Forex.es

La estadistica no era mala hasta ayer jueves pero hoy se han estropeado bastante, y me han quedado una estadistica, a mi juicio, bastante pobre:

Rentabilidad de la semana: 1,68%
Profit Factor: 1,48
Maximo Drawdown: 1,83%
Nº perdidas consecutivas 3
La tasa de aciertos: 60%. Baja para lo que aspiro.
Total operaciones 20

Mejorando el PF y la tasa de aciertos podria subir el riesgo. En esta semana me he movido con un riesgo maximo del 1% por operacion que luego siempre es menos. La rentabiliad con este riesgo a mi juicio es muy baja, estudiaré la posibilidad de subir el riesgo mirando las estadisticas de esta semana.

Saludos

Tranquilo, estas cosas pasan: ayer por la tarde a mi me dieron de lo lindo también, tenía que haber cerrado una gran semana y me metí un castañazo de lo más tonto, a ver si remonto la semana que viene.

Saludos,
FXWizard

Si FXWizard el mercado sigue ahí igual que siempre. Solo necesitamos mejorar nosotros cada dia.

Saludos.

Vamos a ver. Me he revisado la 50 ultimas operaciones. No me he ido mas para atrás debido a que estuve jugando con operaciones de spread y perdi un dinero amplio que no tenia nada que ver con mi operativa habitual. Pero creo que las 50 ultimas operaciones, aunque no sea lo ideal puede ser suficiente para hacerme una idea del riesgo que puedo asumir.

En esas ultimas operaciones mi PF= 2,22 y mi porcentaje de ganadoras PT (profit trades) es del 65,31%.

Si divido el capital inicial a considerar Ci en n partes, por ejemplo 12 partes, con la estadistica anterior, la posibilidad teorica de ruina, es decir de sufrir 12 perdidas consecutivas seria de 0,01428% que equivale a una media de una ruina cada 7.000 operaciones. Si elegimos solamente un 20% de esa ruina, le he calculado que podria apostar en cada operación una fraccion de riesgo f=1,84%. Naturalmente esto solo son datos estimativos.

Así que me considero conservador si arriesgo un 1,5% del capital en cada operación.

Saludos

Bueno amigos: he estado ausente por que he estado indagando primero con builder o constructores de estrategias para los que no sabemos programar, y despues, cuando he visto que cualquier estrategia basada en indicadores esta destinada al fracaso, por muy selectivo que seas, quise hacer algo con el precio. Pero resulta que con el buider que yo estaba usando, el Alphadvisor, resultaba imposible hacer una estrategia debido a la dificultad de manejar variables, y paradogicamente, debido al enorme trabajo y poca o ninguna versatilidad de este builder, me puse a mirar otros builder, pero vi que eran costosos y que habia que dedicarles una cuantas horas para aprender a manejarlos. Así que pensé: por que no me confecciono una plantilla de EA y lo unico que tengo que hacer es poner las condiciones de la estrategia?. Dicho así parece facil pero la cosa no lo ha sido tanto.

Bueno, el caso es que al final, me he metido,( y me alegro) de lleno en la programacion. Soy un autentico novato pero lo que he hecho me ha abierto mucho los ojos en muchos aspectos.

Me hice una estrategia con medias moviles y estocastico, pero algo mas sofisticado que con los builder, y el resultado, aunque fue mejor que lo que hice con los builders resultaba bastante insatisfactorio. Para que tuviera cierta eficacia habia que sobreoptimizar y/o hacer trucos como poner un gran stop loss y un pequeño takeprofit (10/1 mas o menos) y con ello conseguia una tasa de aciertos mayor del 95% y con ello meterle martingala para tener un sistema muy bueno. Pero sabia que me estaba engañanda a mis mismo. De hecho en este año iba extraordinario. Pero en el 2015 y 2014 la cosa iba basante mal. Tambien probe antimartingala y todos los trucos que se me ocurrian, pero al final sabia que no podia seguir engañandome a mis mismo por mucho tiempo.

Así que me dije, vamos a hacer una estrategia de puro price action que no requiera apena optimizacion. Antes de nada decir que en el trading automatico soy un novato y posiblemente no estoy haciendo las cosas bien, en cuanto a la calidad del modelado y todo eso; en realidad no se muy bien lo que es, aunque tampoco me importa demasiado, por que lo que quiero es llegar a conclusiones que con el trading manual no puedo llegar de forma rapida, objetiva y cuantitativa.

Así que he construstruido un EA a base de considerar solo el precio con buenos resultados. Bueno hay una media movil de 50 periodos en la que solo entro largos por encima y cortos por debajo. Pero excepto eso, el resto del EA es solo precio. el stop loss el EA lo coloca automaticamente debajo del minimo de las cinco ultimas vela y es un stop dinamico.
El tp tambien se puede hacer automatico, pero los resultados no son los mismos que si se pone un objetivo, es este es en realidad el unico parametro aparte del precio que he optimizado.

Entonces, como decia, me da bastantes buenos resultados en lo que va de año, pero a costa de ser restrictivo en las condiciones. Y como los robot tienen una paciencia del 100% y una disciplina del 100%, pero son tontos en el sentido que no aprovechan oportunidades cuando las condiciones se salen un milimetro de lo programado, pues resulta que en este año en M5 solo hace 16 operaciones, como se ve abajo. Pero te pones a mirar el grafico, y como digo, hay tantas oportunidades que no se aprovechan que da hasta rabia.



Pero si ampliamos para comenzar el test desde el año 2015, aunque sigue siendo ganador tiene un DD% del 42% que para mi criterio es algo inaceptable.



Las conclusiones a las que he llegado, es que para hacer un EA rentable en todo momento, no basta con hacerlo con la accion del precio, sino que debe funcionar en cualquier momento, y eso lo veo muy dificil de hacer en el corto plazo. En H1 lo he mirado un poco por encima pero aunque los resultados son muy buenos, el numero de operaciones es ridiculo. Quizas explore mas adelanta por ahí.

De momento voy a hacer un bactest manual con mi cerebro como robot y a ver como funciona. Y luego posiblemente seguiré poniendo operaciones aquí.

Saludos amigos.


P.D. Se me olvidaba decir que los testeos estan hechos sin MM, es decir con un lote fijo. Lo que pretendia es ver el comportamiento del sistema sin MM. Posiblemente los fuertes DD se puedan atenuar con MM antimartingala.

Hola sintesis, en hora buena por los avances con programación!. Solo alguna puntualizacion por si piensas seguir en este mundillo,
-La calidad del modelado... aunque digas que te da igual porque lo haces solo para sacar conclusiones... con una calidad n/a no puedes sacar ninguna conclusión... minimo minimo, deberías de hacer el backtest con calidad 90% para poder tener resultados un poquitin mas convincentes, y esto solo si lo haces para "jugar" si quieres hacer algo serio, si o si debes pasar por 99%, mas aun si el EA va a por pocos pips, hay una guía hecha por mi en la sección de estrategias.

- Luego el tiempo de backtest, mínimo te recomiendo que hagas de 4 años, si pasa esa prueba luego los 4 anteriores y luego los otros 4 anteriores, así 12 años, pero bueno esto cuando la cosa esta avanzada, para hacer pruebas con un backtest de 4 años vas bien sobrado y no se tarda tampoco demasiado una ves que sabes como hacerlo.

- Bueno esto, margen a parte del tema de programación, aplicar martingala a un sistema con ratio 1:10 es un suicidio en toda regla... ya de por si un sistema 1:10 es un suicidio, si le sumas martingala... por una perdida (que tarde o temprano llega) deberás multiplicar por 11 el lotaje original para recuperar solo la perdida y obtener una unidad, seria 0,01- pierde- 0,11... pierde - 1,21... como vuelvas a perder la próxima progresión son 13,31 lotes...

Si quisieras seguir investigando con martingalas el ratio mínimo te recomiendo que sea 1:1 y de ahi para arriba, por ejemplo con un raio 3:1 (risk/reward) puedes permitirte un factor multiplicador de 1,5... asi la progresión podría ser 0,01 - 0,01 - 0,02 - 0,03 - 0,05 - 0,08.... mucho mas llevadero y podemos marcarnos un limite de perdida.

Un saludo!

Gracias Andrest a ver si el fin de semana a mas tardar puedo mirar bien tu hilo de tick story para el tema de los backtest.

Lo de la martingala solo era para jugar. Mis juegos me han confirmado que nada de martingalas. Solo probaria a hacerlo con sistemas de una tasa de aciertos superior al 90% dandome un numero de perdidas consecutivas muy bajo en un periodo de tiempo muy alto, ademas un sistema y con ratios Win/Loss iguales o mayores a 1:1. Y en estas condiciones no superar un factor de multiplicacion mayor a 2. Pero con un sistema así ¿Quien necesita martingalas?
En conclusion, martingalas nunca. Tanto por que el sistema sea muy malo como si es por que sea muy bueno.

Saludos.

Vuelvo a la carga. Esta vez mas centrado en el precio/volumen. A ver si vamos progresando por aquí.

Hoy la operativa creo que ha sido interesante. Haré una descripción detallada da la opertiva de hoy, pero antes comentaré globalmente lo que ha pasado. Una primera entrada larga antes de la apertura de Londres, bien encaminada, pero en cuanto se abrió Londres dehacieron el camino andado y se me cerró la operación en BE. Después, entrada en m1 y cierres interesantes pero con un pequeño error de bulto que explicaré.



La vela 6 nos dice que no hay oferta. La vela 7 es una NR con un volumen casi el doble de la vela 6. Esperamos a la vela 9 que es una buena vela de señal y entramos largos por encima de su maximo. La vela 11 se posiciona mucha oferta y la vela 12 es un poco tramposa por que no le acompaña volumen. Al cierre de la vela 11, al menos tendría que haber tomado parciales. Apertura de Londres y fuerte vela bajista pero con demanda subyacente y posible spring. Entro largo con gatillo en M1. Vela 15 buena vela de señal, pero yo ya estaba dentro. Vela 16 gran vela con buen volumen y cierre en maximos muy cerca de la línea de resistencia A. Vela 17 posible upthrust por lo que ajusto mi SL. Vela 18 IB. Ajusto mi SL debajo de la 17. BO por encima de la línea A con buen cierre y buen volumen. La siguiente vela acompaña. Ya pensaba que el precio llegaría al objetivo en la siguiente resistencia, pero no. Vela 21, reversion. Cierro parcial. Vela 22, muy peligrosa cerrando debajo de la vela 20. Aquí cometí un fallo al colocar mi stop debajo de la vela 20 en vez de debajo del eje A. Podría haber cerrado con algo mas de ganancias. Pero la perfección es dificil de conseguir, aunque vamos tras ella.



Saludos.