Ok, antes que nada pedir si te quitan la restricción para que no sea tan fastidioso debatir el tema.
Tb corregir los cálculos que le hize al USDCHF, pues me salen sobre 13000 unidades y no 130000. En cualquier caso me refería al valor en USD del CHF y el EUR.
Cómo te decía, has pillado una tendencia del EUR alcista hace 9 meses. Si profundizas más el spread se va y no vuelve, luego es bastante riesgoso. Yo tb miro este tipo de trading de hace tiempo y aún sigo. Tengo estudios de este y otros dúos, así cómo estructuras más complicadas.
Cualquier cosa que te pueda ayudar me dices y la miro. Tengo código que me permite hacer backtest multiactivo.
PD: Si me permites una sugerencia, hazle ya backtest aunque sea visual sobre un excel de ambas curvas y verás las divergencias. Coincido contigo en que es un dúo que funciona muy bien pero cuando se va, se va....
estrategia rentable libre de estres
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Re: estrategia rentable libre de estres
Re: estrategia rentable libre de estres
Hola, el problema que yo le vi a ese sistema en su momento es el exceso de coberturas por ende de margen. Veamos EUR USD largo USD CHF largo usd con usd se igualan y queda el par Eur Chf siempre que este bien balanceado, al final para que el sistema cierre positivo estamos long en Eur Chf. si vamos corto en ambos es el mismo caso y ganamos si Eur Chf baja, es mejor entonces solo EURCHF long y EURCHF corto, al final estamos haciendo hedging.
Re: estrategia rentable libre de estres
hola mm, veamos.. he mirado mas detenidamente y si.. de haber empezado antes probablemente estaria fuera ya xD creo que lo que me salvo hasta ahora es el comportamiento del precio y la diversificacion, hago lo que indique en el primer post pero en varios niveles, y en venta tambien; 3 compras y tres ventas en eur/usd, con sus respectivas contrarias en usdchf hasta ahora he salvado.. pero hasta cuando? nose xd daykoku, me podrias indicar como podria hacer un backtest de esto? llevo tiempo intentando hacer backtest de varios pares y no encuentro la maneraa! un saludo
Re: estrategia rentable libre de estres
He recuperado el excel que te comentaba...
Sólo tienes que descargar los datos de algún server (por ejemplo, Dukascopy) y crear los gráficos con ambas cotizaciones. En el caso del USDCHF y EURUSD los movimientos son inversos, por lo que puedes convertir la serie de alguno de los pares y visualizarás mejor los spreads. En este caso he usado el EURUSD y el CHFUSD. Como ves, en el primer lustro el spread es un santo grial. Luego los diversos acontecimientos ocurridos afectan subjetivamente las cotizaciones creando desviaciones peligrosas para este tipo de sistema.   
Esto ya cambia la cosa. Tienes un recurso que es multiposicionar o promediar, supongo que si lo haces será porque se te va en contra, luego estás promediando o martingaleando en alguna de sus versiones. Ojo!! esto no significa que seas un loco ni que ya por eso no sirva tu método. Sólo que sería interesante tener una estrategia o criterios de porque lo haces, cuando lo haces y hasta cuando lo haces.... Dices que lo haces 3 veces, por qué? y cuándo?
Re: estrategia rentable libre de estres
Yo lo intente hace años y no funciona
 creeme
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