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Divergencia divergencia! La única verdad que he leído acerca de las divergencias en los diferentes foros basura que hay por la red es que hay quién crée en las divergencias y hay quién no crée en ellas lo más minimo. Y para ser la única verdad que dicen, es tan evidente lo que afirman que hasta resulta estúpido decirlo. Hay quien es religioso y hay quien es ateo. Hay quien crée en el analisis fundamental y hay quien crée en el analisis técnico. Hay quien gusta viajar y hay personas sedentarias...no he dicho ninguna novedad, verdad? pues eso.

Antes de seguir quiero disculparme porque no sé como pegar una imagen. Y no puedo subirla comprimida porque tengo problemas con el bendito winzip. En fin, a todos se nos da bien algo y para otras cosas somos una patata.

Divergencia. Por qué ocurre una divergencia? Es aquí donde todos fallan y comienzan con el rollo de máximos crecientes y minimos decrecientes y bla bla bla. Una divergencia es una divergencia, la palabra lo dice todo; el precio va para un lado y el indicador para el otro. Pero POR QUÉ se produce? Ese es el quid de la cuestión. Pues bien, el que más se moja dice que es porque el momentum, o sea la velocidad con la que se desplaza el precio, se está acabando, o al menos disminuyendo. Esto no nos vale. A mi me cuesta creer que no hayan tenido un poquito de curiosidad por saber cómo se originan las divergencias aquellos que escriben los blogs.

Señores, tenemos el MACD, el oscilador más utilizado y el indicador por excelencia para detectar divergencias. Configuración por defecto; una media exponencial de 12 períodos y una de 26. Abrid el MACD en vuestra plataforma y tirad las dos medias sobre el precio para contrastar cómo actua el MACD en base al comportamiento de las dos medias en el precio.
Cuando la media rápida corta a la media lenta el MACD pasa de un lado de la línea 0 hacia el otro lado. Hasta aquí lo básico.

Vale, ahora es cuando se forma la divergencia (mientras lées compruébalo en tu plataforma). El precio realiza un primer impulso al alza y el MACD crece mogollón por encima de la linea cero. El precio se toma un descanso y a continuación realiza un segundo impulso al alza, y el MACD crece menos por encima de la línea 0. Divergencia divergencia, cuidado! Me entra la risa. Por favor, analizad la secuencia de los dos impulsos y el comportamiento del MACD. Con las medias es lo mismo, pero en el MACD es mas gráfico.
El primer impulso del MACD es enorme. La media de 12 se eleva mucho sobre la media de 26, lógico, es más rápida y sigue al precio más de cerca.
Cuando el precio se toma el descanso antes del segundo impulso, es recién ahi cuando la media lenta de 26 empieza a reaccionar (con retraso. Normal, es lenta) y comienza a subir.
Cuando el precio realiza el segundo impulso, la media rapida de 12 vuelve a seguir al precio de cerca. Y como la media lenta de 26 YA HA DESPERTADO, tambien lo sigue, aunque a su ritmo.
Entonces, COMO AHORA LAS DOS MEDIAS ESTÁN REALMENTE SIGUIENDO EL MOVIMIENTO DEL PRECIO, claro, la media rápida de 12 ya no está TAN POR ENCIMA de la media lenta de 26, por lo que la diferencia entre ambas es menor, lo que se traduce en una segunda "montañita" del MACD más pequeña, mientras que el precio sigue su tendencia, sigue subiendo en este caso.

¡Y eso es una divergencia! Causada por el retraso del indicador (basado en medias moviles, para mas inri), ni menos momentum ni menos volumen ni menos interés ni pollas en vinagre!
A que ya sabias tú que el precio siempre gravita hacia la media?! Pues de eso se trata, por ejemplo en una tendencia alcista, entrad al mercado cuando el precio se aproxima a la media. Y lo que te dice la divergencia es que el precio se va a aproximar a la media. Aunque como acabamos de ver, mas bien es la media la que se aprixima al precio.
Por lo tanto, un buen punto de entrada es cuando tras una divergencia (siendo la tendencia alcista) el MACD se vuelve a cortar al alza cerca del nivel 0.
Si en una tendencia alcista te pones corto cada ves que hay una divergencia, hombre, si te sale bien es porque el precio gravitó hacia la media y no rebotó, pero no porque "la divergencia funcionó". Lo mas lógico en una tendencia alcista es entrar cuando el precio rebota y sigue su tendencia, no entrar "en las gravitaciones". Salvo un caso.

Yo comenté en otro hilo que la única divergencia que utilizo para operar a contratendencia (es decir entro con la esperanza de que el precio no rebote en la media) es la missing right shoulder. Y lo hago cuando estoy aburrido.
Este tipo de divergencia es el siguiente: tenemos por ejemplo una tendencia alcista. El precio realiza un segundo máximo, ROMPIENDO LA BOLLINGER, y el MACD no solo que no sigue este segundo impulso, sino que ni siquiera supera a su media de 9 períodos.
Por ahí leerás que es la divergencia más potente tal y cual. Ni puto caso. El secreto es el siguiente. Yo pongo el stop al 100% del ATR de 14. Pero siempre salgo por fallo técnico (el MACD toca su media de 9 períodos) si el precio se vuelve en contra y salgo automaticamente de la operacion. Esto se traduce en unas pérdidas mínimas respecto al stop loss original. Ese es el secreto, que tiene un ratio pérdida/beneficio brutal al tocar muy pocas veces el stop loss. Pero la divergencia de por si no es ni más fuerte ni nada por el estilo. Ya sabemos que lo único que indica una divergencia es que el precio va a gravitar hacia la media (para mi, es la media la que gravita hacia el precio, ya que es lo que va con retraso, y no el precio).

Hasta aqui el rollazo.

Hola Bambam, muy interesante el hilo, lo seguiré con detenimiento. Sobre lo de subir imágenes, basta con que crees el pantallazo en tu ordenador con lo que quieres mostrar y después darle al botón Responder que aparece debajo de los mensajes.

Debajo de la caja del texto del mensaje tienes una pestaña que pone Subir Adjunto. Ahí le das al botón Examinar, coges el archivo con la imagen, aceptas y pulsas en Agregar Archivo. Fácil ¿no?

Saludos,
FXWizard

Hola jefe, no ahora, pero en su momento lo intenté como dices y guardando el pantallazo con el paint no me deja subirlo porque dice que es muy grande. Asi que subí la imagen comprimida, pero ultimamente tengo problemas con el winzip también. Es una chorrada, pero requiere su tiempo para solucionarlo y siempre voy corriendo. Ya lo miraré.

Bueno pues parece que ahora quiere el winzip.
Una imagen de mi manera de ver las divergencias, lo que explico en este hilo.
Otra de las que opero por aburrimiento, donde el macd en el segundo máximo ni siquiera toca su media de 9.
Y la última, para los que buscan el giro de la tendencia. Por favor, no os fijéis en un indocador que os diga cuándo la tendencia se está quedando sin fuerza, fijaos en el precio. Las bollinger para esto son un clásico y funcionan muy bien. Eso sí, hay que entrenar el ojo.

Hola Bambam, te las he resubido como imágenes, como puedes ver mucho más práctico

Saludos,
FXWizard

me parece una forma interesante de operar las divergencias, otra sería esperar a que rompa el último máximo si es para entrar largo o mínimo para corto con la divergencia vigente