bueno voy a tratar de hablar un poquito
sobre el
fixed percent risk que deriva de la
fixed fraction de Ralph Vince popularizada como
la regla del 2% recomendada por Elder;
es una formula muy conocida y sencilla en comparacion a otros algoritmos..que.son algo mas complejos...y proponen f´s un tanto exageradas
en esta..somos nosotros..quienes definimos..la f
y pues...no esta nada mal ..si lo que buscamos..es ser conservadores con nuestro capital.
recordemos su formula :
N°= (equity * f )/ stop loss N°= numero de contratos
equity= nuestro capital antes de la operacion
f= el max % porcentaje o fracción de capital a arriesgar en cada operación, se mueve entre 0 y 1
stop loss o trade risk = la máxima pérdida por contrato que puede ocasionarnos el negocio estudiado
ahora supongamos...que tenemos un capital inicial
de 10.000 ..y nuestro Fixed risk...sera del 2%
con un stop loss predeterminado de 20 pips..
nuestro position sizing o numero de contratos sera:
N°= (equity * f )/ stop loss
N°= (10.000 *0,02) = 200 /20= 10
teniendo en cuenta nuestro pip value ese valor 10 equivale a =
1 standard = 10 mini =100 micro
si perdieramos el 2% que definimos como % de riesgo en la primera operacion
entonces...haremos el recalculo de nuestro position sizing
N°= (9800*0,02)=196/20 = 9.8 para nuestra siguiente apuesta
de igual manera..si nuestra cuenta hubiere aumentado ese mismo 2% o un 5% por ej entonces seria:
N°= (10500*0,02)=210/20 =10,5
a medida que nuestro capital aumente o disminuya..nuestro position sizing lo hara en segun el porcenje de riesgo y stop loss que escojamos
el problema.en este tipo de estrategias .se dara..cuando vengan las rachas perdedoras ya que el apalancamiento asimetrico juega en nuestra contra
si de esos 10.000 perdieramos 2000.. o sea un 20% necesitariamos un 25% para recuperalo
ahora si fuera un 30% sera necesario hacer un 43%, ya ni hablar de un 40% que necesitariamos hacer un 67%
al disminuir nuestro equity..con el % fijo nos vemos forzados a disminuir nuestro position sizing.....lo que dificultara la tarea de recuperarnos rapidamente de nuestras perdidas pero bueno asi es la mecanica....de una estrategia antimartingala.
la idea..de manejar un % de riesgo pequeño es precisamente para evitar que nuestra cuenta..sea
duramente golpeada.en una mala racha.,,basta con comparar: con un % de 2 en 10 perdidas consecutivas aun contariamos
con un 80 % de nuestra cuenta en cambio con un % de 5 tendriamos solo el 60 %.mas o menos...por dar un ejem.
si no queremos variar mucho nuestro position sizing..aplicandoselo cada vez que cambie nuestro equity..se podria.por ej
incrementarlo o disminuirlo solo cuando se alcance cierto porcentaje.. +/-10% mas o menos..como cuando definimos un valor ∆ delta..en el fixed ratio (otra formula) como base..para..hacer los incrementos..
es decir...si nuestro capital es de 10.000 abririamos 1 lote si perdemos el 2% pasaria a 9800 ya no abririamos 0,98 ..lotes
sino que mantendriamos 1 lote.osea hariamos.un ajuste a la derecha, si ganaramos hariamos el ajuste a la izquierda.
y solo aumentar el numero de contratos ..si el equity alcanza el +/-10% ..o el porcentaje..x escojido.....
Espero haber trasmitido en algo la idea.....del fixed risk....
sobre el tema en general recomiendo los articulos que estan en la seccion de gestion monetaria..en x-trader.net
tambien en la revista.de GestionAlternativa.net...vienen buenos articulos sobre money management .
ademas..de los libros...recomendados..que estan en el grupo de traderforexyahoo....
la mayoria estan en ingles...no se..si alguien..tenga..alguno de un autor en español por ej...el de Oscar cagigas...o traducciones al español
aquel que me indique le agradeceria..
para terminar una cita de Ryan Jones :
"Ningún otra área de conocimiento del trading o la inversión puede multiplicar los dígitos de una cuenta de forma tan rápida como lo hace la gestión monetaria"
saludos a todos ,
