Forex.es

Las plataformas nos permiten muchas formas de poner órdenes en el mercado. Abrimos posiciones, cerramos posiciones, colocamos posiciones pendientes que se activan bajo condiciones de precios y tiempo, colocamos stop loss y take profit, cada operación que colocamos lleva implícita la información de la fecha y el número de lotes de la operación, el par, el precio, en fin , bastante información.

En cambio, a menos que aún ande perdido en el espacio, lo más que podemos aspirar a visualizar en una plataforma son : datos nuestros, fluctuaciones del precio, y algo que le dicen volumen que aún no estoy claro si se refiere a cantidad de operaciones o cantidad de lotes que participaron en una vela o barra y que tan fiable es, porque por general eso lo pare un indicador, no tengo claro que lo extrae de la información de la plataforma.

El hecho es que nos matamos por buscar maneras de encontrar oportunidades de mejores probabilidades pero con información muy escasa. Por ejemplo, la mayoría de los indicadores se fundamentan en el comportamiento de los precios pasados, de ahí se hacen combinaciones como ensaladas para generar todo tipo de indicadores, pero cuya fuente común es el comportamiento de los precios, nada más. O peor aún, nos vemos en la necesidad de detectar patrones charts o velas cual astrólogos mirando con una lupa el inmenso universo para pillar alguna figura en el cielo negro llamado mercado esperando que dicha figura nos traiga buenos augurios. Yo es que estoy por sacrificar alguna mosca a ver que pasa.

Pero resulta que la plataforma es un sistema que envía y recibe información de los miles de clientes de cada broker. Por tanto el broker o el que esté detrás, registra no solo las operaciones de compra y venta, también los detalles de cada operación, o sea, tiene una enorme base de datos con información extra que nosotros le suministramos pero a la cual no acceden los traders. O sea, nosotros no podemos conocer :
Operaciones abiertas hasta hoy y las abiertas hoy.Divididas en largas y cortas.Cantidad de operaciones y cantidad de lotes.Lotes escalados.Fecha.
Operaciones cerradas hoy.Divididas en largas y cortas.Cantidad de operaciones y cantidad de lotes.Fecha.
Operaciones pendientes. Divididas en largas y cortas.Cantidad de operaciones y cantidad de lotes.
Stop loss y Take profit, y tralling.Divididas en operaciones largas y cortas.Cantidad de operaciones y cantidad de lotes.

Lo de lotes escalados me refiero a cuándo se retiran lotes de una operación aún abierta para asegurar ganancias a medida que vas ganando la posición pero no estás seguro cuando termina la felicidad, por eso mejor ir pillando algo a que de repente recibes un hostiazo y perderlo todo.

Pues resulta que si los brokers o los que están detrás, cuentan con dicha información que nosotros debemos adivinar (por favor que nadie salga con la parida que a nosotros los traders muertos de hambre no nos hace falta eso, que nos basta con buscar figuras en el cielo ) y nosotros no, pues tienen más información que pueden procesar y aportar más variables a sus sistemas, y por tanto una mayor ventaja en descubrir patrones, comportamientos y por tanto mejores oportunidades. Lo gracioso del asunto es que nosotros somos los que aportamos dicha información a dichas plataformas, y no recibimos ni las gracias.

No pido nombres, apellidos ni nada personal de cada operación (aunque los brokers si la tienen), pero no veo el problema de compartir información estadística con todos, de tal modo que mediante minería de datos, estadística y pases mágicos , podamos al menos contar con más información que aportar a nuestros sistemas.

Información como el volumen de operaciones en una dirección permite conocer el sentimiento de los operadores, o bien el volumen de los lotes permite conocer la fuerza de la dirección, y al revés, cuando pierden empujen. Operaciones a largo plazo aún no cerradas te ayuda a visualizar como consideran la tendencia los tios que operan en plazos largos (o sea, los que tienen pasta), o las operaciones que se cierran bruscamente y que su apertura fue en semanas anteriores nos indican que algo pasa en el patio que huele mal. En fin, si se supone que hay una obsesión casi compulsiva en los brokers y portales dedicados a esto por enseñarnos , no entiendo porque no son más coherentes y se ponen en la tarea de compartir más información.

Cuanto más informado estemos, mejor posibilidades tenemos, y los grandes saben de nuestras conductas pero nosotros de nadie más que de nosotros, se establece una barrera de acceso a la información mediante la cual ellos saben como vamos actuar (por ejemplo, al conocer nuestros stop loss saben la fortaleza de una resistencia, más allá de mínimos y máximos subrayados con líneas a ojo), por tanto con esa barrera es imposible estar al mismo nivel de competencia. Por supuesto una cosa es recibir información y otra lo que haces con ella, pues esto último requiere de estudios e investigación. Pero mi percepción sobre la proporción de 90% de perdedores y 10% de ganadores, no es solo de nuestra capacidad de control mental , manejo de riesgo o preparación académica o análisis del mercado, creo que la línea de ganador y perdedor se basa en quién maneja más información y quiénes(la mayoría) es imposible que accedamos a ella a menos que paguemos mucha pasta o nos convirtamos en brokers mediante los cuales fluye la información y por tanto acceden a información privilegiada. Es imposible que por muy genio que sea con las matemáticas, programación, estadísticas y economía pueda igualarme con aquellos que manejan más informacion que yo.

Saludos

Solo que la información no te dirá que hará la gráfica mañana. La información te aproxima a saberlo, no a saberlo.
Yo me preocuparía mas en saber que estrategia me va mejor y ganar pips, que en averiguar que hay en en fondo de un crater de la Luna.

MF1Forex ¿me dices que prefieres mejorar la bicicleta en vez de aspirar a un coche en una carrera ?
Aspirar que hará una gráfica mañana es aspirar a conocer el futuro, si fuera así me dedicaría a la lotería que da más pasta. Una cosa es buscar la oportunidad y otra buscar la certeza, que a mi parecer en el forex ni en ningún mercado de valores existe. EL meollo del asunto es anticipar la "conducta" , no los precios. De ahí los patrones y demás yerba, que de por sí los patrones de velas, charts o señales de los indicadores no representan nada en el gráfico, lo que detectan son conductas de los traders, que no siempre se repiten y se modifican con el tiempo porque entran y salen traders todo el tiempo. Por tanto, cuanto más sepas de los hábitos y maneras de hacer de las operaciones, mejores patrones podrás anticipar, incluso los no conocidos, y tienes más probabilidades a largo plazo. Por algo los que tienen pasta y los fondos de coberrtura invierten en tios que dominan estadísticas, matemáticas, base de datos, economía, programación...para averiguar que hay en el fondo del crater.

Ahora que lo he leído todo por 2ª vez, veo que tienes muchísima razón. Pero para largo plazo.
Un saludo.

damianquijano escribió:Pero resulta que la plataforma es un sistema que envía y recibe información de los miles de clientes de cada broker. Por tanto el broker o el que esté detrás, registra no solo las operaciones de compra y venta, también los detalles de cada operación, o sea, tiene una enorme base de datos con información extra que nosotros le suministramos pero a la cual no acceden los traders. O sea, nosotros no podemos conocer :
Operaciones abiertas hasta hoy y las abiertas hoy.Divididas en largas y cortas.Cantidad de operaciones y cantidad de lotes.Lotes escalados.Fecha.
Operaciones cerradas hoy.Divididas en largas y cortas.Cantidad de operaciones y cantidad de lotes.Fecha.
Operaciones pendientes. Divididas en largas y cortas.Cantidad de operaciones y cantidad de lotes.
Stop loss y Take profit, y tralling.Divididas en operaciones largas y cortas.Cantidad de operaciones y cantidad de lotes.

Lo de lotes escalados me refiero a cuándo se retiran lotes de una operación aún abierta para asegurar ganancias a medida que vas ganando la posición pero no estás seguro cuando termina la felicidad, por eso mejor ir pillando algo a que de repente recibes un hostiazo y perderlo todo.


Información como el volumen de operaciones en una dirección permite conocer el sentimiento de los operadores, o bien el volumen de los lotes permite conocer la fuerza de la dirección, y al revés, cuando pierden empujen. Operaciones a largo plazo aún no cerradas te ayuda a visualizar como consideran la tendencia los tios que operan en plazos largos (o sea, los que tienen pasta), o las operaciones que se cierran bruscamente y que su apertura fue en semanas anteriores nos indican que algo pasa en el patio que huele mal. En fin, si se supone que hay una obsesión casi compulsiva en los brokers y portales dedicados a esto por enseñarnos , no entiendo porque no son más coherentes y se ponen en la tarea de compartir más información.


Saludos

Hola Damian.
Por ahi en otros hilos ya comente que el "volumen" en forex es practicamente irrelevante.
En primer lugar, el dato no existe para la totalidad del mercado. Cualquiera sea el volumen que generan los clientes de 1 Broker o su red de LPs, es nada en el contexto del mercado global.

Estoy casi seguro que aunque el broker lleva "contabilidad" de nuestras cuentas (tienen que para el canjeo o settlement del fin del dia con sus proveedores de liquidez), estos no llevan la estadistica del global. En cierto modo ni a ellos les interesa.

A lo unicos que le interesa la parte de "ordenes pendientes" es a los market makers. Sea a nivel de los Bancos grandes (todos hacer market making) o al nivel de nuestros Brokers. Pero en el caso nuestro que no podemos hacer market making (no tenemos clientes que nos ponen ordenes) el dato practicamente no nos sirve de nada.

El SL, TP, buy/sell limit y buy/sell stop son todas "ordenes pendientes". Para el mercado, ni el Broker no hay diferencias entre el nombre que nosotros le damos.

En forex, cada operacion es final. La entrada es "siempre" compra de "1" moneda. No importa si entras corto o largo. Si entras largo en el EURUSD estas comprando EUR y entras corto estas comprando USD. Esa operacion es unica y final. Si compras Euros y el Broker STP tu orden al mercado.. eso ya es final. Si el Broker te hizo market make comprando los Euros en el mercado y te los vendio (razcandote un extra), eso tambien es final. De ahi en adelante tu puedes poner otras ordenes... puedes comprar otra moneda o puedes vender los Euros que tienes.


En este negocio "nadie" deja saber el volumen a nadie.

Imajinate al Citibank y al Deutsche Bank, que pertenecen al grupito de lo mayores en el intercambio.
Los dos tienen cientos de clientes, incluyendo a nuestros Brokers. Como hacen market making, si tienen 10M de compra EUR y 5M venta EUR a un precio determinado.. ellos para suplir las ordenes, ponen orden de compra 5M EUR... si tuvieran 10 005M ordenes compra y 10 000 venta... la orden de ellos serian los mismos 5M compra EUR.

Importa el volumen? Sabe el Citibank que tiene el DB en su libro interno? ... sabe nuestro Broker cual es el libro interno del DB y del Citi?, Sabe el City o el DB el libro interno de nuestro broker?

NO.. nadie se dice nada.
Y mas encima, como forex es mercado Des-centralizado, no es ilegal poner spoof orders. Por lo cual, los Bancos pueden emitir miles de ordenes fantasmas con algun algoritmo que les permite suplir a sus clientes al precio que desean... ...PERO si de partida, ni nosotros le mostramos nuestras pendientes al Broker (aconsejable) imajinate el relajo de cada milesegundo. Pero en cuanto las ordenes del milesegundo anterior fueron suplidas es punto final y viene el proximo milesegundo. A los que cambian, sean Bancos Brokers etc, le importa un perico lo que suplieron el milesegundo pasado... todo su interes es seguir supliendo lo mas posible. Cotizando lo mas agresivamente posible.

En corto, la informacion no existe, nadie la recopila, y si de alguna manera se pudiera, todavia no nos seria util.

Lo mas que hay que tener en cuenta en este negocio es que... a) la mayoria del intercambio no viene de "traders"... El precio siempre sera marcado por el comercio internacional. Lo unico que hacen los traders es causar un "cierto ruido" en niveles tecnicos, pero nunca podran marcar tendencia. b) El precio puede cambiar bruscamente con mucho volumen al igual que con poco volumen. Pero al contrario de los mercados centralizados/regulados que ahi el volumen si siempre cuenta, en forex no significa nada. Mas alla de los proximos 2 ticks.

J.

Es más,MF1Forex, imagínate que te esfuerzas por lograr un buen sistema, y lo logras después de 5 años de pruebas y ruinas. Resulta que consigues unas buenas probabilidades y tu sistema al menos funciona por un par de años antes de que por diferentes cambios en conductas de los traders, deja de ser tan bueno como antes. Pero el hecho es que has realizado un tremendo esfuerzo, y cada cierto tiempo tendrás que volver hacerlo, y así sucesivamente, y ganas tus realitos aunque no sean muchos porque no tienes millones para jugar y por tanto generar cientos de miles de beneficio.

Pues bien, si yo soy broker o dueño de una plataforma en la cual recibo cada segundo las operaciones de mis miles de clientes(traders),pues programo o mando programar un robot sencillo que detecte aquellas operaciones ganadas de un trader que están por encima del promedio, y el robot le dará seguimiento por cierto tiempo para comprobar si el promedio no es casualidad, y terminará por hacer las mismas "jugadas" del trader esforzado, o sea copia vulgarmente las jugadas del trader. Así de sencillo. Pero la diferencia es que yo como broker o manejador de un fondo millonario, apuesto grandes sumas y saco grandes ganancias y quedo de puta madre ante los inversores, y hasta termino por escribir un libro y dar conferencia.
Mi robot deja de copiar al trader esforzado e ignorante de lo que pasa, en el momento que se percata que el patrón usado por el trader exitoso no es el mismo.

Si hago esto con todos los traders exitosos, mis probabilidades se motarán encima de las probabilidades de los exitosos.

¿Ves MF1Forex lo importancia de tener información de primera mano y que no todos la tienen? Personalmente pienso que el uso de información generada por muchos para el beneficio de pocos es una falta a la ética y debiera estar regulado, es una ventaja desleal, ganada por el esfuerzo de terceros, no por el propio.

Posdata: mi comentario es una especulación sobre una posibilidad pero que no es irreal, todo lo contrario, es fácil de implementar, pero no significa que los brokers o los bancos o los que estén detrás lo hagan, es más, pienso que muchos brokers ni saben como se hace ni como se come ni están enterados de estas posibilidades. Pero seguro que a los que alquilan la plataforma, estos si saben de esas cosillas.

Saludos.

Acabo de leer a jeuro12. Muy interesante.

Sobre el volumen del forex que es irrelevante, me parece que si, pues es un mercado descentralizado y los volúmenes reflejan solo los datos de un broker, no de todos los millones que anda por ahí. Ahora bien ¿qué pasa si abrimos cuentas demos con mt4 o mt5 en los 20 o 25 brokers más grandes del mercado y jugando en tiempo diario nos da tiempo sumar los volúmenes? Aunque no registraremos el volumen de todos, es una muestra representativa, y al menos puede señalar niveles de volumen o su tendencia,clasificados: muy fuerte, fuerte, ni fu fá. ¿Es posible?. Aunque mi consulta iba sobre el signficado de volumen,o sea,si el volumen se refiere al número de operaciones abiertas o al número de lotes (por ejemplo euros o dólares de cada operación).

No estoy muy claro sobre la irrelevancia de los datos estadísticos para los brokers o bancos en cuanto a las diferentes órdenes emitidas por los brokers(órdenes como ST o PT o tralling). Primero que es una información muy valiosa que se puede vender a negocios dedicados a reunir información y vender análisis, sobre todo lso gurús dedicados a perseguir resistencia y soportes. Segundo, me parece que todos los brokers tienen un departamento de riesgos, y necesitan la mayor información al detalle posible. Yo reconozco que no tengo mucha idea del funcionamiento de un broker por dentro ni como operan, es algo que por mucho que preguntes no te cuentan , o lo hacen por encima y quedas igual con la cara de tonto que al principio, precisamente aquellos que más incitan a preguntar a los novatos, en ese tema te empiezan a mirar de abajo hacia arriba con mucho mosqueo, como diciendo que hay algunas cosas que el trader no tiene sentido que conozca. Algunos te definen lo que es útil y no es útil que sepas...en fin. O sea, solo somos borregos cuya misión es aprender a repetir patrones para que estos patrones duren por siempre, el resto de la información es para los que ganan de verdad y manejan los hilos desde el 20% de los ganadores.

Es cierto que el mercado no se entera ni diferencia órdenes de tipo stop o take, al final de cuentas es comprar o vender,no se intercambian órdenes de tipoo stop loss por ejemplo, solo si compra o vende.Las órdenes SL o TP u otras son acciones virtuales que registra y mantiene el programa de la plataforma,no el mercado, pero lo que quiero señalar es que esas acciones al ser ejecutadas u obedecidas por las plataformas, necesariamente son registradas en una base de datos, y por tanto puede existir un historial. Si registras que hay una gran cantidad de stop loss alrededor de un precio X(el programa te promedia el precio alrededor del cual se acumulan o coinciden muchos stoploss) , puedes sentarte a esperar que la dirección del precio alcance las cercanía de ese nivel y que exploten los stop loss y empezar a vender.

Ahora bien, hay una parte que es correcta, dicha información solo responde a los clientes del broker, y estadísticamente quizás no sea representativa, pero resulta que para relfejar el comportamiento o la conducta de masa si puede ser interesante. O sea, se espera que debido a la gran masa de material educativo en el internet existen enseñando el uso sagrado, irrefutable y mandadorio de los stop loss o de lo contrario te morirás lentamente en el infierno, es predecible que los clientes de un broker trabajen de forma similar a los clientes de los demás brokers, al menos las probabilidades de que esto sea así es mucho mayor que no tener la información y guiarse por líneas y triángulos a ojo.

Te copio una parte muy interesante de tu comentario:
"Lo mas que hay que tener en cuenta en este negocio es que... a) la mayoria del intercambio no viene de "traders"... El precio siempre sera marcado por el comercio internacional. Lo unico que hacen los traders es causar un "cierto ruido" en niveles tecnicos, pero nunca podran marcar tendencia. b) El precio puede cambiar bruscamente con mucho volumen al igual que con poco volumen. Pero al contrario de los mercados centralizados/regulados que ahi el volumen si siempre cuenta, en forex no significa nada. Mas alla de los proximos 2 ticks."

La mayoría del intercambio de órdenes en el mercado no viene de traders....esto implica muchas preguntas, como:
1. Si el análisis técnico ya sea de velas, charts e indicadores se basa en la conducta de los traders comunes y silvestres(pringaos como yo) dado que los bancos y otros grandes pueden disimular sus movidas o meter operaciones fantasmas...entonces ¿para qué estar perdiendo el tiempo si los traders son el mínimo y solo hacen un poco de ruido y no tienen capacidad de incidir en el precio y por tanto en la validez de los patrones?.
2. El precio no es dependiente del volumen. Es correcto, dado que puede ocurrir que solo existan dos operaciones en el trade(algo muy raro) y una inicie en 1.34 y la otra salta a 1.67, y eso no implica más volumen, sino volativilidad.

Pero otra parte, si el volumen son la cantidad de operaciones abiertas, pueden entrar 1000 traders con 100$ cada uno hacia alza, y a continuación un banco con una sola operación pero entra con 10 millones a la baja, en este caso nos indica el sentimiento de la multitud solamente, no la fuerza de la tendencia, o sea, hay las ganas pero por fumar mucho el nene no se para . Pero si el volumen se refiere a lotes o dinero apostado, entonces refleja el empuje de la tendencia, pues entran grandes sumas a apostar por una dirección del precio, entonces es útil como un parámetro más al modelo o sistema que usemos para identificar una oportunidad buena o al menos para estudiar repeticiones en la conducta al iniciar una tendencia que deseamo medir su fuerza.

Mi conclusión es que nadie menosprecia información sabiendo que el que más información tiene , mayor ventaja tiene, ya sea en negocios, guerras, deportes, etc. Y siendo que el mundo de los negocios es insaciable, me extrañaría mucho que no se aprovechen. Hay información cuyo contenido quizás estadísticamente no es interesante, pero si para cualquier otra decisión, por eso es dificil que un negocio no registre todas las transacciones, actuaciones o decisiones en su historial, es un activo que no se pueden dar el lujo de tirar a la basura. La mayoría de los webs que venden por internet o los portales de redes sociales, registran todo lo que pueden de sus usuarios y clientes, aunque saben que esa información solo toca a sus clientes, eso le llaman perfilar,es un registro del perfil del cliente, sus gustos, hábitos, datos generales, etc, es mercadotecnia básica, que en estos momentos las nuevas líneas de la economía le dan un enfoque por encima al de la economía neo clásica que rige actualmente basada principalmente en la econometría (o sea, números y exclusivamente números), y esta es la llamada economía conductual en la que la conducta del ser humano es la que incide por encima de la racionalidad esperada de cada uno, que sabemos que no es tal(racionales), es justo lo contrario.Y por tanto todos esos datos que ayudan a entender, son valiosos, aunque sean parciales.

Por supuesto, si el broker es pequeño, con un par de docenas de clientes solamente, no tiene sentido entrar en este rollo que presento, a menos que quieran entender los hábitos de sus clientes con el fin de acceder a más clientes y mantener la fidelidad de los actuales. Pero los grandes, con cientos de miles de usuarios, estoy seguro que entienden a la perfección el valor de almacenar toda aquella información sobre la conducta de trading de sus clientes....y aprovecharse de ello.

Saludos

damianquijano, para mi el kit de todo es entender como funciona el mercado y de ahí poder sacar tus Euros.
Así lo hace el pequeño inversor y el grande en cualquier mercado al hacer sus inversiones.

Entonces el grande puede que tenga o abarque mas información, pero es evidente que tanto el uno como el otro, si son buenos tienen negocio.
Pero es que aunque tengan mucha información, no ganan si no son buenos comerciantes que saben que nada es de fiar.

Lo que has planteado de que si eres buen trader un robot te copia, pues me traería sin cuidado, de la misma manera que si el FBI pincha mi movil, pone un micro debajo de mi silla o tiene registrada mi IP por bajar cosas del viejo Megaupload.

Lo malo sería que si el FBI fuera un broker Market Maker, entonces si que me podría putear mucho si quiere.

Sigo pensando que tienes mucha razón en que la información te puede "ayudar" a ganar, pero solo hasta ahí, porque al fin y al cabo todo esto son películas con mucha intriga porque "no sabemos" que se cuece en la olla del gran broker, si copia tus operaciones, si hace sus estrategias de forma legal en contra de los que tienen un buen hábito de ganar o si han matado a al mayordomo en la despensa con la barra de pan.

Lo que planteas es muy complicado y mas para mi, que mi idea es operar intradía, no a largo plazo.

La información puede ser la ostia, pero no tenemos acceso a ella.
Si la tubieramos... analizando todos esos datos sabríamos en que proporción es ruido de trader o mercados de macroeconomía. Luego haríamos un poco de números y posiblemente ganaríamos en mas en nuestras operaciones.

Por eso te doy la razón, pero esta claro que es una odisea... aparte que tener esa información puede llegar a ocupar mucho tiempo de estudio.
Así que en principio, como no la podemos obtener y tampoco sabremos si nos sirve para mucho... por mi, olvidemos el tema.