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Aclaro lo de las correlaciones; me refiero a que el bloque de tres operaciones sean tres operaciones entre pares no correlacionados, precisamente por si falla la correlacion; luego, si para cada operacion, uno quiere guiarse por la correlacion o no correlacion con otros pares, es cosa de cada uno.

Daykoku, gracias por el interes. Dices que llevas algun tiempo probandolo, ¿como van siendo los resultados?
Me gustaria hacerle un backtest a esto, aunque ahora no tengo demasiado tiempo. Te invito a que lo hagas tu tambien, y luego comparar los resultados, puede ser interesante. Dices que nunca se te ocurrio usar la no-descorrelacion ni el analisis tecnico; ¿te basas en fundamentales nada mas? ¿Algo de chartismo?

Respecto a los ratios, decir que uso el 1:1 en la mayoria de las operaciones; pocas veces entro con 1:2 o 1:3... Explico: yo entro en la rotura de un SR fuerte, de grafica diaria, semanal incluso mensual, en TF de 1h, y busco el minimo recorrido, solo hasta el min/max despues de romper, por si es falta ruptura y se va para el otro lado, yo recoger los beneficios antes, si me deja el mercado. El Stop inmediatamente encima/debajo del SR. Asi el SR crea una barrera de precio psicologico que separa mi orden de entrada del Stop, con mas probabilidades de que se vaya hacia el TP, aunque luego sea falsa ruptura, y vuelva hacia arriba, pero el recorrido de la entrada al TP bastante corto. Se peude considerar ampliar el TP si la operacion parece favorable, aunque la mayoria de las veces cierro en TP, cuando llega, y me olvido de la operacion.

Ricardokempff, puedo estar de acuerdo en que ninguna estrategia es fiable, siempre y cuando no se combine con una estrategia monetaria que permita ratios altos; no obstante, con ratios mas pequeños, habra que buscar menos pips y "mas seguros", pero algo sí creo que se puede hacer. Esta estrageia monetaria que comento aqui considero que puede ser una alternativa a usar ratios altos; ahora, combinando esto con ratios mas altos, en graficas diarias por ejemplo, el porcentaje de bloques cerrados en ganancias puede aumentar considerablemente.

Acabare de perfilar los parametros de la estrategia, ya os comentare, y a ver que tal va esto en la practica, un saludoo

¿Y cuando deje de funcionar? muy complicado li que expones, el mercado es simolementee aleatorio, quién te define un SR fuerte? En serio crees en todo eso? Te digo por experiencia propia lo mejor es aprender a dejar correr las ganacias primero y la estrategia la creas después pero todos nisq centramos en buscar el santo grial primero y poca importancia le damos al hecho de dejar correr las ganancias.

No se programar, pero tengo muchas herramientas para probar cosas de este tipo. Si el concepto es interesante, lo miro con más atención y le hago algunas pruebas puntuales de forma automática. Si pasa el primer filtro ya viene el trabajo de hacer el EA específico para ello.

Con calma, lo normal es que casi todo acabe en la basura en el primer filtro. Pero si no se mira, no se quita uno la duda.

Xavi, Lo lógico, es usar instrumentos con algún tipo de relación para que la cobertura sea lo más segura posible, El cierre por profit o loss, es un todo formado por la canasta o "basket". Y sí, es muy útil para determinados sistemas. Sin embargo, tú lo planteas al revés, buscas la no-relación para formar la canasta.

Me parece interesante y si desarrollas más la idea nos ayudamos a ver si tiene posibilidades. Al menos hace falta de pegarse el curro de marcar los puntos de entrada de este año que llevamos o incluso desde 2012. Si tenemos esto, yo me encargo de correr varias settings a ver cuál funciona mejor. Preparo el excel y vemos de nuevo que hacemos según los resultados.

Échale un vistazo a este hilo....

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=284191

Saludos

Xavi ..si arriesgas 1.66 EUR por trade...son como 2 USD y algo ..con 1 microlote en un major..20 pips...con eso no puedes enfrentarte a TF altos
te toca buscar TF de 4h para abajo.....no se..se me ocurre..talvez..probando rompimientos de swings patron 1,2,3....claro q los falsos rompimientos estan a la orden del dia,..pero . estas diversificando en 3 pares . q opinas

igual esperamos q nos cuentes mas cuando tengas mas elaborada tu estrategia


saludos,

ricardokempff escribió:¿Y cuando deje de funcionar? muy complicado li que expones, el mercado es simolementee aleatorio, quién te define un SR fuerte? En serio crees en todo eso? Te digo por experiencia propia lo mejor es aprender a dejar correr las ganacias primero y la estrategia la creas después pero todos nisq centramos en buscar el santo grial primero y poca importancia le damos al hecho de dejar correr las ganancias.

Para mí, un soporte/resistencia fuerte va ligado al TF que se mire; considero que un SR en grafica mensual o semanal, es fuerte para el grafico de una hora, por ejemplo. En muchas ocasiones, siento la fuerza con la que el precio rompe estos niveles, o la fuerza que crea la fuerza contraria para evitarlo. Al fin y al cabo, hago analisis tecnico, y SR es la base de este analisis.

En lo que sí estoy de acuerdo es en saber dejar correr las ganancias, algo que no hago la mayoria de las veces. Sí que es cierto que se puede sacar mucho dinero haciendo esto, a la vez que se amplia el ratio.. tratare de tenerlo mas en cuenta a partir de ahora, y la estrategia? habra que hacerse con una antes de todo! si no vas a ciegas..

daykoku escribió:No se programar, pero tengo muchas herramientas para probar cosas de este tipo. Si el concepto es interesante, lo miro con más atención y le hago algunas pruebas puntuales de forma automática. Si pasa el primer filtro ya viene el trabajo de hacer el EA específico para ello.

Con calma, lo normal es que casi todo acabe en la basura en el primer filtro. Pero si no se mira, no se quita uno la duda.

Xavi, Lo lógico, es usar instrumentos con algún tipo de relación para que la cobertura sea lo más segura posible, El cierre por profit o loss, es un todo formado por la canasta o "basket". Y sí, es muy útil para determinados sistemas. Sin embargo, tú lo planteas al revés, buscas la no-relación para formar la canasta.

Me parece interesante y si desarrollas más la idea nos ayudamos a ver si tiene posibilidades. Al menos hace falta de pegarse el curro de marcar los puntos de entrada de este año que llevamos o incluso desde 2012. Si tenemos esto, yo me encargo de correr varias settings a ver cuál funciona mejor. Preparo el excel y vemos de nuevo que hacemos según los resultados.

Échale un vistazo a este hilo....

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=284191

Saludos

Hola daykoku. Pues le sigo dando vueltas, pero sigo pensando que crear la canasta con pares no relacionados diversifica mas el riesgo; si en la canasta metes dos pares correlacionados, y uno de ellos no va como se esperaba, crecen las posilibidades de que la otra operacion tambien se vaya hacia el stop. En cambio, si no tienen ninguna relacion, y una operacion se va el stop, no aumenta las posibilidades a que los otros dos trades tambien se vayan hacia ahi.. Me gusta usar la correlacion entre pares y algun que otro indice para operar, pero entro solo en uno siempre

Que quieres decir con "Al menos hace falta de pegarse el curro de marcar los puntos de entrada de este año que llevamos o incluso desde 2012."? Al backtest con los datos de este año y de 2012 te refieres?

sebastifx escribió:Xavi ..si arriesgas 1.66 EUR por trade...son como 2 USD y algo ..con 1 microlote en un major..20 pips...con eso no puedes enfrentarte a TF altos
te toca buscar TF de 4h para abajo.....no se..se me ocurre..talvez..probando rompimientos de swings patron 1,2,3....claro q los falsos rompimientos estan a la orden del dia,..pero . estas diversificando en 3 pares . q opinas

igual esperamos q nos cuentes mas cuando tengas mas elaborada tu estrategia


saludos,

Sebas, operaria con unidades, en Oanda puedes entrar hasta con una sola! Buscando el centimo por pip se podrian poner 166 pips de stop menos el spreed

siempre busco rompimientos o periodos laterales, buscando una pequeña parte del rebote que quiza venga despues.. esta estrategia minimiza esto, hace que sea necesario menos recorrido del rebote para cerrar la operacion, si el conjunto de las tres suman el 40% del maximo beneficio potencial, claro, y todas sus posibilidades intermedias desde ganar las tres operaciones a perder las tres tambien. Lo bueno es que, quiza, sea mas facil alcanzar este objetivo, de cerrar el bloque con 2€, a alcanzar el tp de cada operacion individual. De hecho, es lo contrario a lo que dice rikardo y con lo que estoy de acuerdo, hay que dejar correr las ganancias, pero todo surgio con la idea de diversificar el riesgo y eso es lo que hace

Saludos

pero ya sabes..q en esa medida seran tus ganancias.. muy pero muy pequeñas
ven y cuales serian esos 3 pares...q usarias para operar...


saludos,