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Hobby escribió:

charlycgc2005 escribió:Referente al lo hablado del Dd del 23% me he dado cuenta de lo siguiente se obtiene con volumenes de mas de 2000 cosa que en real nunca pasara de hecho creo que en real no pasaré de 1000 sin tener problemas. Pues bueno si limito todas las pruebas a ese volumen de 1000 reduzco el dd a menos de la mitad.

No se si me explico quizás estoy forzando mucho los bt?
Evidentemente las ganancias no serian las mismas al limitar el volumen a 1000 pero si abriera varias cuentas diferentes con el mismo ea limitando a 1000?

Saludos.

Charly.

No es volumen la causa de ese casi 23 % de DD.

Estas aplicando MM clásico por tanto siempre un % de riesgo por operación ... siempre el mismo.

Haz la siguiente prueba:

Busca la fecha cuando se produce ese DD y después realiza un backtest desde 6 meses atrás (o 3 meses, es igual) que dure 1 dia o 2 más de la fecha exacta de donde se produce ese DD.

Verás que con muuuucho MENOS volumen ... tendrás el mismo DD.

Parece que estamos volviendo atrás en el tema del volumen.

Una cosa es que en tiempo real el volumen sea un problema y otra muy distinta es hacer backtest , queremos saber sobre todo los datos porcentuales de los resultados, empecemos por la fecha que empecemos, el volumen nos dá igual y , claro está, no debe estar limitado si trabajamos con MM.

Ya habíamos aclarado los conceptos del volumen y el MM y lo que costó , no volvamos atrás ... please.

Si, si, los problemas en real de tanto volumen para colocar es evidente pero estamos haciendo backtest , coiny ... no nos compliquemos la vida ... otra vez.

Saludos.

Tienes razón es verdad es que tanto lio ya me pierdo.
Menos mal que llegastes jejejej sino me lio otra vez a hacer mas bt.

Saludos y mercy.

charlycgc2005 escribió:

Hobby escribió:

charlycgc2005 escribió:Referente al lo hablado del Dd del 23% me he dado cuenta de lo siguiente se obtiene con volumenes de mas de 2000 cosa que en real nunca pasara de hecho creo que en real no pasaré de 1000 sin tener problemas. Pues bueno si limito todas las pruebas a ese volumen de 1000 reduzco el dd a menos de la mitad.

No se si me explico quizás estoy forzando mucho los bt?
Evidentemente las ganancias no serian las mismas al limitar el volumen a 1000 pero si abriera varias cuentas diferentes con el mismo ea limitando a 1000?

Saludos.

Charly.

No es volumen la causa de ese casi 23 % de DD.

Estas aplicando MM clásico por tanto siempre un % de riesgo por operación ... siempre el mismo.

Haz la siguiente prueba:

Busca la fecha cuando se produce ese DD y después realiza un backtest desde 6 meses atrás (o 3 meses, es igual) que dure 1 dia o 2 más de la fecha exacta de donde se produce ese DD.

Verás que con muuuucho MENOS volumen ... tendrás el mismo DD.

Parece que estamos volviendo atrás en el tema del volumen.

Una cosa es que en tiempo real el volumen sea un problema y otra muy distinta es hacer backtest , queremos saber sobre todo los datos porcentuales de los resultados, empecemos por la fecha que empecemos, el volumen nos dá igual y , claro está, no debe estar limitado si trabajamos con MM.

Ya habíamos aclarado los conceptos del volumen y el MM y lo que costó , no volvamos atrás ... please.

Si, si, los problemas en real de tanto volumen para colocar es evidente pero estamos haciendo backtest , coiny ... no nos compliquemos la vida ... otra vez.

Saludos.

Tienes razón es verdad es que tanto lio ya me pierdo.
Menos mal que llegastes jejejej sino me lio otra vez a hacer mas bt.

Saludos y mercy.

Por cierto por tu expresión deduzco que eres de aquí Catalunya no?

Saludos.

Pués si y esta liga se queda aquí.

Ya que no la quiere nadie pués nos la quedamos nosotros .. ¿no?.

Nosotros fuimos los primeros en no quererla y luego los otros 2 decidieron lo mismo.

Por orden de desestimiento nosotros fuimos los primeros, por tanto tenemos derecho preadquirido por antiguedad.

Saludos.

Charly

Con tantos post cualquiera se pierde, relee mis post,

1) te adverti lo del volumen de 50 lotes hace muchos post
2) te dije lo del DD hace uff de post
y muchas otras cosas que sin ser un verdad absoluta son una guía de lo que dicen los expertos (no yo) sobre los BT.

saludos

charlycgc2005 escribió:

danichirri escribió:

LuisG escribió:Pues a mi me dio esto en el euro h4, set por defecto, a mi me parece que tiene potencial, pero no asi como esta, solo usa un indicador creado por el mismo autor, y el tiempo en el cual la señal expira. Ese indicador debe tener sus parámetros que es lo que se debe intentar ajustar, es cuestión de decompilar también el indicador y meterse unas cuantas decenas de horas para obtener algo que pueda utilizarse. Su autor dice en su pagina que el DD es del 50% (a mi también me sale eso), nadie en su sano juicio debe aceptar EAs con esos DD.

Depósito inicial 10000.00
Beneficio neto total 2856156.02 Beneficio bruto 11927132.50 Pérdida bruta -9070976.48
Factor de beneficio 1.31 Rentabilidad esperada 2416.38
Disminución absoluta 350.71 Disminución maximal 332580.00 (10.71%) Disminución relativa 52.71% (228810.00)

Total de operaciones 1182 Posiciones cortas (ganado %) 551 (51.18%) Posiciones largas (ganado %) 631 (53.72%)
Operaciones de beneficios (% del total) 621 (52.54%) Operaciones de pérdidas (% del total) 561 (47.46%)
Mayor Operaciones de beneficios 37780.00 Operaciones de pérdidas -20240.00
Media Operaciones de beneficios 19206.33 Operaciones de pérdidas -16169.30
Máximo ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 9 (254940.00) pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) 11 (-219940.00)
Máximo beneficios consecutivos (número de ganancias) 254940.00 (9) pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -219940.00 (11)
Media ganancias consecutivas 2 pérdidas consecutivas 2

Se nota que al igual con el real, no fue rentable para el 2013, tal vez curve "fifthing" ? (o como se escriba xD)

PD:
dani creo que debes crear un nuevo hilo, o en sudefecto wizard debe mover estos mensajes a otro hilo ya que "ensuciaríamos" el actual

como bien dices corto aquí este mini hilo para no "ensuciar" el original.pero quería al menos daros las gracias por vuestras respuestas.
GRACIAS ,me han sido de gran ayuda,seguiré buscando y probando (lo de crearla yo por el momento no tengo tiempo ni conocimientos )si alguien tiene alguna y desea compartir

Hola Dani opino como Luis no esta mal pero en real no lo podría.
El dd es alto. Abria que descompilar y mirar por dentro que se puede retocar.
Saludos.

Le di una segunda mirada al EA XE puak de hespider.com, es mejor de lo que pensé, revise las cuentas en myfxbook y observando mis BT, el problema es el MM, es muy agresivo en lotaje con esa configuración cualquier cuenta sufriría.

Tiene una opción que configura el aumento en el lotaje cada vez que crece el capital en esa cantidad, a partir de ahí el lotaje nunca baja!!! de ahí que cuando ocurren sucesivas perdidas, como a partir de junio del 2013, el EA obtenga muchas perdidas y en % muy altos, si hasta la cuenta real esta en perdida, que pena pues eso se pudo evitar.

Seria mejor cambiar el MM para que se ajuste automáticamente a digamos 0.05 por cada 1000 en proporción como % y no por cada cantidad ganada.

Ademas podemos..... ufff ensucio mucho el hilo, hay muchísimo por hablar, pero se lo dejo a Dani, crea un hilo nuevo en el lado izquierdo casi en la parte superior hay un texto en rojo que dice "NUEVO TEMA" ahí puedes crearlo si hay gente que le interese ese EA.

Saludos

Luis has hecho el Bt tick a tick? parece que es menos del 90%. Tendría que ser como minimo 99,90% como el de andrest.
Si el problema es el lotaje se descompila y se arregla lo que sea , se tarda 10 minutos como mucho, pero creo que antes tendrías que hacer un bt al 99,90%
Saludos.

Tengo una opinión muy particular sobre los BT tick tick u otro TF, no se si lo explique en algún post de este foro o en traderforex

Básicamente para la estrategia de XE Puak, va por 60 pips de TP y 40 de SL, asi que en mi opinión el BT minuto a minuto, (debo indicar aca que modifique el código fuente para permitir esto sin problemas) es muy cercana a lo que ocurriría en real y de hecho se confirma porque tanto en las cuentas reales encontradas en myfxbook, incluida la cuenta real oficial del EA, empiezan las perdidas hacia mediados del 2013 y mi BT son casi idénticas.

Observando el lotaje y el EA note lo que menciono, la forma de calcular este lotaje sumado a las sucesivas y consecutivas perdidas hacen toda perdida. Creo es inevitable con esa configuración la perdida desde ese mes, sin embargo esa perdida debio ser acotada por el MM, una forma es la que mencione, asi el DD hubiera sido mucho menor.

El EA XE Puak, no te permite otro manejo de MM mas que lotaje fijo, o incrementar el lotaje, sin luego disminuirlo, cuando ganas una determinada cantidad (que esta en 80 dólares) lo incrementa. Por ello mismo dije que hay que modificar esto en el código para que permita calcular el lotaje según el %, y propuse otro hilo, si a dani le interesa.

En el caso de tu EA que va por pocos pips es indispensable el BT y optimización tick a tick, aunque yo no descartaría hacerle el de minuto a minuto, ya que si también es rentable nos brinda mayor seguridad que en real tu EA también lo sea.

De hecho hice un EA que da muy buenas ganancias en forward demo y real, y su promedio es 6 pips, y lo hice con optimización y bt minuto a minuto. Lo malo es que el BT es muy sensible al bróker, pues son pocos los pips y hay un sinnúmero de situaciones que hay que considerar. Mi set solo funciona bien con activtrades mas no en armada y eso que en este ultimo tiene mejores spreads y cero de stop level que es justo lo que me da problemas.

Saludos

Hola LuisG.

Que casualidad. Hace una semana, más o menos, tuve una conversación con Andres sobre la necesidad de aprender a tocar codigo para poder hacer backtest a barra de 1M con sistemas que sean superiores a este TF de 1M (o sea de 5M para arriba).
Se ahorraría mucho trabajo y las comparaciones de tick a tick con las 1M serían estupendas.

Algo parecido, creo,intuyo, pasa con el EA Aladdin 8 que realizando el backtest a modo tick a tick y a modo " a cada barra" los resultados son muy idénticos, ahorrándote trabajo y verificando la bondad de cualquier sistema que ejecutándose en un tf superior a 1 minuto pueda dar datos correctos con tf 1M a lo más parecido al modo tick a tick.

En fin, no sé si me he explicado correctamente.

Charly, LuisG e incluso Lucas que sabeis mucho más que yo en programación (yo estoy aprendiendo a marchas forzadas) sería posible poner a mi disposición y a las demás personas que estuvieran interesadas que siguen este hilo de publicar el código necesario para tocar o añadir lo necesario ?. Y para cambiar de lotaje fijo como dice LuisG a MM clásico por tanto por ciento por operación.

Charlyyyyy , una manita please. Yo , estaría seguro de llegar a dar con el código necesario pero todavía me faltaría tiempo para acabar de aprender.

Buén fin de semana.

Saludos.