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A mi entender es como tener una estrategia (nada nuevo) con cortos sl y largos tp en la que los BT y su optimizacion te muestre que es rentable.

En su momento hice optimizaciones de la misma estrategia (rentable) en diferentes zonas, tanto con sl cortos y otras mas amplios que sus tp.

Preferi laz zonas con tp mas cortos (en promedio) y cercanos que sus sl, dado que sus DD y "valles" (stagnation) son menores. Ademas de tener un % de aciertos mayor, lo que es conveniente psicologicamente y comercialmente (soy proveedor en myfxbook -donde pagan por cada operacion ganadora- entre otros portales).

Incluso probe en real con tp cercanos y otras veces mas largos, y habia muchos periodos sin ganar. Pienso que lo central de estrategias asi (menor % de acierto consecuencia de los sl cortos) es que el numero de operaciones debe ser grande para que las estadisticas de los BT se manifiesten.
esto es lo crucial y no me canso de reafirmarles.

Es mas creo que los que nos leen y tienen estrategias rentables con tp mas cortos que sus sl, pueden volver a optimizarlas buscando zonas con tp mas largos que sus sl (como lo que proponen aqui) y viceversa. Tus estrategias deben tener una zona rentable con sl mas largos que tus tp, probablemente con mucho menos operaciones, la misma estrategia base con un set de parametros completamente diferente en otro zona.

Deben tener presente que no es posible encontrar el optimo global, pero si buenos optimos locales y estos existen en diversas zonas de todo el conjunto posible de optimizaciones.

saludos

Nightmare escribió:A mi entender es como tener una estrategia (nada nuevo) con cortos sl y largos tp en la que los BT y su optimizacion te muestre que es rentable.

En su momento hice optimizaciones de la misma estrategia (rentable) en diferentes zonas, tanto con sl cortos y otras mas amplios que sus tp.

Preferi laz zonas con tp mas cortos (en promedio) y cercanos que sus sl, dado que sus DD y "valles" (stagnation) son menores. Ademas de tener un % de aciertos mayor, lo que es conveniente psicologicamente y comercialmente (soy proveedor en myfxbook -donde pagan por cada operacion ganadora- entre otros portales).

Incluso probe en real con tp cercanos y otras veces mas largos, y habia muchos periodos sin ganar. Pienso que lo central de estrategias asi (menor % de acierto consecuencia de los sl cortos) es que el numero de operaciones debe ser grande para que las estadisticas de los BT se manifiesten.
esto es lo crucial y no me canso de reafirmarles.

Es mas creo que los que nos leen y tienen estrategias rentables con tp mas cortos que sus sl, pueden volver a optimizarlas buscando zonas con tp mas largos que sus sl (como lo que proponen aqui) y viceversa. Tus estrategias deben tener una zona rentable con sl mas largos que tus tp, probablemente con mucho menos operaciones, la misma estrategia base con un set de parametros completamente diferente en otro zona.

Deben tener presente que no es posible encontrar el optimo global, pero si buenos optimos locales y estos existen en diversas zonas de todo el conjunto posible de optimizaciones.

saludos

Ok night, creo que ya si quedo bien clara tu postura y que tampoco intentaste nada.
Te equivocas en varios puntos pero los obviare y dejare continuar el hilo para no caer en una discusión absurda… Eres perro viejo y como tal tienes tus creencias y principios muy arraigados acerca de cómo operar o como no hacerlo.
Esto es muy complicado, complicado de entender y aceptar, hay que abrir mucho la mente, incluso creo que le sacara más partido a esto un neófito en la materia que un experimentado. De hecho dude en volver a escribir sobre esto cuando abrieron el post, porque como ya manifesté ya trate este tema en otros tres post sin éxito… pero mira, al final logre ayudar, o al menos logre hacer ver las cosas de diferente manera a por lo menos una persona, así que con eso ya me doy por satisfecho.
Aun así es curioso… quienes no han intentado nada, directamente han criticado el tema. Quien lo probó o incluso quien antes lo crítico y luego probó pudo comprobar con paciencia y abriendo muy bien la mente que esto sirve…
Un Saludo!

Andrest escribió:

Nightmare escribió:A mi entender es como tener una estrategia (nada nuevo) con cortos sl y largos tp en la que los BT y su optimizacion te muestre que es rentable.

En su momento hice optimizaciones de la misma estrategia (rentable) en diferentes zonas, tanto con sl cortos y otras mas amplios que sus tp.

Preferi laz zonas con tp mas cortos (en promedio) y cercanos que sus sl, dado que sus DD y "valles" (stagnation) son menores. Ademas de tener un % de aciertos mayor, lo que es conveniente psicologicamente y comercialmente (soy proveedor en myfxbook -donde pagan por cada operacion ganadora- entre otros portales).

Incluso probe en real con tp cercanos y otras veces mas largos, y habia muchos periodos sin ganar. Pienso que lo central de estrategias asi (menor % de acierto consecuencia de los sl cortos) es que el numero de operaciones debe ser grande para que las estadisticas de los BT se manifiesten.
esto es lo crucial y no me canso de reafirmarles.

Es mas creo que los que nos leen y tienen estrategias rentables con tp mas cortos que sus sl, pueden volver a optimizarlas buscando zonas con tp mas largos que sus sl (como lo que proponen aqui) y viceversa. Tus estrategias deben tener una zona rentable con sl mas largos que tus tp, probablemente con mucho menos operaciones, la misma estrategia base con un set de parametros completamente diferente en otro zona.

Deben tener presente que no es posible encontrar el optimo global, pero si buenos optimos locales y estos existen en diversas zonas de todo el conjunto posible de optimizaciones.

saludos

Ok night, creo que ya si quedo bien clara tu postura y que tampoco intentaste nada.
Te equivocas en varios puntos pero los obviare y dejare continuar el hilo para no caer en una discusión absurda… Eres perro viejo y como tal tienes tus creencias y principios muy arraigados acerca de cómo operar o como no hacerlo.
Esto es muy complicado, complicado de entender y aceptar, hay que abrir mucho la mente, incluso creo que le sacara más partido a esto un neófito en la materia que un experimentado. De hecho dude en volver a escribir sobre esto cuando abrieron el post, porque como ya manifesté ya trate este tema en otros tres post sin éxito… pero mira, al final logre ayudar, o al menos logre hacer ver las cosas de diferente manera a por lo menos una persona, así que con eso ya me doy por satisfecho.
Aun así es curioso… quienes no han intentado nada, directamente han criticado el tema. Quien lo probó o incluso quien antes lo crítico y luego probó pudo comprobar con paciencia y abriendo muy bien la mente que esto sirve…
Un Saludo!

Confirmo que probando es como se aprende y ve que esto funciona. Lo confirmo al 100% y por eso agradezco la ayuda e información prestada por Andrest para ayudarnos a todos!

Gracias Andrest.

Andan muy a la defensiva, en todos mis post de este hilo no hay afan de critica.
Es imposible intercambiar ideas con personas que tienen esa actitud.

Esta claro que es dejar correr la operaciones ganadoras trae como consecuencia menos % de ganadoras, teniendo que colocar mas operaciones para que se manifiesten las estadisticas mas pronto. Mi observacion es que faltaba definir la estrategia de salida y no deberia ser una estrategia sino muchas y en varios activos. Sobre la idea que presentan no hay critica por donde la mires y nunca la menosprecie.

En cientos de BTs y optimizaciones ¿crees que no probe la idea?, eso si es menospreciar el trabajo de otros, todas sus respuestas siempre tienen algo de ofensivo, creo que la falta de tolerancia y educacion es lo que prima, asi no se puede intercambiar comunicacion respetuosa.

suerte.

Hola chicos, yo con mi poco tiempo, he probado el concepto que propuso andres, y me ha gustado, hablo directamente de la estrategia en FF que nos enseña a "volar".
Precisamente automatice esa estrategia, y en test de 4 años no fue rentable (en unos 2 o 3 pares en la que lo probe), y en test del ultimo año y medio si fue rentable (en 2 de 3 pares), intente aplicar algunos filtros, algunas opciones para encontrar salidas mas afortunadas, pero aunque tuve variación (en 4 años estoy hablando) en muchos pares, no logre ver resultados muy positivos.
OJO y hago la aclaración, yo solo automatice la estrategia del FF, y aunque no funciono (para mi) si que me ha gustado y se me ha quedado el concepto base de ella,que es la ejecución de mas ordenes y dejarlas ganar.
les confieso que justo ahora, ese es mi criterio a la hora de encarar cualquier otro sistema o estrategia. yo la sigo probando y agradezco a Andres por presentarla, pues me ha gustado.
de igual manera, leí otro foro que recomendó andres, el del invertebrado terrestre, que tiene el mismo concepto, y por supuesto demuestra que es una buena estrategia o mas que estrategia, una buena gestión de estrategia.

seguiré probando y buscando una estrategia que me de mejores entradas y ponerle este sistema de gestión.
Saludos!!!

Refresko escribió:Hola chicos, yo con mi poco tiempo, he probado el concepto que propuso andres, y me ha gustado, hablo directamente de la estrategia en FF que nos enseña a "volar".
Precisamente automatice esa estrategia, y en test de 4 años no fue rentable (en unos 2 o 3 pares en la que lo probe), y en test del ultimo año y medio si fue rentable (en 2 de 3 pares), intente aplicar algunos filtros, algunas opciones para encontrar salidas mas afortunadas, pero aunque tuve variación (en 4 años estoy hablando) en muchos pares, no logre ver resultados muy positivos.
OJO y hago la aclaración, yo solo automatice la estrategia del FF, y aunque no funciono (para mi) si que me ha gustado y se me ha quedado el concepto base de ella,que es la ejecución de mas ordenes y dejarlas ganar.
les confieso que justo ahora, ese es mi criterio a la hora de encarar cualquier otro sistema o estrategia. yo la sigo probando y agradezco a Andres por presentarla, pues me ha gustado.
de igual manera, leí otro foro que recomendó andres, el del invertebrado terrestre, que tiene el mismo concepto, y por supuesto demuestra que es una buena estrategia o mas que estrategia, una buena gestión de estrategia.

seguiré probando y buscando una estrategia que me de mejores entradas y ponerle este sistema de gestión.
Saludos!!!

Hola Refresko, ¿que estrategia exactamente es la que automatizaste y no funcionaba?

Gracias.

juancv escribió:

Refresko escribió:Hola chicos, yo con mi poco tiempo, he probado el concepto que propuso andres, y me ha gustado, hablo directamente de la estrategia en FF que nos enseña a "volar".
Precisamente automatice esa estrategia, y en test de 4 años no fue rentable (en unos 2 o 3 pares en la que lo probe), y en test del ultimo año y medio si fue rentable (en 2 de 3 pares), intente aplicar algunos filtros, algunas opciones para encontrar salidas mas afortunadas, pero aunque tuve variación (en 4 años estoy hablando) en muchos pares, no logre ver resultados muy positivos.
OJO y hago la aclaración, yo solo automatice la estrategia del FF, y aunque no funciono (para mi) si que me ha gustado y se me ha quedado el concepto base de ella,que es la ejecución de mas ordenes y dejarlas ganar.
les confieso que justo ahora, ese es mi criterio a la hora de encarar cualquier otro sistema o estrategia. yo la sigo probando y agradezco a Andres por presentarla, pues me ha gustado.
de igual manera, leí otro foro que recomendó andres, el del invertebrado terrestre, que tiene el mismo concepto, y por supuesto demuestra que es una buena estrategia o mas que estrategia, una buena gestión de estrategia.

seguiré probando y buscando una estrategia que me de mejores entradas y ponerle este sistema de gestión.
Saludos!!!

Hola Refresko, ¿que estrategia exactamente es la que automatizaste y no funcionaba?

Gracias.

Hola juan, Cruce del precio con media de 34, la qu ejemplifica en el Foro de FF

Refresko escribió:

juancv escribió:

Refresko escribió:Hola chicos, yo con mi poco tiempo, he probado el concepto que propuso andres, y me ha gustado, hablo directamente de la estrategia en FF que nos enseña a "volar".
Precisamente automatice esa estrategia, y en test de 4 años no fue rentable (en unos 2 o 3 pares en la que lo probe), y en test del ultimo año y medio si fue rentable (en 2 de 3 pares), intente aplicar algunos filtros, algunas opciones para encontrar salidas mas afortunadas, pero aunque tuve variación (en 4 años estoy hablando) en muchos pares, no logre ver resultados muy positivos.
OJO y hago la aclaración, yo solo automatice la estrategia del FF, y aunque no funciono (para mi) si que me ha gustado y se me ha quedado el concepto base de ella,que es la ejecución de mas ordenes y dejarlas ganar.
les confieso que justo ahora, ese es mi criterio a la hora de encarar cualquier otro sistema o estrategia. yo la sigo probando y agradezco a Andres por presentarla, pues me ha gustado.
de igual manera, leí otro foro que recomendó andres, el del invertebrado terrestre, que tiene el mismo concepto, y por supuesto demuestra que es una buena estrategia o mas que estrategia, una buena gestión de estrategia.

seguiré probando y buscando una estrategia que me de mejores entradas y ponerle este sistema de gestión.
Saludos!!!

Hola Refresko, ¿que estrategia exactamente es la que automatizaste y no funcionaba?

Gracias.

Hola juan, Cruce del precio con media de 34, la qu ejemplifica en el Foro de FF

Vale gracias. Con el MACD ya ves que funciona.