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Si tuvieseis que evaluar un sistema basándose en parámetros objetivos, ¿cuáles serían?
Abro este hilo para mostraros cuáles son los parámetros de evaluación que uso, escuchar atentamente vuestras propuestas de mejora y por último mostraros los sistemas mejor calificados según mis criterios.

Q-SOL: Una vez leí que el coeficiente SOL es el más importante para evaluar un sistema, y después de utilizarlo mucho tiempo considero que es cierto. Se calcula:
Beneficio Neto / Pérdida máxima
Cuantas más operaciones, mayor es el coeficiente. Para que la comparación de sistemas sea justa, lo calculo siempre sobre las últimas 500 operaciones.
Si el resultado es menor que 13 descarto el sistema. Si es mayor que 50 el sistema es bueno, o muy bueno.

Coeficiente MAR: Este coeficiente es de elaboración propia, así que no lo busquéis por ahí. Relaciona dos conceptos importantes que no intervienen en el coeficiente SOL. Se calcula:
(Esperanza matemática / Peor descenso) * 100
Esperanza matemática (medido en pips): (% Operaciones Ganadoras*Media Operaciones Ganadoras)-(%Operaciones Perdedoras*Media Operaciones Perdedoras)
Peor descenso(medido en pips): Se refiere a lo máximo arriesgado en una operación, que no es lo mismo que la peor operación. Si una operación en un momento va perdiendo -520 pips y es cerrada en positivo, -520 se convierte en el peor descenso. Si otra operación va perdiendo como máximo -500 pips, y se cierra en -500 pips no afecta al peor descenso al no superar a la anterior.
Por último multiplico por 100 para que me den números más manejables.
Lo calculo también sobre las últimas 500 operaciones. Si el resultado es menor que 2 descarto el sistema. Si el mayor que 4 el sistema es buen, o muy bueno.

El último dato importante que evalúo es el tiempo que se ha probado el sistema. Si se ha probado durante menos de 52 semanas en principio desconfío del sistema. También si se ha probado con menos de 500 operaciones.

Otros datos en los que me fijo son: % Operaciones Ganadoras, Ratio Beneficio/Riesgo, Duración media de la operación (no me gustan operaciones muy largas, ni muy cortas). Pero de esto hablaré más adelante si a alguien le interesa.

¿Qué opináis? ¿Usáis otros criterios de evaluación que se puedan añadir?
Más adelante os mostraré ejemplos de evaluaciones.

Muy interesante marcos_fx, yo hasta la fecha miraba el Calmar Ratio y el Sharpe pero me acabas de demostrar que hay vida más allá de ellos!!!

Este hilo sin duda promete, tienes algún ejemplo de aplicación de ambos ratios? En todo caso gracias por la aportación al Foro.

Saludos (y bienvenido),
FXWizard

Gracias FXWizard!
El Calmar Ratio es muy parecido al Coeficiente MAR.
El primero es el cociente del beneficio anualizado y el segundo de la esperanza matemática, los dos con el drawdawn máximo (que es lo más importante).
En el Calmar Ratio, cuantas más operaciones hagas, mayor será el coeficiente. Si lo utilizas para comparar dos sistemas, estos tienen que ser parecidos en escala temporal y analizar el mismo número operaciones.
No conocía el Calmar Ratio, pero me decanto por el coeficiente MAR. Considero mucho más importante la esperanza matemática que el beneficio anualizado.

Os voy a poner un ejemplo evaluación de sistema utilizando estos dos parámetros.
Se trata de los sistemas de dos traders que son proveedores de señales en Zulutrade. Son:
http://www.zulutrade.com/TradeHistoryIn ... ?pid=72976
http://www.zulutrade.com/TradeHistoryIn ... ?pid=22764
Los dos tienen unos beneficios parecidos en las últimas operaciones.
En las últimas 500 operaciones GBPJPYxiong hizo 5634 pips y Money Hunter 5026.
En cuanto a sus calificaciones Money Hunter tiene un hitorial inmaculado:
Q-SOL: 40
Coeficiente MAR: 3.53
GBPJPYxiong tiene unos datos mucho peores, a pesar de que su beneficio total es mayor:
Q-SOL: 11
Coeficiente MAR: 2.10
Esto nos indica que el Money Hunter arriesgó mucho menos para conseguir los mismos beneficios. La posibilidad de que su sistema nos arroje una serie consecutiva de pérdidas es menor.
A demás, si quisiésemos apalancarnos y tomar más riesgos de los habituales, con este sistema tendríamos menos posibilidades de caer en el Margin Call.
Incluso si quisiésemos ir al casino-forex y jugárnoslo todo a una operación, este sistema sería el que más garantías nos daría.
En resumen. Con estos dos coeficientes, lo que consigo es medir el riesgo de una forma objetiva.
Como vemos en las siguientes gráficas de resultados, los dos llegaron al mismo punto de beneficios, pero uno lo hizo de forma más segura que el otro. (la gráfica es de resultados en Euros, en este caso el beneficio de Money Hunter es mayor, aunque en la gráfica de pips, su beneficio era menor)