Me gustaría compartir con vosotros la forma que tengo de hacer Backtesting, no se si es original (seguramente no) pero creo que es bastante buena para que uno no se de bruces al pasar al mercado real. Por mi experiencia sé que los backtestings que hacemos son todos fabulosos, con grandes ganancias y pocas perdidas pero luego en real viene el disgusto y ese backtesting no nos ha valido de nada.
Volviendo 5 meses atrás, empecé con el Forex Tester, me fue bien, y directamente pasé a una cuenta real. No me fue mal pero perdí dinero. No estaba preparado. Ahora he vuelto a empezar de cero con el backtesting. Poco a poco y siendo realista. Mi problema es que no estaba preparado y no me di cuenta. Como todos sabéis, no tiene nada que ver operar con el Forex Tester, con una cuenta demo y con una cuenta real. ¿Cómo podemos saber si estamos preparados para dar el siguiente paso y tener probabilidades de éxito?
Hace un tiempo, cuando estaba empezando a montar una empresa alguien me dijo: “Si quieres asegurarte mucho el éxito de tu empresa, multiplica los gastos por dos y divide los ingresos por dos. Si aun así tienes beneficios entonces adelante! Sino, vuelve hacia atrás y empieza otra vez. Puede que fracases, pero has reducido las posibilidades de que pase al máximo.”
Pues bien, esta lección que me ayudó muchísimo la he aplicado a mi backtesting. En Forex Tester, después de haber hecho mil operaciones (minimo), divido los pips y el saldo de las operaciones ganadoras entre 2.
Como hacer un buen backtesting
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Re: Como hacer un buen backtesting
Son interesantes las conclusiones a las que has llegado, y te doy la razon en ello.
Desde mi modesta opinion, creo que el backtesting solo nos sirve para saber si la estrategia que deseamos aplicar al mercado, sera rentable o no, una vez que la estrategia haya superado la prueba, yo preferiria hacerle una prueba de 10.000 operaciones como minimo, solo para estar seguro, una vez completado el backtesting y obtenidos los resultados, el siguiente paso sera el de evaluar la esperanza matematica de la estrategia, cuanto mas positiva y grande sea, mucho mejor. Pero lo anterior descrito solo ocupa un mero 10% del trabajo del trader, el otro 80% es psicologia, tener lo que hay que tener para que una vez abierta una operacion, saber como maniobrarla. El otro 10% es eso a lo que llaman suerte, pero siempre se ha dicho que la suerte acompaña a las mentes preparadas y que en este caso, seria una buena gestion de capital. Un saludo.
Re: Como hacer un buen backtesting
Bueno, 10.000 operaciones me parece exagerado, cuantas mas mejor, pero también depende de tu estrategia y de los marcos temporales que uses. Si haces una o dos operaciones al mes pues complicado llegar a tantas. Yo por mi parte, que estoy probando hacer unas 2 o 3 operaciones al día voy a hacer un backtesting desde el 1 de enero del 2010. Eso si, estoy haciendo dos backtestings, uno para la sesión americana y otro para la europea en el EUR/USD. Creo que es mas que suficiente.
Por otra parte he desarrollado un poco mas la idea para ver la calidad de ese backtesting con el desarrollo de un indicador y la consistencia en el tiempo. Espero que de aqui al final de año tenga todo preparado para saltar a una micro-cuenta real. Aqui dejo dos direcciones por si alguien quiere mas explicado el tema de mi backtest. http://iloveforex.es/blog/data/show_new ... om=&ucat=5 http://iloveforex.es/blog/data/show_new ... om=&ucat=5
Re: Como hacer un buen backtesting
Tu enfoque me parece muy interesante, el caso es que yo tambien estoy en fase de desarrollo de una estrategia que me resulte comoda, ya llevo cerca de un mes con backtesting y pruebas, y tampoco quiero hacerme falsas esperanzas con el sistema, por eso opto por ponerlo a prueba en el maximo de operaciones que pueda. Probablemente me pasa por haber tenido una mala experiencia.
Re: Como hacer un buen backtesting
Hola Jorge.
Pensaba que que el hilo se trataria realmente de como hacer un buen backtesting, pero solo mire cosas de como ajustar los resultados finales con un criterio conservador. Nada del proceso mismo. Sabiendo que estas usando el forex tester y me imajino que en forma manual, estos serian ejemplos de "como hacer un buen backtest" .. 1. Cualquirea que sea la estrategia que estas probando, tienes que ser 100% consistente en su aplicacion. Si no es asi, nada de los resultados son significativos. 2. Una vez que que logras 100 operaciones en un cierto lapso de datos historicos. digamos 3 meses. Elige otro periodo de 3 meses en otro ano completamente al azar. Y luego otro periodo. etc. Esto es parte escencial de un "buen backtesting". Hay muchas otras cosas relacionadas al "como" ... eso del analisis de los resultados y lo que estimes bajarle por condiciones del mercado real que talvez no se reflejen en el backtest es lo final. Yo que yo hago es simple. le bajo 2 pips por operacion. Pero lo mio es todo automatico, lo cual asegura que la estrategia es aplicada de codigo sin variacion al mercado las 24 horas del dia... y esto ultimo, me trae otra cosa a la mente... si vas a operar manual... en el forex tester, saltate las horas en las cuales no vas a estar haciendo trading. No tiene ningun sentido que obtengas buenos resultados en tiempos que realmente no estaras operando. J. forex wisdom org
Re: Como hacer un buen backtesting
Bueno, creo que el primer paso de un backtesting es ponerse unas metas, unos objetivos. Decidir antes de empezar como vamos a analizarlos resultados una vez acabado el backtest independientemente del resultado. De esta manera somos mas objetivos posibles que si lo hiciéramos al final o a la mitad. Poco a poco iré poniendo mas cosas en el post a medida que vaya avanzando yo en mis propios backtestings y sacando conclusiones. Por ahora esto es solo el paso previo, antes de empezar a operar. Fijar las metas y el análisis de los resultados. Por otro lado me parece muy interesante lo que dices de ir saltando cada 3 meses, aunque en mi caso prefiero que sea un periodo de tiempo continuado puesto que no todos los meses son iguales, incluso ningún año es igual y creo que (al menos para mi). Me beneficia mas ir viendo la evolución del par desde, por ejemplo el 2010 ( que es cuando empiezo), hasta el momento que empiece a operar en real he ir adaptando mi estrategia a los cambios del par a buscar una estrategia que funcione siempre en cualquier momento y mes. Pero vamos, esto es lo bonito del forex, que no solo hay un camino.
Re: Como hacer un buen backtesting
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La "unica" meta u objetivo de un backtest es saber si una estrategia es buena o no. Nada que decidir por ese lado. Lo que hay que decidir es "como" hacerlo. Que es el titulo del hilo. Porque si no se sabe el "como", lo mas probable es que no se puede confiar en sus resultados. Claro que se puede decidir de antemano como se van a analizar resultados. Pero nada que ver con el backtest en si. Se Puede poner en un papel que vas a usar sharp ratio, Montecarlo, etc, etc. de los cientos de formas de hacer analisis. Por lo ultimo que mencionas.. eso de ""ir adaptando la estrategia a los cambios del par" es una de las cosas de como "NO" hacer un backtest. Lo mencione en el punto 1 de mi post anterior. Si la vas "adaptando" desde el 2010 hasta el presente... entonce "no tienes" una estrategia que te funciona siemepre en cualquier momento. Eso que tu le llamas "adaptacion" , es lo que se conoce como Curve fitting. Si.. de acuerdo. En forex no hay un solo camino. Pero hay ciertas cosas que son basicas del "como" probar las estrategias via backtest. J. forex wisdom org
Re: Como hacer un buen backtesting
VADE RETRO curve fitting.
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