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Bueno de hecho yo me interese, pero no te has llegado a explicar demasiado bien charly, quizás este sea un buen sitio para hacerlo y asi carlessan puede dar su opinión según su experiencia..

Andrest escribió:Bueno de hecho yo me interese, pero no te has llegado a explicar demasiado bien charly, quizás este sea un buen sitio para hacerlo y asi carlessan puede dar su opinión según su experiencia..

Ok lo intento otra vez.
Carlessan mira please mi hilo por la página 119 y comentamos.
Saludos.

Si mi vision es nueva y nunca nadie lo ha probado estaría bien que lo probases con tu laboratorio de eas.
Yo de hecho lo pondré en marcha en mis 4 eas en real.
Saludos.

charlycgc2005 escribió:Ok lo intento otra vez.

?¿?
Me referia a que explicaras lo que expones alli no que explicaras donde estaba lo que habías dicho.

Con tu permiso Charly

charlycgc2005 - Pag. 119 - del otro hilo xD escribió:Bueno chicos tendrias que probar esto.
Imagimemos que tenemos 2 eas diferentes o el mismo en pares muy diferentes.

Uno da ratio sharpe 0.2
Otra da ratio sharpe 0.1

Como serian las siguientes operaciones mas optimas?
Mmea1 = Accountbalance() * (0.2/(0.2+0.1) )*riesgo /stop limit
Mmea2 = Accountbalance () *(0.1/(0.2+0.1)) *riesgo/stop limit
Evidentemente que el primer valor del ratio sharpe tiene que ser calculado sobre un histórico de operaciones suficiente para considerar fiable.

Y esto se actualiza para cada operación.
Pero tiene muy buena pinta.

Que opinais?
Saludos.
Esto ya existe?

Andrest escribió:

charlycgc2005 escribió:Ok lo intento otra vez.

?¿?
Me referia a que explicaras lo que expones alli no que explicaras donde estaba lo que habías dicho.

Con tu permiso Charly

charlycgc2005 - Pag. 119 - del otro hilo xD escribió:Bueno chicos tendrias que probar esto.
Imagimemos que tenemos 2 eas diferentes o el mismo en pares muy diferentes.

Uno da ratio sharpe 0.2
Otra da ratio sharpe 0.1

Como serian las siguientes operaciones mas optimas?
Mmea1 = Accountbalance() * (0.2/(0.2+0.1) )*riesgo /stop limit
Mmea2 = Accountbalance () *(0.1/(0.2+0.1)) *riesgo/stop limit
Evidentemente que el primer valor del ratio sharpe tiene que ser calculado sobre un histórico de operaciones suficiente para considerar fiable.

Y esto se actualiza para cada operación.
Pero tiene muy buena pinta.

Que opinais?
Saludos.
Esto ya existe?

Eso mismo gracias Andrest.
Saludos.
No se a lo mejor es una tontería mia pero ese estadistico se puede usar asi.

Hola Carlessan.

Una característica que a mí parecer estaría bién sería añadirle al "laboratorio" un análisis de la correlacion entre operaciones (no entre pares) de los diferentes EAs que formen la cesta, por ejemplo:

EA-1 vs EA-2 correlacion =
EA-1 vs EA-3 correlacion =
EA-2 vs EA-3 correlacion =

O algo parecido.

Saludos.

Hola Charly, he leído tu hilo y lo que comentas está muy bien pensado.

El Ratio de Sharpe simplificado, es la forma correcta de aplicar Sharpe en Forex ya que no existe un activo libre de riesgo equivalente para añadir a su fórmula normal.

Aplicar un MM en relación al Sharpe de cada EA es una buena idea como forma de buscar una adaptación del riesgo respecto a los resultados individuales de cada EA, pero hay detalles que creo que se deberían tener en cuenta:
Sharpe toma más relevancia cuando la muestra de datos es de un volumen considerable. Con esto se deduce que si se aplica una reducción del riesgo en función de una disminución del ratio, se debería esperar como mínimo a que la muestra de datos fuera “consistente” para dar fiabilidad al ratio. Para esto es muy importante ver si el EA opera mucho o poco, para empezar a tener en cuenta el ratio como piloto de fondo del MM.

Sharpe es un ratio “lento” si el experto no opera mucho, con lo que si se usa para aplicar cambios en el MM (sobre todo en la reducción del riesgo ante una época de pérdidas) posiblemente se aplicaría tarde.

Además hay que contar con otro factor: aplicar el MM en función de un ratio que mide el riesgo penaliza la recuperación del experto obteniendo menos beneficio para el mismo periodo.

Tal como propones, yo soy partidario de aplicar un MM que se adapte al comportamiento del experto, pero yo incluiría en el sistema de cálculo una adaptación según el porcentaje de acierto del EA, rachas perdedoras, etc, es decir, tener en cuenta estos valores para aumentar o disminuir el riesgo de forma rápida y puntual y si se desea se puede combinar con sharpe para adaptar el MM a más largo plazo, en realidad serían 2 MMs, uno para actuar a corto plazo y otro a largo plazo.

En todo caso hay que analizar cada experto por separado ya que depende mucho del número de operaciones, del porcentaje de acierto, media de pips por operación, etc. Con estos datos es posible crear una gestión del MM que se adapte de varias formas a la operativa del EA.

Gracias Hobby, tomo nota de la sugerencia, esto entraría dentro del estudio del flotante y sus solapaciones. Tengo previsto realizar una comparación entre expertos o sets.

Salu2

Ok.

Si correcto Carlessan.

Y dentro de ese estudio indicar las fechas y horas juntas y por separado de los DD de los EAs pero eso... creo entender, que ya lo tendrás en cuenta en el tema del flotante y sus solapaciones.


Saludos.

Si hobby,

Pero no debemos perder de vista que este software de momento es para analisis de cuentas, expertos y sets en forward, no en backtest (no lo descarto en un futuro).

A medida que el tiempo pasa, la equity de la cuenta va fluctuando en función de las operaciones que se encuentren abiertas de todos los EAs y sets, y determinar qué parte de esta equity corresponde a un set o a otro es extremadamente complejo. Por ello el estudio más facil para un control forward es controlar el DD de cada set a partir de sus resultados a operación cerrada.

Para controlar el flotante de cada set cuando sus operaciones están abiertas, se debería comparar el precio de cada orden de cada set, con la cotización de cada activo donde hay dichas órdenes abiertas y calcular el valor monetario del flotante de cada par y mandarlo a la base de datos cada "x" tiempo para que quede registrado y poder hacer el estudio de solapaciones.

El problema de este tipo de cálculo, es la gran cantidad de datos que se necesitan guardar en la base de datos, es decir cada "x" tiempo, se debería guardar el flotante de cada set de la cesta de expertos, con lo que necesitamos una tabla por set para acumular los datos del flotante y graficarlos, y eso me obliga a poner un número finito de sets por cuenta, cosa que no me gusta.

Hay que plantearlo pero sería una forma extraordinaria de observar los flotantes mientras las operaciones están abiertas, por set o por selección de sets a la vez, sobretodo para expertos que trabajen sin SL o con SL muy largos, sistemas de anillos de pares, promediadores, etc.

Salu2