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Buenas, os cuento en que ando a ver si me podéis ayudar

Estoy programado un EA seguidor de tendencias...pero como todos los que lo hacen...en rangos sufre muchisimo....aunque luego se recupera y da beneficio...

Por poner un ejemplo, en 2012 hasta el 31 de Julio arroja un DD de un 36%...llegando a producir un beneficio del 50% de la cuenta a finales de Julio.

Considero ese DD excesivo, que si bien para una cuenta pequeña es soportable...en una cuenta grande llega a asustar...

El objetivo sería poder obtener un DD de un 20% como máximo.

Se que es difícil...y que si hubiera una respuesta universal...todos seríamos ricos ...pero aún así...pregunto ...¿alguna idea para librar algunos trades negativos cuando estamos en rango?

He intentado filtrar con la tendencia de TF superiores y el resultado es peor aún...porque deja de capturar movimientos largos ya que la tendencia en TF superiores tarda en cambiar mas que en el TF que utilizo....

Opera en TF de 15M.

Saludos y gracias por adelantado.

manumon escribió:Buenas, os cuento en que ando a ver si me podéis ayudar

Estoy programado un EA seguidor de tendencias...pero como todos los que lo hacen...en rangos sufre muchisimo....aunque luego se recupera y da beneficio...

Por poner un ejemplo, en 2012 hasta el 31 de Julio arroja un DD de un 36%...llegando a producir un beneficio del 50% de la cuenta a finales de Julio.

Considero ese DD excesivo, que si bien para una cuenta pequeña es soportable...en una cuenta grande llega a asustar...

El objetivo sería poder obtener un DD de un 20% como máximo.

Se que es difícil...y que si hubiera una respuesta universal...todos seríamos ricos ...pero aún así...pregunto ...¿alguna idea para librar algunos trades negativos cuando estamos en rango?

He intentado filtrar con la tendencia de TF superiores y el resultado es peor aún...porque deja de capturar movimientos largos ya que la tendencia en TF superiores tarda en cambiar mas que en el TF que utilizo....

Opera en TF de 15M.

Saludos y gracias por adelantado.

Hola Manumon:

Lamentablement no hay nada. El mercado tira las dos cosas, tendencias y rangos y no hay manera de predecir que viene en los proximos ticks.
Las estrategias de tendencia sufren en rangos y las de rango sufren en tendencias.

Mi unica sugerencia seria programar una funcion de skip... o sea que crees un algoritmo de acuedo a tu estrategia, que haga un chequo antes the ejecutar la orden...
algo asi como... "si" el precio actual esta a menos de 10 pips de la ultima operacion cerrada,..-->> omitir entrada. Podrias usar un parametro externo de tipo Bolean
(verdadero/falso) y ademas uno para los pips que quireas que haga la omision. Asi podrias optimizar un poco.

J.
.

Gracias jeuro12, pero para la estrategia que estoy utilizando no resulta viable...ya que en éste momento se está tratando de coger todas las operaciones de cada posible tendencia...con lo que el cierre de una implica la apertura de otra en el sentido contrario...y con lo que tu me comentas...la diferencia de precios nunca va a existir.

manumon escribió:Gracias jeuro12, pero para la estrategia que estoy utilizando no resulta viable...ya que en éste momento se está tratando de coger todas las operaciones de cada posible tendencia...con lo que el cierre de una implica la apertura de otra en el sentido contrario...y con lo que tu me comentas...la diferencia de precios nunca va a existir.

Bueno... pense que querias filtrar.

Cualquier tipo de filtro es omitir entradas.

Solo hay dos posibilidades a) las agarras todas b) filtras algunas.

Si buscas algo que pronostique un rango... eso no existe. El rango solo lo vemos con nuestros ojos despues del hecho. Tu EA no ve ni el pasado ni el futuro... le tienes que instruir lo que quiras que vea. Estoy seguro que entiendes esto basico.

Tienes que definir lo que tu ves y llamas rango que le perjudica a tu estrategia.

Talvez no entendistes lo que sugeri... no importa si tu estrategia gatilla al sentido contrario cuando cierra la otra.

Haz que tu EA vea y guarde las ultimas 2, 3, 4, entradas. y has el algoritmo que deseas. si las ultimas 4 entradas fueron 1.2000, 1.2010, 1.2020, 1.2030 ... es evidente que hay tendenia ... pero si tienes 1.2000, 1.2010, 1.2000, 1.2010... es evidente que hay rango ... a esa altura, cual es el probelma para instruir al EA que omita entradas entre el 1.2000 y el 1.2010? .. y asi solo gatille cuando salga de ese rango. Incluso podrias guardar las ultimas 4 ventas y las ultimas 4 compras y le instruyes independientemente
que omita compras o ventas.

J.
.

manumon escribió:Gracias jeuro12, pero para la estrategia que estoy utilizando no resulta viable...ya que en éste momento se está tratando de coger todas las operaciones de cada posible tendencia...con lo que el cierre de una implica la apertura de otra en el sentido contrario...y con lo que tu me comentas...la diferencia de precios nunca va a existir.

si cierras una para abrir la contraria mas seria mas una estrategia en rangos.

Si fuera una estrategia netamente tendencial, entonces podrias utilizar tu EA solo en la sesion europea y en la americana, ya que la asiatica los movimientos son de menos pips en donde una estrategia de rangos seria mejor.

jeuro12 escribió:

manumon escribió:Gracias jeuro12, pero para la estrategia que estoy utilizando no resulta viable...ya que en éste momento se está tratando de coger todas las operaciones de cada posible tendencia...con lo que el cierre de una implica la apertura de otra en el sentido contrario...y con lo que tu me comentas...la diferencia de precios nunca va a existir.

Bueno... pense que querias filtrar.

Cualquier tipo de filtro es omitir entradas.

Solo hay dos posibilidades a) las agarras todas b) filtras algunas.

Si buscas algo que pronostique un rango... eso no existe. El rango solo lo vemos con nuestros ojos despues del hecho. Tu EA no ve ni el pasado ni el futuro... le tienes que instruir lo que quiras que vea. Estoy seguro que entiendes esto basico.

Tienes que definir lo que tu ves y llamas rango que le perjudica a tu estrategia.

Talvez no entendistes lo que sugeri... no importa si tu estrategia gatilla al sentido contrario cuando cierra la otra.

Haz que tu EA vea y guarde las ultimas 2, 3, 4, entradas. y has el algoritmo que deseas. si las ultimas 4 entradas fueron 1.2000, 1.2010, 1.2020, 1.2030 ... es evidente que hay tendenia ... pero si tienes 1.2000, 1.2010, 1.2000, 1.2010... es evidente que hay rango ... a esa altura, cual es el probelma para instruir al EA que omita entradas entre el 1.2000 y el 1.2010? .. y asi solo gatille cuando salga de ese rango. Incluso podrias guardar las ultimas 4 ventas y las ultimas 4 compras y le instruyes independientemente
que omita compras o ventas.

J.
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Si te entendí jeuro12, solamente que me quedé en el camino...pensando en que filtrar con el precio de cierre y de apertura no me valía...pero quizás si me sirva el filtrar por entrada anterior, dos anteriores o tres...

Intentaré hacer algo con eso a ver que pasa...

Saludos.

LuisG escribió:

manumon escribió:Gracias jeuro12, pero para la estrategia que estoy utilizando no resulta viable...ya que en éste momento se está tratando de coger todas las operaciones de cada posible tendencia...con lo que el cierre de una implica la apertura de otra en el sentido contrario...y con lo que tu me comentas...la diferencia de precios nunca va a existir.

si cierras una para abrir la contraria mas seria mas una estrategia en rangos.

Si fuera una estrategia netamente tendencial, entonces podrias utilizar tu EA solo en la sesion europea y en la americana, ya que la asiatica los movimientos son de menos pips en donde una estrategia de rangos seria mejor.

Gracias por el aporte Luis...quizás el limitar las horas en las que opera (abre operaciones, gestionar las que tiene abiertas en tendencia habría que permitirlo) el robot sea una buena idea.

Le daré vueltas a ésto y haré un estudio a ver si hay un "patrón" de horas en las que el robot tiene más pérdidas.

Saludos

Hola;

Se como filtrar un mercado en rango.Si sigues estando interesado dímelo.Un saludo a todos.frafa