Re: Duda hedgingGracias aquiles88, quedo muy claro,quiza a uno no le sirva pero en una cartera de clientes si es una opcion muy interesante por ofrecer...
Saludos
Re: Duda hedgingOk, el concepto docente lo entiendo perfectamente.
Supongamos que tengo la tecnología que haga falta ( a nivel retailer ), me dices que los costes de negociación absorberían las posibles ganacias de esa contracción natural? En opciones si que no tengo ni idea, pero es posible que nos muestres un ejemplo con un contrato a futuro 6e y eur/usd, por ejemplo. Aproximadamente me sale un neto de unos 15 pips más o menos cada vencimiento. Supongo que el swap sería fácil calcularlo, lo que ya no tengo tan claro, son las comisiones i/v del futuro y su equivalente en swap (si tiene). Es que jamás he negociado uno . A bote pronto el coste en el futuro sería mayor, podríamos , tal vez equalizar con el lote del contado.. SELL 6E ( 125000 unidades ) BUY EUR/USD ( 125000 unidades + sobre-coste) Esta operación es viable? Saludos
Re: Duda hedging
Hola Aquiles. Sobre el texto que elegi arriba. Es comun que sucediera eso?? Que aumente el spread del arbitrio?? Y lo mas importante.. es comun que disminuya?? Digo porque si dismunuye, se puede pueden cerrar las operaciones en ese instante y ya. Se gana algo. ..o hay algo que no tengo en cuenta? J. forex wisdom org
Re: Duda hedginggracias aquiles, buena disección .
por mi todo aclarado. Un saludo
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