Forex.es

ORDEN 707801628 DE VENTA EN 1.3164 ......Llevada a Triling stop hasta 1,3134..............en horario de Londres........... (de momento esta operacion es semi-positiva, ya que cubre parte de las comisiones,spread y deslizamientos....)........

ORDEN 708184897 DE VENTA EUR/USD EN 1,3133....... (Orden de cobertura, para prevenir lavado de stop)

ORDEN 707862964 DE VENTA EUR/USD EN 1,3164.........

ORDEN 707801628 DE VENTA ..................Ejecutado Triling stop en 1,3134.....................en horario de Nueva York.......... (+30 pts).......las negras cubren gastos por el momento....... (partida Nº 12)

ORDEN 708184897 DE VENTA EUR/USD EN 1,3133....... Ejecutada en horario de Nueva York...........

ORDEN 708184897....... Ejecutado Stop loss eh horario de Tokio, perden las negras (-30 pts) (patida Nº 13)

ORDEN 707862964 EN 1,3164.........Ejecutada en Horario de Tokio

Con el desarrollo de este macht en mercado en range, he podido comprobar nuevamente que si me aplico una funcion riesgo/recompensa de por ejemplo 3:1, 4:1 o 6:1, yo mismo le estoy aplicando una esperanza matematica negativa a mi modelo de posicionamiento por 2 motivos:

1º-El mercado solo se mueve el 30% del tiempo...........(este caso hace parte de ese 70% del tiempo en que no se mueve)

2º-El mercado solo necesita menos unidades de tiempo para alcanzar mi stop loss que mi stop Win y mas rapido lo hace a medida que aumento la funcion Win/loss ratio.........

La ventaja matematica del mercado es de 7 a 3 sobre el operador.....

Si tuvieramos una fiabilidad del 50%, disminuiriamos esa esperanza matematica a cero pero igualmente perderiamos por culpa del slipage a la entrada y la salida y por las comisiones.....

Es por eso que la utilización de breakeven stops y trailing stops son la unica herramienta para desvirtuar la esperanza matemática positiva que tiene el mercado por la utilización por nosotros de win/loss ratio..................

He puesto un stop loss de 50 puntos y un stop Win de 300 con lo que mi funcion Win/loss ratio es de 6:1........ ahora si el mercado me obligara a realizar 13 operaciones negativas y solo una positiva tendriamos:

13 X 50 = 650
1 X 300 = 300

Efectivamente seguiriamos perdiendo dinero aunque nuestro ratio fuera tan alto (6:1), debido a que tenemos una esperanza matematica negativa por querer ganar en las operaciones positivas mucho mas de lo que perderiamos en las negativas......

¿¿¿ Que hacer ???......




.................ORDEN.......ENTRADA......SALIDA ..............PUNTOS...............
................................................................El Mercado........Ajedrecista

Stop Loss ..........................................................300.............50
Stoss Win............................................................50............300
Fiabilidad...........................................................93%............7%

Me hubiese bastado un 7% de fiabilidad para ganar pero en un 6:1 si el mercado se hubiera movido..

Operaciones Largas.........3...........Operaciones Cortas...............11.....

1 702598240 .......1,3438........Breakeven ..........0..............0
2 705440354.......1,3438........Stop loss............50..............0
3 705514424 .......1,3438........Stop loss............50..............0
4 706729044.......1,3164........Time stop............9..............0
5 706793611.......1,3164........Time stop............0..............0
6 707046611.......1,3164........Breakeven........... 0..............0
7 707092935.......1,3164........Breakeven............0..............0
8 707156156 .......1,3164........Breakeven............0..............0
9 707211887.......1,3164........Breakeven............0..............0
10 707473110.......1,3148........Stop loss.............12..............0
11 707533335.......1,3164........Breakeven............0..............0
12 707801628.......1,3164........Triling stop...........0.............30
13 708184897.......1,3133........Stop loss..............30.............0
14 707862964.......1,3164........Breakeven.............0..............0

Totales................................................................151...........30

Resultado Parcial.....................+ 121 gana el mercado x puntos a favor ("tragica noticia")




Lo que deberíamos hacer es mantener una constante en el win/loss ratio pero estudiar atentamente a los “minmum favorable excursión” para implementar estrategias de breakeven stop y trailing stop que hicieran inocua la accion inevitable del mercado durante ese 70% del tiempo en el que no se mueve y nos obliga a realizar 13 operaciones negativas.............

Ahora el grupo de 13 operaciones negativas ya no suman –650 puntos sino solo –121 puntos por lo que hemos dejado que lo inevitable ocurra (13 operaciones negativas) pero hemos realizado una estrategia dinamica de las salidas que minimiza su impacto sobre el win/loss ratio final para conseguir un saldo positivo con tan solo 1 operación positiva sobre 13 cuando el mercado se mueva y alcancemos un 6:1...... que es todo lo que necesitamos para batir al mercado a largo plazo.......

En este caso el mercado no se movio y lo que hicimos fue miimizar el impacto de 13 operaciones negativas sobre nuestra Equity final...........

Ya he empezado en privado el 4º Macht y utilizare los datos de este y los dos anteriores para implementar "algo" llamado Matematica combinatoria, y asi determinar operativa y position sizing inicial para el proximo conjunto de trades.......

Fue un placer serle fiel a mis principios en publico...............Joyeux Noël.....

Ajedrecista escribió:Con el desarrollo de este macht en mercado en range, he podido comprobar nuevamente que si me aplico una funcion riesgo/recompensa de por ejemplo 3:1, 4:1 o 6:1, yo mismo le estoy aplicando una esperanza matematica negativa a mi modelo de posicionamiento por 2 motivos:

1º-El mercado solo se mueve el 30% del tiempo...........(este caso hace parte de ese 70% del tiempo en que no se mueve)

2º-El mecado solo necesita menos unidades de tiempo para alcanzar mi stop loss que mi stop Win y mas rapido lo hace a medida que aumento la funcion Win/loss ratio.........

La ventaja matematica del mercado es de 7 a 3 sobre el operador.....

Si tuvieramos una fiabilidad del 50%, disminuiriamos esa esperanza matematica a cero pero igualmente perderiamos por culpa del slipage a la entrada y la salida y por las comisiones.....

Es por eso que la utilización de breakeven stops y trailing stops son la unica herramienta para desvirtuar la esperanza matemática positiva que tiene el mercado por la utilización por nosotros de win/loss ratio..................

He puesto un stop loss de 50 puntos y un stop Win de 300 con lo que mi funcion Win/loss ratio es de 6:1........ ahora si el mercado me obligara a realizar 13 operaciones negativas y solo una positiva tendriamos:

13 X 50 = 650
1 X 300 = 300

Efectivamente seguiriamos perdiendo dinero aunque nuestro ratio fuera tan alto (6:1), debido a que tenemos una esperanza matematica negativa por querer ganar en las operaciones positivas mucho mas de lo que perderiamos en las negativas......

¿¿¿ Que hacer ???......




.................ORDEN.......ENTRADA......SALIDA ..............PUNTOS...............
................................................................El Mercado........Ajedrecista

Stop Loss ..........................................................300.............50
Stoss Win............................................................50............300
Fiabilidad...........................................................93%............7%

Me hubiese bastado un 7% de fiabilidad para ganar pero en un 6:1 si el mercado se hubiera movido..

Operaciones Largas.........3...........Operaciones Cortas...............11.....

1 702598240 .......1,3438........Breakeven ..........0..............0
2 705440354.......1,3438........Stop loss............50..............0
3 705514424 .......1,3438........Stop loss............50..............0
4 706729044.......1,3164........Time stop............9..............0
5 706793611.......1,3164........Time stop............0..............0
6 707046611.......1,3164........Breakeven........... 0..............0
7 707092935.......1,3164........Breakeven............0..............0
8 707156156 .......1,3164........Breakeven............0..............0
9 707211887.......1,3164........Breakeven............0..............0
10 707473110.......1,3148........Stop loss.............12..............0
11 707533335.......1,3164........Breakeven............0..............0
12 707801628.......1,3164........Triling stop...........0.............30
13 708184897.......1,3133........Stop loss..............30.............0
14 707862964.......1,3164........Breakeven.............0..............0

Totales................................................................151...........30

Resultado Parcial.....................+ 121 gana el mercado x puntos a favor ("tragica noticia")

Esta no es la respuesta.jpg

Lo que deberíamos hacer es mantener una constante en el win/loss ratio pero estudiar atentamente a los “minmum favorable excursión” para implementar estrategias de breakeven stop y trailing stop que hicieran inocua la accion inevitable del mercado durante ese 70% del tiempo en el que no se mueve y nos obliga a realizar 13 operaciones negativas.............

Ahora el grupo de 13 operaciones negativas ya no suman –650 puntos sino solo –121 puntos por lo que hemos dejado que lo inevitable ocurra (13 operaciones negativas) pero hemos realizado una estrategia dinamica de las salidas que minimiza su impacto sobre el win/loss ratio final para conseguir un saldo positivo con tan solo 1 operación positiva sobre 13 cuando el mercado se mueva y alcancemos un 6:1...... que es todo lo que necesitamos para batir al mercado a largo plazo.......

En este caso el mercado no se movio y lo que hicimos fue miimizar el impacto de 13 operaciones negativas sobre nuestra Equity final...........

Ya he empezado en privado el 4º Macht y utilizare los datos de este y los dos anteriores para implementar "algo" llamado Matematica combinatoria, y asi determinar operativa y position sizing inicial para el proximo conjunto de trades.......

Fue un placer serle fiel a mis principios en publico...............Joyeux Noël.....

Ajedrecista, este post es de los que hay que imprimir, enmarcar y estudiar a fondo. Excelente reflexión! Por favor no abandones tu diario en el Foro, creo que puede aportar información de calidad a todos los usuarios. Aunque no lo creas, muchos te leemos.

Saludos,
FXWizard