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por **H600** » 25 May 2011, 06:05

¿Cuantos Back Testing han hecho?
Yo he hecho como 5 con estratégias que van del 60% al 70% de probabilidad de éxito. Empiezo a comprender que el mercado es tan aleatorio y tan salvaje que una estrategia con estos resultados es muy factible.

http://www.myfxbook.com/members/daykoku · por **daykoku** » 25 May 2011, 08:54

H600 escribió:¿Cuantos Back Testing han hecho?
Empiezo a comprender que el mercado es tan aleatorio y tan salvaje

yo tengo una duda con esto, los backtesting usan todos los datos historicos, pero no dividen el mercado cuando esta lateral , en tendencia, lineal,....por tanto yo dudo de su efectividad. Me parece mas logico, tener una estrategia para cada situacion, y eso no creo que lo pueda hacer un robot o una estrategia general para todo
es decir, a mi por ejemplo la estrategia que uso para tendencias, no me sirve si esta lateral, tampoco si esta formando ciclos cortos en pequeñas tendencias, etc.. por tanto el backtesting que no lo he hecho, no puede dar buenos resultados .

todos los dias, lo primero que miro es ver como estan los precios de agitados, y que estela van dejando atrás, para asi aplicar una estrategia u otra.

bajo este punto de vista si el backtesting de una estrategia da una rentabilidad muy alta, da que pensar que se esta perdiendo rentabilidad en unas situaciones u otras, pero a su vez ambas se compensan, si no no lo entiendo?¿

saludos

por **H600** » 25 May 2011, 15:28

Claro que se pueden dividir y segmentar tanto como tu quieras. Puedes meterle tantas variables y condiciones como tu quieras gracias al fabuloso EXCEL puedes hacer maravillas con los BackTesting. Antes pensaba en programar EA´s pero en realidad, prefiero que me duela el trasero haciendo backtesting porque conoces a profundida tu gráfica. Ahora el mercado se interpreta en una infinidad de formas, por lo se pueden integrar todos lo criterios que tu quieras. Y si, de hecho por eso se colocan variables para saber cuando está en lateralidad y cual es la probabilidad de que en un lateralidad funcione la estratégia y en N número de situaciones diferentes.

Ahora tengo la firme convicción de que el contexto de mercado más tu estratégia es muy eficaz.

No entendí:
"bajo este punto de vista si el backtesting de una estrategia da una rentabilidad muy alta, da que pensar que se esta perdiendo rentabilidad en unas situaciones u otras, pero a su vez ambas se compensan, si no no lo entiendo?¿"

http://www.myfxbook.com/members/daykoku · por **daykoku** » 25 May 2011, 15:48

..si perdona ahora que lo leo ni siquiera lo entiendo yo,

me referia a lo que ya has contestado, pensaba que un backtest aplicaba la estrategia a todos los datos historicos sin poder determinar que periodos se encontraba en tendencia, cuales laterales,... por eso pensaba que ante un mercado tan "aleatorio y salvaje" no podia aplicar solo una estrategia si queria tener exito y evaluarla asi con el back, es más, muchas de las estrategias que cuelgan aqui y deciis algunos que no funcionan, es probable que no sea del todo cierto, si funcionan para unas situaciones no tanto para otras, y por eso al final no pàsan el test... y las que lo pasan es porque realmente no son muy efectivas en cada situacion por separado. mejor con ejemplo, si tenemos un sistema que aprovecha las tendencias al maximo y maximiza la rentabilidad en esta situacion, pienso que es muy probable , que nos de muchas señales falsas, cuando el mercado se vuelva lateral, por tanto su rentabilidad uqedara mermada, pero si podemos establecer apriori cuando queremos que actue, eso si es lo ideal,

eso que cuentas de excel, me gustaria hacerlo yo en la mia, tienes algun manual o documento que explique eso de las variables, la verdad no tengo ni idea de hacer un backtest, para el tipo de scalping que hago no pense que hacia mucha falta, pero hay situaciones en las que no funciona, como estos ultimos dias, y por eso no opero, si puedo hacer variaciones y testearlas me seria muy util.

saludos

por **H600** » 25 May 2011, 21:41

Las habilidades que tengo con el Excel y la estadística es producto de varios proyectos escolares, la explotación extrema que tuve cuando hice el servicio social, es decir, trabajar como esclavo con gigantescas bases de datos lograron que adquiriera estos conocimientos.

La razón que digo esto que no se si exista algún manual, pero con gusto te resuelvo tus dudas al respecto.

Un BackTest no es otra cosa que tu estrategia aplicada al pasado, hacer el conteo estadístico, agrupar las operaciones exitosas o no exitosas en días, horas, para así calcular la probabilidad de éxito de determinada estratégia.

Un ejemplo: Tal vez tu estratégica funcione a la perfección en mercado alcista, pero no es tan óptimo en mercado bajista ¿me explico? y es así como puedes filtrar y sacar provecho a tus estrategias..

http://www.myfxbook.com/members/daykoku · por **daykoku** » 26 May 2011, 00:41

jeje, a mi tb me tupieron a bases de datos suerte que mi compañera estaba como un queso..

...mi pregunta es como filtras mercados laterales de tendenciales,?? para mi eso es el mayor problema, sobre todo si cuando esta lateral forma ciclos muy cortos, muy dificles de scalpear, no suele suceder en horas de mercado, pero si fuera de esas horas, en el backtest me matarian la rentabilidad y pienso, que no lo he comprobado , que darian resultados negativos, cuando no lo son

mas omenos se usar el excel pero no se como hacer eso?

por **H600** » 26 May 2011, 05:27

Podrías colocar una columna en la base de dato que diga en el encanbezado
Tendencia y que tenga tres opciones a capturar, Bajista, Alcista, Rango. así, cuando apliques el fitro será una lectura muy visual y concluyente.
Espero haber respondido tu pregunta

http://www.myfxbook.com/members/daykoku · por **daykoku** » 26 May 2011, 10:18

Mmm, se por donde vas, pero que función colocas en la celdilla para q realize el filtro correctamente, sabes a Lo que me refiero?

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