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The_KFX escribió:Esta xula la idea ... Programar esto no tiene ningún misterio ... Pero al no tener el mt4 gráficos de 5 segundos, habría que poner un sleep o algo así, y que después hallase la diferencia entre el precio actual y el de apertura para poner la orden en un sentido u otro ... Se que con un script se pueden crear gráficos de 2 minutos, 10, etc ... pero no se si de menos de 1, y en tal caso que el código del EA fuese compatible con ese TF.

Necesita grafico especial para mt4?... o se puede programar por el reloj del market watch que va en segundos.
Simplemente que el EA registre el precio a las hora deseada... y codificar que el EA haga ck a los 5 segundos...... si InitialPrice>Current price , sell..
o si initialPrice<Current price ..buy. If IntitialPrice=CurrentPrice, no trade.

Mejor seria que alguien lo codificara primero.. no? Habria que hacerle Backtest con tick data.


J.
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lo estadisticamente imposible puede existir en cualquier ambito de la vida, pero nunca en bolsa.

jeuro12 escribió:Creo que los spreads matan la estrategia totalmente. Nunca podriamos perder solo 1 pip.. a no ser que el broker no cobre. Por lo cual la perdida minimo son dos pips.
Dificil saber las "estadisticas"... a no ser que alguien las haya hecho.
En cuanto a la "probabilidad" esta peor que la ruleta... , la ruleta tiene solo 36 numeros ... aqui son 137.
En cuanto a la matematica.. a no ser que el cafe me esta haciendo mal... no la veo por ningun lado.

Si se arriesga un 1% ... digamos en cuenta de 1000 para calculos mas faciles... el primer riesgo es de
10 (entre dos pips, metimos 0.5 lote) si se pierde se pierde 10, si se gana se ganan 685.. ese no es un 137%.
de ahi para adelante las cosas empeoran... ... si se pierde, la segunda ves va a ser 9,9 de riesgo ..etc... supongamos que
se tiene suerte.. y le achuntamos a la 50 ves....digamos que las perdida promedio fueron 8 ... despues de la 49 ves , llevamos
perdido 49*8= 392 ...osea que la 50 ves .. arriesgamos un 1% de lo que nos queda.. 6.08 ... equvalente a lote de 0.34 ..
si ganamos , serian 465.80 ... apenas estamos un poco arriba del inicial.
Imajinarse que no tenemos suerte... y le achuntamos a la 100 ves?

J.
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Hola jeuro, voy a enumerar las respuestas a tus dudas:

1. Efectivamente los spreads pueden "matar" esta estrategia si son excesivamente elevados. La cuestion es que el stop loss incluído spread no sea mayor que 3 pips. Es decir tenemos que concentrarnos sólamente en esos días en los que los spreads sean menores a 2 por lo menos. Un spread más alto es prácticamente una estafa, hablando de EURUSD por supuesto.

2. No es difícil hacer un estudio de estadística para comprobar la probabilidad de conseguir el tp de 137. Hay tres escenarios posibles: que toque el stop loss con pérdida, que toque el stop loss una vez lo hayamos movido a 0 pérdida y que toque el take profit. Haz 100 operaciones y observa el número de veces que aparece cada escenario, y luego halla la esperanza matemática.

3. La ruleta tiene 36 situaciones posibles, aquí solo 3 como he dicho antes. La cuestión está en la esperanza matemática que sale del estudio estadístico que acabo de comentar. Si alguien se anima a hacerlo estupendo. Creo que alguien ya lo hizo en forex factory pero no estaría mal postearlo aquí.

4. La matemática es simple: De nuevo traigo al frente tres posibilidades, que vaya al stop loss con pérdida, que vaya con 0 pérdida y que ganemos en take profit. La situación es exactamente la misma que tirando una moneda, ya que también puede caer de cara, de cruz, o de lado.

¿Cuál es la probabilidad de que tirando una moneda caiga 138 veces seguidas en cruz? No es imposible, por supuesto, pero seguro que supone un 0,000000..x %, riesgo que sin duda estoy dispuesto a arriesgar. Además, eso sin contar de que suponiendo que la cruz sea perder y la cara ganar, por cada vez que caigamos en cara cubrimos 137 caidas de pérdida o cruz.

5. Veamos de nuevo ese planteamiento:

Supongamos que tenemos una cuenta de 1000 dólares y arriesgamos el 1% por pip. Suponiendo el peor escenario, el stop total es de 3, luego en total arriesgamos el 3% que son 30. Aquí pueden pasar tres cosas:

- Que fallemos y perdamos ese 3%. La cuenta queda a 970.
- Que fallemos pero no perdamos por haber movido el stop al punto de inicio.
- Que acertemos y ganemos un 1% por pip. Es un take de 137, luego ganamos un 137% y la cuenta queda a 2370.

Si hasta aquí queda claro, sigamos planteando que:

Supongamos que hemos fallado esa primera operación, cosa que pasará muy habitualmente. La cuenta estaría a 970, luego volveríamos a arriesgar el día siguiente el 3% de 970, no de 1000. Y de nuevo podrían pasar 3 cosas:

- Que fallemos perdiendo de nuevo un 3% sobre 970, quedando la cuenta a 940.
- Que no ganemos ni perdamos, como lo anterior.
- Que acertemos y ganemos 137%, quedando la cuenta a 2298.

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Hola jeuro, voy a enumerar las respuestas a tus dudas:

1. Efectivamente los spreads pueden "matar" esta estrategia si son excesivamente elevados. La cuestion es que el stop loss incluído spread no sea mayor que 3 pips. Es decir tenemos que concentrarnos sólamente en esos días en los que los spreads sean menores a 2 por lo menos. Un spread más alto es prácticamente una estafa, hablando de EURUSD por supuesto.

2. No es difícil hacer un estudio de estadística para comprobar la probabilidad de conseguir el tp de 137. Hay tres escenarios posibles: que toque el stop loss con pérdida, que toque el stop loss una vez lo hayamos movido a 0 pérdida y que toque el take profit. Haz 100 operaciones y observa el número de veces que aparece cada escenario, y luego halla la esperanza matemática. Ok.. aqui ya estan cambiando las reglas. Ahora tenemos que mover a breakeven.. a cuantos pips de utilidad se moveria a BE? eso tendria mucha relevancia, ... en todo caso, cualquiere que fueran, eso baja la probabilidad.

3. La ruleta tiene 36 situaciones posibles, aquí solo 3 como he dicho antes. La cuestión está en la esperanza matemática que sale del estudio estadístico que acabo de comentar. Si alguien se anima a hacerlo estupendo. Creo que alguien ya lo hizo en forex factory pero no estaría mal postearlo aquí. El unico estudio estadistico que se pudiera hacer seria encontrar una moneda de 137 cruz y 1 cara .. y tirarla un millon de veces o algo asi. Eso nos daria estadistica para analisar. Pero en todo caso ni siquiera esto nos da una buena idea de la probabilidad real

4. La matemática es simple: De nuevo traigo al frente tres posibilidades, que vaya al stop loss con pérdida, que vaya con 0 pérdida y que ganemos en take profit. La situación es exactamente la misma que tirando una moneda, ya que también puede caer de cara, de cruz, o de lado. Ver el punto anterior de la moneda de 137 cruz
¿Cuál es la probabilidad de que tirando una moneda caiga 138 veces seguidas en cruz? No es imposible, por supuesto, pero seguro que supone un 0,000000..x %, riesgo que sin duda estoy dispuesto a arriesgar. Además, eso sin contar de que suponiendo que la cruz sea perder y la cara ganar, por cada vez que caigamos en cara cubrimos 137 caidas de pérdida o cruz. La matematica es super complicada para la probabilidad... Tendriamos que empezar con una moneda tiene 137 cruzes 1 una cara ... ahi la probabilidad de ganar es 1 de 137... si el precio se mueve a favor 1 pips... habria que tirar una moneda de 136 cruz y 2 cara.. y asi infinitamente con todos los zig-zgas que tira el mercado... no es tan simple el asunto y muy lejos de lo propuesto de hacerlo con una moneda solo de 2 lados

5. Veamos de nuevo ese planteamiento:

Supongamos que tenemos una cuenta de 1000 dólares y arriesgamos el 1% por pip. Suponiendo el peor escenario, el stop total es de 3, luego en total arriesgamos el 3% que son 30. Aquí pueden pasar tres cosas: . Bueno, son mas de 3 cosas... el precio baja uno perdimos.. el precios sube 1 y despues baja uno, perdimos.. el precio sube 2 y luego baja 2 perdimos.... se agarra la idea ..no?

- Que fallemos y perdamos ese 3%. La cuenta queda a 970.
- Que fallemos pero no perdamos por haber movido el stop al punto de inicio.
- Que acertemos y ganemos un 1% por pip. Es un take de 137, luego ganamos un 137% y la cuenta queda a 2370.

Si hasta aquí queda claro, sigamos planteando que:

Supongamos que hemos fallado esa primera operación, cosa que pasará muy habitualmente. La cuenta estaría a 970, luego volveríamos a arriesgar el día siguiente el 3% de 970, no de 1000. Y de nuevo podrían pasar 3 cosas: Perdiendo un 3% cada vez empezando en $30 ...y el monto de perdida bajando de a poquito... el sistema no da para mas alla de 40 perdidas sequidas. Por el otro lado, si perdieras unas 27 veces seguidas y ahi ganaras... solo recuperas lo perdido y tu cuenta estaria mas o menos en 1000 otra ves. Por ahi andan mis calculos

- Que fallemos perdiendo de nuevo un 3% sobre 970, quedando la cuenta a 940.
- Que no ganemos ni perdamos, como lo anterior.
- Que acertemos y ganemos 137%, quedando la cuenta a 2298. Mucho riesgo para mi... y ademas, en la realidad, el broker te cazaria todos los stops por estar muy cerca al principio. Honestamente estas pensando tirarte con una cuenta real con esto? .. eres valiente.
J
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A ver yo no creo que te "cacen" los stops. En un mercado como el de divisas la profundidad es de trillones de dolares, luego no creo que ninguna agencia de brokers exceptuando quizá IB tenga la capacidad para mover un pip. Además que la recompensa por ello cual sería, quitarme a mí un 1%? Voy a asumir que eso no es así, porque por otra parte tampoco tengo forma de saber si ocurre o no. Pero vamos, tiene mucho sentido lo que acabo de decir, creo.

Volviendo al sistema, quiero que compruebes si he entendido todo lo que has querido decir porque puede que tengas razón. Voy a separar los aspectos por los cuales la estrategia puede ir bien y por las que puede ir mal, y luego discutimos cada una de las afirmaciones y llegamos a una conclusión, porque como he dicho tengo un conocido que en principio gana ese % y hizo hace tiempo sus primeros 100 mil dólares. No digo que sea cierto, pero si que hace que la estrategia sera interesante de por sí, al menos para mí.

Luego vamos a ver.

La estrategia se basa en el hecho de que cuando se abren esos dos mercados concretos hay volatilidad, tanta, que es probable obtener una posición con pips ganadores si ponemos desde el principio de su movimiento una operación con un stop loss muy bajo, de 1-3 pips. La volatilidad hace que haya un numero X de probabilidades de que en la apertura de un día cada X días el precio no haga retrasamientos, y por tanto no pille nuestro stop loss, mientras permite un take profit de 140 aprovechando todo ese recorrido.

¿Qué pasa los días que no ocurre esto? Pues que nos caza el stop loss de 1-3 pips. Luego lo que estamos buscando aquí es una apertura en la que el precio no vuelva a su sitio después de la apertura de mercado y podamos hacer un P/B (Pérdida/beneficio) de 1-3 vs 140. Al ser tan bajo el stop loss, podemos arriesgar un 1-3% de la cuenta en unos pocos pips. Esto nos permite que por otro lado tengamos un take profit con un potencial de lotes enorme, y de ahí el de que por cada posición ganadora multipliquemos por 2 y medio nuestra cuenta.

Entonces, en base a esto, yo veo que los puntos fuertes y positivos de esta estrategia son:

Que seguimos varias de las normas clásicas del trading, tales como no arriesgar más del 5% de la cuenta en cada operación, recortar pérdidas y dejar correr beneficios..

Que su rentabilidad potencial es muy muy grande. Estamos hablando de una duplicación compuesta de la cuenta por cada posición ganadora. Un banco te suele dar un 1,5% mensualmente. Una posición ganadora sería el equivalente a 8 años de interés en un banco común.
Que no necesitamos estar pegados en la pantalla durante mucho tiempo. Nos centramos en esas aperturas, dejamos hasta mover el stop al PB (precio base) y dejamos que el tiempo haga el resto.
Que no hacen falta conocimientos técnicos, análisis ni indicadores.
Que estadisticamente, una posición ganadora de 140 pips compensaría 110 pérdidas consecutivas (de stop loss 2, 1 y 0), lo que en teoría es imposible que ocurra.

Ahora, lo que yo veo que es negativo:

Que mientras llega la posición ganadora es una contínua pérdida. Hace falta trabajar mucho sobre la psicología de la persona que use este sistema, ser capaz de estar un mes sin una posición ganadora, lo que entiendo que es MUY difícil.
Que me haya confundido en sus puntos positivos y falle la matemática del sistema.



De momento esas son las afirmaciones. Me gustaría que todo aquel que vea algún fallo en mis razonamientos lo escriba y así entre todos podamos llegar quizá a una conclusión clara. De mientras, hoy me levantaré a las 7:55 de la mañana para la apertura de Londres y usare demo.

Si eso funciona a la larga con mas o menos 1 pip de stop, sinceramente me alegraría un monton ya que justificaría muchas hipótesis que me voy planteando a diario.

..ya nos cuentas como ha ido porque interesante si es la aventura, eso seguro.

sld

Hola Pedrator... aqui tomandole el primer cafe del dia.

Para mi, en resumen, la falla de la estrategia es de probabilidad , pero tambien de implementacion.
De probabilidad, porque cualquiera combinaciones fija de SL y TP a largo plazo se resumen a probabilidad 50/50 , .MENOS LOS SPREADS.
En otras palabras, si ponemos TP=1 y SL=1 tenemos 50/50 de ganar o perder al igual que la probabilidad de tiran una moneda. Si lo hacemos
100 veces lo mas probable es que ganemos 50 y perdamos 50 .. pero como el broker nos cobra a lo menos 1 pips, entonces perdimos 100 pips.
Empezando de combinacion 1/1 ahi se pueden hacer combinaciones TP=1 /SL=137 (scalping) o lo propuesto que seria SL=1 / TP=137 .. estas,
al final tambien se resumiria a un 50/50 menos spreads. Entonces el problema radica en que mientra mas corto sea cualquiera de los stops, mas perdemos.
Mirado de otra forma, en forex para ganar 1 tenemos que ganar 2.

La "implementacion" de la estrategia en una cuenta real tiene serios retos. Si has leido algunos de mis post sabras que no creo en la manipulacion del mercado
y ningun broker ni nadie puede moverlo excepto Algun Banco Central. Pero como se trabaja con margenes tan pequenos de unidad de moneda (0.00001), los Brokers
operan con cierta flexibilidad "dentro" de los precios de sus Liquidity providers y el mercado en general. Tu sabes, la realidad es que casi ningun broker "puede" pasarte al mercado con DMA (direct market access) si no estas metiendo por lo menos 1 lote, por lo cual, el broker aunque sin ninguna intencion de jodernos, tiene que usar software para hacer match de ordenes y pasarlas al mercado en bloque. Ese software en el intento de hacer matching de ordenes, simplemente "toma" o "caza" stops que estan a la vista.

En otras palabras, para empezar casi la mayoria de los brokers no permiten stops de menos de 3 pips, si lo logras poner, lo mas probable es que el software lo agarre
inmediatamente para matchear con alguno que esta queriendo entrar. Ese software tiene manos largas. Si en la practica, no logras poner el stop de 1 pips, y te esperas para ejecutar manualmente, lo mas probable es que el precio se mueva o que tambien te agarre el software y en ves de perder 2 o 3 , perdidtes 3 o 4.
gajes del oficio , asi es el mercado, no debieramos hacernos mala sangre al respecto, sino que estar conciente de ello para crear estrategias dentro del contexto real.
Estoy seguro que en demo es imposible probar la valides de la estrategia. Tu sabes, demo=ejecucion instantanea vs real=ejecucion con confirmacion del broker.

J
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Seria bastante facil programar esto, incluso se podria estudiar la aceleracion de la vela en esos 5 segundo para estadisticamente entrar en el momento optimo, pero... por qué nada mas que una entrada al día?