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Si me dais algo concreto, lo intento programar sin problemas... se me ocurre el experimento de las Tortugas de Richard Denis, como uso en apilar posiciones...

Duracell escribió:Si me dais algo concreto, lo intento programar sin problemas... se me ocurre el experimento de las Tortugas de Richard Denis, como uso en apilar posiciones...

Hola Duracell, ¿cual es el método de apilar posiciones de Richard Denis?

Juancv:
Con respecto al riesgo, depende mucho del tipo de estrategia y de la cantidad de operaciones que meta. Personalmente prefiero arriesgar 0,1% de la cuenta en 10 operaciones a meter una sola arriesgando 1%, pero eso ya es personal porque mi estrategia mete muchas operaciones (de hecho suelo arriesgar en torno a 0,05% x operación). Pero si, la esencia al fin y al cabo es esa, meter operaciones con un porcentaje de riesgo muy bajo para poder soportar, sin despeinarnos, muchas perdidas seguidas
Con respecto a la tendencia, yo personalmente nunca descarto vender en una tendencia alcista… al fin y al cabo tengo muy poco que perder (en torno a 0,05% como comente) y como acierte un cambio en el largo plazo…
Lo que pretendo es precisamente esto que está pasando contigo, crear un poco de participación en un tema interesante, y hago en concreto un llamado a programadores porque son quienes pueden mostrar gráficas de backtest como la que enseñe más arriba probando la idea a partir de cualquier estrategia… en cambio alguien que quiera probarla manual, pues se tirara un tiempo hasta poder sacar conclusiones, pero vamos que bienvenidos todos.

Mexicano:
Un placer para mí también leerte y sobre todo saber que estás ahí, aunque eso ya lo sabía! Siempre al pie del cañón. Un abrazo grande hermano!

Duracel:
No se necesita nada concreto, como buen programador estoy seguro que al igual que yo has programado miles de estrategias que se quedaron en el baúl de los recuerdos… pues simplemente saca el polvo a alguna que se te ocurra, ponle un SL ajustado y un TP indeterminado y comenta que tal lo ves… Si la estrategia se pudiera compartir aquí mejor aún… igual hasta podemos sacar algo entre todos.
Como ejemplo esos dos backtest que subí…
Es un macd con sus parámetros por defecto (12 – 26) que compra cuando cruza la línea de 0 al alza y vende cuando cruza la línea de 0 a la baja.
O lo que es lo mismo el cruce de la EMA 12 con la EMA 26
Tan simple como eso.

Ok Andrest.

En cuanto al backtest del sistema basado en MACD, al final, tienes que establecer en algún momento un punto de salida. Es decir, a la hora de programar el sistema el TP no debe ser infinito, deberiamos establecer un ratio ( por ejemplo: 1:100) o algún criterio de salida. ¿Que criterio de salida fijaste en ese backtest?

juancv escribió:Ok Andrest.

En cuanto al backtest del sistema basado en MACD, al final, tienes que establecer en algún momento un punto de salida. Es decir, a la hora de programar el sistema el TP no debe ser infinito, deberiamos establecer un ratio ( por ejemplo: 1:100) o algún criterio de salida. ¿Que criterio de salida fijaste en ese backtest?

Me uno a la pregunta

juancv escribió:

Duracell escribió:Si me dais algo concreto, lo intento programar sin problemas... se me ocurre el experimento de las Tortugas de Richard Denis, como uso en apilar posiciones...

Hola Duracell, ¿cual es el método de apilar posiciones de Richard Denis?

http://esbolsa.com/blog/trading-sistematico/estrategia-tortugas/

Este juancv.

Refresko escribió:

juancv escribió:Ok Andrest.

En cuanto al backtest del sistema basado en MACD, al final, tienes que establecer en algún momento un punto de salida. Es decir, a la hora de programar el sistema el TP no debe ser infinito, deberiamos establecer un ratio ( por ejemplo: 1:100) o algún criterio de salida. ¿Que criterio de salida fijaste en ese backtest?

Me uno a la pregunta

¿Nos quedaremos con la duda?



He leído anteriormente que el criterio es cuando existe % de ganancia, cierras todas las operaciones.

Creo que también resulta interesante señalar varios puntos de este tipo de operativa (no realizar análisis de ningún tipo y meter cientos de órdenes hasta que el precio tome una dirección y unas operaciones compensen a otras hasta que se obtenga ganancia):

- Un drawdown de un 8% teniendo en cuenta que el riesgo por operación es de 0.05% (riesgo muy bajo), significa que el sistema se basa en que el precio se debe mover, debe tomar una dirección. Podemos sufrir bastante cuando la cuenta gane y pierda sin obtener rentabilidad. Además no es lo mismo un DD de un 8% si tenemos un riesgo por operación del 0.5%-1% que del 0.05% -> ¿Porque? El sistema del 0.05% falla tanto que por eso va con ese riesgo tan bajo, ¿que implica? Dificultad de aumentar el lotaje en el futuro -> Objetivo del profesional que vive de los mercados.
- No evita la sobreoperación -> Incluye un mayor número de comisiones a pagar al broker.
- A medida que aumentas capital no puede aumentar el lote, ya que si ahora mismo con un lotaje de 0.01 ( riesgo=0.05%) tenemos un DD del 8%, el simple hecho de elevar el lotaje a 0.02 (riesgo=0.1%) dispara el DD al 16%. Los profesionales a medida que tienen más capital, aumentan el lotaje para que con el tiempo permita conseguir lo mismo con menos puntos o una mayor ganancia con los mismos puntos. Pero para hacer esto hay que ser muy selectivo a la hora de elegir las operaciones, tener SL ajustados y ratios W-L > 3:1.
- Al no realizar análisis de ningún tipo tenemos un número excesivo con SL, aunque sea pequeño si tuvieramos un mejor análisis e ir a favor de la tendencia para dejar correr las operaciones evitaría posibles pérdidas. ¿Que conseguimos? Poder aumentar nuestra rentabilidad de forma exponencial.
- No hay criterio de salida, sólo es cuando tenemos un % de ganancia en la cuenta cortamos todas las operaciones para inicir un ciclo. No es la mentalidad del profesional, ya que sabe exactamente donde colocar SL y el TP se ajusta hasta que el propio mercado te expulsa de la operación.
- No existe breakeven en la operativa.
- Paciencia infinita con el sistema, me parece que un 16% después de 6 meses del año es un resultado para un trader retail pobre, no es malo, pero es pobre. Ya se encuentra dentro del rango del 5% que gana en los mercados. Una rentabilidad del 16% estaría muy muy bien si gestionamos una cuenta > 500k€. Está muy bien si queremos aumentar nuestros ahorros, pero si queremos vivir del trading es muy pobre. Tened en cuenta que si tengo un riesgo de 0.5% por operación,obtener una rentabilidad de +32R (0.5% x 32 = 16%) en 6 meses ya igualo el resultado, y es factible porque yo mismo lo hago.

Por ejemplo en mi operativa: Tengo un ratío minimo W-L de 3:1 (peor caso), Hago 16-25 operaciones al mes (unas 4 operaciones a la semana) -> Poniendo un pobre % de acierto de sólo el 30% tenemos-> En 6 meses hago (6 meses x 16 operaciones/mes = 96 operaciones). Por tanto acierto: 28 operaciones ( el 30%) y fallo 68 operaciones. Resultado = -68R + 28 x 3R ( recuerdo que tengo el ratio con 3:1 como mínimo) = +16R. Ajusto el riesgo al 1% y tengo el +16R. ¿Que drawdown? En torno al 10%. Además el resultado es escalonado, no recibo el +16% en 1 mes y 5 meses miro la cuenta de resultados sin beneficios.

Lo que intento decir es que cada uno busque su operativa y lo que tiene que quedar claro es conseguir ratios elevados y SL ajustados, es decir, pérdidas pequeñas y ganancias grandes. Sólo hay que aplicarlo al sistema que cada uno tenga.

Saludos.