Andrest escribió:Porque el 95% de los traders pierde? yo creo que es porque hacen todos lo mismo y siguen las mismas reglas.
LuisG escribió:Algunos datos:
A - tu stop es de 25 pips, y tu tp es de 5 pips (5:1), por eso tienes una alta tasa de aciertos, cercana al 95%,
B - tu trailing no esta activo ya que siempre cierra ganando 5 o perdiendo 25.
C - en un minuto pueden entrar muchas operaciones. Esto hace que tu exposición al riesgo sea difícil de calcular, y deberas saber en el histórico cuantas como máximo estarán abiertas.
D - hay algunas operaciones que arriesgastes mas del 2%
A- Y? que problema hay si a final de cuentas gana,
B- Tengo se podría decir la misma estrategia que charly (muy muy similar) y creeme que a fin de cuentas es mejor sin traling, te aseguras los 5 pips y listo, que sino al final terminaran cerrando varias en 0 o perdiendo (hice miles de pruebas con el tralling)
C- En esto estoy de acuerdo, no pondría mas de 1 op por día, ademas si abre buy y gana, que sentido volver a abrir buy? para pagar mas comisiona solo, sino lo que podria hacer es que si la condición se sigue cumpliendo aunque haya llegado a los 5pip de tp no cierre y cierre la op por indicador.
D- Lo del 2% viene de épocas ancestrales donde no existía la palabra apalancamiento, hoy en día con la posibilidad de apalancamiento, si tienes una estrategia que gana el 95% de la veces y tiene 1 máximo 2 perdidas consecutivas, que mas da arriezgar un 5%... y que mas da si lo pierdas? si a la larga lo recuperas...
Un consejo charly que imagino que ya te habrán dado es que a la hora de abrir una cuenta real lo hagas a traves de un agente introductorio, ya que de esta manera te devuelven parte de las comisiones, cosa que se agradece porque a la larga pagaras muchisimo de comisiones y de esta forma te ahorraras tambien mucho!
Yo diría que el 95% pierde porque no mira bien las señales que le dan los datos estadísticos.
Les di las estadísticas también quieren que se los interprete. Bueno ahí va una pequeña explicación:
1) lo mencione porque hubo una confusión entre cuantos pips usaba el sistema y cuanto poner en el spread, le escribi en un post anterior pero al parecer no me leyeron bien. En sus BT l usa un spread de 2, o sea 0.2 pips, que con la comision el deberia probar sus BT con spread de "10" (osea 1 pip) o mejor con spread de 20 y no de "2". en sus sistema debe ingresar minimo 10 y no 2. Al ser 5 pips su ganancia y 1 su spread sus resultados serán mas cercanos al 0.2 que el usa. El bajo spread que esta tomando (y aun sin considerar al comisión) distorsiona sus resultados ya que el 1 pip (de costo que tendria) que no esta considerando representa el 20% de los 5 pips que gana su sistema. De ahí la importancia de su baja recompensa respecto a su ganancia.
2) lo mencione porque en su configuración él pone un trailing activo de 3, osea 0.3 pips, que al parecer no le esta haciendo caso. Esto puede deberse al nivel de stop level que no le permite mover el stop tan cerca al precio o que no puede activarlo o es tan cercano al precio en que se activa (debe haber alguna distancia del precio original a partir del cual se active) que de inmediato lo cierra en 5 pips.
3) dicen que el riesgo esta controlado, pero tiene una operacion que pierde 11% de la cuenta y otras varias en 7%, entonces casi al inicio debe ser un poco mas moderado.
4) no viene de épocas "ancestrales" el 2% es el limite de perdida de la cuenta, que es lo mismo que pierdas ahora que lo que perderías en esas épocas "ancestrales", con o sin apalancamiento, igual pierdes de 2 dolares cada 100 dólares. Y ese limite es lo mas recomendable para mantener la cuenta en el tiempo.
El sharpe ratio me preocupa esta en 0.00 y no se porque ocurre, lo veo rarísimo para un sistema que produce ganancias.
saludos
