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charlycgc2005 escribió:

Xisco escribió:Una preguntilla que sé que alguno de vosotros lo empleáis... ¿merece la pena el Forex Generator 5? Llevo un tiempo intentando aprender mql4 y la base la tengo, pero estructuras complejas de momento me superan...
Gracias

Hola Xisco, pues con la idea de que poder ayudar a mucha gente empecé con este tema.
Y me alegro poder ayudar.
Hay esta herramienta que yo también uso de vez en cuando para crear la partes de códigos que después modifico, osea para ahorrarme picar tecla. Aparte puedes crear Eas sencillos. Por cierto mi Ea es bastante sencillo a nivel de programación.
Saludos.
http://sufx.core.t3-ism.net/ExpertAdvisorBuilder/

Gracias Charly, esa misma es la que hasta ahora estoy utilizando, pero es bastante limitada al no poder limitar horarios, spread, MM.. que es mi punto débil.
He descargado el trial de 7 dias de ForexGenerator y parece muy completo... voy a darle caña ya que el jueves termino mis vacaciones y de nuevo a estar 10 horas encerrado. Os iré diciendo.

Hobby escribió:Charly.

Era para meterte miedo , ¿ lo he conseguido ?. jajaja.

Tranquil noi , no tocaran Forex de momento (espero).

Sobre el otro tema, pués ayer actualice El TDS y ahora mismo comienzo a bajarme los históricos de Dukascopy de 11 años.

Como verás voy muy retrasado.

Saludos.

Una duda que llevo tiempo planteándome.. ¿Realmente es necesario 11 años de backtest? Me lo planteo porque las pruebas que voy haciendo, funciona muy bien hasta 2010, en 2011/2012 algo inferior pero funcionan y en 2013 y lo que llevamos de 2014 nefasto. El mercando cambia y no sé si sería mejor realizar los backtests de 2 en 2 años como habéis dicho en alguna ocasión. ¿Cómo lo veis?

Por si alguien lo quiere, ayer buscando por curiosidad me encontré el Forex EA Generator 4 gratis. No es la última versión 5 ni la 5.1.

Xisco escribió:

Hobby escribió:Charly.

Era para meterte miedo , ¿ lo he conseguido ?. jajaja.

Tranquil noi , no tocaran Forex de momento (espero).

Sobre el otro tema, pués ayer actualice El TDS y ahora mismo comienzo a bajarme los históricos de Dukascopy de 11 años.

Como verás voy muy retrasado.

Saludos.

Una duda que llevo tiempo planteándome.. ¿Realmente es necesario 11 años de backtest? Me lo planteo porque las pruebas que voy haciendo, funciona muy bien hasta 2010, en 2011/2012 algo inferior pero funcionan y en 2013 y lo que llevamos de 2014 nefasto. El mercando cambia y no sé si sería mejor realizar los backtests de 2 en 2 años como habéis dicho en alguna ocasión. ¿Cómo lo veis?

Algo se habló unos días atrás sobre este tema. Es bastante interesante el debate sobre la cantidad de años de BT, los cambios del mercado y las condiciones actuales.

Por resumir diría que cuantos más años y más pruebas estadísticas, mejor, pero eso no significa que en el futuro se vayan a dar unos resultados iguales o parecidos.

Lucas Grijander escribió:

Hobby escribió:Correcto Lucas.

Pero piensa que antes se disponía de pocos años de históricos con calidad de tick a tick.

Ahora la cosa cambia ... tenemos a nuestra disposición ni más ni menos que de 11 años de históricos de calidad 99%.

Esto no lo había antes.

Yo ya he comentado varias veces que el definitivo filtro es el factor "Tiempo". Si tus backtests están bién hechos y de 11 años ... pués para adelante tio, sin temor y cogiendo al toro por los cuernos.

Saludos.

11 años no, pero 8, o 7 si me apuras, incluyendo el 2008 que se cargo multitud de sistemas, vienen a ser una cantidad de datos suficientes para tener un buen historial estadístico.

Por ejemplo si tuviste un BT brutal desde el 2007 hasta al 2014, y lo vuelves a pasar actualmente con nuevos datos y desde el 2004 al 2006 te va mal, no existe ninguna razón para que en el 2015 y 2016 te vaya a ir mal también. Y así con 13, 15 o 20 años si quieres.

No digo que no se vaya adelante, claro que sí, de hecho yo a este sistema le meto dinero real. Pero también se que si a este le entra la gripe, tengo unos cuantos más que están sanotes y pueden tirar del carro, que en definitiva es de lo que se trata, jaja.

Coincido con Lucas.
Por ejemplo para mi sistema va perfecto desde 2003 a 2010.
2011 - 2012 regular pero el tema es que hace muchas menos operaciones
2013 y lo que lleva de 2014 va bastante bien.
Yo lo probé año a año después cada dos años, después cada 3 años y finalmente cada 4 años.
Siempre en todas las pruebas salía positivo, por tanto es cuestión de paciencia cuando salen las cosas malas.

Saludos.

Pues os haré caso y haré backtests amplios. Si 2013/2014 no ha ido bien, es que no sirve. A revisar o empezar de nuevo, de eso se trata

Xisco escribió:Pues os haré caso y haré backtests amplios. Si 2013/2014 no ha ido bien, es que no sirve. A revisar o empezar de nuevo, de eso se trata

Bueno eso también. Para empezar mejor probar los dos últimos años, si ahí falla entonces a modificar o buscar otra cosa.

Estoy de acuerdo en que hay que buscar un máximo local a partir de los últimos años, si luego se cumple para los datos desde el 2001, entonces perfecto, podemos tener una confiabilidad alta en nuestra estrategia, asi si una estrategia es rentable durante 14 años seguidos y se comporta similar, es mas probable que lo sea para los años que vengan. Yo por mi parte solo uso en real estrategias que funcionan los 14 años de data sin mayores sesgos para algún año.

Sin embargo haciendo un BT sobre el oro con mi sistema
http://www.myfxbook.com/members/LuisGarcia/my-ea/840939
me encontré con la grafica adjunta, es malísimo antes del 2008 y luego ganadora,
¿acaso esto se deba el oro ahora se comporta diferente?
para los mas antiguos ¿aumento su precio y volatilidad?
¿utilizarían esta estrategia en real?
Tiene todas los valores estadísticos aceptables pero a partir del 2008, antes no.

Yo aun no me animo a colocarlo en real, hare mas pruebas en unos meses ya que sigo probando y optimizando para otros pares y estrategias mas seguras, cuando tenga un capital que pueda arriesgar un poco mas lo pondré.

¿Qué harian ustedes?

Saludos