Un Diario de Trading Avanzado en Excel
El Diario de Trading es algo a lo que se le suele dar poca importancia, todavía más estos días que existen multitud de servicios web que se conectan directamente con tu bróker para darte estadísticas detalladas de tus operaciones. Con todo, no todo se reduce a unas cifras, siendo especialmente importantes ciertas anotaciones que puede realizar el operador para explicar por qué ha tomado la operación, o qué sentimientos ha experimentado en el transcurso de la misma.
Obviamente un operador de muy corto plazo o scalper que realiza 10 o 15 operaciones al día puede ver la tarea de llevar un diario de trading como algo sin sentido, pero para un operador de medio o largo plazo, es algo que considero fundamental.
Sea por mi forma de ser o lo que fuere, el caso es que llevo un diario de trading donde tengo apuntadas todas las operaciones que he realizado a lo largo de los últimos años, y os puedo asegurar que cuando me pongo a revisar el mismo, puedo recordar perfectamente las sensaciones de angustia o euforia que me provocaron en su día ciertas operaciones.
Por otro lado, aunque uno tiende a pensar al cerrar una operación que se va a acordar perfectamente de cómo ha sido la misma, muchas veces con el tiempo nos olvidamos completamente de qué operación fue aquella que aparece en nuestro histórico de operaciones. De hecho, ahora que estoy documentando toda mi operativa una vez cerrada la operación, la cual no suele durar demasiados días, me doy cuenta que en ocasiones me cuesta recordar la gestión que fui haciendo de la misma con el paso del tiempo.
Sea como fuere, os puedo asegurar que la realización de un diario de trading os ayudará a evolucionar como traders, a la vez que os permitirá analizar la operación a posteriori de otra manera, identificando los errores o aciertos que hayáis podido tener en la gestión de la misma.
Realizada esta introducción, mi idea en este artículo no era otra que compartir mi diario de trading personal para que veáis las anotaciones que realizo. Creo que con el paso de los años lo he ido mejorando, y de hecho, me he molestado en realizar un análisis de la operativa con gráficos tipo Myfxbook, pudiendo realizar filtros de una manera cómoda para ver resultados hipotéticos por meses o por divisas.
Lo primero que debemos apuntar en un diario de trading obviamente son los datos del trade en concreto, algo totalmente objetivo que no aporta demasiada información respecto al histórico que nos proporciona nuestra plataforma.
En esta anotar un par de cosas:
1.- Es importante anotar el SL original con el que nace la operación, pues la mayoría de plataformas o servicios online tan sólo registran el último SL establecido, por lo que si hemos realizado trailing stop, estaremos perdiendo una información muy valiosa.
2.- Me gusta apuntar los nominales en la divisa concreta, teniendo un resultado en la divisa secundaria que luego será transformada a la divisa de nuestra cuenta con un tipo de cambio determinado. Lo normal es que si operamos EURUSD y por tanto tenemos un resultado en USD, esos USD sean transformados a EUR al tipo de cambio de cierre de la operación, pero hay brokers que no lo hacen así, sino que los transforman con un determinado margen.
¿Cómo contemplar los cierres parciales?
Es muy frecuente el realizar cierres parciales en nuestra operativa, si bien Metatrader o cualquier servicio online considerará cada cierre parcial como una operación independiente. Personalmente creo que debemos contabilizar estas operaciones parciales como una única operación, puesto que en caso de haber ido en contra, se hubiese cerrado con el SL como una única operación.
Esto es lo que realizo en el Excel:
Realmente le pongo una marca en una columna reservado a tal efecto, indicando que la operación lleva cierres parciales, y tengo unas columnas despegables donde se indica cada cierre parcial. En el cómputo total, pondré como fecha de cierre la fecha del último cierre, pues es cuando realmente finaliza mi operación, y como precio de cierre pondré la media ponderada de los cierres parciales.
De esta forma, podré tener una relación de los pipos ganados en conjunto, respecto al stop loss establecido inicialmente.
¿Qué otros datos registro para cada operación?
Hasta este momento no hemos registrado nada que no pueda darnos nuestra plataforma, exceptuando el hecho de distinguir claramente lo que son operaciones con cierres parciales y de esta forma tener una visión más realista de las operaciones realizadas.
Con todo, me gusta apuntar muchas otras cosas para cada operación, como se puede ver en la siguiente imagen.
En concreto:
- * Para cada operación, apunto los pipos máximos que ha acumulado el trade hasta su cierre, tanto a favor como en contra. Eso de alguna manera me permitirá analizar a posteriori si me estoy dejando mucho dinero en el camino o si la operación pudo acumular demasiadas pérdidas con independencia de cómo haya cerrado.
- * En aquellas operaciones que se han cerrado en pérdidas, apunto el momento en el cual el mercado vuelve a mi punto de entrada, indicando el tiempo transcurrido hasta entonces, así como los pipos que se hubiese ido en mi contra antes de alcanzar el BE. Además, para poder relativizar esta información, establezco cuantos R (relación riesgo / beneficio) se ha ido en mi contra hasta entonces.
- * Por último, realizo un análisis de ratios R en base a diferentes salidas posibles en la operación.
- 1. La columna Real nos indica el ratio R efectivamente conseguido, que no es más que los pipos ganados entre la distancia en pipos desde la entrada hasta el SL.
- 2. Posteriormente índico el resultado que hubiese tenido en la operación si no hiciese ninguna gestión y cerrase la operación en ratios del 1 al 4R, indicando en el Excel un 1 si la operación hubiese sido ganadora, y un 0 si hubiese sido perdedora.
- 3. Por último, apunto los resultados que hubiese tenido la operación con diferentes combinaciones de trailing stop. En concreto:
- a) Cerrar 50% en 1:1 e ir haciendo trailing stop a razón de 1R (1R muevo a BE, 2R muevo a 1R, etc)
- b) Cerrar 100% con trailing stop a razón de 1R
- c) Cerrar 50% en 1:1 e ir haciendo trailing stop a razón de 2R (2R y muevo a SL, 3R y muevo a 1R, etc)
- d) Cerrar el 100% con trailing stop a razón de 2R
No hace falta señalar que aquí cada uno podría anotar diferentes posibilidades en base a lo que considere oportuno, como por ejemplo, cerrar en base a ciertas medias, último swing, o lo que se os pueda ocurrir.
¿Qué hay de las anotaciones personales?
Antes de comenzar la cuenta de trading cuyas entradas estoy plasmando en esta web, todas las anotaciones las realizaba en el propio Excel. Lo único que hacía era insertar un comentario en la celda del subyacente, y allí anotaba todas mis impresiones.
En este sentido, es importante no sólo anotar las razones que te llevaron a realizar la operación, sino también los sentimientos que experimentaste antes, durante y después de la misma.
Dejo un ejemplo del tipo de anotaciones que realizaba en mi diario de trading anterior.
Además de las anotaciones escritas, es muy recomendable tener imágenes de la situación del mercado durante la evolución del trade. Puede ser en una temporalidad, pero es recomendable tener de varias temporalidades.
Si bien en estos días apunto mis operaciones en un Word, anotando lo mismo que publico en la web, lo cierto es que antiguamente utilizaba Powerpoint para pegar el pantallazo de mercado, un resumen de la operación, y los comentarios respecto a las mismas. Aquí podéis ver un ejemplo.
No os voy a negar que es un trabajo bastante pesado, pero hoy tengo un powerpoint con más 570 diapositivas que me permite revisar toda mi operativa a lo largo de los casi 6 años que llevo haciendo trading. Hoy sin embargo hago pantallazos de varias temporalidades y desarrollo cada operación en un documento Word.
Análisis de los resultados
Esto es algo que no hacía antes y que he incorporado en la nueva versión del diario de Excel, el cual quiero compartir con vosotros. Basándome en ideas de myfxbook y similares, he desarrollado a través de tablas y gráficos dinámicos una pestaña donde se pueden ver las estadísticas principales de nuestra cuenta de trading, añadiendo diversos gráficos que pueden servirnos de utilidad.
Estas estadísticas se pueden filtrar por años, meses o divisa, actualizándose en consecuencia.
En los siguientes gráficos se aprecia el Drawdown de nuestra cuenta calculado en base a cierres. Por desgracia, el calcular el DD con operaciones en flotante es algo que requeriría incluir en el Excel el histórico de todos los cruces operados, complicando sumamente todos los cálculos.
Uno de los gráficos que más utilidad puede tener es la Máxima Exposición Positiva y negativa vs el Resultado real. Estos gráficos están calculados respecto a las columnas de pipos máximos y mínimos alcanzados durante la vida de nuestra posición, trasladando los mismos a euros en base al tamaño de la posición.
En concreto, cada punto del gráfico es una operación, donde se indica en el eje horizontal el resultado en euros obtenido, y en el eje vertical el máximo beneficio o máxima pérdida que ha alcanzado la operación. Te recomiendo le dediques un tiempo a analizar los mismos, pues creo que arrojan bastante información.
El siguiente gráfico nos proporciona información sobre la duración de nuestras operaciones y los días de la semana en que sea abren los trades.
Adjunto también un resumen en formato tabla de las operaciones realizadas, donde se pueden ver resultados numéricos o estadísticas básicas por cruce de divisas.
Por último, incluyo una tabla de análisis de R (riesgo / beneficio) por partes de divisas.
Observaciones respecto a la hoja Excel:
- * Hay una pestaña de Datos donde se deben incluir los depósitos o retiros que se hagan en la cuenta de trading. Además, en esta pestaña aparece un listado de los pares de divisas con su consiguiente multiplicador, utilizado para calcular los pipos en cada operación. Si realizáis una operación en un cruce no listado, deberéis incluirlo en esta hoja.
- * El cálculo de la rentabilidad tiene en cuenta los ingresos y retiros realizados, siguiendo la metodología aplicada en Myfxbook, por lo que los resultados deberían coincidir con éste.
- * Existe una pestaña que pone “No Tocar” donde se realizan todos los cálculos necesarios para arrojar los resultados de la pestaña “Resumen”. Esta hoja está preparada para soportar hasta 1.000 operaciones, pero lógicamente, bastaría con arrastrar las fórmulas para abajo para que permita un número superior.
- * Las hojas de cálculo relativamente complicadas sólo acaba entendiéndolas el autor de las mismas. La verdad es que he tratado de hacerla para que sea lo más sencilla posible, pero en cualquier caso, estaré por aquí para tratar de responder cualquier duda que podáis tener al respecto.
- * En base a fallos reportados o mejoras realizadas, iré subiendo nuevas versiones de esta hoja en esta misma página, indicando que se ha realizado algún update para vuestra información.
- * Cierta información contenida en esta hoja se podría automatizar mediante un EA en Mt4. La verdad es que no tengo conocimientos, pero si alguien sabe programar y tiene interés en automatizar la información de las columnas AQ:BI, que se ponga en contacto conmigo.
- * Así mismo, entiendo que todos los cálculos realizados en la pestaña “No Tocar” podrían hacerse de una manera mucho más “limpia” con Visual Basic, así que ídem al punto previo.
Dicho todo lo anterior, en este Link podéis descargar mi Diario de Trading.
http://yofxtrader.com/wp-content/uploads/2015/06/Diario-Yofxtrader.xlsm
Por otro lado, utilizo un archivo intermedio para convertir el histórico descargado de Metatrader al formato utilizado en este archivo. Si bien el mismo puede fallar, os dejo una copia del mismo por si os es de utilidad. Señalar especialmente que los fallos seguramente se produzcan por una configuración diferente en cuanto a las comas y puntos en Excel para identificar los decimales o el separador de miles. En cualquier caso, estaré en el foro para ayudaros en la medida de lo posible.
http://yofxtrader.com/wp-content/uploads/2015/06/Importar-Mt4-en-Diario.xlsm
Seguramente puedan incluirse otras columnas en el archivo para identificar el tipo de sistema utilizado en la entrada y poder tener estadísticas por metodología. Lo cierto es que lo he pensado, pero he pensado tantas cosas que si sigo dándole vueltas a este tema, no publicaría nunca esta entrada. En cualquier caso, espero que este archivo sirva como base para ir haciendo versiones más potentes del diario de trading.
¿Necesitas todavía mucho más?
Hace relativamente poco me encontré una web que vendía un Excel mucho más sofisticado que el mío en el que llevar un diario de trading. Seguramente tenga contemplados muchos aspectos que se me han escapado, pero en este caso he realizado el archivo en base a mis necesidades, nunca pensando en fines comerciales como ha realizado esta otra web. Podéis descargar una versión demo del archivo, si bien en caso de optar por esta alternativa, tiene un coste de 119 USD (http://www.edgewonk.com/)
¿Alguna alternativa Online?
Si bien desconozco como se realiza el tema en otras plataformas, todas las cuentas de Metatrader tienen un password principal y un password de inversor, el cual tan sólo tiene acceso de lectura, pero no de ejecución. Aprovechando esta característica, hay servicios que se conectan directamente con nuestro broker para tener acceso a nuestro histórico de operaciones, ofreciendo estadísticas avanzadas de nuestra operativa.
Si bien existen varios, el más conocido de todos es Myfxbook(http://www.myfxbook.com/), que permite publicar la cuenta para uso privado o con acceso a toda la comunidad, siendo en este caso totalmente personalizable.
Por otro lado, si vamos a usar este servicio como nuestro diario de trading, saber que en cada operación realizada se pueden incluir tanto comentarios, como adjuntos adicionales, de forma que podríamos añadir pantallazos de la situación del mercado en el momento de la entrada y tras finalizar la operación.
Tiene claramente menos flexibilidad, pero por otro lado ahorra mucho trabajo. La elección de llevar el diario de trading online o en Excel ya es cosa vuestra, pero de una manera u otra, os recomiendo elegir alguna alternativa e intentar ser lo más rigurosos posibles con el mismo.
