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Gente,
Quiero abrir un debate acerca de las estrategias basadas en algoritmos compartir mi propia experiencia.
Hace 4 años que llevo en esta materia ,he incursionado y leído los suficiente como par tener alguna habilidad en esta profesión la cual no he adquirido porque mi mente me juega en contra. Luego de desistir en el manejo manual y debido a mi debilidad, he decido probar con ea. Les cuento , lo primero como buen novato probé compra un ea obviamente fue reglar 100 u$s , luego programe el propio con mql4 , seguí con neuroshell aplicando NN , análisis espectral (noxa indicador ) , entropia de shannon y demás indicadores. Luego termine por mi perfil programando en scala + java + matlab con un connector para mt4 . Luego de todo este camino recorrido no be parado de dejar en ruinas mis cuentas micros, ya que hay que probar si o si en real , ya que mi experiencia en test da resultados que en real no suceden . Bueno para no ser extensivo dejo puesta la semilla del debate.

Sí, así es, insisto, las pruebas deben hacerse en real, y el conocimiento debe adquirirse en real. Eso que muchos dicen por ahí de primero ser consistente en Demo para luego serlo en real no me parece adecuado. Demo se puede utilizar para "familiarizarse" con ciertas características de la operativa en determinada plataforma, pero las mayores, mejores y más profundas lecciones las aprendes en Real, y créeme, nunca se olvidan! Eso de Ea's es complicado, sin duda hay alguno que otro que funcione, pero finalmente es tu experiencia y carácter lo que determina el éxito en la operatoria. Respecto a la Psicología, sí, ahí es donde radica el conflicto interno

cmiranda escribió:Gente,
Quiero abrir un debate acerca de las estrategias basadas en algoritmos compartir mi propia experiencia.
Hace 4 años que llevo en esta materia ,he incursionado y leído los suficiente como par tener alguna habilidad en esta profesión la cual no he adquirido porque mi mente me juega en contra. Luego de desistir en el manejo manual y debido a mi debilidad, he decido probar con ea. Les cuento , lo primero como buen novato probé compra un ea obviamente fue reglar 100 u$s , luego programe el propio con mql4 , seguí con neuroshell aplicando NN , análisis espectral (noxa indicador ) , entropia de shannon y demás indicadores. Luego termine por mi perfil programando en scala + java + matlab con un connector para mt4 . Luego de todo este camino recorrido no be parado de dejar en ruinas mis cuentas micros, ya que hay que probar si o si en real , ya que mi experiencia en test da resultados que en real no suceden . Bueno para no ser extensivo dejo puesta la semilla del debate.

Hola cmiranda:
La "clave" en la creacion de algoritmos para estrategias automatizas es que no tienen que contener ningun calculo basado en datos de precios pasados. Es decir, el uso de indicadores de calquier tipo, incluso hasta lo mas basico como medias moviles es completament inefectivo. El movimiento de precio del futuro "siempre" va a divergir a calculos hechos con los precios pasados de una manera impredecible. Lo unico que se logra con el uso de ellos es obtener una formula de como la estrategia "hubiese" ganado.

De ahi, tambien hay muchos factores y detalles que efectan las pruebas, y producen una completa diferencia entre pruebas back y pruebas forward. Como por ejemplo que el uso de datos tick para las pruebas de backt test es escencial.

Lo matematico es lo unico que funciona en estrategias automaticas. Si tienes experiencia en matlab y similares lo unico que necesitas el angulo a donde enfocarte.
Lamentablemnete y por tiempo nunca me meti de lleno a esos softwares, asumiendo que el grado de mi matematica es mas financiera que matematica pura y el asunto me quedaria como poncho. Pero me ayudaria mucho para avanzar mas rapido en mis projectos en que todo lo hago en forma empirica. .. Comunicate por privado, a lo mejor podemos compartir algo. Yo llevo mas de 3 anos tambien en lo mismo. Y he logrado cosas bastante decentes.

Las estrategias matematicas no tendrian que tener ninguna desviacion entre back test y forward test... mas alla de algunas discrepancias por spreads y/o volatilidad del mercado. Por ejemplo .. en el 2008 casi todos los precios se movieron el doble que en los ultimos anos... no podriamos esperar ganar mas con menos movimientos.

CristianSalgado , comparto contigo lo de real , pense que era el unico que le ocurria x lo menos somos 2 !!!!

Jeuro12,
Entiendo lo que me dices y nos ponemos en contacto, pero te cuento una de mis experiencias :
Debido a que los indicadores basado en promedios aritmeticos , geometricos , exponenciales y todos sus derivados son lagged , incursione por el lado de "procesamiento digital de señales" .Comenzamos con la transformada de Fourier y luego con su version algoritmica llamada FFT + wavelet + CSSA o SSA , la idea basicamente era hacer una analisis espetral de mercado ( EURUSD - GBPUSD - USDJPY ) , digamos encontrar el periodo de la señal ( def= que un sistema vuelva a su estado inicial ). La idea era generar un serie de eigenvectors o vectores propios donde se pueda representar el patron de persistencia de serie temporal , me pase meses tras ese santo grail que nunca aparecio !!!!! , la verdad a veces llego a la conclusion como dice Nassim Taleb en sus Cisne Negro que es suerte !!!! . Luego cuento tambien con fractales , indice de hurst , genetica y redes neuronales etc etc etc etc .....

Hola señores,veo que ando con el mismo de sentir cmiranda y comparto algunos punto de vista personales, de pronto sirvan cuando se hacen expertos o se desea automatizar algo.algunos ya los mencionaron aca y estoy totalmente de acuerdo.
- Para ver si funciona o no realmente un expert, se le hace un backtest ( bien hecho en periodos largo y demas).
si funciona y se ve aceptable, la única forma de ver si es rentable es con dinero real, no importa en cuantas demos lo veas nunca recojeras o perderás un peso, a menos que uses dinero real.
- Procura no usar indicadores , solo trabaja con precios, son mas estables .
- si tengo un expert medianamente decente lo que hago es bajarle el tamaño a los lotes, asi que me gana un porcentaje bajo cada mes, si logra esto lo dejo correr con un poco mas de palanca, ( nunco arriesgo demasiado por bueno que parezca ser el expert).
- hago mis propios expertos, en vez de pagar 100 usd por los expert milagrosos los invierto en una cuenta.
-yo no soy programador ni nada de eso, pero con conocimientos básicos y algo de interés puedes programar lo que desees, no pienses que es solo para programadores o algo así, ademas tienes este foro, que ha sido de una ayuda inmensa.
- debes dejar correr el experto, si le haces backtest por años, no pienses recibir la misma ganancia en 15 días, déjalo correr, aveces necesitan calentarse en el mercado,jaja, déjalos y espera, dales tiempo.

Saludos .

Hola Trader2010 ,
Gracias x tu aporte , pero no entiendo cuando te refieres a :

"- Procura no usar indicadores , solo trabaja con precios, son mas estables . "

A q te refieres con mas estable ?

cmiranda escribió:Jeuro12,
Entiendo lo que me dices y nos ponemos en contacto, pero te cuento una de mis experiencias :
Debido a que los indicadores basado en promedios aritmeticos , geometricos , exponenciales y todos sus derivados son lagged , incursione por el lado de "procesamiento digital de señales" .Comenzamos con la transformada de Fourier y luego con su version algoritmica llamada FFT + wavelet + CSSA o SSA , la idea basicamente era hacer una analisis espetral de mercado ( EURUSD - GBPUSD - USDJPY ) , digamos encontrar el periodo de la señal ( def= que un sistema vuelva a su estado inicial ). La idea era generar un serie de eigenvectors o vectores propios donde se pueda representar el patron de persistencia de serie temporal , me pase meses tras ese santo grail que nunca aparecio !!!!! , la verdad a veces llego a la conclusion como dice Nassim Taleb en sus Cisne Negro que es suerte !!!! . Luego cuento tambien con fractales , indice de hurst , genetica y redes neuronales etc etc etc etc .....

Cmiranda:
Entendi hasta la palabra "lagged". que llegamos a la misma conclusion en cuanto a indicadores.
Todo lo demas, hubiera sido lo mismo que lo hubieses dicho en Chino. .

Bueno... por otro lado tambien descubri, quizas no en forma matematica, que los precios de intercambio, por la naturaleza de mercado 100% efficiente , no tienen punto cero.
en referencia a una vuelta a un estado inicial. Sino, que cada tick es punto cero y final. .. algo asi como un punto cero continuo infinito.

Te cuento my experiencia . ..hace solo 8 meses, cuando visualize a grandes rasgos cual es el angulo matematico para aplicarlo en forex... me reuni con un matematico considerado un genio en el pais que vivo (conocido de los padres de mi esposa) ... pero despues de unas cuantas horas, me di cuenta que El pensaba y se comunicaba en Marciano y yo en Venusiano . Nunca logre exponer lo que necesitaba en terminos que El lo entendiera . Para mi significo lo siguente ... o "EL" tendria que meterse en el mundo del forex y hacer trading para concebir la ecuacion que se necesita resolver o yo tendria que agarrar un master en matematica para poder concebir la ecuacion. ...

Mi opcion fue tirarme solo y trabajar en tratar en forma empirica ( solo con el concepto) y tratar de resolver la equacion sin siquiere tenerla.
Por lo cual, en vez de tener la clave definida en alguna ecuacion matematica, lo unico que tengo son resultados bastante aceptables que en parte ratifican
mi teoria. .

J
.