charlycgc2005 escribió:Pues ya he empezado en demo forward y de momento lleva dos de dos ok.
Ok, seguiré tus consejos.
Sabes el problema que creo que ya he hecho todo lo que podía con los bt. Ahora ya es tiempo de lo que tu comentes y no podremos salir de dudas hasta que no pase a real.
Porque al final la pregunta es la que hecho varias veces.
Entre BT 99.90% y cuenta real hay mucha diferencia, sin tener en cuenta el tema de las comisiones eso ya lo tengo medio solucionado.
Saludos.
Acuerdate que tienes que guardar el historial en ticks para poder comparar si el codigo ejecuta igual en BT que en demo forward.
uff.. lo mismo pense yo hace varios anos que ya habia hecho todo lo que se podia con BT.
.. el bt es un cuento de nunca acabar.
Los detalles son enormes. Te cuento que conocido programadores "expertos" que de repente se les va el detalle que las compras son al ask y se vende al bid. Porque si se programa al revez todas las estrategias salen ganando
Entre las diferencias de un 99% bt y cuenta real te puedo comentar que a ojo de un EA el mercado nunca sera igual en el futuro.
Especialmente su usas algun tipo de indicador que calcula ciertas cosas con los precios pasados. Por lo cual lo unico que se logra con un 99% de calidad es que ya no hay problemas de interpolacion de precios. Pero claro, evitando interpolacion ya estas probando la efectividad de la estrategia misma sin cosas raras que seria irreproducibles en tiempo real. Pero como lo mencionastes, si tienes varios anos que el mercado tiende a comportarse igual cuando la logica de la estratagia gatilla las entradas, la probabilidad de que siga ocurriendo es muy buena y no tendria que cambiar drasticamente.
A lo mas, por asuntos de que la ejecucion en cuentas reales pasa por por el proceso de encontrar contrapartida, la difrencia con un BT de 99% deberia ser 1 pip por entrada. Y eso solo para ser conservador en la expectativa. Por ejmplo si el EA gatilla 4000 ordenes de 10 000 unidades, le rebajas 4000x$1=$4000 al resultado final y ya. Claro en tu caso como usas fixed ratio el asunto de calcular el lotage con el numero de entradas se hace complicado. En eso concuerdo con SebastiFx. Que cuando las estrategias son para usarlas nosotros ( y no para vender humo) los BT se deben hacer con lote fijo. Es mas facil hacer analisis, incluyendo la indentificacion de los dd mas grandes en la curva. Asi es posible mas o menos saber a donde o que tipo de mercado le incomoda a la logica.
Al algunos detalles del BT que tengo dudas y deberias comprobar . Por ejemplo, me acuerdo que mencionastes que el EA ejecuta solo a cierre de vela? Y corres los BT en 5M. Si el EA ejecuta solo a cierre de vela de 5M nunca podrias tener SL o TP exactos. Tendian que ser "siempre mas" TP o SL . Y si el BT los da exactos, existe la posibilidad que todavia el EA esta interpolando precios. El historial que construistes de los ticks que bajastes... lo construistes en 5M? o lo tienes en 1M?.
J.
