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yofxtrader escribió:Efectivamente se reduce el riesgo, pero aumentan las probabilidades de que toque el SL. Yo en tanto entro con un % fijo a arriesgar por operación, siempre calculo el tamaño de la posición en base al SL, y por tanto, eso realmente no mejoraría mi ratio R, aunque efectivamente reduciría mis pérdida media, aunque el porcentaje de operaciones fallidas sería más alto.

Estoy haciendo un estudio del resultado que tendría en mi cuenta en base a diferentes ratios de salida, y llego a la conclusión de que siempre le damos importancia a las entradas y no a las salidas, siendo éstas últimas mucho más importantes que las primeras.

Es que lo primero que habría que hacer antes de entrar es saber donde vas a poner el stop y en base a esa distancia jugar con el volumen de posición. Podrás ir más o menos cargado según a que distancia esté el stop.

Una cosa en la que se suele fallar es en perderse entradas a favor de la tendencia porque hay un movimiento fuerte y da miedo entrar porque el stop tendría que estar muy lejos. Lo que hay que hacer en estos casos es usar una pequeña fracción de tu tamaño de posición para estar dentro de la tendencia, de manera que arriesgues lo mismo (en dinero) que en una operación normal, aunque tu stop esté a muchos más pips de distancia. Una tendencia puede ir muchísimo más lejos de lo que podríamos pensar... y siempre es bueno estar dentro aunque sea con una posición pequeña.

Sentinelle escribió:Yo los he cogido un par de veces, pero la verdad es que la manera de escribir que tiene se me hace bastante pesado. Si tienes ganas, recientemente me he leído unos libros de acción del precio que son lo mejor que he leído hasta la fecha. Son poco conocidos, pero se lo he recomendado a varios traders y todos me han dado un feedback excelente.

http://www.ytcpriceactiontrader.com/

La manera de escribir y explicar las cosas son excelentes, y personalmente, me parecen unos libros totalmente recomendables.

No lo conocía. Pero estoy casi seguro que la obra de Brooks es lo mejor que se ha escrito sobre P.A. Es cierto que es muy pesado y muy difícil. Pero una vez vas entendiendo las cosas te aseguro que vale la pena. Igual te has mirado el primero que escribió el de "reading price charts bar by bar", y ese está fatal redactado y no se entiende nada. Su trilogía, aunque es igual de compleja... por lo menos está mejor redactada.

La verdad es que no participo mucho en el foro, pero creo que iré entrando más a ver si puedo aportar algo, a alguien será de ayuda...

Un saludo!

Por cierto, me he animado a postear en "estrategias de trading" un tipo de setup de entrada a favor de la tendencia.

Está explicado de manera un poco sencilla, pero si lo combinas con otros aspectos de la acción del precio (como puede ser una pin bar en el toque a la ema + una barra en tu dirección) creo que puede ser de alta fiabilidad y con buen ratio riesgo/beneficio. Igual lo encuentras interesante.

Un saludo!

Muchas gracias. Ya lo he leído.
Algún día retomaré los libros de Al Brooks. Empecé con el primero de todos (el original) y lo encontré un ladrillo de narices.
Supongo que los tres volúmenes nuevos estarán algo mejor escritos.

Un saludo.

Te lo aconsejo de verdad. El primero es infumable.... No se entiende nada. El tío será buen trader pero como escritor un 0. La trilogía es igual de compleja y tediosa (más de 500 páginas cada volumen), pero por lo menos está mejor escrita....

Eso sí, te da unas bases teóricas y una forma de ver el mercado que no creo que encuentres en otro sitio.

Saludos!

Los errores operativos es algo a lo que cualquier trader tiene que enfrentarse. El día anterior terminaba el artículo recién subido a Yofxtrader: “El valor de 1 pip y el tamaño de la posición”, en el que se incluye una calculadora en Excel para realizar estos cálculos. El caso es que el nominal de la cuenta en dicha calculadora estaba fijado en 2.000 euros, frente a los 1.000 euros de la mía, y acostumbrado a usar la misma, el caso es que no me fijé y calculé el riesgo del 1,5% incorrectamente, entrando a mercado con el doble de lotaje del que correspondía.

Si bien si la operación hubiese salido bien habría ganado el doble, lo cierto es que no me daba cuenta hasta una vez cerrada la misma, generando un cabreo bastante grande ante un despiste tan tonto que me genera una pérdida adicional.

Dicho esto, veamos lo que me lleva a entrar en esta operación. Acaba de publicarse la primera estimación del PIB en EE.UU., creciendo un 0,2% frente al 1,0% descontado por el mercado, lo cual generaba un descenso generalizado del USD contra todas las divisas. El cruce EURUSD superaba la fuerte resistencia en 1,1050, si bien cerraba la última vela de 4H por debajo de la misma, hecho que se repetía en otros cruces.

Respecto al USDCHF que nos ocupa:

* El par rompía la fuerte base formada en 0,9480, si bien en estos momentos volvía a cotizar bastante por encima, lo cual podría implicar un falso break en reacción a los datos publicados.

* Tanto en temporalidad de 4H como en temporalidad de 1H, el cruce dejaba una Pinbar con cierre dentro del rango, lo cual invitaba a mayores subidas.

* En temporalidad de 15 minutos vemos una vela envolvente alcista que anticipa mayores subidas.

En su momento estuve dudando entre entrar a mercado (al cierre de la vela) o dejar una orden pendiente en el 50% de la pinbar formada, eligiendo la primera opción. Realmente no hubiese alterado el resultado, pero en cualquier caso, no quería dejar de comentarlo.

Pese al rebote que realizaba el mercado tras el spike del PIB, posteriormente el USD cedía de forma generalizada contra todas las divisas de manera brusca, alcanzándose mi SL poco después de la entrada.



Lo que más rabia me da de esta operación no es en sí que haya sido perdedora, pues creo que estaba bien fundamentada, sino que haya supuesto una pérdida de un 1,5% adicional.

Como siempre, puedes ver todas nuestras entradas en cuenta real en la cuenta de Myfxbook.

Decido entrar corto en el cruce tras observar varios factores que invitan a una posible corrección:

* En temporalidad diaria, observamos un retroceso del 50% del movimiento bajista anterior.

* El precio cierra formando una clara vela de rechazo a dicho nivel, que además coincide con un mínimo formado a mediados de diciembre que ahora actúa como resistencia.

* Vemos además un canal alcista que ha dejado el cruce en su corrección, encontrándonos en la parte alta de dicho canal, con lo que aunque estuviese formando un cambio de tendencia, el cruce todavía tendría espacio para bajar.

* Todo esto soportado por una reciente pinbar en temporalidad de 4 horas apuntando a mayores bajadas.

Ante todos estos factores, decido vender a mercado con un SL por encima de los máximos anteriores, en 99,58 yenes por dólar canadiense.



Como puede observarse en el siguiente gráfico, la operación en seguida va a mi favor, rozando un beneficio de 1,5R, un 2,25% de la cuenta, si bien en tanto considero que la operación tiene bastante más potencial, decido dejar la operación abierta.



Una vez más, como se desprende del gráfico, me dejo un buen beneficio en el camino, pues no sólo no cerraba en break even, sino que la operación acabó siendo perdedora.

Hay que tener en cuenta que realmente estaba operando en temporalidades altas con stops muy ceñidos, corriendo el riesgo precisamente de lo que me ha pasado, pues una vez fuera de la operación, cerraba el día apuntando todavía de una manera más clara a una posible bajada del cruce, si bien ya pasaría entraría a escribir de la operación 40.

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En este caso, decido entrar corto en AUDUSD por diversas razones que pueden observarse en temporalidad diaria.

* El cruce lleva una tendencia claramente bajista, retrocediendo hasta un nivel que debería servir ahora de resistencia, formando una pinbar bajista y generando una falsa ruptura de dicha resistencia.
* En dicho nivel confluyen varios niveles importantes de Fibonacci, no dibujados en el gráfico por no ensuciarlo demasiado:

- 0,8015 es el 38,2% de corrección del movimiento de 0,8795 a 0,7534

- 0,8000 es el 61,8% de corrección del movimiento de 0,8293 a 0,7534

* En temporalidad de 4 horas vemos además una vela envolvente bajista.

Confluyen por tanto varios factores que me invitan a entrar corto en el cruce, con un SL por encima del máximo de la pinbar formada en diario. No obstante, dada la fortaleza con la que el cruce rompía el máximo anterior (0,7940), en lugar de entrar a mercado decido poner una orden stop de venta por debajo del mínimo de dicha pinbar, cuya ruptura confirmaría una posible vuelta.



La evolución del trade es bastante favorable, alcanzado sin demasiada complicación un beneficio de 1R. Con todo, contamos con un factor fundamental importantísimo, pues el día 5 de mayo se reunía el Banco Central de Australia, lo cual con seguridad generaría volatilidad en el cruce. Ante ese hecho, decido bajar el SL a break even, pues después no quería volver a dejar que una operación ganadora supusiese otra pérdida.



Si bien el RBA bajaba tipos de interés como se esperaba, lo cual generaba una reacción bajista como se puede ver en el gráfico, el mercado finalmente se daba la vuelta y terminaba por alcanzar mi SL, cerrándose la operación sin resultado alguno.

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A pesar de que ese mismo día hacía stop mi operación 38 en este mismo cruce, uno tiene que volver a analizar el mercado en búsqueda de oportunidades, y en este caso, más que por revancha o empeño, decido programar una nueva entrada en el CADJPY tras un cierre diario y de 4 horas que afianzaba todavía más mi visión anterior.

* En temporalidad diaria el CADJPY formaba una pinbar todavía mejor que la que originaba el anterior trade, cerrando por debajo de los máximos anteriores.

* En temporalidad de 4 horas puede observarse asimismo la formación de una vela de rechazo a nuevos máximos.

Decido no obstante programar una orden limitada de venta para entrar en el 50% de corrección de dicha pinbar, con un stop los por encima de los máximos recién marcados (99,99), siempre con un pequeño margen (14 pipos).



La operación en seguida evoluciona a mi favor, sobrepasando un beneficio de 2R, si bien consideraba que la operación tenía bastante más potencial y prefería dejar abierta la misma. Con todo, antes del empleo americana decidía bajar el SL a break even, pues como en ocasiones anteriores, estos datos no dejan de ser una lotería y alcanzado dicho resultado, me daría mucha rabia terminar cerrando la operación en pérdidas.



Si observáis el gráfico anterior, el día de la entrada dejaba otra bonita pinbar bajista con una buena mecha superior, bajando tras la ruptura de sus mínimos al día siguiente hasta alcanzar un buen beneficio. Con todo, en tanto esperaba una vuelta hacia niveles de 96, decidía dejar que la operación siguiese su curso, bajando el SL a break even como he comentado antes.

Lo que me pasó el día de empleo creo que puede decirse fue mala suerte. El cruce alcanzaba un máximo en los 99,44 yenes por canadiense, mientras que mi SL estaba situado en los 99,55. Bueno, pues debido a la falta de liquidez y apertura de spreads momentos antes de la publicación del empleo americano, mi orden se cerró a 99,605 yenes, situación sobre la que he escrito al bróker para ver si pueden revisar.



Debo decir que si el mercado me da otra oportunidad seguramente vuelva a intentar entrar en este cruce, pues dejaba una operación con 2R abierta porque consideraba una entrada en temporalidades altas con un stop ajustado que me iba a permitir coger una operación con un retorno mucho mayor al riesgo asumido, y sigo pensando que tiene recorrido a la baja.

En este caso realmente he tenido mala suerte, pero hay que seguir mirando para adelante y olvidarse de estas operaciones para no estar tratando de recuperar el beneficio que pudo ser y no ha sido, sino centrarse en seguir buscando operaciones en mercado con alta probabilidad de éxito.

Eso no significa que piense que tengo que revisar mi operativa, hecho en el que estoy cogiendo estadísticas de todas mis operaciones. Lo cierto es que en las últimas 4 operaciones he tenido un resultado de -1R cuando si hubiese ido a por un 1:1, mi resultado habría sido de 4R, algo que desde luego indica que no estoy nada acertado por el momento en los cierres.

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