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A las 9 y media de esta mañana ha ocurrido una rotura que podria haber aprovechado (segun parece) pero como no estaba en casa no he podido:



Ambas roturas de ayer y hoy han sido de 50 pips.

Hola a todos. Hace un tiempo hice un experimento sobre aleatoriedad, basandome en la premisa de que el mercado tenia unas probabilidades que no estaban ni a favor ni en contra del operador, que si haciamos una operacion sin nisiquiera ver la grafica, con mismo take profit y stop loss, las probabilidades de acierto eran del 50%.

Esto parece obvio, y sin embargo el experimento por alguna razon, fallo: experimento-t5890.html

Coloque una ventana de tiempo de 30 dias para ver si obtenia rentabilidad. Al principio, casi todas las operaciones acertaban (algo extraño, ya que no se cumplia el 50%) y la cuenta aumento un 16% en los primeros 5-6 dias. Despues, todas las operaciones empezaron a fallar, y finalmente la cuenta termino en negativo (-10% aprox).

Pues bien, la EXPERIENCIA y no la teoria, me ha llevado a deducir que las matematicas no funcionan en forex. No existe un 50%, y ha quedado DEMOSTRADO en el post de mi primer experimento, con evidencias durante 30 dias.

No concibo entender la lógica que sigues para hacer una prueba de 30 días y dar una tesis sobre ello. Independientemente de si es cierta o no.

No escribo para fastidiarte el experimento, pero no se, tal vez no lo hayas tenido en cuenta. Nunca había visto a alguien probar algo 30 días y hecharlo a la basura. Yo suelo probar las cosas al menos un año para gatilladas puro scalp de targets de 15 pipos y si son cosas más complicadas por lo menos desde 2008 y porque suele haber problemas en encontrar datos ticka tick de más tiempo, sino lo correría todo lo que se pueda.

El caso es que sin haber estudiado bien tus experimentos , si son de 30 días.......mmmmm...no lo veo

He estado pensando bien lo que has dicho y al principio he pensado que no tenia una logica concreta, que la ventana de tiempo era de una longitud aleatoria, pero entonces he pensado que es porque mi objetivo en el trading es hacerme rico y poder disfrutarlo, asi que no puedo invertir un año entero por experimento, sino me llevaria mucho tiempo.

He considerado subjetivamente que 30 dias era lo ideal. No es tan leve como 15 dias ni tan largo como medio año, o un año.

Ademas un tiempo tan breve me sirve para sacar premisas rapidas, y aplicarlas al mercado. Por ejemplo, con el ultimo experimento empece a creer que el precio tiene de base un nivel de predecibilidad negativo. Esto puede ser o no verdad de cara a matematicas, porque supuestamente deberia ser 50%, pero PROBEMOS como funciona esa afirmacion si la convertirmos en concepto y la integramos en una estrategia.

Te planteo una cosa.....

Fíjate en la caída del cable hace unos meses...fue de más de 1000 pipos.... Si configuro un simple grid que me gatille contratendencia ventas cada 20 o 30 pips, con unos 4 o 5 niveles. El sistema es 100% ganador y con un riesgo moderado y eso que empleamos promediaciones, luego todo el mundo sabe que esto es grata casualidad. En algún momento el mercado se te da la vuelta y me empieza acumular ordenes hasta que me toma el margen.....

La moraleja es que pillé un buen trend que duró más de 30 días, en este caso. Y los resultados del sistema para ese período me dieron erróneamente una impresión favorable. Porque esa forma de gatillar te tumba la cuenta tarde o temprano.

Es duro aceptarlo, pero solo puedes acceder a un experimiento válido si la madre santa teresa se te presenta y te cuadra que uno de ellos te funciona para siempre.

Eres un individuo perseverante por lo que te conocemos y siempre le estás dando al tema. Y eso es la base para hacer algo más que los demás

Pero te enfrentas con palos de madera al ejercito de ciborgs. Para un retailer, es casi imposible disponer de ordenadores que superen la potencia de un I7, máximo creo que puedes unir varios y hacer un 8 núcleos...no me hagas mucho caso en esto. El tema es que cada vez que se te ocurre un santo grial, tienes que codificarlo y pasarle largos períodos de históricos hasta que lo hagas fallar. Es decir, haz todo lo posible para que las cuentas de prueba te tiren el margin call. Luego si resulta que los supera, ya tienes algo interesante con lo que trabajar. Esto es lo que yo hago al menos. Todas lógicas más lógicas de mercado que se me han ocurrido sabes dónde han acabado???

......en la basura...

Todo lo demás es una falacia. Imposible o casi imposible , no me gusta nunca decir nunca , hacer un sistema de la nada y en 30 días saber si es bueno o para la basura. En lugar de ello, usa el trabajo de otros y continualo a tu medida.

Si optas por lo más e3xtraordinario, que es ser el nuevo genio del trading, es 99,9999999% imposible competir con servidores multioptimizadores que te calculen 1 millón de variantes de cualquier estrategia en X tiempo. que sabes dónde acaban la mayoría de esas combinaciones por no decir casi todas???'.....


......en la basura

Con superordenadores es difícil, con ordenadores retailer que agilizen el trabajo es muy difícil, piensa que si añades funciones de optimizacion el tiempo de análisis puede tardar días sino semanas en calcular.......

....pero es que si nada de esto, es prácticamente imposible.

Amigo predator, es así de triste esto y el que no lo quiera aceptar es que no le ha hechado las suficientes horas....

Buena semana, Un saludo

Valoro mucho tus afirmaciones. Creo que siempre que comentas en algun tema mio es para proponer algo constructivo, y desde luego tu mensaje es esclarecedor, con eso de los servidores que prueban millones de configuraciones de estrategias en poco tiempo.

De todas formas he de decir que la razon por la cual no hago backtesting, sino forward-testing (a mano) es porque eso aumenta mis habilidades como persona. Aumenta mi perseverancia, mi DISCPLINA (habilidad comentada por la mayoria de los top traders, en entrevistas de libros como market wizards), mis puntos de vista basandome en referencias reales de mi propia experencia..

No se si podre hacer este experimento rentable o si acaso podre sacar conclusiones que transforme en conceptos, para incorporarlos en otro nuevo experimento, pero trabajare mis habilidades igualmente, y lo cierto es que todavia mi mente no ha hecho ningun "click" interno que me diga: predator, si eres retailer es mision imposible.

No veo imposibles por el momento, quiza algun dia ocurra o no, pero es interesante igualmente hacer experimentos en profundidad mas alla de reducir la tarea de la rentabilidad a una rutina de probar backtests.

Es mi opinion, valoro la tuya y espero que te animes a hacer algo publico en algun tema nuevo, un saludo!

Puro momentum tras noticia. Di una compra, la orden no aparecio, el servidor de admiral markets no acepto la orden por alguna razon. Aqui estaria la entrada:

E irian 60 pips con stop a 0, stop inicial de 5 pips. Una pena que la orden no se haya gatillado:

No se por que no se ejecuto la orden, creo que fue el spread, pero me he perdido un MUY buen movimiento, de mas de 100 pips. El stop loss era de 5 pips y se arriesgaba el 5%, luego hubiese ganado un 100% en esta operacion.

Mi teoria es que el spread era mayor de 5 pips, y por tanto el script que uso para poner la orden automaticamente, mando la orden al servidor de admiral markets y este no la acepto por ser el spread mayor que el stop, y el script no me aviso.

Lo que voy a hacer es añadir un indicador basico de spread, de forma que antes de meter stop loss sepa exactamente que spread hay en el momento, y no me vuelva a perder ninguno de estos movimientos por culpa de ese problema.