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por **Hobby** » 11 May 2014, 22:54

Andrest escribió:Ahora me puse a hacerle un BT al Aladding y me da resultados bastantes distintos de a tick y de a precio de apertura...
De los ultimos 4 años de a tick me da un beneficion del 110% y en apertura de vela me da veneficio del 60% .... Lo unico similar (pero no igual) es el dd

Mientras más largo plazo más se distanciaran los resultados en forma exponencial.
Si haces un backtest a más corto plazo 3 o 4 meses veras que no varía tanto.

En esos backtests que has hecho fíjate en la curva del gráfico y verás que son muy iguales.

Hazlo con otros EAs y verás la diferencia.

Saludos.

por **Andrest** » 11 May 2014, 23:01

Hombreee yaaa pero tal y como lo has dicho tu lo principal a la hora de hacer los backtest es el tiempo, o algo asi, vamos que dabas a entender que habia que hacer los backtest de muchos años... y de este modo en este ea no se aplica

por **charlycgc2005** » 11 May 2014, 23:03

Me pierdo pero ya.
Que pasa?
Que hay diferencias?

por **Hobby** » 11 May 2014, 23:03

Claro , hombre.... la palabra final siempre la tendrá el modo "Cada tick" y mientras más años mejor.

Aunque difieran en los resultados poquito a poco pero engrandandose exponencialmente, la curva del balance y/o equidad prácticamente es la misma.

Para optimización vá perfecto. Te ahorras un monton de tiempo.

Insisto, solo estoy hablando de optimización que luego habrá que ajustar con backtests a modo de "Cada tick".

Saludos.

por **charlycgc2005** » 11 May 2014, 23:08

Ah vale ahora lo entiendo.
Joer es que no lo veia.
Ok.
Perfecto.
Saludos.

por **Hobby** » 11 May 2014, 23:15

Hobby escribió:Claro , hombre.... la palabra final siempre la tendrá el modo "Cada tick" y mientras más años mejor.

Aunque difieran en los resultados poquito a poco pero engrandandose exponencialmente, la curva del balance y/o equidad prácticamente es la misma.

Para optimización vá perfecto. Te ahorras un monton de tiempo.

Insisto, solo estoy hablando de optimización que luego habrá que ajustar con backtests a modo de "Cada tick".

Saludos.

Y cuando digo ajustar sería prácticamente tocar el MM y nada más para adecuarlo al DD que en optimización no será exactamente el mismo ni los beneficios al de tick, obviamente. Por ello habrá que verificar los resultados obtenidos como mejores en la optimización con los backtests de "Tick".

Charly ... no te preocupes carajo, que tu lo estas haciendo todo bién.

Saludos.

por **Urano** » 11 May 2014, 23:18

Hobby escribió:Hola LuisG.

Quizás me trates de inculto pero que diablos signifa amerite ?.

Saludos.

Pues significa que cumpla ciertas condiciones (que tenga meritos) que justifiquen el realizar el BT de esa manera.
Por ejemplo, que no vaya por poquísimos pips, que no entre y salga de inmediato, que no funcione con bajísimos spreads, entre otros que ya dependerán de la estrategia e implementacion (codigo) del EA.

saludos

por **Hobby** » 11 May 2014, 23:25

LuisG escribió:
Hobby escribió:Hola LuisG.

Quizás me trates de inculto pero que diablos signifa amerite ?.

Saludos.

Pues significa que cumpla ciertas condiciones (que tenga meritos) que justifiquen el realizar el BT de esa manera.
Por ejemplo, que no vaya por poquísimos pips, que no entre y salga de inmediato, que no funcione con bajísimos spreads, entre otros que ya dependerán de la estrategia e implementacion (codigo) del EA.

saludos

Ok. Perfecto Luis.

Saludos.

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