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por **FendeTestas** » 03 Abr 2016, 18:12

Hola, saludos al foro.

Me gustaría presentar una estrategia encontrada en otro foro con unos curiosos resultados, se resume en:

1.- timeframe 1 hora
2.- cuando van 10 minutos desde que empezó la vela, abrir operación en la dirección CONTRARIA que nos muestra la vela, p. ej. si a los 10 minutos la vela está bajista, abrimos largos.
3.- cuando faltan 5 minutos para que se acabe la vela y la hora, cerramos operación
4.- lo mismo con cada vela de 1 hora
5.- sin stop ni tp

Se ha elaborado un ea que abre operaciòn en la MISMA dirección que la vela a los 1o minutos, y su resultado en backtest desde 2014 en par, win rate, losse rate es:

01/01/20014 <-> TODAY -> W - L

USDJPY 21,91% 78,09%
EURUSD 18,82% 81,18%
GBPUSD 18,90% 81,10%
EURGBP 9,01% 90,99%
GBPJPY 10,95% 89,05%
NZDUSD 11,13% 88,87%

Adjunto el ex4, el autor no libera el mql.

Parece cuando menos interesante intentar programar un ea que haga exactamente lo contrario a ese, ¿alguien se anima a probar esta estrategia?

Un saludo.

por **kuposcar** » 05 Abr 2016, 08:40

A ver, no me entero bien, ¿el EA abre a favor o encontra de lo que está haciendo la vela?
Es que en las reglas del sistema dices en contra, luego pones el resultado de hacerlo a favor, y luego dices que sería interesante programar un EA que hiciese lo contrario, lo contrario qué que?

por **kuposcar** » 05 Abr 2016, 08:42

Parece más una estrategia de opciones binarias que de forex

por **Andrest** » 05 Abr 2016, 10:00

Y porque hacer un EA que haga lo contrario si ese ya va bien? ... o tienes alguna idea de cobertura usando ambos EAs o algo similar?

por **Andrest** » 05 Abr 2016, 14:41

Bueno aquí subo una primera versión... si bien mejora un poco los resultados sigue siendo un EA muy perdedor...

No se de donde sacáis que si a un EA perdedor le invertimos la salidas sera ganado, no es tan sencillo.

Igual seguramente subiré mas actualizaciones mas adelante con alguna idea de filtro y mm que tengo.... me gusta la idea de abrir y cerrar por factor tiempo.
Comprobad que esta hace lo que debe hacer y no hay errores.

Estas son las pruebas a favor de la vela H1

Y estas en contra de la vela H1

por **FendeTestas** » 06 Abr 2016, 00:15

Hola Andrest, gracias por el ea :alabanza:

No obstante creo que no funciona correctamente ya que no abre operaciones en todas las velas, se salta algunas velas (horas) y no sé cuál es el motivo

Imagen

Por otro lado... esta es una estrategia lineal, sin tp, stops, etc,,, si abrimos una operación a las 10:10 y la cerramos a las 10:55 tenemos dos precios que siempre serán los mismos independientemente que vayamos cortos o largos, por lo tanto si abrimos sell porque la vela es bajista a las 10:10 y cerramos a las 10:55 sólo hay dos opciones, o salir con beneficios o con pérdidas,... y si el resultado es pérdida.... ¿no debería de ser beneficio la operación contraria?

No hablo de pips o de euros, sólo de probabilidad de acertar o fallar la apuesta, ni más ni menos.

¿No han de ser simétricos los resultados? ¿qué otras variables lo pueden distorsionar?

Sólo es tiempo y unos determinados precios, los backtests deberían de tomar los mismos precios aunque las operaciones sean en sentido contrario a las velas.

Por lo tanto si el sistema inicial es muy perdedor, ¿no debería de ser simétrico el opuesto y por lo tanto muy ganador?

Un saludo

por **Andrest** » 06 Abr 2016, 14:51

FendeTestas escribió:Hola Andrest, gracias por el ea

No obstante creo que no funciona correctamente ya que no abre operaciones en todas las velas, se salta algunas velas (horas) y no sé cuál es el motivo

Si es verdad lo estuve observando ayer y puede ser dos, uno que el precio aveces pasa al minuto XX:11 sin moverse ni un tick en el minoto XX:10 (aunque parezca mentira) entonces al no haber tick no abre operacion, dejame ver como le agrego unos minutos mas por si pasara esto que abra en el min 11 o cuando haya tick
Por otro lado también tiene un filtro de que el mínimo de la vela debe ser de 1 pip en ese momento... se puede poner a 0.1 para asegurar.

FendeTestas escribió:Por otro lado... esta es una estrategia lineal, sin tp, stops, etc,,, si abrimos una operación a las 10:10 y la cerramos a las 10:55 tenemos dos precios que siempre serán los mismos independientemente que vayamos cortos o largos, por lo tanto si abrimos sell porque la vela es bajista a las 10:10 y cerramos a las 10:55 sólo hay dos opciones, o salir con beneficios o con pérdidas,... y si el resultado es pérdida.... ¿no debería de ser beneficio la operación contraria?

No hablo de pips o de euros, sólo de probabilidad de acertar o fallar la apuesta, ni más ni menos.

¿No han de ser simétricos los resultados? ¿qué otras variables lo pueden distorsionar?

Sólo es tiempo y unos determinados precios, los backtests deberían de tomar los mismos precios aunque las operaciones sean en sentido contrario a las velas.

Por lo tanto si el sistema inicial es muy perdedor, ¿no debería de ser simétrico el opuesto y por lo tanto muy ganador?

Un saludo

El factor que lo distorsiona es el Spread y la comisión, ambos en el caso de los backtest que hice suman 1 euro por operacion, suma eso a 17.000 operaciones son -17.000 euros y eso siendo muy benévolo en realidad, porque la comisión es de 5,5usd por lote estandar (0,55usd por 0,1 unos 0,5EUR) y el spread 0,5 pips, algo relativamente bajo y todo esto no contempla deslizamientos ni ampliaciones del spread que convertirían ese euro de diferencia en 2 de media mínimo.

Te adjunto ambos backtest al completo por si los quieres analizar, veras que las operaciones las abre exactamente igual, solo que la que gana 10 en la contraria pierde -9 y la que pierde -10 en la contraria gana 9

Pondré la versión corregida en breve pero es mas de lo mismo.

https://mega.nz/#!WBo0mAgL!KMbgecIsFJXm ... SiNpMb-NDQ

Un saludo!

por **Andrest** » 06 Abr 2016, 16:58

Ahora si solo tomamos una muestra pequeña en la que justo hay una racha si que la diferencia se hace mas evidente, pero es solo una muestra corta y de un periodo de racha, las hay tanto en la versión contraria como la versión a favor.

Pero en una aleatoriedad semejante, no es garantía de nada, ya que no estamos ante un patrón que se repita, es como tirar una moneda al aire.
Es como ir un mes entero a jugar a la ruleta y en 200 tiradas siempre al rojo al final acabemos el mes perdiendo... quiere decir esto que el mes siguiente si juego todo el mes al negro saldré ganando?

Obviamente no, salvo que la ruleta tenga un desperfecto técnico (ineficiencia) que haga que un patrón se repita y haga que a la larga con una muestra grande siempre salga mas el negro que el rojo y aun así...

(la imagen esta al revés en esta muestra ir a favor de H1 fue lo que salio rentable)
Imagen

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Estrategia Time Trader, sólo Price Action

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