Forex.es

socito escribió:

Duracell escribió:-Yo lo hago, pongo stops de 50 pips o 100, siempre dependiendo de lo que busque, desde luego no pongo un TP de 5 y un SL de 45 (la mayoría ya sabrá de lo que hablo) porque? Porque a nivel matemático es absurdo. Ahora bien, un 1:1 o 2:1, pues si, porque el movimiento no es siempre hacia dónde queremos.

No entiendo porqué ves absurdo poner un TP de 5 y un SL de 45. Y mucho menos que consideres que esto tiene base mamemática alguna

Eso te cuentan en Darwinex?

Está claro que ir a buscar 5 pips en un "breakout", que no es ni eso, en una vela diaria, porque si, sin más, con un SL de 45 pips y un riesgo por operación que no recuerdo pero creo que era del 45%... absurdo matemáticamente, si. Porque con dos SL te fundes la cuenta, pero seguro que esto en Darwinex te debe dar un var "majisimo".

Por cierto, en esta vida hay que ser más alegre, no tan amargadito, siempre andas con cosas negativas, y dando por saco a la gente, aún espero un post positivo, donde realmente ayudes a alguien o expongas tu gran sabiduría del forex. Ya te adelanto, que yo no tengo ni idea, antes de que me critiques, que eso sí se te da bien.

Un saludito

socito escribió:No entiendo porqué ves absurdo poner un TP de 5 y un SL de 45. Y mucho menos que consideres que esto tiene base mamemática alguna

¿querian hacer unos calculos?
supongamos un trader que quiere operar con TP y SL fijos en 5 y 45 pips respectivamente
llamemos "p" al promedio de exitos que tiene con valor de 0 a 1 (en lugar de 0% a 100%)
el promedio de fracasos sera "1-p"
supongamos que ese trader tiene un broker que le ofrese:
comision=0.5 pips
spread=0.2pips
swap= para que molestarnos si la mayoria de los trades no pasaran de media noche con TP en 5 pips

para que este trader tenga ganancias (asumiendo que siempre opera con la misma cantidad de lotes) tiene que generar un promedio de pips mayor a los costos que tiene de comision y spread
entonces:

comision + spread = 5p - 45(1-p)
0.7pips =5p -45pips +45p
0.7pips + 45pips = 50p
45.7/50 pips = p
p=91.4%

eso significa que el trader debe tocar el TP al menos el 91.4% de las veces para salir sin perdidas

y si es 50 y 450 pips?

comision + spread = 50p - 450(1-p)
0.7pips =50p -450pips +450p
0.7pips + 450pips = 500p
450.7/50 pips = p
p=90.14%

la verdad que esperaba que diera bastante mejor, parece que no influye tanto spread y comision. habria que ver en la practica posiblemente se pueden encontrar situaciones de mercado lateral en las que se pueda aplicar, de cualquier forma no me arriesgaria

Duracell escribió:

socito escribió:

Duracell escribió:-Yo lo hago, pongo stops de 50 pips o 100, siempre dependiendo de lo que busque, desde luego no pongo un TP de 5 y un SL de 45 (la mayoría ya sabrá de lo que hablo) porque? Porque a nivel matemático es absurdo. Ahora bien, un 1:1 o 2:1, pues si, porque el movimiento no es siempre hacia dónde queremos.

No entiendo porqué ves absurdo poner un TP de 5 y un SL de 45. Y mucho menos que consideres que esto tiene base mamemática alguna

Eso te cuentan en Darwinex?

Está claro que ir a buscar 5 pips en un "breakout", que no es ni eso, en una vela diaria, porque si, sin más, con un SL de 45 pips y un riesgo por operación que no recuerdo pero creo que era del 45%... absurdo matemáticamente, si. Porque con dos SL te fundes la cuenta, pero seguro que esto en Darwinex te debe dar un var "majisimo".

Por cierto, en esta vida hay que ser más alegre, no tan amargadito, siempre andas con cosas negativas, y dando por saco a la gente, aún espero un post positivo, donde realmente ayudes a alguien o expongas tu gran sabiduría del forex. Ya te adelanto, que yo no tengo ni idea, antes de que me critiques, que eso sí se te da bien.

Un saludito

Duracell, te noto un poco quemadito conmigo y no sé porqué, pero bueno.

Vamos a dejar Darwinex de lado que veo que también te molesta.
Al menos reconoces que no tienes ni idea, algo es algo y donde hay evidencia pues lo reconoces y yo empiezo a tener dudas de que seas el de tu foto.

Para calcular el VAR se tiene en cuenta palanca, frecuencia operativa, volatilidad del activo... Puedes meter trades con profit de 5 y stop de 45, que esto per se no tiene porqué hacerte subir el VAR. No tiene nada que ver.

Duracell escribió:Está claro que ir a buscar 5 pips en un "breakout", que no es ni eso, en una vela diaria, porque si, sin más, con un SL de 45 pips y un riesgo por operación que no recuerdo pero creo que era del 45%... absurdo matemáticamente, si.

Recuerdo a otro forero que decía lo mismo que tú. Primero hacía tu misma afirmación y que esta tenía base matemática, y cuando le pedía que lo explicase decía que "estaba claro porque sí". ¡Vamos! Porque lo decía él.

Mira
Resulta igual de bueno o de absurdo meter trades, porque sí sin mas, con una relación stop/profit de 45/5, 25/25 o 5/45.
Todo depende de las veces que te entren unos y otros.
Lo que está claro y sí es matemático, es que con un stop de 45 y un profit de 5 tienes muchas mas probabilidades de que te entren profits que stops, lo que sucede es que los profits pagarán mucho menos. Y que si metes stops de 5 y profits de 45 pues las probabilidades de entrar en profit serán inversas al caso anterior, pero el pago por profit compensará en igual medida.
Esto es lo que hay con las mates delante.

Alegre soy. Lo que no pretendo es ser "un alegre"
Son cosas muy distintas.

socito escribió:
Al menos reconoces que no tienes ni idea, algo es algo y donde hay evidencia pues lo reconoces y yo empiezo a tener dudas de que seas el de tu foto.

socito escribió:Recuerdo a otro forero que decía lo mismo que tú. Primero hacía tu misma afirmación y que esta tenía base matemática, y cuando le pedía que lo explicase decía que "estaba claro porque sí". ¡Vamos! Porque lo decía él.

socito escribió:Alegre soy. Lo que no pretendo es ser "un alegre"
Son cosas muy distintas.

Guau... me esperaba buen rollo, por el título, cualquiera dice algo... espero no tener que presentar una tesis al final del dia auditada y verificada notarialmente.

Yo lo que he visto que funciona pero hay que tener cierto control de uno mismo, son las estrategias entre pares (triangulos) EURUSD, EURGBP y GBPUSD, y las estrategias de cointegración, eliminado por completo la utilización de stop loss y take profits para esta ultima.Para esta ultima que es estrategia de largo plazo, buscar activos sin swaps.

Por otro lado, los modelos matematicos de reversion a la media de OU, por ejemplo son muy utiles para modelizar divisas, y otros activos financieros como materias primas fundamentalmente. Por lo que si controlamos el margen libre de la cuenta, tenderemos a tener resultados interesantes cada mes, por la propia naturaleza del movimiento del activo subyacente, es por ello que al final el forex solo se trata de la resistencia de la cuenta y la resistencia de uno mismo a no poner demas (que suele serlo que pasa). Yo no suelo entrar en discusiones de stops loss, porque es algo que le gusta a los brokers.

socito escribió:Lo que está claro y sí es matemático, es que con un stop de 45 y un profit de 5 tienes muchas mas probabilidades de que te entren profits que stops, lo que sucede es que los profits pagarán mucho menos. Y que si metes stops de 5 y profits de 45 pues las probabilidades de entrar en profit serán inversas al caso anterior, pero el pago por profit compensará en igual medida.
Esto es lo que hay con las mates delante.

Decir un nivel general de SL de 45 o 35 o 85 es cuestionable, ya que cada subyacente tiene una volatilidad media diaria distinta, y dentro de una misma sesion la volatilidad intradiaria muestra picos o clusteres volatilidad a tener en cuenta. Si quieres poner stops, lo mejor es buscar un broker con spreads fijos, para que no te la jueguen. Y por supuesto que cuanto menor sea el TP comparado con el stop, mas probabilidad hay de ruptura del TP, pero rangos como los que se estan hablando de 5/45 benefician mas a los brokers que a los inversores.

De todas maneras, es mejor estar pendiente cuando uno tiene algo abierto, y si no quieres estar pendiente, simplemente hacer una cobertura, y aprovecharse del movimiento natural del activo en el largo plazo.

Saludos!!

cdtrader escribió:

socito escribió:No entiendo porqué ves absurdo poner un TP de 5 y un SL de 45. Y mucho menos que consideres que esto tiene base mamemática alguna

¿querian hacer unos calculos?
supongamos un trader que quiere operar con TP y SL fijos en 5 y 45 pips respectivamente
llamemos "p" al promedio de exitos que tiene con valor de 0 a 1 (en lugar de 0% a 100%)
el promedio de fracasos sera "1-p"
supongamos que ese trader tiene un broker que le ofrese:
comision=0.5 pips
spread=0.2pips
swap= para que molestarnos si la mayoria de los trades no pasaran de media noche con TP en 5 pips

para que este trader tenga ganancias (asumiendo que siempre opera con la misma cantidad de lotes) tiene que generar un promedio de pips mayor a los costos que tiene de comision y spread
entonces:

comision + spread = 5p - 45(1-p)
0.7pips =5p -45pips +45p
0.7pips + 45pips = 50p
45.7/50 pips = p
p=91.4%

eso significa que el trader debe tocar el TP al menos el 91.4% de las veces para salir sin perdidas

y si es 50 y 450 pips?

comision + spread = 50p - 450(1-p)
0.7pips =50p -450pips +450p
0.7pips + 450pips = 500p
450.7/50 pips = p
p=90.14%

la verdad que esperaba que diera bastante mejor, parece que no influye tanto spread y comision. habria que ver en la practica posiblemente se pueden encontrar situaciones de mercado lateral en las que se pueda aplicar, de cualquier forma no me arriesgaria

Toda apuesta lleva pareja unas probabilidades y unos premios acordes, de modo que todas son equivalentes.

Esto lo entiende perfectamente un jugador de poker, de ruleta, o de apuestas deportivas.
Un Madrid-Betis tiene unos premios ajustados a las probabilidades del suceso por! el que se apueste.

Con la.ruleta lo mismo, ninguna apuesta es mas absurda que el resto, porque probabilidades y pagos se compensan.

Pero por alguna extraña razón (no es tan extraña pero vamos a ser buenistas) en los foros de trading nadie entiende esto. Es un mantra que todos dan por hecho el de los profita superiores a los stops como algo beneficioso per sw


http://www.investopedia.com/articles/fo ... t_loss.asp

preguntale a los de "Long-Term Capital Management" si en la bolsa las probabilidades de mantienen estables como en las apuestas.
aqui hay tendencias, cisnes negros, movimientos que dependen de frases desafortunadas 91% de exitos es muy dificil y mas si llegas a meter un poco de psicologia del trading en el medio

cdtrader escribió:preguntale a los de "Long-Term Capital Management" si en la bolsa las probabilidades de mantienen estables como en las apuestas.
aqui hay tendencias, cisnes negros, movimientos que dependen de frases desafortunadas 91% de exitos es muy dificil y mas si llegas a meter un poco de psicologia del trading en el medio

¡Eso es cdtrader! o a John Keynes, que decia que los mercados lo movia el animal spirit, y que la utilización de modelos probabilisticos en el mercado, no tenia ningun sentido al ser la sociedad (comportamiento del inversor, psicologia, catastrofes), y la oferta y la demanda lo que mueve el mercado.

Lo que si puedes tener en cuenta son correlaciones entre activos o modelos de cointegración, ya que al haber muchos jugadores y al estar la economia cada vez mas globalizada, se puede sacar tajada de esto.

La probabilidad aplicada como la planteas socito, no creo que sea buena idea, ya que el escenario cambia continuamente, sin poder hacer nada.

Saludos!

socito escribió:
Duracell, te noto un poco quemadito conmigo y no sé porqué, pero bueno.

La verdad es que de quemado nada, simplemente que esta gente que va de yo soy lo más, sin NUNCA enseñar nada al resto, solo lo negativo del mundillo, pues que quieres que te diga, no se si soy yo el quemado.

socito escribió:Vamos a dejar Darwinex de lado que veo que también te molesta.

No me molesta Darwinex, pero la gente que le da tanto bombo a un bróker, como que huele un poco...

socito escribió:Al menos reconoces que no tienes ni idea, algo es algo y donde hay evidencia pues lo reconoces y yo empiezo a tener dudas de que seas el de tu foto.

No tengo ni idea de nada, pero intento sacarle dinero a esto.

socito escribió:Toda apuesta lleva pareja unas probabilidades y unos premios acordes, de modo que todas son equivalentes.

La diferencia quizá es que yo no apuesto, no tiro un dado al aire y compro o vendo, quizá me iría mejor así, quien sabe xd, pero no es mi caso, intento encontrar la ocasión para entrar, con lo cual, de apuesta tiene bien poco. ¿Probabilidades matemáticas? quizá sean idénticas, pero si esto fuera matemático la inmensa mayoría haría un EA (programación = matemáticas) ganador, y ya sabemos que no es el caso.

socito escribió:Alegre soy. Lo que no pretendo es ser "un alegre"
Son cosas muy distintas.

Se te nota, desprendes alegría a la par que optimismo por cada poro de tu darwin.

Y yendo a lo que realmente interesa, el GBPNZD ya está dando 200 pips. (El poder de la probabilidad xd)