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Ya sabéis que la martingala es el refugio de los perdedores.

Hombre Lucas, eso depende.

La martingala clásica sin control es perdedora, aunque quizás haya alguien ahí fuera que ha descubierto alguna manera rentable de utilizarla pero que nosotros desconocemos, vete a saber ... igual si existe.

Una martingala bién estudiada y que solo doble una sola vez según en que condiciones es razonable. Igual llamarle martingala al hecho de doblar una sola vez no merezca ese nombre.

Si tienes un sistema de riesgo-beneficio de ratio no superior a 2:1 (mejor si es 1:1) y en los backtest aparecen como máximas perdidas consecutivas que ha dado el sistema de por ejemplo 4 y la media, por ejemplo fuese 1, sería un filon. Significaría que las 4 operaciones seguidas de perdidas se han dado poquísimas veces, incluso la de 2 y 3 seguidas de perdidas apenas se han dado. Ese 1 de operación de perdida seguida de media dária mucho juego en este caso. Mientras más diferencia entre las máximas operaciones seguidas de perdida y su media se dé (4 y 1 en este ejemplo) mucho mejor. Con esto sabes que después de 1 operación en perdida podrías tener entre un 70 y 80 % o más de probalidad de acertar si doblas en la siguiente jugada. Pero solo una vez se dobla ... no más. Aunque sería más correcto verificar los datos resultantes del backtest expontandolos a Excel y calcular las perdidas seguidas con más certeza. ¿ Cuantas veces se ha dado 1 perdida consecutiva, cuantas veces 2 perdidas consecutivos, cuantas veces se han dado 3 perdidas consecutivas, etc, etc .... Si merece la pena pués adelante con él... ¿por que no?. Solo una vez.

Otra manera de operar, según mi punto de vista, y que seria digno de estudiar, con resultados positivos (creo yo), sería el de promediar "sin martingalear"... una sola vez, una sola. A veces no entramos en la primera operación en el máximo o mínimo idóneo, entonces podríamos poner una orden pendiente por debajo o por encima de la primera entrada (dependiendo si es compra o es de venta) de por ejemplo entre 5 o 8 pips alejado de la primera posicion. También sola una vez.

Yo no descartaría estos métodos controlados , de hecho tengo pensarlo probar esto y otrás cosas varias, implementandolo en el EA provisional que ya tengo hecho y que está en espera de testar.

Aunque a ti, con esos resultados increíbles que obtienes quizás no te merezca la pena probarlo.

Saludos.

charlycgc2005 escribió:

Hobby escribió:

No Hobby, a mi eso de martingala no me gusta.
Me refiero a aumentar el riesgo cuando ganas y reducirlo cuando pierdes, pero de forma directa no como hace el Fixed Ratio que va por escalas.
Bueno colgaré resultados comparando los dos sistemas de MM a ver que os parece.

Ah, conque habias dicho pasar el riesgo de 1 a 2... eso suena a doblar ...¿no?.

Ese tipo de MM del que hablas es el más clásico , arriesgas un % fijo del capital de la cuenta y a medida que vas aumentando el capital ese % te hace subir los lotes por operación. Si pierdes pués al revés. Ese es el que se utiliza normalmente en el 90 % de los robots que encontrarás por la red y es el que yo hago servir en mis EAs.

Saludos.

Eso es.
Correcto, es que la cosa cambia bastante.
A ver si mañana cuelgo resultados.
Es que me he dado cuenta que el F.Ratio está bien para cuando tienes un buen capital y lo quieres ir protegiendo, pero mi estrategia es siempre empezar con 500 eurillos que sería lo máximo a perder y sale mejor con ese tipo MM.
Saludos.

Hobby a lo que me refiero seria un % de riesgo móvil no fijo en función de la cuenta me explico?
Saludos

Hobby escribió:

Ya sabéis que la martingala es el refugio de los perdedores.

Hombre Lucas, eso depende.

La martingala clásica sin control es perdedora, aunque quizás haya alguien ahí fuera que ha descubierto alguna manera rentable de utilizarla pero que nosotros desconocemos, vete a saber ... igual si existe.

Una martingala bién estudiada y que solo doble una sola vez según en que condiciones es razonable. Igual llamarle martingala al hecho de doblar una sola vez no merezca ese nombre.

Si tienes un sistema de riesgo-beneficio de ratio no superior a 2:1 (mejor si es 1:1) y en los backtest aparecen como máximas perdidas consecutivas que ha dado el sistema de por ejemplo 4 y la media, por ejemplo fuese 1, sería un filon. Significaría que las 4 operaciones seguidas de perdidas se han dado poquísimas veces, incluso la de 2 y 3 seguidas de perdidas apenas se han dado. Ese 1 de operación de perdida seguida de media dária mucho juego en este caso. Mientras más diferencia entre las máximas operaciones seguidas de perdida y su media se dé (4 y 1 en este ejemplo) mucho mejor. Con esto sabes que después de 1 operación en perdida podrías tener entre un 70 y 80 % o más de probalidad de acertar si doblas en la siguiente jugada. Pero solo una vez se dobla ... no más. Aunque sería más correcto verificar los datos resultantes del backtest expontandolos a Excel y calcular las perdidas seguidas con más certeza. ¿ Cuantas veces se ha dado 1 perdida consecutiva, cuantas veces 2 perdidas consecutivos, cuantas veces se han dado 3 perdidas consecutivas, etc, etc .... Si merece la pena pués adelante con él... ¿por que no?. Solo una vez.

Otra manera de operar, según mi punto de vista, y que seria digno de estudiar, con resultados positivos (creo yo), sería el de promediar "sin martingalear"... una sola vez, una sola. A veces no entramos en la primera operación en el máximo o mínimo idóneo, entonces podríamos poner una orden pendiente por debajo o por encima de la primera entrada (dependiendo si es compra o es de venta) de por ejemplo entre 5 o 8 pips alejado de la primera posicion. También sola una vez.

Yo no descartaría estos métodos controlados , de hecho tengo pensarlo probar esto y otrás cosas varias, implementandolo en el EA provisional que ya tengo hecho y que está en espera de testar.

Aunque a ti, con esos resultados increíbles que obtienes quizás no te merezca la pena probarlo.

Saludos.

Claro, es un poco como dices .... "Igual llamarle martingala al hecho de doblar una sola vez no merezca ese nombre.". De todas formas en el caso de que sea para arreglar sistemas que no funcionan sin doblar, los haría muy inestables y la esperanza matemática los pondría en su sitio tarde o temprano y si es para potenciar los que son rentables sin doblar, me parece innecesario ¿para que correr ese riesgo extra?

Date cuenta que los números y los backtests son muy bonitos, pero en una racha perdedora de por ejemplo "pierde-pierde-gana-pierde-pierde-gana-pierde-pierde-gana ...", si lo que tienes estipulado es doblar después de la primera vez que pierdes, tú cuenta empezará a sufrir drásticamente, en cambio con un buen MM sólo será un rasguño.

Según mis resultados sobre el papel no se necesita hacer nada de esto, pero es que yo creo que según los vuestros tampoco. Que tampoco se los resultados que estáis consiguiendo, pero ya sólo con el método básico sin filtros eran más que decentes.

No se , si algún día ves una cuenta real de alguien al que le vaya bien haciendo esto durante varios años, estaré muy interesado en verlo.

Lo que he comentado no convertiría un sistema perdedor en ganador. Solo sería para incrementar algo más los beneficios en sistemas ganadores con MM. En vez de doblar también podría ser tambien un 1.5.

La cuestión es estudiar en backtest de 10 años (ahora disponemos de ellos) los resultados de las series repetitivas de perdidas y encontrar una que tenga esperanza de acierto positiva.
Eso se haría mejor trasladando los resultados del backtests a Excel y estudiarlos ahí más detenidamente. Si encontramos algo que vaya a nuestro favor pués estupendo , sinó .. pués al menos se intentó.

Por ejemplo si Excel nos dice que en estos 10 años se han dado por ejemplo 130 veces 1 operación de perdida consecutiva, 100 veces 2 perdidas consecutivas, 30 veces 3 perdidas consecutivas, 10 veces 4 perdidas consecutivas , 2 veces 7 perdidas consecutivas. Tendremos una esperanza muy buena de doblar después de 2 perdidas consecutivas , incluso si queremos menos riesgo entraríamos doblando después de la 3º perdida consecutiva. En ese último caso se ganaría menos. Fijate que si entraramos en este ejemplo después de darse las 100 veces de 2 perdidas consecutivas restando por las siguientes (30-10-2) nos daría un total de 100 operaciones acertadas y 42 fallidas. Esto estaría bién, ¿no?. Y el muestreo sería de 10 años, por tanto muy fiable. Aunque también habría de vigilar que estas perdidas consecutivas estuvieran medianamente equilibradas por años, por tanto sería más satisfactorio verificar como están repartidas año a año.

Aunque ya digo, en casos como el tuyo o el de Charly seguramente es mejor dejarlos tal como están que ya ganan lo suyo sin añadirles nada más.

Además, en el tuyo Lucas no sería aplicable ya que tu ratio de riesgo recompensa sería mayor a 1:1 aunque tengas en momentos puntuales tu ratio de riesgo inferior al tener el tp variable.
Y dices... ¿ que solo tuvistes 2 operaciones perdedoras en un año ?. uuuuuhm ... ¿ no te habras equivocado al teclear ?.


Por cierto Lucas ... ¿ cuantos gastos por operación tienes en spread y comisiones y swap (dado el caso) ?.

Saludos.

Te digo lo mismo de antes, si es bueno porque meter la zarpa. En esto del forex la ley de Murphy siempre está presente y ya puede haberte ido bien un BT de 10 años, para que justo cuanto te metes en Real cambie la cosa de repente. Y cuando esto pasa, puedes aguantar más envites con un MM normalito, que tentando a la suerte con martingalas.

Yo es que ya estoy tan harto de ver sistemas buenos, fracasar cuando se empiezan a toquetear, que paso. Pero vamos, que cada uno lleva su estilo y si te va bien, enhorabuena.

Hobby escribió:
Y dices... ¿ que solo tuvistes 2 operaciones perdedoras en un año ?. uuuuuhm ... ¿ no te habras equivocado al teclear ?.

Por cierto Lucas ... ¿ cuantos gastos por operación tienes en spread y comisiones y swap (dado el caso) ?.

Saludos.

No, no me he equivocado, jaja. Están todas las operaciones más que requete-repasadas. Soy un puto freak con el tema del BT xD, escrupuloso a más no poder, hasta he cotejado notis y todo. Además esas 2 operaciones se podrían evitar con un pequeño cambio que creo que puede funcionar, aunque me quita algo de beneficio de algunas operaciones, pero psicologicamente cuantas menos pérdidas, mejor. Ya veremos.

Spread a esa hora normalmente entre 0.2-0.3, por 1 lote standard las comisiones -$4.14, el swap long -$0.20 y el swap short -$0.70. Todo esto ya está descontado en el BT.

Lucas Grijander escribió:Te digo lo mismo de antes, si es bueno porque meter la zarpa. En esto del forex la ley de Murphy siempre está presente y ya puede haberte ido bien un BT de 10 años, para que justo cuanto te metes en Real cambie la cosa de repente. Y cuando esto pasa, puedes aguantar más envites con un MM normalito, que tentando a la suerte con martingalas.

Yo es que ya estoy tan harto de ver sistemas buenos, fracasar cuando se empiezan a toquetear, que paso. Pero vamos, que cada uno lleva su estilo y si te va bien, enhorabuena.

Hobby escribió:
Y dices... ¿ que solo tuvistes 2 operaciones perdedoras en un año ?. uuuuuhm ... ¿ no te habras equivocado al teclear ?.

Por cierto Lucas ... ¿ cuantos gastos por operación tienes en spread y comisiones y swap (dado el caso) ?.

Saludos.

No, no me he equivocado, jaja. Están todas las operaciones más que requete-repasadas. Soy un puto freak con el tema del BT xD, escrupuloso a más no poder, hasta he cotejado notis y todo. Además esas 2 operaciones se podrían evitar con un pequeño cambio que creo que puede funcionar, aunque me quita algo de beneficio de algunas operaciones, pero psicologicamente cuantas menos pérdidas, mejor. Ya veremos.

Spread a esa hora normalmente entre 0.2-0.3, por 1 lote standard las comisiones -$4.14, el swap long -$0.20 y el swap short -$0.70. Todo esto ya está descontado en el BT.

Hola, porfavor me podrias decir que broker utilizas que te cobre 4.14$ de comision ?

A mi también me interesa saber ese broker!
Saludos

Por cierto con mi estrategia consigo esto.
Sl = 50 tp=50 66% acierto.
Sl=250 tp= 50 90% acierto.

Pero el ratio sharpe calculo para la primera 0.28
Y para la segunda 0.

Así que preferí el primer modelo.

Saludos.