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charlycgc2005 escribió:

Lucas Grijander escribió:

charlycgc2005 escribió:Hola Lucas gracias por tu ayuda. Pero te comento este ea esta optimizado para IC MARKETS.
Aprovecha el spread 0 o 0.1 o 0.2 que da en ciertas horas conjunto con las señales.
Aparte el nivel congelación es cero por la proximidad del sl. Debería dar resultados en real mejor que en bt.
No creo que funcione en otros brokers o tendría que cambiar muchos parámetros.
Ese es el motivo por el que no cuelgo el ea sin probar yo a fondo.

Saludos.

En el backtest a 99% es indiferente el broker. Lo que hace TickStory es coger los datos de tick de Dukascopy, luego tú cuando añades estos datos a la plataforma metatrader, puedes escoger el spread con el que quieres trabajar, adaptar el GMT, rollover, comisiones u otras muchas opciones.

En realidad hay algo más fiable que es el Tick data suite de Birt, porque te permite usar el spread real (no fijo) que ha tenido el par e incluso añadir slippage aleatorio. Pero este spread sería el real de Dukascopy, no el de ICM,

Yo que tú lo haría con TickStory y forzaría la peor situación posible.

Ok
Gracias haré lo que me comentas porque quiero poder hacer un bt al 99%
Aunque a partir de esta tarde empezaré prueba real demo de 1 mes. Y en paralelo haré lo del bt 99 %. Pondré resultados prueba real durante 1mes.
Saludos

De lujo.

Si subes tú cuenta a FXStat ó Myfxbook la podremos seguir todos en vivo y en directo.

Eureka, consigo hacer bt al 99.9%
Y?
por sorpresa mia gana mas que en 90%
para flipar ya no se que mas pruebas mirar.
Cuelgo imágenes y resultados del mismo periodo con calidad 90% y 99.9%

Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
Período 5 minutos (M5) 2013.03.28 00:00 - 2014.03.27 23:59 (2013.03.26 - 2014.03.26)
Modelo Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles)
Parámetros MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=true; Slippage=3; UseStopLoss=true; StopLoss=250; UseTakeProfit=true; TakeProfit=50; UseTrailingStop=false; TrailingStop=30;

Barras en la prueba 74690 Ticks modelados 17094922 Calidad del modelado 99.90%
Errores de gráficos mal agrupados 0

Depósito inicial 500.00 Diferencial 2
Beneficio neto total 1361.30 Beneficio bruto 4136.30 Pérdida bruta -2775.00
Factor de beneficio 1.49 Rentabilidad esperada 5.49
Disminución absoluta 8.00 Disminución maximal 381.50 (17.89%) Disminución relativa 35.34% (365.60)

Total de operaciones 248 Posiciones cortas (ganado %) 102 (90.20%) Posiciones largas (ganado %) 146 (88.36%)
Operaciones de beneficios (% del total) 221 (89.11%) Operaciones de pérdidas (% del total) 27 (10.89%)
Mayor Operaciones de beneficios 35.00 Operaciones de pérdidas -175.00
Media Operaciones de beneficios 18.72 Operaciones de pérdidas -102.78
Máximo ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 22 (200.00) pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) 2 (-200.00)
Máximo beneficios consecutivos (número de ganancias) 615.00 (19) pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -200.00 (2)
Media ganancias consecutivas 9 pérdidas consecutivas




y para 90%

Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
Período 5 minutos (M5) 2013.03.28 00:00 - 2014.03.25 23:55 (2013.03.28 - 2014.03.26)
Modelo Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles)
Parámetros MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=true; Slippage=3; UseStopLoss=true; StopLoss=250; UseTakeProfit=true; TakeProfit=50; UseTrailingStop=false; TrailingStop=30;

Barras en la prueba 73705 Ticks modelados 8771669 Calidad del modelado 90.00%
Errores de gráficos mal agrupados 0

Depósito inicial 500.00 Diferencial 2
Beneficio neto total 232.45 Beneficio bruto 833.74 Pérdida bruta -601.29
Factor de beneficio 1.39 Rentabilidad esperada 1.21
Disminución absoluta 36.50 Disminución maximal 153.05 (22.85%) Disminución relativa 22.85% (153.05)

Total de operaciones 192 Posiciones cortas (ganado %) 94 (89.36%) Posiciones largas (ganado %) 98 (91.84%)
Operaciones de beneficios (% del total) 174 (90.63%) Operaciones de pérdidas (% del total) 18 (9.38%)
Mayor Operaciones de beneficios 9.14 Operaciones de pérdidas -58.13
Media Operaciones de beneficios 4.79 Operaciones de pérdidas -33.41
Máximo ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 35 (143.12) pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) 3 (-79.47)
Máximo beneficios consecutivos (número de ganancias) 158.11 (23) pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -79.47 (3)
Media ganancias consecutivas 10 pérdidas consecutivas 1

Las graficas me da error dice que tienen muchos pixeles, pera la curva del 99.90% es preciosa.
Imaginaba que en 99.9% daría iguales o mejor resultados.

Gracias a Lucas y compañía.

Un saludo.

Iré colgando mas diferencias de resultados comparando 90.00 con 99.90. durante mas tiempo. Pero es un poco laborioso lo del bt99.90.
A ver si me dejan los xurumbeles. Porque aparte trabajo 12 horas ufff y no tengo tiempo para nada.

Saludos.

Pongo comparativa para dos años.
Recordad que esta estrategia parto de 500 euros. Y que a medida que añado años el Fixed Ratio se encarga del tema. No creo que te haga rico en 4 años pero en 10 años es posible.


Strategy Tester Report

YourExpertAdvisor10032014

ICMarkets-Demo (Build 625)


Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
Período 5 minutos (M5) 2013.03.28 00:00 - 2014.03.27 23:59 (2012.03.26 - 2014.03.26)
Modelo Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles)
Parámetros MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=true; Slippage=3; UseStopLoss=true; StopLoss=250; UseTakeProfit=true; TakeProfit=50; UseTrailingStop=false; TrailingStop=30;

Barras en la prueba 74690 Ticks modelados 17094922 Calidad del modelado 99.90%
Errores de gráficos mal agrupados 0

Depósito inicial 500.00 Diferencial 2
Beneficio neto total 1361.30 Beneficio bruto 4136.30 Pérdida bruta -2775.00
Factor de beneficio 1.49 Rentabilidad esperada 5.49
Disminución absoluta 8.00 Disminución maximal 381.50 (17.89%) Disminución relativa 35.34% (365.60)

Total de operaciones 248 Posiciones cortas (ganado %) 102 (90.20%) Posiciones largas (ganado %) 146 (88.36%)
Operaciones de beneficios (% del total) 221 (89.11%) Operaciones de pérdidas (% del total) 27 (10.89%)
Mayor Operaciones de beneficios 35.00 Operaciones de pérdidas -175.00
Media Operaciones de beneficios 18.72 Operaciones de pérdidas -102.78
Máximo ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 22 (200.00) pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) 2 (-200.00)
Máximo beneficios consecutivos (número de ganancias) 615.00 (19) pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -200.00 (2)
Media ganancias consecutivas 9 pérdidas consecutivas 1



90%
Strategy Tester Report

YourExpertAdvisor10032014

ICMarkets-Demo (Build 625)


Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
Período 5 minutos (M5) 2012.03.28 00:00 - 2014.03.25 23:55 (2012.03.28 - 2014.03.26)
Modelo Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles)
Parámetros MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=true; Slippage=3; UseStopLoss=true; StopLoss=250; UseTakeProfit=true; TakeProfit=50; UseTrailingStop=false; TrailingStop=30;

Barras en la prueba 147464 Ticks modelados 21939577 Calidad del modelado 90.00%
Errores de gráficos mal agrupados 0

Depósito inicial 500.00 Diferencial 2
Beneficio neto total 224.03 Beneficio bruto 1294.86 Pérdida bruta -1070.83
Factor de beneficio 1.21 Rentabilidad esperada 0.57
Disminución absoluta 135.80 Disminución maximal 166.20 (31.33%) Disminución relativa 31.33% (166.20)

Total de operaciones 393 Posiciones cortas (ganado %) 203 (88.18%) Posiciones largas (ganado %) 190 (87.89%)
Operaciones de beneficios (% del total) 346 (88.04%) Operaciones de pérdidas (% del total) 47 (11.96%)
Mayor Operaciones de beneficios 9.14 Operaciones de pérdidas -56.85
Media Operaciones de beneficios 3.74 Operaciones de pérdidas -22.78
Máximo ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 35 (109.20) pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) 3 (-60.69)
Máximo beneficios consecutivos (número de ganancias) 155.64 (23) pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -60.69 (3)
Media ganancias consecutivas 9 pérdidas consecutivas 1


Vuelvo a conseguir mas con 99.90% que con 90% como yo había hecho las primeras pruebas.
OSEA QUE LOS RESULTADOS A LA LARGA TIENEN QUE SER MEJOR.

Pongo diferencia de spread = 2.
He estado observando las dos horas en que actua el EA y un 90% del tiempo es =0. y el resto 0.1 a 0.2.
O sea que en real todavía ganará mas a la larga.

Saludos.

Con esos resultados pronto te retiras, jeje. Enhorabuena.