Este bautismo se lo doy porque he perdido el 90% de mi cuenta
gracias a un error de novato del que me doy de cachetes yo solo, sin ayuda de nadie 
. A saber, no poner stop 
. Bueno, voy a matizar porque no fue así sin más, ya que es habitual operar “sin stop físico” (no solo lo hago yo, precisamente, para evitar mechas “furtivas” saltastops) pero si con una zona donde cortar la operación si esta va mal ó consideramos estar mal colocados en el mercado.Recapitulo que he hecho y donde ha(n) estado el(los) error(errores):
Abro operación sobre el futuro del DAX, a las 13:50 del 29 de diciembre pasado porque mi sistema me lo daba así:
1 er. Error: Desconocimiento de que la cotización se “pararía” ese día a las 14:00 h. (hora de España-península).
Normalmente, deja de cotizar a las 22:00 h.
2.º Error: No poner un SL cuando sabes que no vas a estar delante de la pantalla y/o sabes del cierre durante el fin de semana y dejas la operación abierta.
Claro, que yo si que iba a estar.
En ese momento se queda con una “pérdida” de -4€ y te dices a ti mismo: es asumible y, además, es posible que el gap que se produzca en la siguiente apertura, te beneficie.
Seguro que a toro pasado, “demasiados” sabían que habría un gap alcista gracias a que los americanos llegasen a un acuerdo a cerca de su “abismo fiscal”. Mi futurología no funciona tan bien y no me imaginaba que el abismo sería el mío.
Teniendo en cuenta que el mercado no sabe que tú estás invertido en él, no va hacer lo que a ti te gustaría. Decimos en mi casa: “Penseque y creique son hijos de Tonteque”. La ley de Murphy se cumple a rajatabla y ¿alguien sabe que ocurrió en día 2 de enero en la apertura del DAX? Cerró el viernes a 7612,39 y abrió el miércoles a 7689,46 puntos. Es decir, un gap de 77 puntos… Normalmente, este futuro cotiza a 25€ el punto… temblores
, sudores , se te seca de golpe la boca …. pides agua 
… Como opero cfd’s, mi pérdida no es tan “alta” pero entre apalancamiento y tamaño de la posición sigue siendo una “pasta” para mi nivel. Ya sé que ha habido locos que han puesto medio millón de euros en preferentes …. Cada uno con sus locuras. La mía, después de intentar el viernes varias operaciones que cerraba por miedo me quedan 79€ en la cuenta.Se que hay quien ha abierto cuentas de 100€ y ha ganado un 1000% y yo me he propuesto lo mismo porque la cuenta está “perdida”. O no…
He dedicado varios cientos de horas a buscar patrones repetitivos que, con la adecuada estrategia, sean operables y, sobre todo, franjas horarias que permitan un breakout operable. Tengo varias opciones suficientemente lucrativas pero no tengo margen para operarlas… menos una. En mi broker, el futuro del SP500 permite posiciones desde 0.01 lotes, con un valor del punto de 0,38€, con un margen para esa posición de 3€. Vale, ya tengo el subyacente. El SP se mueve en una franja estrecha (0,2%-2% al día, es decir, entre 3 puntos y 30 puntos). Esto no ayuda, si lo comparamos con la libra, es mucho menos volátil.
Voy a contar la estrategia pero no voy a contar toda la gestión monetaria que es donde realmente está el resultado que me dá sobre histórico (más corto de lo que me gustaría ya que es de solo 34 días operativos ya que el broker no me permite descargarme más para el TF escogido). Sin embargo, estos son los resultados:
- ExcelSP-EsperanzaBR.jpg (9.65 KiB) Visto 2345 veces
Operativa
Con el gráfico en TF=5M, nos situaremos en la zona de la apertura americana y elegiremos las 3 velas que van desde las 15:30 a las 15:40, colocando una buy stop en el high de la caja y sell stop en el low de la caja por el tamaño del lote (0.01 en este caso al comenzar).
Cuando salte una de las 2 haremos MARTINGALA en la orden contraria pendiente, a la espera de que pueda darse la vuelta y cerrar así la abierta en SL y abriendo la opuesta con el adecuado cálculo de puntos (no se me asuste nadie porque, entre otras cosas, limito la racha de pérdidas a 4 seguidas y se para asumiendo las pérdidas generadas que se combinan con una tabla de fixed ratio (subo un pantallazo de como está hecha, pero no la excel) para decidir los incrementos de posición en base al capital acumulado). Mi sistema no dobla sin más, sino que calcula sobre el tamaño de la caja el número de pips/puntos necesarios para en cada rebote las pérdidas acumuladas, costes de spread en cada operación y ganancias iniciales. Esto, lo siento, tiene mucho “curro” para compartirlo gratis… pero tampoco lo vendo. Es lo que me diferencia de otros que no lo usan.
Tanto el TP como el SL serán el tamaño de la caja.
Exige mucha disciplina y paciencia, ya que se ganan céntimos y pocos euros cada vez/día, sin embargo, casi se dobla la cuenta después de estos 34 días operativos y la proporción será geométrica según avance la operativo y los niveles de incremento de posición sobre capital.
Existe otra “caja” más que se dá antes del cierre americano (de su bolsa, no de los futuros). Esta es de 4 velas, entre las 20:40 y las 20:55 que aplicaré la misma mecánica operativa. No me deja subir más archivos (3 máximo) pero pondré los resultados en el siguiente post.
Invito a cualquiera que quiera probarla a demostrarme que me equivoco y así mejorarla o desecharla; mientras, quizá pueda ganar un dinero (aunque sea en demo, aunque cualquiera puede arriesgar 100€ en cualquier broker para probarla).
No todos los días, pero lo más a menudo que pueda, colgaré pantallazas con los progresos.
No es ningún grial ni he descubierto nada especial. Solo hay un montón de horas mirando los gráficos con la simple pregunta de: “… y aquí, que hace el precio y cuantas veces se repite?”
TODOS tenemos imaginación para pensar: “… entonces, si empiezo a operar con 5000€ y abro posiciones desde 0.10 lotes….” Esto lo digo por los más novatos. Pues en teoría, de p.m., pero hay que recalcular tanto el fixed ratio como el DD + margen del broker para poder aguantar esa racha de perdedoras que he limitado a 4, por lo tanto, las posibilidades no son infinitas pero si amplias.
Espero la consabida retahíla de críticas, sugerencias… Esta vez estoy al otro lado pero me “criticaré” a mí mismo cada vez que el sistema falle, prometido.
Sl2.
