Forex.es

Sí sebas, si algo esta claro, es que no me hare rico con esa cuenta jajaja
Yo nunca he operado en real todavia, y empezare con calderilla para hacer mas progresivo el cambio de demo a real, en fin, cuento pips, el valor del pip ya es otra historia que no la tengo en cuenta despues de abrir la operacion. No obstante, esto no lo hare en real, sino en demo, pero creo que las cantidades dan igual.

Los tres pares que podrian conformar un bloque podrian ser por ejemplo, Eur/Jpy , Eur/Chf, y Aud/Usd, pares que mensualmente parecen estar mas bien aleatoriamente relacionados, y que el movimiento de uno apenas afecta al movimiento del otro par.Estoy teniendo en cuenta la correlacion mensual.. en intradia podrian ser otros pares.

En cada par su analisis con sus posibles escenarios y su operacion en base a la estrategia de cada uno. La "clave" seria conformar el grupo de esas tres operaciones abiertas mas o menos a la vez, buscar un pequeño recorrido de esa operacion (hay mas posibilidades de que haga un pequeño recorrrido a que llege al tp) repartido en tres operaciones diferentes (se necesitaria menos recorrido en cada operacion, suponiendo que las tres avancen un 15% por ejemplo de su recorrido, te daria para cerrar. luego es probable que se de la vuelta y se vaya hacia el sl, esto ya daria igual, ya cerraste las tres operaciones, y justo de ahi surgio todo esto). Ajuntar ese pequeño beneficio que "siempre" dan las operaciones que acaban luego en el stop

Si, me refiero al backtest aunque sea de modo visual. La idea es muy básica aún. Primero hay que demostrar que tiene posibilidades cuantificadas, luego ya se hacen las mil y una pruebas que requiera.

Es así cómo lo enfoco yo, el resto es perder el tiempo.

Buenas foro

Pues despues de seguir dandole vueltas a esto... decidi que voy a ponerlo en marcha en mi primera micro cuenta real.

Empezare con una cuenta de 50€, de la que esperare una rentabilidad "fija" del 10% mensual. Los bloques iran compuestos por tres trades, aplicados a timeframes de 4 horas para arriba, buscando aumentar el ratio como minimo a 1:2 y cerrando el bloque con un 2,5% de rentabilidad (1,25€). Necesitaria en todo el mes cuatro bloques cerrados en ganancias para alcanzar el 10% de rentabilidad (12 trades si las cosas van muy bien).

Me gustaria extenderme un poco mas, pero no tengo demasiado tiempo ahora mismo!

Cuando consiga abrirme la real (tube algun problemilla con eso que se esta demorando mucho..), ire poniendo los resultados aqui conforme vaya avanzando la cosa, a ver si se consigue llegar al objetivo del 10%.

Hola Xavi.

Cómo van tus operaciones? Has logrado ese 10%?

Yo firmaría un 7.5% mensual constante durante 5 años... Jeje

Un saludo!

Pues yo creo que no estás hablando de gentión monetaria. Tienes una estrategia con un tipo de hedge.

Explicas por encima la estrategia (que entiendo que solo compartas la idea sin más detalles), pero la gestión monetaria es algo completamente independiente de la estrategia que uses. Como entiendo que ya tienes tu sistema de trading que te genere las señales de entrada y salida, de nada sirve sin un control estricto del riesgo.

De hecho, la estrategia que sea debe cumplir una serie de ratios estadísticos cuantificables que te digan lo rentable, robusta y fiable será si decides operarla en real. Imagino que has calculado tu Profit Factor, el % de aciertos, el ratio W/L, la expectativa, el Drawdown... si no es así, no sabes que tienes ni si merece la pena operarlo.

Lo ideal sería leer los libros que hay sobre el tema (The Trading Game - Ryan Jones, Money Management Strategies for Futures Traders - Nauzer Balsara, New Trading Systems and Methods - Perry Kaufman, The Handbook of Portfolio Mathematics y Portfolio Management Formulas - Ralph Vince, algo de Edward Thorpe, etc.) y charlar a cerca de qué método es más efectivo.

En principio una gestión de capital sencilla del tipo:

Posición = (capital * % de capital) / (múltiplo * ATR)

que te permita hacer un crecimiento geométrico de tu capital.

En cuanto a una relación de 1:1, no es suficiente si no sabemos el % de aciertos de tu sistema. Ni si incluyes en ese ratio las comisiones, por lo que puede desangrarte la cuenta sin que te dés cuenta. Me explico.

Aciertas el 50% de las veces
Promedio ganado 1$
Promedio perdido 1$

Rentabilidad (expectativa) = (0,5*1)-(0.5*1) = 0%

Aciertas el 40% de las veces
Promedio ganado 0,9$ (incluyo una comisión, spread... 0,1$)
Promedio perdido 1$

Rentabilidad = (0,4*0,9)-(0,6*1) = 0,36 - 0,6 = -0,24$

A mi juicio, mucho antes de decidir hacer lo que sea con una estrategia en REAL, antes hay que simular que hace en un backtest.

Sl2.

Hola Navar.

Me gustaría tener más control sobre mi gestión monetaria. Hasta ahora mis esfuerzos se han centrado en diseñar una estrategia, o los principios que la definan... pero me falta el otro 50%, la gestión monetaria.

Hasta ahora me limito a dimensionar mis posiciones en función de mi SL y mi porcentaje de riesgo. Algunas de estas posiciones (de largo recorrido) las llevo a BE y ese porcentaje de riesgo lo aplico a una nueva posición. De esta manera voy acumulando posiciones intentando respetar mi riesgo definido. Aunque mi margen puede verse comprometido...

Crees que es una buena práctica?

Me gustaría aprender alguna estrategia de gestión monetaria. Recomiendas una serie de libros... por dónde crees que debería empezar?

Muchas gracias!

Soy un obseso de la gestión de riesgo y me preocupo menos de tal o cual estrategia. En general, me van más los EA's así que tener una estadística fiable es imprescindible.

Que qué libro leer primero? Ufff, que responsabilidad...

Va a depender de tus conocimientos en "mates" e inglés... The Trading Game - Ryan Jones, es corto aprenderás la que para mí, es la mejor fórmula de MM: el fixed ratio. Sin embargo, disfruté leyendo y aprendiendo con Ralph Vince y su The Handbook of Portfolio Mathematics, tratando de emular todo lo que venía en excel.

Cada vez que leas uno, se te abrirán puertas para explorar cosas que no se te habían ocurrido. Como te diría... si imaginas que tienes un sistema tendencial con cruce aquí o allá y confirmación sobre uno o 2 indicadores más, y das por supuesto que tiene buena "pinta", no importará demasiado esas condiciones de entrada y salida del mercado, sino si sabes QUE tienes que ver si hubieses operado ese sistema durante un mínimo de operaciones (para mí, al menos 200) y que resultados (y no me refiero a que "dé" dinero, que también) te ofrece ese sistema. De ahí esa necesidad de conocimiento estadístico sobre los posibles resultados con una serie de ratios que, al primer golpe de vista, "te cante" si merece la pena o no.

Estamos hartos de ver imágenes optimizadas en internet de sistemas que, o bien te prometen el cielo o te puedan servir para "empezar" pero veo muy poca gente que sabe que MM tiene que emplear más allá del consabido 2% del capital y como adaptarlo a un SL en términos de pips, o qué capital mínimo será necesario para operar un sistema. Desde luego, lo mínimo imprescindible será saber si tiene Esperanza Matemática(EM) positiva. Sin ella, ninguna estrategia de MM (F Optima, Secure F, Fixed Risk, Fixed Fractional, Fixed Ratio...) la volverá rentable y para saberlo no necesitas (ni debes) abrir una cuenta en real como recomiendan algunos, para que aprendas a controlar la psicología necesaria al operar con el dinero que has ahorrado con tu duro trabajo. Tienes que hacerlo sobre un histórico, eligiendo un momento al azar para empezar y recrear esas operaciones aplicando las reglas del/los sistema/s que vayas a operar y con la estadística introducida que te dé la información sobre la marcha. Te bastará una excel. El resto son las horas que tardes en verificar si esa estrategia se puede operar o solo has encontrado otra pala con la que cavar el tesoro de John Silver, jejeje.


Este es un ejemplo de alguien que dice haberse preocupado más del MM y menos de la "cojoestrategia":

http://www.novatostradingclub.com/desar ... -del-mono/

Sl2.

He pensado que, antes de empezar con cualquier libro de los que he sugerido, leer estas páginas para entender "a priori" que es cada cosa, ayudará un poco:

http://www.earnforex.com/report-analysis/

http://www.amibroker.com/guide/w_report.html

Sl2.