LuisG escribió:entiendo lo que dices, pero sigo con mis dudas, ya que sin ellas no me es posible dar dimensión real a tu BT.
1) vi que la expectancy es 1.6 dólares, se necesita saber cuantos pips significan, ya que a simple vista solo se gana 1.6 pips por operacion, lo cual hace que en real el rendimiento pueda ser mucho menor y la copia de señales podría no ser rentable.
2) para leer correctamente el BT, necesito saber el capital inicial y el tamaño de lote fijo, el monto que cada uno invierta es otra decision, pero el capital inicial del bt da una mejor idea para comprender el BT.
3) si el cagr es 5.07% sin duda es un buen rendimiento respecto al banco, pero si es a lote fijo creo que difícilmente seria un buen indicador anual compuesto. Tener "el monthly performance" en % da una idea mas clara del rendimiento.
Gracias por tus respuestas
La media ganada por operación no es la “Expectancy” según este estudio la media por operación es de 5$ (Average trade), para ser exactos por cada operación ganadora de media se obtienen: 4.93 y por cada perdedora se pierde de media: -5.13
La “Expectancy” correspondería a la esperanza matemática la cual sale de la fórmula:
Esperanza matemática= (% operaciones ganadoras * media $ por operación ganadora) – (% Operaciones perdedoras * media $ por operación perdedora)
Si tomamos los datos del estudio: (66,86% * 4.93$)-(33.13%*5.13)= 1,596 = 1,6
Este portfolio consta de múltiples estrategias en las que el lote no es variable por la propia estrategia y puede cambiar para cada set y para cada par, y también puede variar para cada situación por la que pasa cada uno de ellos, aunque no está aplicado un money management que aumente el lote en base a los beneficios, digamos que el lote varía pero que no forma parte ni de un fix ratio ni de una gestión monetaria incremental, forma parte de una formula propia estadística, con lo que transformar el estudio a lote fijo rompería la estrategia en sí.
Convertir el “Monthly performance” a porcentaje es tan simple como dividirlo por el capital inicial de la prueba (el que uno desee como inversor), de media de los 12 años se ve en el estudio que está en 6.996,54 (Montly average profit) para el capital inicial que uno desee. Pero hay que tener en cuenta el riesgo, para ello una buena forma de medirlo es a través del ratio de sharpe simplificado y de la volatilidad, además del estudio de DD y flotantes negativos.
Este porfolio significa un mínimo, con lo que no es para cuentas de poco capital (no menos de 50.000, aunque el perfil inversor determina la cantidad inicial), es decir, el riesgo indicado no es reducible manipulando el lote. Es un sistema pensado para inversores que quieran rentabilidades muy buenas a largo plazo, crear una PAMM, gestores de carteras, hedge founds, etc.
