¿Qué es la sobreoptimización?
Escrito por Tradingsys
sábado, 23 de julio de 2005
Este concepto escurridizo es recurrente objeto de debate entre los seguidores del trading sistemático. Aunque no existe ninguna definición clara, en general se considera sobreoptimizado un sistema cuando se pega demasiado a la curva histórica de precios, dismiuyendo su capacidad predictiva y ofreciendo lecturas ilusorias respecto a su pontencial para generar beneficios futuros.
La sobreoptimización es un problema muy dificil de calibrar, salvo que se opte por no optimizar en absoluto el sistema. Cuestión debatida -e incluso asumida- por algunos profesionales del trading sistemático.
Algunas reglas a tener en cuenta para evitar la sobreoptimización son:
- Entrenar el sistema en un histórico representativo de la evolución a largo plazo del mercado y que incluya varios ciclos alcistas, bajistas y laterales. Por ejemplo, para un sistema que opere en gráficos de 30 minutos, no menos de 50.000 barras. Para uno diario, de 7 a 10 años.
- Reservar al 1/3 del espacio muestral del histórico para el backtesting.
- Desconfiar de los sistemas con un alto número de parámetros. No más de 4 ó 5.
- Los sistemas con mútiples medias móviles optimizables son más propensos a la sobreoptimización.
- Probar la idoneidad del sistema en tiempo real durante un número considerable de sesiones (hay quien recomienda de 6 meses a un año) antes de lanzarse a operar con él.
- Evaluar el grado de acople del sistema.
- No centrar el criterio de optimización solo en la rentabilidad, considerar también el Drawdown.
- Probar el comportamiento del sistema en diferentes mercados con los mismos parámetros.
- Probar el comportamiento del sistema en diferentes escalas temporales.
- Desconfiar de los ratios de fiabilidad elevados. Por ejemplo, en un sistema seguidor de tendencia, una fiabilidad de 40% a 55% es suficiente (siempre y cuando la ganancia media por negocio positivo sea considerablemente mayor que la pérdida média de los negativos). Por sentido común: Desconfiar siempre de fiabilidades anómalamente altas -la piedra filosofal es solo un mito escolástico- Fiabilidades superiores al 70% indicarán, casi indefectiblemente, alto grado de sobreoptimización
Hola foreros, es un tema que no se le presta mucha atención y al que me gustaría preguntar...
¿A cuantos de vosotros os ha pasado esto? y ¿cómo lo habéis solucionado?
saludos y ojo!!!
DANGER!!! sobreoptimizar = ineficiencia
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DANGER!!! sobreoptimizar = ineficiencia
Re: DANGER!!! sobreoptimizar = ineficiencia
Siempre, durante toda mi operativa. Yo como casi todos he sido de los que cogia un sistema y le metia una media por alli para mejorarla, ya que habia fallado una operacion, etcetera. Hasta que por fin empece a centrarme en estudiar estadistica y nunca, nunca me ha ido mejor. Ahora se exactamente si una estrategia tiene o no potencial, calculando la diferencia entre el porcentaje de acierto y la cantidad que gano en cada una de las operaciones, y el porcentaje de fallo y cantidad que pierdo.
Es el concepto clave para mi, esperanza matematica. Una vez que tu sistema tenga esperanza matematica positiva, solo es cuestion de tiempo que termines ganando. No estas perdiendo el tiempo, sino invirtiendolo. Sabes que puede que estadisticamente la mayoria de las veces fallaras, es parte del juego. Con una operativa de esperanza matematica positiva y la disciplina necesaria para llevarlo, ganas. De hecho la estrategia en cuenta real que tengo en la firma tiene esperanza matematica positiva. Hasta ahora esta a -17%, pero es cuestion de tiempo que ocurra la operacion ganadora y descontado ese 17, gane un 50% sobre el total de la cuenta mas o menos. La cuestion es: Quien aguanta un mes y pico perdiendo un 2% diario? Las grandes ganancias son para los grandes ganadores. Para ganar al mercado hay tres valores fundamentales: Autodisciplina, perseverancia y paciencia. Si no tienes alguno de ellos ya puedes ser muy ambicioso o tener una estrategia con esperanza matematica de 5.5 (quintuplicar), que nunca vas a ganar a largo plazo. diario: http://www.x-trader.net/foro/viewtopic.php?t=18969
us stocks/crypto:https://www.tradingview.com/u/predator75/
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