lo sé, lo sé.

Por eso busco expresamente esa parte del código de Aladdin 8 para hacer las optimizaciones de manera más rutinaria y con una perdida de tiempo insignificante comparándolo a modo de cada tick.

Repito, al Aladdin 8 no se le debe añadir nada de código , solo analizar aquellas partes que este EA utiliza para poder optimizar a modo cada barra y dé resultados muy parecidos en la curva de balance y/o equidad a los hechos a cada tick. No estoy hablando de beneficios ni DD que obviamente serán diferentes.

Saludos.

Semanas no, meses. Si yo te contara .... Con 2 pepinos y un portátil a todo trapo por mi parte y otros tantos por parte de otros socios, trabajando durante meses las 24H, que el estudio parecía un sudario, jajaja. Yo no se ni como no acabaron petando ... Pero sí, nos los trabajamos a base de bien. Y no es que sea algo raro, el que se dedica a esto del trading automático no le quedan más cojones que hacerlo.

Como ya te digo, experiencia vas a coger para aburrir, pero vamos que si ya deshechas hacer optimizaciones a 99%, casi que ni lo intentes.

Puedes seguir los pasos que quieras, como optimizar en modo barra y luego pasar los mejores sets en 99%. Lo que pasa es que a veces pasa que los malos sets en barra, son buenos en 99% y al revés. Después de todo esto lo meterás en demo que puede funcionar o no. Luego si funciona en real, que tienes un 90% de posibilidades de que no te funcione, y una de las muchas razones será la sobre optimización. Bueno, y así con tropecientos Eas, y suma y sigue ...

... Pero al final acabarás con mucha experiencia y aprenderás que .... Bueno, eso ya lo descubrirás.

Lucas Grijander escribió: Lo que pasa es que a veces pasa que los malos sets en barra, son buenos en 99% y al revés.

Exactamente a esto iba yo hobby... porque dices que no hay mucha diferencia con los backtest si los hacemos de tres o 4 meses, pero entonces la optimizacion la hacemos de tres o cuatro meses tambien? porque si la hacemos de mas meses ya no nos concuerda el modo de barra y el de tick...

Sigo con la idea de... OPTIMIZACION y BACKTEST tick a tick y paciencia y mas paciencia, no queda otra....

Primero hacer una optimizacion manual, probando valores para tener una idea de entre que rangos hacer la optimizacion y acortar ese rango lo mas posible y de ahi a optimizar tick a tick con paciencia

Bueno , de experiencia de EAs algo tengo.

¿ 4 años te parecen suficientes ?.

El problema es que la programación no se me ha dado nunca bién, pero bueno , la cuestión será ponerse a ello en serio.

Sobre los backtest de 90 y 99% de calidad, la diferencia es a tick.

Los datos de tick, ciertamente se los inventa el metatrader , pero las barras de TF no, ahí están y son verdaderas.

Si el EA entra y sale mediante tick y con TF superiores pués no hay nada que hacer, te puedes pasar esos meses para acabar las optimizaciones y quién tiene tiempo para ello ? a no ser que se haga en grupo y además con ayuda de VPSs con sus correspondiente gastos en dinero y tiempo.

Pero lo que yo propongo es hacer la entradas y salidas al finalizar la barra de 1M, pero esto tiene que estar codificado dentro del EA , el cual continuará entrando y saliendo en tick cuando esté en real. Pero claro, tienen que ser EAs que trabajen con TF igual o superiores a 5M (preferentemente a partir de 15M) y además no sean tipo scalper o hunter que entonces no nos valdrían.

Otra forma sería entrar con indicadores modificados que aunque trabajando en TF superiores den la entrada en barras de 1M.

Creo que no me explico bién y lo lamento mucho.

Saludos.

Andrest escribió:

Lucas Grijander escribió: Lo que pasa es que a veces pasa que los malos sets en barra, son buenos en 99% y al revés.

Exactamente a esto iba yo hobby... porque dices que no hay mucha diferencia con los backtest si los hacemos de tres o 4 meses, pero entonces la optimizacion la hacemos de tres o cuatro meses tambien? porque si la hacemos de mas meses ya no nos concuerda el modo de barra y el de tick...

Sigo con la idea de... OPTIMIZACION y BACKTEST tick a tick y paciencia y mas paciencia, no queda otra....

Primero hacer una optimizacion manual, probando valores para tener una idea de entre que rangos hacer la optimizacion y acortar ese rango lo mas posible y de ahi a optimizar tick a tick con paciencia

Vaya hilo...., con muchas lecturas interesantes, os felicito por todas las aportaciones que estais haciendo unos y otros, espero que logreis vuestro cometido, lástima que los EAS no son mi fuerte.
Charly, animate ya y empieza con cuenta Real, será la mejor prueba que puedas hacer.

Suerte, Saludos

Lucus

Andrest escribió:

Lucas Grijander escribió: Lo que pasa es que a veces pasa que los malos sets en barra, son buenos en 99% y al revés.

Exactamente a esto iba yo hobby... porque dices que no hay mucha diferencia con los backtest si los hacemos de tres o 4 meses, pero entonces la optimizacion la hacemos de tres o cuatro meses tambien? porque si la hacemos de mas meses ya no nos concuerda el modo de barra y el de tick...

Sigo con la idea de... OPTIMIZACION y BACKTEST tick a tick y paciencia y mas paciencia, no queda otra....

Primero hacer una optimizacion manual, probando valores para tener una idea de entre que rangos hacer la optimizacion y acortar ese rango lo mas posible y de ahi a optimizar tick a tick con paciencia

Andres.

No estoy hablando de cualquier EA ponerlo a modo de cada apertura de barra y listo.

No, estoy hablando de EAs ya codificados expresamente para ese propósito.

Eso es lo que estoy buscando, el código adecuado para ello.

Y ello está dentro del código de Aladdin 8.

Ya estoy aburrido y no voy a hablar más de este tema.

Si algún programador sabe "extraer" el código necesario y desea publicarlo aquí se lo agradecería o visto el interés nulo en este hilo sobre este tema y además para no ensuciarlo más todavía sin llegar a ninguna parte ... pués me envie un privado si lo desea.

Saludos.