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Interesante reflexión gabriel, realmente esto contradice en parte a la teoría clásica de la oferta y la demanda. Es decir, si sube el precio puede que aparezcan más compradores y viceversa. Curioso cuanto menos...

Saludos,
FXWizard

De hecho no se contradice... lo importante de este punto es 'quién mueve el mercado'.
Si un operador fuerte decide mover el mercado hacia arriba, aparecerán compradores que se verán atraidos por esta convicción y comprarán a precios cada vez más altos. Que es lo contrario de lo que comunmente se espera para un comprador, que sería tratar de comprar a precios más bajos.

Gabriel

El operador que está comprando a precios más altos que el precio actual, y de esta forma está moviendo el precio del instrumento hacia arriba, lo hace porque está convencido que estos precios son buenos porque espera que siga subiendo aún más y de esta manera lograr una posición ganadora.
Los traders que están intentando vender sus contratos en 1030.25 y más arriba, están tratando de vender a lo que ellos consideran un buen precio, o sea que su convicción es opuesta a la del trader comprador, ya que si no fuera así, pues simplemente se esperarían a vender a un precio más alto y obtener un mejor precio. Además de que están siendo pasivos, no están cubriendo contratos en otros niveles, sino que simplemente están esperando que sus órdenes sean cubiertas. Pero el trader que cubre todas las ventas en el o los siguientes niveles tiene una convicción mayor que la de los vendedores y al ejecutar sus operaciones está activamente modificando el precio del instrumento. En otras palabras, los movimientos se dan cuando hay un desbalance entre convicciones. El precio sube cuando la convicción de los alcista es mayor que la de los bajistas, y viceversa.
No todos los operadores de los mercados tienen la capacidad económica o psicológica para mover los precios. Sólamente aquellos que cuentan con los recursos necesarios son los que pueden hacer que los instrumentos cambién de valor (traders grandes, fondos, market makers, bancos, etc.), y el resto de nosotros, los traders pequeños, somos siempre pasivos y simplemente dependemos de las decisiones que tomen los grandes operadores. Si nosotros compramos en 1030.25 lo hacemos esperando que alguno de los traders grandes entre en acción y compre a precios peores de lo que nosotros pagamos para que suba el precio del instrumento y nos lleve a una posición ganadora. Nosotros DEPENDEMOS completamente de las decisiones y acciones que tomen los traders activos que mueven el mercado. Porque si no hay nadie que esté dispuesto a cubrir todas las ventas en los siguientes niveles, el precio simplemente no se moverá y no podremos ganar.
Dicho de otra manera, nosotros estamos tratando de hacer operaciones basadas en la percepción que tienen otras persona (los operadores grandes) de lo que es un buen o un mal precio. Y si esto es cierto, entonces ¿cómo nosotros podemos saber lo que esos operadores consideran un buen precio?, ¿cómo podemos saber cuáles son las razones que los llevan a tomar esas decisiones?
No importa si vemos noticias, o si leemos análisis, o si escuchamos razones de comentaristas o de los mismo traders, explicando las razones de determinado movimiento. La verdad es que es prácticamente imposible saber las verdaderas razones que tienen los operadores para realizar las transacciones que mueven a los mercados. Y en realidad, cualquier "justificación" que podamos generar para un movimiento lo más probable es que sea equivocada; pero aunque fuera verdadera ¿cómo lo podemos comprobar o demostrar?
Entonces, si no podemos saber las razones que tienen los que mueven los mercados, ¿por qué nos aferramos a una operación claramente perdedora?, ¿por qué nos lamentamos cuando no sucede lo que nosotros 'estábamos seguros' que iba a pasar?, ¿quién es el responsable de actuar o no actuar cuando nosotros decidimos colocar una orden?
Si nosotros aceptamos esta realidad, de que no tenemos el control del mercado y dependemos 100% de las decisiones de otros para ganar o perder en nuestras operaciones, entonces entenderemos que no tiene ningún sentido albergar las falsas expectativas en el resultado de nuestras operaciones; ni exaltarnos o martirizarnos porque ganamos o perdimos, ya que esto está completamente fuera de nuestro control.
Aceptar esta realidad es aceptar que cualquier operación que realicemos puede ser ganadora o perdedora.

Tener un sistema que remplace cada ser humano. para ello esta los buenos EA's

Ja, ja. El problema es que los buenos EA están en los grandes fondos y cuestan millones de dólares desarrollarlos.
Entonces no están al alcance de nosotros.

Y aún así requieren de la supervisión de los humanos.

Gabriel

Nosotros, los traders pequeños que no tenemos los recursos para mover mercados, operamos en base a estrategias o sistemas basados principalmente en patrones o indicadores que nos generan señales basadas en el comportamiento colectivo de los mercados. Cada tick de movimiento que se genera es información que se acumula y a la que se aplica principios matemáticos o se buscan patrones específicos predefinidos que identifican las características repetitivas del ente colectivo que son los mercados.
Pero no existe ninguna fórmula matemática que pueda detectar las decisiones de los traders individuales, es imposible con patrones o indicadores saber cuáles fueron las razones que llevaron a un operador a tomar una decisión que generó un movimiento en el mercado.
Podemos poner una orden basándonos en nuestra estrategia, y un administrador de un fondo decide ejecutar una operación que mueve el mercado y hace que nuestra operación sea ganadora, entonces nosotros pensamos que nuestro sistema 'sabía' lo que iba a suceder y pudo predecir que esa operación sería ganadora; pensamos que el cruce de los dos promedios fue la razón por la que sucedió el éxito de esa operación. Pero en realidad cualquier razón que podamos imaginar o deducir no tendrá ninguna relación con lo que en realidad sucedió en el mercado.
Las personas que 'explican' las razones de los movimientos de los mercados, en los noticieros por ejemplo, inventan las razones porque por eso les pagan y lo que dicen suena 'razonable' pero generalmente es imposible verificar la relación entre lo que dicen y lo que en realidad sucede. Su trabajo es dar explicaciones que suenen razonables. Los únicos que saben en realidad las razones de los movimientos son los operadores que generan estos movimientos.

Hacemos una operación ganadora y pensamos que nuestro sistema es grandioso, pero en la siguiente operación que hacemos con la misma señal de nuestro sistema y que resulta perdedora ahora nos sentimos traicionados, nuestro sistema nos 'falló'. Ninguna metodología nos puede predecir los resultados de cada operación individualmente, por eso nuestras expectativas no son acordes a la realidad de la situación, por eso es tan fácil cometer errores, porque estamos esperando algo que nuestra metodología es imposible que nos lo provea. Los sistemas de análisis técnico no pueden predecir el resultado de ninguna operación. Lo mejor que pueden ofrecer es un porcentaje de aciertos en un grupo de operaciones. Únicamente nos indican que las probabilidades de que suceda algo son mayores que las probabilidades de que suceda otra cosa (por ejemplo, las probabilidades de que el precio suba contra las probabilidades de que el precio baje).
Entonces debemos definir la relación entre nuestro riesgo y objetivo de acuerdo con las probabilidades de acierto que ofrece nuestra estrategia, además de ejecutar las operaciones sin errores, para poder obtener ganancias consistentes.
Debemos aprender a pensar en probabilidades y olvidarnos de pensar en operaciones individuales. Y no basta entender las probabilidades, es indispensable entrenar a nuestra mente a pensar en probabilidades. Un ejemplo de esto es, poder aceptar que no importa cuántas veces se nos presente el mismo patrón en nuestra gráfica, el resultado de la operación que hagamos basados en ese patrón puede ser diferente cada vez; o sea que el resultado bajo las mismas condiciones nunca será el mismo, sino que será acorde a las probabilidades que predice nuestra metodología.
En realidad es difícil cambiar esta forma de pensar, porque nuestro cerebro no está programado a aceptar esta realidad de manera natural, sería equivalente a decir que el resultado de 1+1 el 25% de las veces es 1, el 50% de las veces es 2 y el resto es 3. Nuestro cerebro se empeña en que siempre que tengamos determinado patrón, el resultado debe ser el mismo, cosa que sabemos perfectamente que no es cierta, pero que no aceptamos al momento de estar operando.

Recordando el problema principal: esperar que ESTA operación sea ganadora, o sea, la falsa expectativa que tenemos de las operaciones de manera individual. En vez de pensar que el resultado inidividual de las operaciones es irrelevante, y enfocarnos en pensar que en la siguiente serie de X cantidad de operaciones esperaremos un porcentaje de ganadoras y un porcentaje de perdedoras. Pero NUNCA podremos saber cuáles serán las ganadoras y cuáles las perdedoras, porque nunca sabremos cuándo entrarán en acción los grandes operadores que mueven el mercado para que nuestras operaciones sean ganadoras. Por eso, de acuerdo con nuestra estrategia, estamos obligados a tomar TODAS las operaciones que se nos presenten, porque si intentamos escoger, lo hacemos pensando que tomamos solamente las que serán ganadoras, pero bien sabemos que terminaremos escogiendo la mayoría de las perdedoras. El resultado de las operaciones individuales es IRRELEVANTE.
Traders individuales o grupos de traders son los que mueven los mercados, y pueden hacerlo de tal forma que nuestra operación sea perdedora, y no hay ningún problema por eso, ya que no podemos aticipar lo que van a hacer. Es un resultado aleatorio. No tenemos ningún control sobre este resultado. Entonces no tiene sentido alterarse por esto. Es equivalente a perder un juego en una máquina de casino. Y es lo que debemos esperar: un resultado aleatorio, sin ningún significado emocional.

El trader típico coloca sus operaciones porque cree que sabe lo que va a suceder enseguida, cree que está haciendo una operación ganadora; y no colocará un stop, porque para predefinir el riesgo (la cantidad de dinero que debería estar dispuesto a arriesgar) que le diría que la operación no funcionó, estaría adquiriendo evidencia de que es posible que la operación sea perdedora, y entonces probablemente debido a esta evidencia podría arrepentirse y no colocar la operación. Entonces si no define su stop, se está convenciendo él mismo que está en lo cierto. Su cerebro hace que no vea el potencial de estar equivocado, y al no reconocer el riesgo se está falsamente protegiendo del posible dolor emocional que le provocaría el perder. Pero el temor hace que se enfoque justamente en la experiencia que desea evitar, este trader está tratando de evitar estar equivocado.
Nuestra mente tiene mecanismos de autoprotección que provoca que no distingamos la realidad de las cosas para no permitir sentir el dolor, nos bloque de las cosas que percibimos como amenazadoras. En el caso del trader anterior, si entró en una operación a la compra y el precio se empieza a mover en su contra, su mente le asignará un valor desproporcionadamente alto a los movimientos hacia arriba, o sea que si el precio se mueve 5 ticks hacia abajo, y después 3 ticks hacia arriba, el trader pensará: 'al fin va en mi favor', y luego se mueve otros 4 ticks hacia abajo y luego 2 ticks hacia arriba y: 'por fin voy a ganar', etc. porque cada tick alcista lo está alejando del dolor. Sin reconocer que el precio cada vez está más lejos. Es como si los ticks que se mueve en su contra valieran menos que los que se mueven a su favor. Esto se llama 'ceguera perceptual' y es cuando éstamos en circustancias en las que no podemos reconocer o percibir situaciones obvias (tendencia bajista, por ejemplo) que normalmente tenemos la capacidad de reconocer. Nuestro cerebro se enfoca en las situaciones que nos sacan del dolor.
Entre más se aleje el precio de su punto de entrada, el dolor irá creciendo, y cada vez se hará más evidente a nivel conciente, hasta que llegue a un punto donde no soporte perder ni un tick más. Este es el punto donde el dolor de perder un tick más es mayor que el dolor de aceptar que estaba equivocado. Entonces el trader se saldrá de la operación, es cuando aceptará la derrota. Pensará que el mercado le hizo esto, pero en realidad fue su miedo, al tratar de evitar esa experiencia, él mismo la hizo realidad.
Una vez fuera de la operación, el trader ve la gráfica y se da cuenta que se formó una clara tendencia bajista (durante toda su operación perdedora) y entonces piensa: '¿porqué no entré en corto?, la tendencia bajista es obvia'. Estaba cegado mientras estaba en su operación perdedora en su habilidad para reconocer el movimiento como una tendencia bajista. Porque estaba operando en una mentalidad de operaciones individuales. El resultado de esa operación era cuestión de 'vida o muerte'. Como cualquier otra de sus operaciones.
Si pensamos de esta forma será imposible ser consistentes. Los profesionales no piensan así.

Determina tu riesgo, la operación gana o pierde, ve a la siguiente operación.
Determina tu riesgo, la operación gana o pierde, ve a la siguiente operación.
Determina tu riesgo, la operación gana o pierde, ve a la siguiente operación.
¡Esto es todo!

Amigo Gabriel, gracias por el gran hilo que has desarrollado, sobre como debemos actuar en el Trading, pero a mi entender le falta la GUINDA, para poder llevar a buen término todas las expectativas que propones.
¿ Como conseguir un SISTEMA que asegure 60 tradings ganadores sobre 100?.
Por mi parte, despues de mas de 4 Años tradeando, no he conseguido encontralo.
Supongo que Tú si lo habras conseguido. ¿ Alguna pista?.
Te todas formas, repito, gracias.
Un saludo, Enric