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Hola FXWizard. Mis mas grandes saludos. Tengo una duda respecto a las estrategias que son probadas en MT4 que me tiene bastante pensativo y no logro dar en el clavo: Pruebo una estrategia por un período de tiempo, la cual me da unos resultados negativos. Entonces, dejando la misma estrategia, intercambio solamente el tipo de operación e intercambio los puntos de salidas, de esta manera:

Tipo de operación: cambiada de OP_SELL, a: OP_BUY
Stop loss: de Bid+300*Point, lo cambio a: Ask-50*Point
Take profit: de Bid-50*Point, lo cambio a: Ask+300*Point

La misma estrategia usada debería tener el mismo tipo de operaciones, entonces: ¿Por qué me da una diferencia del número de operaciones (de 377 cuando la hago en ventas y de 866 cuando la hice en compras) cuando he utilizado el mismo código por el mismo plazo de tiempo? (y “los mismos puntos a los que el precio tocó y la misma cantidad de veces”, solo se cambió el tipo de operación de compra a venta, y las salidas de stop loss a take profit y el take profit a stop loss. Otra cosa: tanto la cantidad de ticks modelados como la clidad del modelado son las mismas en ambas pruebas).

Alguien pudiera decirme que uno compra en Ask y vende en Bid, y que al intercambiar la estrategia estos puntos cambian, pero la prueba la hice con una entrada que no requiere de precio Ask ni Bid, y la distancia entre la entrada en largo Ask y el stop loss en precio Ask, en ese momento, es la misma en pips que entre esos mismos puntos de los precios Bid (si cuando entro en largo el Ask está en 1,3055, si el spread es 2, el bid estará en 1,3053. Y si el stop loss está en precio Ask de 1,5050, el Bid estará en ese momento en 1,5048; la distanca entre la entrada ask y stop loss ask es la misma para los precios bid de esos mismos dos momentos: 5 pips).

Mi pregunta es: ¿hay algo que no estoy viendo, o esto es un error de la plataforma que me está dando falsos resultados del testeo?

Muchas gracias de antemano
trader201

Hola trader201, la verdad es que es raro. Has comprobado que hayas usado exactamente el mismo histórico para el backtest?

Saludos,
FXWizard

Si. Lo único que cambio son los parámetros antes mencionados en la función ordersend (tipo de operación , e intercambiar los valores entre stop loss y taktprofit). Lo he hecho con códigos diferentes, cambiando solo esos valores, y me pasa lo mismo. Lo he hecho con la plataforma conectada a Internet y sin conexión y sigue pasando (aunque no debe tener nada que ver pues supongo que los datos están ya cargados en la platforma). Lo he hecho con diferentes condción y hasta con la simple condición de comprar si no hay posiciones abiertas (las fehas quedan iguales, cambiando "solamente" lo antes mencionado). Lo he hecho en diferentes rangos de tiempo (de minutos hasta días, para aumentar las distancias de pips). En todos los casos me sigue pasando lo mismo.

Esto me parece muy raro a mi también, pues me hace concluir que están dando resultados falsos. La prgunta inicial te la hice para saber si no es que habia algo que no estaba tomando en cuenta, y me sigo haciendo la misma pregunta pero tu respuesta me hace dudar más de la veracidad del testeo pues me dices que también te parece raro.

¿Puedes darme tu opinión al respecto? ¿será que no estamos tomando algo en cuenta? ¿o es tan sencillo como la explicación logica que hice al principio y no hay mas factores que tomar en cuenta para este analisis? (que es lo que a mi me parece)

Pregunté al broker sobre esto y me dijeron que el soporte en relación a la configuración de asesores expertos está fuera de su alcance.

Saludos
trader201

OK, probemos otra cosa: saca un listado de todas las operaciones de cada backtest y comparalas una a una hasta dar con las diferencias (si es que existen). Por otro lado, la diferencia es muy grande?

Saludos,
FXWizard

Si, es bastante grande: una me da - 9.727,30 y la intercambiada que debería dar una cantidad positiva cercana a esos 9.727,30, me da -9.879).

Y solo estoy cambiando lo que mencioné antes, es decir, por ejemplo:

if (condicion)
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,3,Ask-100*Point,Ask+600*Point,NULL,0,0,CLR_NONE);

Luego de tener resultados, dejando el resto igual, cambio solamente el tipo orden, el ask por bid, e intercambio datos de stop loss y take profit, quedando entonces ahora asi:

OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,3,Bid+600*Point,Bid-100*Point,NULL,0,0,CLR_NONE);


Se está trabajando con precios históricos y la misma condición, es decir, que se está trabajando por donde mismo paso el precio, ya que se está dejando la misma condición. Según esto, pienso que por lógica, si una da - 9.000, la otra debería dar + 9.000 o al menos algo mas cercano, mas no los mismos -9.000.

trader201

OK, en serio repasa las operaciones aunque empiezo a intuir de donde viene el problema... Por favor coteja las operaciones y mira a ver si notas alguna diferencia.

Saludos,
FXWizard

Ahorita acabo de hacerlo combinando el testeo del programa con el visual (hecho por mi visualmente). Lo hice con gráficos de 15 minutos, y con tamaños de SL(stop loss) y TP (takeprofit) de 100 y 200 pips, y con una duración de 2 meses. Como tanto el precio de entrada como el TP y SL son numeros exactos, fue fácil ser exacto en el testeo visual. En esta oportunidad los resultados fueron similares (calidad del modelado 90%):

Con todas las operaciones en long, tanto el testeo visual como el de mt4 dieron un total de 5 operaciones y un neto muy cercano: visual de -2.000 y el mt4 de -2.090,70 (una diferencia de $ 90,70 )

Igualmente, con todas las operaciones en short dieron resultados similares, para un total de las mismas 5 operaciones y un neto de +2.000 el visual y 1975,70 el de mt4 (una diferencia de $ 24,30 )

Ahora bien, lo hice en el corto plazo y me dió los resultados que veo que deberían darme por la lógica según los cambios que estoy haciendo en el EA (las pequeñas diferencias vienen de splits pues veo que no todas las operaciones se ejecutaron al precio exacto indicado en el EA ni tampoco los de salidas, bien sea de SL o de TP). Antes de volver a hacer este testeo visualmente con otras condiciones y un mayor período de tiempo (para que me de un número mayor de operaciones) quisiera preguntarte ¿de donde sospechas que viene el problema?

Saludos y gracias de nuevo FXWizard
trader201




(lo de mas abajo es solo el detalle de los resultados del testeo realizd por mt4 con los mios realizados visualmente)
CON TODAS LAS OPERACIONES EN LONG: (lo de abajo es detalle)

total operaciones (visual): 5
total de operaciones (mt4):5
operaciones ganancia (visual):1
operaciones ganancia (mt4):1
operaciones perdidas (visual):4
operaciones perdidas(mt4):4

beneficio neto (visual):-2.000,00
beneficio neto (mt4):-2.000,90
ganancias(visual):+2.000,00
ganancias(mt4):+1.999,70
perdidas (visual):-4000
perdidas(mt4):-4000,60


CON TODAS LAS OPERACIONES EN SHORT:

total operaciones (visual):5
total de operaciones (mt4):5
operaciones ganancia (visual4):
operaciones ganancia (mt4):4
operaciones perdidas (visual):1
operaciones perdidas(mt4):1

beneficio neto (visual):2.000
beneficio neto (mt4):1.975,70
ganancias(visual):4.000
ganancias(mt4):3.983,80
perdidas (visual):-2000
perdidas(mt4):-2.008,10

trader201 escribió:Ahorita acabo de hacerlo combinando el testeo del programa con el visual (hecho por mi visualmente). Lo hice con gráficos de 15 minutos, y con tamaños de SL(stop loss) y TP (takeprofit) de 100 y 200 pips, y con una duración de 2 meses. Como tanto el precio de entrada como el TP y SL son numeros exactos, fue fácil ser exacto en el testeo visual. En esta oportunidad los resultados fueron similares (calidad del modelado 90%):

Con todas las operaciones en long, tanto el testeo visual como el de mt4 dieron un total de 5 operaciones y un neto muy cercano: visual de -2.000 y el mt4 de -2.090,70 (una diferencia de $ 90,70 )

Igualmente, con todas las operaciones en short dieron resultados similares, para un total de las mismas 5 operaciones y un neto de +2.000 el visual y 1975,70 el de mt4 (una diferencia de $ 24,30 )

Ahora bien, lo hice en el corto plazo y me dió los resultados que veo que deberían darme por la lógica según los cambios que estoy haciendo en el EA (las pequeñas diferencias vienen de splits pues veo que no todas las operaciones se ejecutaron al precio exacto indicado en el EA ni tampoco los de salidas, bien sea de SL o de TP). Antes de volver a hacer este testeo visualmente con otras condiciones y un mayor período de tiempo (para que me de un número mayor de operaciones) quisiera preguntarte ¿de donde sospechas que viene el problema?

Saludos y gracias de nuevo FXWizard
trader201

Pues mi sospecha venía de una posible diferencia de valor del pip según si cierras una compra o una venta, aunque no sabía que el EA cerraba posiciones parcialmente, si lo hubiera subido habríamos empezado por ahí

Saludos,
FXWizard