Forex.es

Hola a todos,

LuisG, intentaré responder a tus preguntas sólo desde la óptica de mi experiencia en la programación y optimización ya que no soy ningún tipo de gurú del forex.

Respecto al tema de la gráfica del oro, si miras en cualquier gráfica del spot del oro desde el año 95 hasta ahora, verás rápidamente el porqué del backtest que has encontrado. Sin saber la estrategia es muy difícil dar una opinión, pero puedes ver que la volatilidad del activo tiene un papel determinante en el resultado de la estrategia.

He estado viendo el experto que pones y sus backtest y en vez de analizarlo con lupa, cosa que me llevaría mucho tiempo del que no dispongo, te doy mi punto de vista por si te sirve, son opiniones y espero que nadie se lo tome a mal.

Para mí el principal objetivo de un experto o set es preservar la cuenta. Es decir, el hecho de que un EA o set gane más o menos no es mi primera prioridad, sino que para mí lo más importante es que su riesgo sea bajo, y partiendo de ese primer axioma, luego intentar conseguir el máximo rendimiento sin alterar demasiado el riesgo soportado. Supongo que lo miro desde el punto de vista de integrar el experto con otros, ya que es a lo que me dedico, pero por otra parte, me gusta dormir tranquilo y no ver DD elevados en mis cuentas.

Referente a los backtests del experto os diría que es importante seguir un método para realizar los backtest. Un método que os dé seguridad y para ello lo mejor es empezar sabiendo si vuestro experto trabaja a vela cerrada o tick a tick. He visto que su código ha sido descompilado y eso hace muy difícil interpretar la operativa de la estrategia. Yo nunca pondría a trabajar en real un experto del que no supiera exactamente lo que hace el código, sus virtudes, defectos y por descontado, su estrategia. Antes de nada lo traduciría a variables con nombres “normales” ya que esto me ayudaría a reprogramar partes o a añadir filtros, etc.

Igualmente los backtest de optimización no se deben realizar en barras de minuto si el experto no trabaja a vela cerrada. La opción tick a tick es la mejor, pero tiene sus trucos: fiabilidad de los históricos, spread, comisión, etc. Y además tenéis que prever cómo se comportará en momentos de alta volatilidad como son las noticias o de baja volatilidad como es la sesión asiática, donde las órdenes no se llenan siempre donde nos gustaría y para ello se debe conocer la estrategia a la perfección, sus puntos de entrada, salida, y sobre todo sus puntos débiles, y adelantarse a los más que posibles problemas del mercado real.

Me comentas lo del ratio de Sharpe y para mi no es que una de las muchas formas de medir el riesgo de un activo, en este caso mediríamos el riesgo que produce un EA o set en una cuenta.
A mi entender y después de muchos estudios, no creo que el ratio de Sharpe deba ser el único medidor de riesgo a tener en cuenta aunque se haya puesto tan de moda últimamente. El ratio de Sharpe se utiliza básicamente para medir el riesgo de los fondos de inversión, y hay una variable en su fórmula, que en Forex no existe. La fórmula base es: Rentabilidad del fondo, menos el activo libre de riesgo, (en lo que en fondos se usa normalmente la deuda pública) dividido entre la desviación típica, la cual representa la volatilidad del activo.

En forex, el activo libre de riesgo para compararlo con el rendimiento, no existe y se suele poner este valor a cero, quedando la fórmula como: Rentabilidad/Desviación típica, alterando el resultado de la misma al carecer de su variable comparativa del rendimiento.

El ratio de Sharpe expresa la rentabilidad obtenida respecto al activo libre de riesgo en relación al riesgo soportado. Si el valor del activo libre de riesgo es cero, el ratio nos va a dar una lectura un poco distinta ya que el valor del rendimiento resulta neto: simplemente nos mide el rendimiento respecto al riesgo. Es un ratio válido pero debe interpretarse respecto a su valor final sobre todo en Forex. El ratio de Sharpe por esta razón en Forex suele tener valores superiores que en los fondos de inversión induciendo a una lectura "distinta".

En conclusión, a mayor valor del ratio de Sharpe, mejor optimiza el sistema su exposición al riesgo. En los fondos de inversión, a partir de valores por encima de 1% se considera un valor excelente, pero en forex este valor aumenta por su variación en la fórmula, siendo tomado en conjunto con otros ratios de apoyo. En el caso de que un software os dé valores bajos del ratio en forex, se debería conocer qué activo libre de riesgo ha aplicado el fabricante del software para poder interpretar el valor resultante correctamente.

En los backtest del Ea que has puesto, el ratio de Sharpe es de 0.11 para el de 14000 puntos y de 0.14 para el de 5000 puntos, es evidente que al bajar el DD de este último, el ratio aumenta diciéndote que gestionas mejor el riesgo.

Pero este ratio no son los 10 mandamientos del riesgo. Además para establecer una lectura lineal del sistema, se debe hacer sin MM, a lote fijo y tick a tick para usar los datos más reales posibles. Recuerda que la metatrader aplica una fórmula de extrapolación a los datos intrabarra en el backtest que puede desvirtuar los resultados de las pruebas y que usan muchos spammers para vender sus EAs como infalibles.

Un sistema tiene que ser analizado en base a distintos ratios que midan de distinta forma el riesgo del sistema y así llegar a conclusiones más profundas. Desde el ROI, esperanza matemática, Factor de recuperación, Coeficiente de Alvort o el Ratio Calmar, son algunos de ellos, aunque hay mucha más información necesaria como las rachas de ganadoras o perdedoras, el profit medio por operación, el tiempo de exposición a mercado, o el ratio de volatilidad del activo en cual es ampliamente usado por las entidades financieras.

Pero antes de aplicar todos estos ratios y pasar un montón de tiempo perdidos entre números y estadística, la lógica impera. Una visión global de los backtest anualizados y desglosados por meses os dará un punto de vista a ojo de pájaro muy interesante: Un buen backtest debe ser realizado tick a tick como mínimo desde el 2004 y minuto a minuto desde el 2000 (más que nada porque es difícil encontrar cotizaciones tick a tick antes del 2004). Todos los años deben terminar en positivo y en ningún caso el DD máximo debe superar vuestro límite de riesgo de la cuenta. Todos los años deben daros un porcentaje de crecimiento lo más estable posible dentro de las fluctuaciones del mercado. Un gran rendimiento en un año y un bajo rendimiento al año siguiente, es motivo de revisión del experto pues puede que sea síntoma de un cambio de mercado que pueda afectar al sistema en un futuro próximo.

El backtesting al igual que el trading es casi un arte y de la optimización depende que un sistema sea bueno o excelente y como ya sabéis el mercado suele aplicar una gran merma a los estudios teóricos. Por lo tanto a mejores resultados tanto en riesgo como en rendimiento, mejor irá en real aunque el mercado nos quite parte del pastel. Al final se resume en lo de siempre: horas y horas invertidas en investigación. Recordad: sin esfuerzo no hay recompensa.

Salu2

Muchas gracias por tus respuestas Carlessan, me abres todo un panorama sobre los EAs.
Seguire trabajando fuertemente en ellos.

Gracias nuevamente.

Hola Carlessan.

Ya nos conocemos de otro foro.

Estuvimos debatiendo en un hilo que trataba sobre los analizadores de informes que habían en el mercado , los cuales apenas aportaban nada realmente importante como venía a ser el calculo del DD flotante de la equidad y la imposibilidad de analizar conjuntamente los informes del Metatrader de varios robots al mismo tiempo de forma seria por este tipo de software.

Me comentabas que para ello fuese posible se necesitaba un procesador de texto o un software especializado y un software de procesado de base de datos por que era necesario que se accediera a esta cada pocos segundos para ir actualizando los datos en tiempo real con la base histórica para realmente saber con exactitud el flotante de la equidad y su máximo valle de las operaciones realizadas en backtests de todos los EAs al mismo tiempo.

En tu pagina web se habla del Click Panel TESTER. No sé si este programa vá destinado a este propósito , pero se le parece mucho.

¿ Podrías dar más detalles sobre él ?.

Gracias.

Hola hobby

No, Click Panel, no sirve para lo que tu planteas, como hablar de él aquí sería dar publicidad a un producto comercial, ya te mando un privado y te comento exactamente.

Por otro lado, si FXwizard lo permite, puedo comentar aquí el nuevo software que estoy desarrollando que será totalmente gratuito para uso no profesional, que sí que serviría para lo que comentas ya que usa base de datos.
Como no quiero contravenir ninguna norma del foro, prefiero que se pronuncie FXwizard antes de hablar de este nuevo producto gratuito.

Salu2

carlessan escribió:Por otro lado, si FXwizard lo permite, puedo comentar aquí el nuevo software que estoy desarrollando que será totalmente gratuito para uso no profesional, que sí que serviría para lo que comentas ya que usa base de datos.
Como no quiero contravenir ninguna norma del foro, prefiero que se pronuncie FXwizard antes de hablar de este nuevo producto gratuito.

Salu2

Sin problema mientras se trate de un producto gratuito.

Saludos,
FXWizard

Ok, gracias FXWizard,
En primer lugar remarcar que el software será gratuito para uso no profesional.

Que hace este software?:

Será una versión evolucionada de mi laboratorio de EAs. Este laboratorio está diseñado para trabajar en forward. Actualmente no sirve para hacer backtest ni para obtener datos estadísticos a través de statments de metatrader ya que para ello ya existe software incluso gratuito para hacerlo. Pero lo que no hay es un software que “vigile” nuestra cuenta a medida que va evolucionando en tiempo real o sea, después de decidir que vamos a poner en demo o en real nuestros EAs, en una o varias cuentas, con uno o varios sets.

Os pongo una lista de las actuales prestaciones:

* Posibilidad de asignar expertos y sets a una cuenta.
* Alarmas configurables sobre el flotante negativo y sobre profit.
* Alarma de desconexión de la cuenta.
* Configuración de la velocidad de refresco de los datos en pantalla.
* Visualización de múltiples valores estadísticos, ratios, coeficientes, etc.
* Gráfico de Equity/balance con equity flotante intra-orden por intervalo de tiempo.
* Desglose de expertos y sets donde podemos ver:
* Valor del flotante intra-orden por cuenta, expertos o sets
* Profit de hoy, semana, mes o año en curso, por cuenta, expertos o sets
* Número de operaciones: total realizadas, buenas y malas de hoy, semana, mes y año en curso por cuenta, expertos o sets

* Rendimientos mensuales por año, por cuenta, expertos o sets
* Rendimientos de los últimos 15 días, por cuenta, expertos o sets
* Gráfico de profit neto en operaciones cerradas, por cuenta, expertos o sets
* Gráficos de rendimiento:
* Trades por hora (de la cuenta, por experto o por set)
* Trades por día (de la cuenta, por experto o por set)
* Profit por hora (de la cuenta, por experto o por set)
* Profit por día (de la cuenta, por experto o por set)
* 10 Máximos drawdowns en porcentaje e importe (de la cuenta, por experto o por set)
* Número de operaciones de recuperación de los últimos 10 drawdowns (de la cuenta, por experto o por set)
* Tiempo en mercado de las órdenes (de la cuenta, por experto o por set)
* Lista con filtros de operaciones cerradas
* Lista con filtros de operaciones abiertas

Os pongo algunas imágenes de cómo está estructurada la información actualmente.

Si tenéis alguna sugerencia al respecto lo tendré en cuenta para añadirla siempre que no afecte a la estructura actual y que no me suponga un trabajo titánico.
El software estará listo en unos meses ya que actualmente está en fase beta, probando todas las opciones y reparando los errores que van surgiendo.

En cuanto añada vuestras sugerencias, y pase todas las pruebas para confirmar que la versión es estable, lo pondré de forma gratuita a vuestra disposición para que lo uséis siempre que sea para un uso no profesional.

Espero vuestras sugerencias.
Salu2

Algunas de las ventanas actuales:

Retomando la esencia de la apertura del hilo, y mientras voy avanzando en la nueva versión del laboratorio, quisiera plantearos un punto de vista interesante respecto a la ejecución de múltiples expertos en una misma cuenta.

Mis estudios desde hace tiempo están centrados en la coexistencia de múltiples EAs en una cuenta como forma de obtener más rendimiento con menos exposición de riesgo.
Este concepto es ideal para aplicarlo en cuentas modestas ya que su ventaja es clara: nos permite rentabilizar al máximo nuestro capital y no por ello el riesgo aumentará en proporción. Además permite rentabilizar el tiempo aplicando estrategias distintas para cada tipo de mercado todo a la vez.

En muchas ocasiones nos ha caído en las manos algún EA con posibilidades, pero lo hemos observamos desde el punto de vista "único". Por norma general sólo lo evaluamos para operar con él solo en una cuenta y sacamos nuestras conclusiones, clasificando el experto como tendencia, anti-tendencial, de rango, etc. sin pararnos a pensar en sus posibilidades combinado con otros expertos.

Incluso un solo experto con distintos sets, distintas temporalidades, o distintos activos, nos ofrece la posibilidad de crear una cesta que rentabilice más el capital de la cuenta.

El único requisito previo es realizar un estudio completo de la solapación de los flotantes de cada unidad de la cesta. Parece fácil pero requiere de herramientas y de muchas horas de ajuste, pero si se consigue combinar con equilibrio se obtienen sistemas muy interesantes.

Muchos expertos que por si solos nos pueden ofrecer resultados "pobres", combinados con otros y estudiando su estabilidad en el tiempo, pueden formar parte de un conjunto rentable. Luego ya cada uno debe decidir sobre el tipo de cesta en función de los expertos que la componen, si son martingalas, seguidores de tendencia, con stops, sin stops, etc.

Desde hace tiempo estoy centrado en el análisis de expertos que usan estrategias básicas: con SL, TP, MM y sin martingala, ni grids, etc. y que permitan obtener datos estadísticos fiables para poderlos extrapolar en el futuro.

Si queréis opinar al respecto o estáis pensando en montar distintos expertos en una cuenta encantado os daré mi opinión en base a las observaciones que llevo realizando.

Salu2

carlessan escribió:Retomando la esencia de la apertura del hilo, y mientras voy avanzando en la nueva versión del laboratorio, quisiera plantearos un punto de vista interesante respecto a la ejecución de múltiples expertos en una misma cuenta.

Mis estudios desde hace tiempo están centrados en la coexistencia de múltiples EAs en una cuenta como forma de obtener más rendimiento con menos exposición de riesgo.
Este concepto es ideal para aplicarlo en cuentas modestas ya que su ventaja es clara: nos permite rentabilizar al máximo nuestro capital y no por ello el riesgo aumentará en proporción. Además permite rentabilizar el tiempo aplicando estrategias distintas para cada tipo de mercado todo a la vez.

En muchas ocasiones nos ha caído en las manos algún EA con posibilidades, pero lo hemos observamos desde el punto de vista "único". Por norma general sólo lo evaluamos para operar con él solo en una cuenta y sacamos nuestras conclusiones, clasificando el experto como tendencia, anti-tendencial, de rango, etc. sin pararnos a pensar en sus posibilidades combinado con otros expertos.

Incluso un solo experto con distintos sets, distintas temporalidades, o distintos activos, nos ofrece la posibilidad de crear una cesta que rentabilice más el capital de la cuenta.

El único requisito previo es realizar un estudio completo de la solapación de los flotantes de cada unidad de la cesta. Parece fácil pero requiere de herramientas y de muchas horas de ajuste, pero si se consigue combinar con equilibrio se obtienen sistemas muy interesantes.

Muchos expertos que por si solos nos pueden ofrecer resultados "pobres", combinados con otros y estudiando su estabilidad en el tiempo, pueden formar parte de un conjunto rentable. Luego ya cada uno debe decidir sobre el tipo de cesta en función de los expertos que la componen, si son martingalas, seguidores de tendencia, con stops, sin stops, etc.

Desde hace tiempo estoy centrado en el análisis de expertos que usan estrategias básicas: con SL, TP, MM y sin martingala, ni grids, etc. y que permitan obtener datos estadísticos fiables para poderlos extrapolar en el futuro.

Si queréis opinar al respecto o estáis pensando en montar distintos expertos en una cuenta encantado os daré mi opinión en base a las observaciones que llevo realizando.

Salu2

Hola buenas, los pocos que me conocen saben que no suelo hablar en otros hilos, pero hoy hago excepción.
Lo primero en felicitarte por tus trabajos y por el laboratorio que quieres ofrecer de forma gratuita de verdad que lo probaré y te daré mis opiniones.

Yo después de darle vuelta a esto de los eas llegue a esa misma conclusion en mi hilo lo expuse pero no se le dio mucha importancia , en la pagina 119 o así lo explico.
Varios eas normalitos trabajando en la misma cuenta, eas normalitos y lo mas correlacionados inversamente posible o pares no correlacionados.
pues aplicarle lo que he llamado Money Manegament C.G.C, que consiste en la aplicación de Sharpe simplicado a los eas de la misma cuenta.
NO PUEDE ser que si tenemos varios eas en la cuenta a la vez aplicarle el mismo MM a todos cuando unos nos están dando resultados mejores que otros en una temporalidad y ahí es donde aparece Sharpe simplificado nos dice como de centrado está ese ea en ese momento.


Si le echas un vistazo a mi hilo lo explico bien.
Creo que iría de fabula a ver que opinas.

Ya me dirás.
Saludos y felicidades.